格林中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2020年第1号

格林中短债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
2020年第1号
基金管理人：格林基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零二零年十二月
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2020年8月19日证监许可【2020】1885
号文注册，进行募集。本基金基金合同于2020年10月28日正式生效。
基金管理人保证《格林中短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监
会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金的目标客户不包括特定的机构投资者。
本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现
的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大
量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，本基金的特有风险等其他风险。本基金是一只债券型基金，其预期风险
收益水平高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。具体内容详见本招募说
明书“风险揭示”章节。
本基金可投资于国债期货，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基
差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。本基金可投资于资产支持证券，
可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风
险等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧
袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的
申购、赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合
同》、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断
基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金产品资料概要的
编制、披露及更新将不晚于2020年9月1日起执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购
（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本招募说明书所载内容截止日为2020年12月3日。
目 录
一、绪言 ............................................................................................................................... 3
二、释义 ............................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................... 13
四、基金托管人 ............................................................................................................... 30
五、相关服务机构 ........................................................................................................... 34
六、基金的募集 ............................................................................................................... 39
七、基金合同的生效 ....................................................................................................... 40
八、基金份额的申购与赎回 .......................................................................................... 41
九、基金的投资 ............................................................................................................... 57
十、基金的财产 ............................................................................................................... 69
十一、基金资产估值 ....................................................................................................... 71
十二、基金收益与分配 ................................................................................................... 79
十三、基金的费用与税收 ............................................................................................... 81
十四、基金的会计与审计 ............................................................................................... 85
十五、基金的信息披露 ................................................................................................... 86
十六、侧袋机制 ............................................................................................................... 95
十七、风险揭示 ............................................................................................................... 99
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ....................................................... 107
十九、基金合同的内容摘要 ........................................................................................ 110
二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................ 144
二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................ 164
二十二、其他应披露事项 ............................................................................................. 167
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................ 168
二十四、备查文件 ......................................................................................................... 169
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规
定》”）、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》（以下简称“《侧
袋机制指引》”）、其他有关规定及《格林中短债债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了格林中短债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风
险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性、简明性、易得性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金
管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份
额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细
查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指格林中短债债券型证券投资基金
2、基金管理人：指格林基金管理有限公司
3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司
4、基金合同：指《格林中短债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同
的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《格林中短债债券
型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《格林中短债债券型证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《格林中短债债券型证券投资基金基金份额发售公
告》
8、基金产品资料概要：指《格林中短债债券型证券投资基金基金产品资料概
要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《证券法》：指1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员
会第六次会议通过，经2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第
十一次会议《关于修改＜中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正，2005年
10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订，2013
年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改＜中华
人民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正，2014年8月31日
第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改＜中华人民共和国
保险法〉等五部法律的决定》第三次修正，2019年12月28日第十三届全国人民
代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订的《中华人民共和国证券法》及颁
布机关对其不时做出的修订
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施，并经2020年3月20日中国证监会公布施行的《关于修改部分证券期货
规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
关对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者：指符合《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指格林基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为格林基金管理有
限公司或接受格林基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登
记机构为格林基金管理有限公司
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《格林基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理
人、销售机构和投资人共同遵守
41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
48、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，而不从
本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金
份额
49、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、
申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
50、元：指人民币元
51、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发
行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
以上释义中涉及法律法规、业务规则等内容，法律法规、业务规则修订后，
如适用于本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：格林基金管理有限公司
住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼47层04、05、06号
办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号楼财富金融中心47层（电梯层58
层）04、05、06号
法定代表人：高永红
成立时间：2016年11月1日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2016】2266号
组织形式：有限责任公司
注册资本：15,000万元人民币
存续期间：永续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
会许可的其他业务
股权结构：河南省安融房地产开发有限公司持有本基金管理人100%的股权
电话：010-50890730
传真：010-50890775
联系人：李娇
内部组织结构：
本基金管理人为一人有限责任公司，股东按照《格林基金管理有限公司章程》
的规定享有最高决策权；设董事会和2名监事，董事会下设风险控制委员会、人
力资源与薪酬战略委员会，综合管理部（董事会办公室）；公司组织管理实行董
事会领导下的总经理负责制，下设风险管理委员会、投资决策委员会、特定客户
资产投资决策委员会、IT治理委员会、产品委员会、估值委员会和投资部、固定
收益部、FOF投资部、特定客户资产管理部、研究部、交易部、北京营销中心、
华东营销中心、华南营销中心、互联网金融部、投资银行部、产品与创新部、营
销支持部、基金事务部、信息技术部、计划财务部、监察稽核部等部门及上海分
公司、深圳分公司、天津分公司；公司设督察长，分管监察稽核部，负责组织指
导公司的监察稽核工作。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
王拴红先生：董事长，博士。历任九届全国青联委员、河南省青联副主席、
中国期货业协会理事、中国科学院数学与系统控制国家重点实验室顾问、中国科
学院管理学院研究生导师、北京航天航空大学MBA导师。
高永红女士：董事、总经理，硕士。现任格林基金管理有限公司总经理。曾
任格林期货有限公司总经理；格林大华期货有限公司总经理。
王永智先生：董事，硕士。北京格林鼎诚资产管理有限公司监事，河南省通
联实业有限公司董事。2012年、2015年任郑州市政协委员，曾任辉县市第三高
级中学教师，辉县市政府驻郑办事处职员，格林期货有限公司结算部经理，格林
集团投资有限公司财务总监。
李彤女士：董事，硕士。现任格林集团投资有限公司副总裁。曾任中国建设
银行总行投资调查部科员，华晨集团投资部经理，华威投资发展有限公司总经理，
才智顾问有限公司总经理，中银国际亚洲有限公司投资银行部经理。
谢太峰先生：独立董事，博士，教授。现任首都经济贸易大学金融学院教授、
博士生导师。曾任郑州大学商学院副院长，北京证券公司研究发展中心总经理，
北京机械工业学院工商管理分院总支书记，首都经济贸易大学金融学院副院长、
院长等。
程兵先生：独立董事，博士，教授。中国科学院数学与系统科学研究院应用
数学所教授、博士生导师。1999年入选中国科学院“百人计划工程”，2001年
获国家自然科学基金委“国家杰出青年科学基金”。曾任英国伦敦经济学院
(London School of Economics)经济系研究员，英国肯特大学统计系讲师。
建兰宁先生：独立董事，硕士。现任昆仑健康保险股份有限公司董事长特别
助理。曾任中融人寿保险股份有限公司副总经理，君康人寿保险股份有限公司资
产管理中心董事总经理，合源资本管理有限公司管理层成员、合伙人，天安人寿
保险股份有限公司投资部负责人等。
王呈杰女士：监事，硕士。现任格林集团投资有限公司金融财务部总监。曾
任河南省安融房地产开发有限公司办公室主任，格林期货经纪有限公司财务主管。
杨瑾女士：监事，学士。现在格林基金管理有限公司交易部任职。曾任格林
期货有限公司行政部经理，格林大华期货有限公司综合管理部经理，格林基金管
理有限公司综合管理部总监。
孙会女士：督察长，硕士。2002年至2004年间，于《证券市场周刊》编辑
部担任记者职务。2004年起，分别就职于格林期货有限公司和格林大华期货有限
公司，曾任企宣部经理、法务部经理、合规风控与稽核部总经理，同时兼任监事
会主席等职务。
马文杰先生：副总经理，首席信息官，硕士。曾任格林期货总经理助理，格
林大华期货总经理助理，中国期货业协会信息技术部主任，中国期货业协会信息
技术专业委员会委员，中国期货业协会互联网金融专业委员会委员。
2、本基金基金经理
杜钧天先生，北京工商大学学士。先后在川财证券固定收益部、资产管理部
担任债券交易员；曾任九州证券固收投顾部债券投资经理、赣州银行金融市场部
中级债券交易员。2018年加入格林基金，曾任特定客户资产管理部投资经理、固
定收益部基金经理助理，现任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理（2020年7月1日起任职）、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基
金经理（2020年7月1日起任职）、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理
（2020年7月1日起任职）、格林日鑫月熠货币市场基金基金经理（2020年9
月14日起任职）、格林中短债债券型证券投资基金基金经理（2020年10月28
日起任职）。
高洁女士，美国旧金山大学硕士。曾任吉林银行金融市场部债券交易员，民
生银行直销银行事业部基金类产品经理，中英益利资产管理股份有限公司固定收
益部投资经理。2020年5月加入格林基金，曾任固定收益部基金经理助理，现任
格林日鑫月熠货币市场基金基金经理（2020年12月2日起任职）、格林中短债
债券型证券投资基金基金经理（2020年12月2日起任职）。
3、投资决策委员会成员
公司投资决策委员会共由三名人员组成：由高永红女士担任投资决策委员会
主任委员，现任公司总经理；宋绍峰先生任投资决策委员会委员兼投资决策委员
会秘书，现任投资部基金经理；张晓圆女士任投资决策委员会委员，现任基金经
理；孙会女士为公司督察长，列席参加投资决策委员会。
4、董事长王拴红与董事王永智之间存在兄弟关系，上述其他人员之间不存在
亲属关系。
三、基金管理人的职责
按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下
职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取
有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控
制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》