中加中证500指数增强型证券投资基金2021年第2季度报告

基金管理人
:
中加基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
报告送出日期
:2021
年
07
月
20
日
中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年07月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自
2021
年
04
月
01
日起至
2021
年
06
月
30
日止。
§2
基金产品概况
基金简称 中加中证500指数增强
基金主代码
010153
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年09月27日
报告期末基金份额总额 51,378,884.99份
投资目标
本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的
指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年
跟踪误差不超过
7.75%
的基础上，结合量化方法追
求超越标的指数的业绩水平。
投资策略
本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的
指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年
跟踪误差不超过
7.75%
的基础上，结合量化方法追
求超越标的指数的业绩水平。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有
与标的指数相似的风险收益特征。
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基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加中证
500
指数增强
A
中加中证
500
指数增强
C
下属分级基金的交易代码 010153 010154
报告期末下属分级基金的份额
总额
10,972,569.74份 40,406,315.25份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021
年
04
月
01
日
- 2021
年
06
月
30
日
)
中加中证
500
指数增强
A
中加中证
500
指数增强
C
1.
本期已实现收益
808,928.38 2,677,804.96
2.本期利润
1,206,980.15 3,762,202.00
3.加权平均基金份额本期利润
0.1019 0.0980
4.期末基金资产净值
12,220,274.74 44,882,692.30
5.期末基金份额净值
1.1137 1.1108
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2
基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加中证500指数增强A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
9.66% 0.70% 8.41% 0.65% 1.25% 0.05%
过去
六个
13.35% 0.94% 6.61% 0.94% 6.74% 0.00%
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月
自基
金合
同生
效起
至今
11.37% 0.88% 8.75% 0.99% 2.62% -0.11%
中加中证500指数增强C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
9.58% 0.70% 8.41% 0.65% 1.17% 0.05%
过去
六个
月
13.17% 0.94% 6.61% 0.94% 6.56% 0.00%
自基
金合
同生
效起
至今
11.08% 0.88% 8.75% 0.99% 2.33% -0.11%
3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2020年 9月 27日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未
满一年。
2、根据基金合同约定，本基金建仓期为 6个月，截至本报告期末，已完成建仓，本基
金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
§4 管理人报告
4.1
基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
钟伟 本基金基金经理
2020-
09-27
- 12
钟伟先生，复旦大学数学
博士。2009年7月至2016
年5月，先后在广发基金管
理有限公司金融工程部、
数量投资部任研究员、基
金经理。
2013
年
11
月
7
日至
2015
年
8
月任广发中债金
融债指数基金的基金经
理。
2015
年
2
月至
2016
年
5
月任广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资
基金基金经理。2016年5
月至2020年3月，任吉富创
业投资股份有限公司量化
投资部总经理、基金经理。
2020年3月加入中加基金
管理有限公司，现任中加
中证500指数增强型证券
投资基金（2020年9月27
日至今）的基金经理。
1
、任职日期说明：基金经理的任职日期为基金合同生效公告日期。
2、离任日期说明：无。
3
、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管
理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
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4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益
输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交
易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产
的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距
较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中
设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交
易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益
的不公平交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同
日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检
查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进
行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5%
。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现
异常交易的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
今年二季度，市场对流动性收紧的恐慌已逐步消退，A股也结束了春节后的大幅调
整，呈现震荡上行的走势。中证
500
指数在二季度的表现较为突出，呈现单边上行走势，
指数涨幅显著高于沪深
300
、上证
50
等市场代表性指数。二季度行业分化较大，与新能
源汽车产业相关的电气设备、电子和汽车板块在二季度涨幅最大，而家用电器、农林牧
渔、房地产板块在二季度跌幅最大。
中国经济预计将维持复苏态势，但复苏的步伐可能会边际放缓，央行货币政策不太
会大幅收紧，应该会保持流动性的合理宽裕。精选个股获得的alpha收益未来会成为产
品的主要收益来源。
本基金采用量化多因子模型选股模型对股票投资价值做定量分析，在此基础上构建
股票投资组合，基金的持股非常分散。二季度，量化模型表现较为稳定，基金在严格控
制跟踪误差的基础上，战胜了业绩基准指数。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加中证500指数增强A基金份额净值为1.1137元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为
9.66%
，同期业绩比较基准收益率为
8.41%
；截至报告期末中加中
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证500指数增强C基金份额净值为1.1108元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
9.58%
，同期业绩比较基准收益率为
8.41%
。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额
(
元
)
占基金总资产的比例
（
%
）
1
权益投资
53,927,155.57 93.06
其中：股票
53,927,155.57 93.06
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
500,000.00 0.86
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
3,191,704.00 5.51
8 其他资产 331,611.76 0.57
9
合计
57,950,471.33 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值
(
元
)
占基金资产净值比例
（
%
）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
1,221,855.33 2.14
C
制造业
30,358,471.10 53.16
D
电力、热力、燃气及水
1,314,930.00 2.30
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生产和供应业
E
建筑业
740,202.00 1.30
F 批发和零售业 1,665,218.00 2.92
G
交通运输、仓储和邮政
业
1,118,067.92 1.96
H
住宿和餐饮业
212,266.00 0.37
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
2,905,405.75 5.09
J
金融业
2,467,176.00 4.32
K
房地产业
1,508,473.00 2.64
L
租赁和商务服务业
56,644.00 0.10
M
科学研究和技术服务业
24,850.00 0.04
N
水利、环境和公共设施
管理业
396,424.00 0.69
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 31,214.80 0.05
Q
卫生和社会工作
153,200.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 1,227,607.38 2.15
S
综合
149,814.00 0.26
合计
45,551,819.28 79.77
5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值
(
元
)
占基金资产净值比例
（
%
）
A
农、林、牧、渔业
19,178.40 0.03
B
采矿业
203,115.00 0.36
C
制造业
5,692,494.91 9.97
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
71,126.52 0.12
E
建筑业
33,499.12 0.06
F
批发和零售业
174,762.14 0.31
G
交通运输、仓储和邮政
业
298,369.00 0.52
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
409,444.95 0.72
J
金融业
624,136.60 1.09
K
房地产业
336,547.00 0.59
L
租赁和商务服务业
206,798.00 0.36
M
科学研究和技术服务业
41,444.00 0.07
N
水利、环境和公共设施
管理业
130,262.65 0.23
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
115,170.00 0.20
S
综合
18,988.00 0.03
合计
8,375,336.29 14.67
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序
号
股票代码 股票名称 数量
(
股
)
公允价值
(
元
)
占基金资产净
值比例（％）
1 603515
欧普照明
79,402 2,038,249.34 3.57
2 300271
华宇软件
83,352 1,604,526.00 2.81
3 000807
云铝股份
107,700 1,281,630.00 2.24
4 600038
中直股份
24,100 1,271,034.00 2.23
5 600803
新奥股份
72,800 1,201,928.00 2.10
6 300463
迈克生物
28,300 1,191,147.00 2.09
7 002557
洽洽食品
26,665 1,149,261.50 2.01
8 600885
宏发股份
16,700 1,047,090.00 1.83
9 000581
威孚高科
45,700 951,931.00 1.67
10 600563
法拉电子
5,900 934,324.00 1.64
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5.3.2
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量
(
股
)
公允价值
(
元
)
占基金资产净
值比例（％）
1 688686
奥普特
699 315,249.00 0.55
2 603267 鸿远电子 2,400 307,008.00 0.54
3 603606
东方电缆
13,100 263,834.00 0.46
4 002920 德赛西威 2,300 253,184.00 0.44
5 601211
国泰君安
14,200 243,388.00 0.43
5.4
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
5.10
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
5.11
投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
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序号 名称 金额
(
元
)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3 应收股利 -
4
应收利息
659.00
5 应收申购款 330,952.76
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
331,611.76
5.11.4
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
股票名
称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比例
（％）
流通受限情况
说明
1 688686
奥普特
315,249.00 0.55
流通受限股票
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
中加中证
500
指数增强
A
中加中证
500
指数增强
C
报告期期初基金份额总额 14,721,935.43 39,897,982.74
报告期期间基金总申购份额
3,910,620.15 8,838,286.20
减：报告期期间基金总赎回份额 7,659,985.84 8,329,953.69
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 10,972,569.74 40,406,315.25
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理
人未持有本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210401-20210
630
19,495,077.49 0.00 0.00 19,495,077.49 37.94%
产品特有风险
本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投
资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可
能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9
备查文件目录
9.1
备查文件目录
1、中国证监会批准中加中证500指数增强型证券投资基金设立的文件
2、《中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同》
3、《中加中证500指数增强型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2
存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
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中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2季度报告
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2021
年
07
月
20
日