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中加中证500指数增强型证券投资基金
招募说明书
（2021年4月6日更新）
基金管理人：中加基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
二○二一年四月
目录
一、绪言 .............................................................................................................................................. 1
二、释义 .............................................................................................................................................. 2
三、基金管理人 .................................................................................................................................. 7
四、基金托管人 ................................................................................................................................ 17
五、相关服务机构 ............................................................................................................................ 20
六、基金的募集 ................................................................................................................................ 25
七、基金合同的生效 ........................................................................................................................ 26
八、基金份额的申购与赎回............................................................................................................. 27
九、基金的投资 ................................................................................................................................ 39
十、基金的财产 ................................................................................................................................ 57
十一、基金资产的估值..................................................................................................................... 58
十二、基金的收益与分配................................................................................................................. 65
十三、基金的费用与税收................................................................................................................. 67
十四、基金的会计和审计................................................................................................................. 70
十五、基金的信息披露..................................................................................................................... 71
十六、侧袋机制 ................................................................................................................................ 78
十七、风险揭示 ................................................................................................................................ 80
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 91
十九、基金合同的内容摘要............................................................................................................. 93
二十、托管协议的内容摘要........................................................................................................... 109
二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................... 124
二十二、其他应披露事项............................................................................................................... 126
二十三、招募说明书存放及其查阅方式 ....................................................................................... 127
二十四、备查文件 .......................................................................................................................... 128
重要提示
中加中证500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督管理委员会2020年8月25日证监许可【2020】1946号文准予募集注册。本基
金基金合同于2020年9月27日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相
关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因
此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间
的匹配检验。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生
波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特
性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时
也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等
环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统
性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金的特
定风险中包括基金参与融资及转融通证券出借业务可能面临的流动性风险、信用
风险、市场风险。此外，由于本基金的投资范围中包括股指期货、国债期货、股
票期权、资产支持证券，本基金还将面临与上述投资标的相关的特定风险。基金
资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、投资集中
风险、经营风险、退市风险、股价波动风险、系统性风险、政策风险等。本基金
可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票
或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
本基金的一般风险和特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，除与其他仅投资于沪深市场股
票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至
出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制和交易机制相关的风险。
本基金为股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相
似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制
未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招
募说明书。
本基金标的指数为中证500指数。
1、样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的
存托凭证组成：
科创板证券：上市时间超过一年。
创业板证券：上市时间超过三年。
其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在
前30位。
2、选样方法
（1）在样本空间中剔除沪深300指数样本以及过去一年日均总市值排名前300
的证券；
（2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除
排名后20%的证券；
（3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500
的证券作为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
http://www.csindex.com.cn。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基
金产品资料概要等信息披露文件。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投
资人自行承担。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规
或监管机构另有规定的，从其规定。
根据法规要求，基金管理人于2021年4月6日对本招募说明书的“重要提示、
第一部分绪言、第二部分释义、第三部分基金管理人、第五部分相关服务机构、
第九部分基金的投资、第十七部分风险揭示、第二十一部分对基金份额持有人的
服务和第二十二部分其他应披露事项”的内容进行了更新，其余内容暂未更新。
有关财务数据和净值表现截止日为2020年12月31日，财务数据未经审计。
一、绪言
《中加中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说
明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销
售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运
作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法
律法规的规定以及《中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称
“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的
法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指中加中证500指数增强型证券投资基金
2、基金管理人：指中加基金管理有限公司
3、基金托管人：指中信建投证券股份有限公司
4、基金合同：指《中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同》及对基
金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中加中证500指
数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《中加中证500指数增强型证券投资基金
招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《中加中证500指数增强型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《中加中证500指数增强型证券投资基金基金份额
发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全
国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修
改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指中加基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中加基金管理有
限公司或接受中加基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务和基金交易等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《中加基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和
投资人共同遵守
41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、A 类基金份额：指在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费、 赎
回费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
45、C 类基金份额：指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费，在赎 回
时收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
50、元：指人民币元
51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站）等媒介
57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的
新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等
59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
63、标的指数：指中证500指数
64、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：中加基金管理有限公司
注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址：北京市西城区南纬路35号
成立时间：2013年3月27日
电话：400-00-95526
法定代表人：夏英
注册资本：4.65亿元人民币
股权结构：
中加基金管理有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司44%、加拿大丰业
银行28%、北京乾融投资（集团）有限公司12%、中地种业（集团）有限公司6%、
有研科技集团有限公司5%、绍兴越华开发经营有限公司5%。
基金管理情况：目前基金管理人旗下管理五十五只基金，分别是中加货币市
场基金（A/C）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加纯债债
券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活
配置混合型证券投资基金(A/C)、中加瑞盈债券型证券投资基金（原中加心安保本
混合型证券投资基金）、中加丰润纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加丰尚纯债
债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型
证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加丰享纯
债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放
债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚
鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐慧三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金（A/C）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加颐兴定期开放债券型发起式
证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加颐睿纯债债券型
证券投资基金（A/C）、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加
颐合纯债债券型证券投资基金、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯
债定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐智纯债债券型证券投资基金、中
加瑞利纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中
加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
（A/C）、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金、中加颐瑾六个月定期开
放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加
享利三年定期开放债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投资
基金、中加优选中高等级债券型证券投资基金（A/C）、中加科盈混合型证券投资
基金（A/C）、中加优享纯债债券型证券投资基金、中加瑞享纯债债券型证券投资
基金（A/C）、中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、中加
科丰价值精选混合型证券投资基金、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基
金、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(A/C)、中加核心智造混合型证
券资基金(A/C)、中加优势企业混合型证券投资基金(A/C)、中加安瑞平衡养老目标
三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中加博裕纯债债券型证券投资基金、
中加新兴成长混合型证券投资基金(A/C)、中加中证500指数增强型证券投资基金
(A/C)、中加科享混合型证券投资基金（A/C）、中加瑞合纯债债券型证券投资基金、
中加新兴消费混合型证券投资基金（A/C）、中加穗盈纯债债券型证券投资基金、
中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金（A/C）。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
夏英先生，董事长，伦敦商学院金融硕士学位，于1996年加入北京银行，历
任办公室副主任，航天支行行长，阜裕管辖行行长，资金交易部副总经理等职务。
夏先生具有丰富的金融业工作经验，于2013年5月加入中加基金管理有限公司，
历任公司总经理，现任公司董事长。
冯丽华女士，副董事长，管理学硕士。自1985年始，冯女士历任工商银行东
城支行计划科副科长、北京市计委财政金融处正科级调研员、北京银行资金计划
部、公司金融部、个人银行部、财富管理部等部门总经理。现任北京银行股份有
限公司副行长。
施礼安先生（Peter Slan），董事，现任职于加拿大丰业银行，职务为全球战
略客户集团高级副总裁。施礼安先生在丰业银行已工作了20多年，在金融，财富
管理，全球投资银行和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位。他的主要社
会工作包括Baycrest基金会董事，卑街联合犹太人上诉内阁副主席。施礼安先生
是特许账户和特许专业会计师，持有多伦多大学罗特曼管理学院的工商管理硕士
(MBA)学位。
周美思女士（Juliana Chow），董事，毕业于香港理工大学，拥有加拿大财务
策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书，同时也是加拿大银行家
协会院士。周女士拥有30多年金融市场工作经验,擅长于国际商务管理，合资经
营，基金及经纪业务。在她丰富的职业生涯中，推出了领先的区域和国际投资基
金，建立过基金超市，并在日本建立第一只美元清算基金，也曾在香港，新加坡
和日本等跨国金融机构担任领导职务。目前，周女士任职加拿大丰业银行亚太区
财富管理业务副总裁，负责亚太地区全面财富管理策略的开发和执行，领导亚洲
财富管理业务，包括理念构思与设计，市场评估，产品开发管理以及财务，经营
合规性和风险管理。
刘素勤女士，董事，首都经济贸易大学经济学学士，助理经济师，于1998 年
7月加入北京银行。刘女士于2017年1月至今担任北京银行资金运营中心总经理，
2015年2月�