基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2021年 07月 21日
汇添富稳健添益一年持有混合 2021年第 2季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富稳健添益一年持有混合
基金主代码 010219
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 01月 20日
报告期末基金份额总额(份) 4,115,928,076.25
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通
过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回
报。
投资策略
本基金将在有效控制风险的前提下,采用科学的
资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略,
定量与定性分析相结合,力争实现基金资产的长
期稳定增值。
本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债
券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资
策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、
股票期权投资策略和融资投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×8%+恒生指数收益率(经
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汇率调整)×7%+中债综合指数收益率×85%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
本基金除了投资 A股以外,还可以根据法律法规
规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30
日)
1.本期已实现收益 10,059,127.23
2.本期利润 100,862,833.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0245
4.期末基金资产净值 4,083,165,714.28
5.期末基金份额净值 0.9920
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
2.53% 0.20% 0.69% 0.12% 1.84% 0.08%
自基金
合同生
效日起
至今
-0.80% 0.31% -0.04% 0.18% -0.76% 0.13%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:1、本《基金合同》生效之日为 2021年 01月 20日,截至本报告期末,基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建
仓期中。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
(年)
说明
任职日期 离任日期
刘江
本基金的基
金经理
2021年 01
月 20日
10
国籍:中国。学
历:清华大学工
学硕士,德国亚
琛工大工学硕
士。从业资格:
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证券投资基金从
业资格。从业经
历:2011年 5月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司,历任医药行
业分析师。2015
年 6月 18日至
今任汇添富医疗
服务灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理。
2017年 8月 16
日至今任汇添富
全球医疗保健混
合型证券投资基
金的基金经理。
2018年 7月 5
日至今任汇添富
3年封闭运作战
略配售灵活配置
混合型证券投资
基金(LOF)的
基金经理。2018
年 8月 8日至
2020年 5月 29
日任汇添富创新
医药主题混合型
证券投资基金的
基金经理。2019
年 5月 6日至今
任汇添富科技创
新灵活配置混合
型证券投资基金
的基金经理。
2020年 9月 10
日至今任汇添富
稳健添盈一年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。2020年
12月 2日至今
任汇添富高质量
成长精选 2年持
有期混合型证券
投资基金的基金
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经理。2021年 1
月 20日至今任
汇添富稳健添益
一年持有期混合
型证券投资基金
的基金经理。
2021年 2月 9
日至今任汇添富
高质量成长 30
一年持有期混合
型证券投资基金
的基金经理。
2021年 2月 9
日至今任汇添富
稳进双盈一年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。
叶盛
本基金的基
金经理,固
收研究组主
管
2021年 01
月 20日
17
国籍:中国。学
历:上海财经大
学硕士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。从
业经历:曾任职
于京华投资、百
安居中国、远东
资信、新华财
经、新世纪评
级、上投摩根基
金、富国基金,
担任一级部门总
经理及投资经
理。2018年 11
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司,现任固收
研究组主管。
2020年 5月 22
日至今任汇添富
稳健增益一年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。2020年 6
月 3日至今任汇
添富民丰回报混
合型证券投资基
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金的基金经理。
2020年 10月 30
日至今任汇添富
稳健添利定期开
放债券型证券投
资基金的基金经
理。2021年 1
月 20日至今任
汇添富稳健添益
一年持有期混合
型证券投资基金
的基金经理。
2021年 4月 30
日至今任汇添富
稳健欣享一年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下:
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
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二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、
3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年二季度,A股各主要成长性板块呈现中小市值与核心资产双头繁荣的基本格局。
“核心资产”在春节后的剧烈向下调整,在二季度迎来温和回升。市场进一步在中小市值以
及科创公司中积极寻找新的超额收益点。
由于此基金为股债混基金,股票仓位整体受限,而客户也大多以追求稳健收益为主,我
们的股票投资策略部分会更倾向于寻找业务稳定成长、潜在风险较低的公司。重点在生物医
药、消费、半导体、高端制造业有所布局,行业分布适度分散,所投公司基本上是成长动力
充沛,长期存在较大市值上涨潜力的资产。
本季度操作的主要遗憾在于对中小盘市值的投资头寸暴露度有限,未能给净值带来更高
的收益表现,相信未来随着安全垫的增加会逐渐改善。
我们在权益投资部分,坚持从中长期基本面出发,坚定选择竞争优势极为突出的高质量
成长的企业,适度均衡配置资产,相信最终能够穿越各种宏观上的不确定性,最终给基金带
来积极的正贡献。
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2021 年二季度国内经济基本面表现良好,物价水平持续上涨,CPI 和 PPI 分别突破 1%
和 9%,理论上对债券市场应该构成压制,但整个债券市场在资金面超预期宽松的背景下却
表现强劲,十年期国债由一季度末的 3.19%最低下探至 3.04%。虽然在 6月前半月由于地方
债发行提速,央行每日 100亿的 7天逆回购续作使得超储持续消耗,资金转紧,利率债再次
回调,但在金融时报发文稳定流动性预期,月末财政支出补充流动性的背景下,利率再次下
行,十年期国债于月末收于 3.08%。
资金面的持续稳定也使得信用债的风险偏好有所恢复,叠加各地方政府在二季度也积极
行动,与市场展开沟通,稳定市场对于地方国企的信心,二季度市场的信用利差持续压缩,
尤其是一些网红个券的收益率有明显的修复。但信用债市场的分化也很明显,主要表现在地
产类信用债由于政策的持续收紧,表现偏弱。
本基金在二季度内继续精选高质量债券、适度参与利率波段交易、实现组合收益与波动
的最佳配比, 力求组合收益的稳健增长。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 2.53%。同期业绩比较基准收益率为 0.69%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 712,626,075.10 17.33
其中:股票 712,626,075.10 17.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,091,165,758.40 75.16
其中:债券 3,010,764,758.40 73.21
资产支持证券 80,401,000.00 1.96
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 120,000,000.00 2.92
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 154,349,307.80 3.75
8 其他资产 34,440,414.84 0.84
9 合计 4,112,581,556.14 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 262,175,893.51 元,占期末
净值比例为 6.42%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 245,962,218.88 6.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 300,288.78 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 805,630.00 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,363,775.93 0.77
J 金融业 101,525,687.90 2.49
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 21,451.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 69,989,687.04 1.71
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R 文化、体育和娱乐业 431,760.00 0.01
S 综合 - -
合计 450,450,181.59 11.03
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币)
占基金资产净值比例
(%)
10 能源 - -
15 原材料 - -
20 工业 - -
25 可选消费 50,617,381.79 1.24
30 日常消费 21,009,603.96 0.51
35 医疗保健 120,104,715.41 2.94
40 金融 9,896,726.24 0.24
45 信息技术 - -
50 电信服务 60,547,466.11 1.48
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 262,175,893.51 6.42
注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码
股票名
称
数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
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(%)
1 600036
招商银
行
1,872,800 101,487,032.00 2.49
2 300015
爱尔眼
科
986,048 69,989,687.04 1.71
3 02269
药明生
物
533,500 63,169,058.96 1.55
4 600196
复星医
药
853,800 61,584,594.00 1.51
5 00700
腾讯控
股
124,600 60,547,466.11 1.48
6 02331 李宁 632,000 49,852,908.29 1.22
7 688139
海尔生
物
445,281 46,799,033.10 1.15
8 03347
泰格医
药
230,700 34,936,875.79 0.86
9 688083
中望软
件
56,747 31,341,368.10 0.77
10 300171 东富龙 655,800 26,658,270.00 0.65
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 100,533,758.40 2.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,637,000.00 2.69
其中:政策性金融债 109,637,000.00 2.69
4 企业债券
1,102,728,000.
00
27.01
5 企业短期融资券 561,929,000.00 13.76
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6 中期票据 329,523,000.00 8.07
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 806,414,000.00 19.75
9 其他 - -
10 合计
3,010,764,758.
40
73.74
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 112104020
21中国银
行 CD020
4,000,000 388,480,000.00 9.51
2 112104015
21中国银
行 CD015
2,000,000 194,240,000.00 4.76
3 200302
20进出
02
1,100,000 109,637,000.00 2.69
4 112108051
21中信银
行 CD051
1,000,000 97,100,000.00 2.38
5 019649
21国债
01
706,070 70,656,424.90 1.73
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
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1 137702 招慧 12A 400,000 40,208,000.00 0.98
2 137789 汇宇 1A3 300,000 30,135,000.00 0.74
3 137735
海诺 3优
1
100,000 10,058,000.00 0.25
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国银行股份有限公司、中国进出口银行、中
信银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、腾讯控股有限公司
出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的
相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 963,409.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 133,392.96
4 应收利息 33,213,632.33
5 应收申购款 129,979.80
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,440,414.84
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 4,112,764,550.00
本报告期基金总申购份额 3,163,526.25
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,115,928,076.25
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金募集的文件;
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2、《汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
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2021年 07月 21日