泰康优势企业混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零二零年十一月
目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 14
五、基金财产的保管................................................................................................................. 15
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 18
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 22
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ............................................................................. 25
九、基金收益分配..................................................................................................................... 27
十、基金信息披露..................................................................................................................... 28
十一、基金费用 ........................................................................................................................ 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 33
十五、禁止行为 ........................................................................................................................ 34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 35
十七、违约责任 ........................................................................................................................ 36
十八、争议解决方式................................................................................................................. 37
十九、托管协议的效力 ............................................................................................................. 38
二十、其他事项 ........................................................................................................................ 39
二十一、托管协议的签订 ......................................................................................................... 40
附件:托管银行证券资金结算规定 ................................................................................................. 41
鉴于泰康资产管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公
司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行泰康优势企业
混合型证券投资基金;
鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关
法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于泰康资产管理有限责任公司拟担任泰康优势企业混合型证券投资基金的基金管理人,
招商银行股份有限公司拟担任泰康优势企业混合型证券投资基金的基金托管人;
为明确泰康优势企业混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关
系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《泰康优势企业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其
条款解释;本托管协议中信息披露事项的约定与基金合同不一致的,应以基金合同为准。
若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排按照基金合同的规定执行。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:泰康资产管理有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
法定代表人:段国圣
成立时间:2006年2月21日
批准设立机关:中国保监会
批准设立文号:保监发改[2006]69号
组织形式:有限责任公司(国内合资)
注册资本:10亿元人民币
存续期间:五十年
经营范围:管理运用自有资金及保险资金;受托资金管理业务;与资金管理业务相关的
咨询业务;公开募集证券投资基金管理业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:缪建民
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发
行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证
服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇
汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借
款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币
有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民
银行批准的其他业务。
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、
净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产
的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益
的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一) 基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范
围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等,进行监督。《基金合同》明确约定基金
投资风格或证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便
基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1.本基金的投资范围:
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易
的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香
港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简
称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票
据、中期票据、短期融资券、证券公司短期公司债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制:
本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产比例为60%-95%,其中投资于本基金定义
的优势企业主题的证券不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股
票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票投资占基金资产比例为60%-95%,其中投资于本基金定义的优势企业主题的证
券不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持
不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H
股合计计算)不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港
同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)本基金投资股指期货、国债期货,应当遵守下列限制:
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的30%;
5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政
府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债
券投资比例的有关约定;
(17)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,但须提前公告。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不
受上述规定的限制。
4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选
择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基
金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的
银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于
有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;投资于具有基金托管人资
格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不
具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得
超过5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的银行存款、同业存单投资政策,基金管理人履
行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、岗
位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行
定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书或其
他有效存款凭证等有关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的,
由基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主
要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的
风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风