诺安基金管理有限公司
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)
基金合同
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零二一年三月
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
目录
第一部分前言.................................................................................................................................1
第二部分释义.................................................................................................................................3
第三部分基金的基本情况.............................................................................................................9
第四部分基金的历史沿革与存续...............................................................................................11
第五部分基金份额的上市与交易..............................................................................................12
第六部分基金份额的申购与赎回..............................................................................................14
第七部分基金合同当事人及权利义务......................................................................................25
第八部分基金份额持有人大会..................................................................................................33
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..........................................................41
第十部分基金的托管...................................................................................................................44
第十一部分基金份额的登记.......................................................................................................45
第十二部分基金的投资...............................................................................................................47
第十三部分基金的财产...............................................................................................................56
第十四部分基金资产估值...........................................................................................................57
第十五部分基金费用与税收.......................................................................................................64
第十六部分基金的收益与分配..................................................................................................67
第十七部分基金的会计与审计..................................................................................................69
第十八部分基金的信息披露.......................................................................................................70
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................................................77
第二十部分违约责任...................................................................................................................80
第二十一部分争议的处理和适用的法律..................................................................................81
第二十二部分基金合同的效力..................................................................................................82
第二十三部分其他事项...............................................................................................................83
第二十四部分基金合同内容摘要..............................................................................................84
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券
投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)
和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)由诺安中证创业成长指数
分级证券投资基金变更而来。诺安中证创业成长指数分级证券投资基金由基金管
理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)核准,变更后的诺安创业板指数增强型证券投资基
金(LOF)已经中国证监会变更注册。
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
中国证监会对诺安中证创业成长指数分级证券投资基金的核准及变更注册,
并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导
致被动达到或超过50%的除外。
七、本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露与更新要求,自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
第二部分释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指诺安基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《诺安创业板指
数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书:指《诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)招募说
明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要》及其更新
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,
运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
25、销售机构:指诺安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及深圳证券交易所内具有基金销售
业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单
位
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金
销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
28、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动
情况的账户,本基金的场外份额记录在该账户并登记在登记结算系统
29、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户,本
基金的场内A类基金份额记录在该账户并登记在证券登记系统
30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及
结余情况的账户
31、基金合同生效日:指《诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基
金合同》生效日,原《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》自同
一日失效
32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的
正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
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开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》以及
深圳证券交易所和中国证券登记有限责任公司的相关业务规则和实施细则及对
其不时做出的修订
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
42、上市交易:投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖场内A类
基金份额的行为
43、场外:通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额申购和赎回的场
所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
44、场内:通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开
放式基金交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办
理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
45、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,A类基金份额包括系统内转托管和跨系统转托管
47、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的A类基金份额在登记结
算系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)
之间进行转托管的行为,以及基金份额持有人将持有的C类基金份额在登记结
算系统内不同销售机构之间进行转托管的行为
48、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的A类基金份额在登记结
算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为
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49、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统
50、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统
51、场外份额:登记在登记结算系统下的基金份额
52、场内份额:登记在证券登记系统下的A类基金份额
53、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
54、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
55、元:指人民币元
56、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等;本基金合同所述流动性受限资产,是指本基金依基金合同可投资
的符合前述条件的资产
61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
62、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
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63、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
64、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下
简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理
人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
65、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
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第三部分基金的基本情况
一、基金名称
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
上市契约型开放式
四、标的指数
创业板指数
五、基金的投资目标
本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型
的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对创业板指数的有
效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。
六、基金存续期限
不定期
七、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分
为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资
产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/
申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类别
基金份额总数。
投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明
书中列明。在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后可以增加新
的基金份额类别、调整基金份额分类规则、调整现有基金份额类别的费率水平或
变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等,无需召开基金份额持有人大会,
但调整实施前基金管理人需及时公告,并报中国证监会备案。
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
第四部分基金的历史沿革与存续
一、本基金的历史沿革
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)由诺安中证创业成长指数分级
证券投资基金变更而来。诺安中证创业成长指数分级证券投资基金经中国证监会
2011年10月25日证监许可【2011】1705号文核准公开募集,基金管理人为诺
安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金自2012年2月27日至2012年3
月23日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中
国证监会书面确认(中国证监会基金部函[2012]198号文),《诺安中证创业成
长指数分级证券投资基金基金合同》于2012年3月29日起正式生效。
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金于2019年4月25日通过现场方式
召开基金份额持有人大会,大会审议通过了《关于诺安中证创业成长指数分级证
券投资基金转型有关事宜的议案的说明书》,内容包括对诺安中证创业成长指数
分级证券投资基金变更基金类别、基金的标的指数、投资目标、投资范围、投资
策略、投资比例、收益分配原则、费率水平及修订基金合同等,并同意将基金名
称更名为“诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)”,上述基金份额持有
人大会决议自决议通过之日起生效并报中国证监会备案。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
第五部分基金份额的上市与交易
一、基金份额的上市交易
基金合同生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况
下,基金管理人可以申请本基金A类基金份额在深圳证券交易所上市交易。
二、上市交易的地点
深圳证券交易所。
三、上市交易的时间
在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊
登基金份额上市交易公告书。
基金份额上市交易后,登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证
券登记系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在中国证券登
记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中的场外基金份额通过办理跨系
统转托管业务将基金份额转至场内证券登记系统后,方可上市交易。
四、上市交易的规则
本基金A类基金份额在深圳证券交易所的上市交易按照相关法律法规、中
国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关业务规则和实施细则及颁布机关对
其不时做出的修订执行。
五、上市交易的费用
上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、
中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人
届时相关公告。
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
当本基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而
应当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市的证券投资基金,无需召开基金
份额持有人大会。基金变更并终止上市后,对于本基金场内份额的处理规则由基
金管理人制定并按规定公告。
七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无需召开基金
份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。
若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的
新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请
在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易,无需召开基金份额持有人大
会。
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
第六部分基金份额的申购与赎回
投资者可通过场外和场内两种方式申购与赎回A类基金份额;通过场外方
式申购与赎回C类基金份额。
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销机构及各场外销售机构的基金销售网点,场内申购和赎回场所为
深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位,具体的销售网点将由基金管理
人在招募说明书或其他相关公告中列明或通过基金管理人网站公示。基金管理人
可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在
销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金
份额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资
人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关
销售机构另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管
理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
日各类基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份
额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;