基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021年 7月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰金福三个月定期开放混合
基金主代码 010446
交易代码 010446
基金运作方式
契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采用封闭
运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日 2021年 1月 7日
报告期末基金份额总额 1,010,003,250.53份
投资目标
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略
1、封闭期投资策略:(1)大类资产配置策略;(2)股
票投资策略;(3)债券投资策略;(4)资产支持证券投
资策略;(5)股指期货投资策略;(6)国债期货投资策
略;(7)信用衍生品投资策略;(8)融资与转融通证券
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出借投资策略。
2、开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组
合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资
品种。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 -3,395,511.84
2.本期利润 33,795,325.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0335
4.期末基金资产净值 948,000,713.59
5.期末基金份额净值 0.9386
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.69% 1.27% 3.16% 0.88% 0.53% 0.39%
自基金合同
生效起至今
-6.14% 1.58% -3.12% 1.18% -3.02% 0.40%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021年 1月 7日至 2021年 6月 30日)
注:(1)本基金的合同生效日为2021年1月7日,截止至2021年6月30日,本基金运作时间未
满一年;
(2)本基金的建仓期为6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期内,将在6个月建仓
期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李恒
国泰景
气行业
灵活配
置混
合、国
泰金马
稳健混
合、国
泰蓝筹
精选混
合、国
泰金福
三个月
定期开
放混
合、国
泰核心
价值两
年持有
期股票
的基金
经理
2021-01-07 - 11年
硕士研究生。2010年 7月至
2016年 12月在华夏基金管
理有限公司工作,其中,
2010年 7月至 2015年 4月
任研究员,2015 年 4 月至
2016 年 8 月任投资经理。
2016年 12月加入国泰基金
管理有限公司,拟任基金经
理。2017年 1月起任国泰金
马稳健回报证券投资基金
的基金经理,2017年 5月起
兼任国泰景气行业灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理,2020年 2月起兼
任国泰蓝筹精选混合型证
券投资基金的基金经理,
2021 年 1 月起兼任国泰金
福三个月定期开放混合型
发起式证券投资基金的基
金经理,2021年 6月起兼任
国泰核心价值两年持有期
股票型证券投资基金的基
金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份
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额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披
露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年二季度以来,市场整体在经历一季度的剧烈波动后呈震荡走势,热点集中在局
部行业和前几年表现落后的小市值公司中。我们认为,在经历 2019-2020年连续两年较为持
续的上涨后,在短期盈利趋势不太明朗,宏观政策趋势性不强的阶段下,市场出现震荡格局
属于合理正常现象。本基金组合致力于获得长期回报,着眼于长期的稳定收益,在市场震荡
中我们会小幅优化持仓组合,持仓主体保持稳定。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 2021年第 2季度的净值增长率为 3.69%,同期业绩比较基准收益率为 3.16%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在目前时点,我们维持过去的基本观点,对中国优秀企业的长期投资机会依然充满
信心。市场在冲高回落震荡整理后,部分优质的公司的价格已经相对更为合理,如继续调整
则是更好的介入机会。长期以来,我们重点在稳定和渐变的行业中投资那些持续积累竞争优
势的优秀企业。考虑到中国作为追赶型经济体的独特发展优势,在二季度以来,我们也对过
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去投资较少的快速变革行业中增加了研究投入,未来也会谨慎的将其纳入我们的投资范畴。
未来会继续优化组合,重点仍放在消费、制造业、互联网和医疗健康等领域。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
不适用。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 882,737,935.27 93.02
其中:股票 882,737,935.27 93.02
2 固定收益投资 712,187.76 0.08
其中:债券 712,187.76 0.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 64,612,707.27 6.81
7 其他各项资产 913,194.39 0.10
8 合计 948,976,024.69 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00
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B 采矿业
- -
C 制造业 600,533,766.29 63.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 73,523.22 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,879,356.14 1.04
J 金融业 160,789,516.14 16.96
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 10,334,940.00 1.09
N 水利、环境和公共设施管理业 30,864.68 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 101,052,137.54 10.66
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 882,737,935.27 93.12
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 43,600 89,672,120.00 9.46
2 600036 招商银行 1,612,200 87,365,118.00 9.22
3 600309 万华化学 716,584 77,978,670.88 8.23
4 600031 三一重工 2,494,723 72,521,597.61 7.65
5 000333 美的集团 947,232 67,603,947.84 7.13
6 000858 五 粮 液 201,945 60,157,396.05 6.35
7 300015 爱尔眼科 723,068 51,323,366.64 5.41
8 002142 宁波银行 1,200,533 46,784,771.01 4.94
9 002415 海康威视 557,229 35,941,270.50 3.79
10 000568 泸州老窖 144,800 34,164,112.00 3.60
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 712,187.76 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 712,187.76 0.08
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 123111 东财转 3 4,866 712,187.76 0.08
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“宁波银行”、“招商银行”
违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的
情况。
宁波银行及下属多家分支机构因违规经营、涉嫌违反法律法规、未依法履行职责
等原因,多次受到地方银保监局罚款、责令改正等公开处罚。
招商银行及下属分支机构因违规经营、涉嫌违反法律法规、违反反洗钱法、未依
法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因,多次受到银保监会、地方
银保监局及央行派出机构的罚款、责令改正、警告、没收违法所得等公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在
的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价
值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 314,995.34
2 应收证券清算款 591,363.73
3 应收股利 -
4 应收利息 6,835.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 913,194.39
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,010,003,250.53
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,010,003,250.53
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,005,250.53
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,005,250.53
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.99
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
10,005,25
0.53
0.99%
10,005,25
0.53
0.99% 3年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,005,25
0.53
0.99%
10,005,25
0.53
0.99% -
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2021年 04月 01
日至 2021年 06月
30日
499,99
9,000.0
0
- -
499,999,000.
00
49.50%
2
2021年 04月 01
日至 2021年 06月
30日
499,99
9,000.0
0
- -
499,999,000.
00
49.50%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同
国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告
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2、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
10.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉
昱大厦 16层-19层。
基金托管人住所。
10.3查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
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