工银瑞信创业板两年定期开放混合型
证券投资基金
招募说明书
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2020年11月17日证监许可【2020】3120号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资
料概要,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并
对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作
过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过50%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特定风险、本基金
流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
以及其他风险。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市
场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票
(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股
票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称
“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、
可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,股票投资部分在封闭期内可采取战略配售方式进行投资。
本基金在封闭期内可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为60%–100%,其中
投资于创业板股票的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通投资标的股票的比例
占基金股票资产的比例为0%-50%。开放期开始前2个月至开放期结束后2个月的期间内,本基
金投资不受前述比例限制。
开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基
金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种
的投资比例。
本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面
值,本基金投资者有可能出现亏损。
本基金基金合同生效后,封闭期内投资者不能申购、赎回基金份额。本基金在封闭期内,
A类基金份额可上市交易,A类基金份额上市交易后,投资者可在二级市场买卖A类基金份额。
受市场供求关系等各种因素的影响,投资者买卖A类基金份额有可能面临相应的折溢价风
险。
本基金主要投资创业板股票,可能面临因此带来的创业板上市公司风险、证券价格波动
较大的风险、退市风险和境外企业风险等投资风险。
本基金在封闭期内可以参与创业板上市公司的战略配售,需参与并接受发行人战略配售
股票,将面临由此产生的投资风险和价格波动。基金资产并非必然参与战略配售,基金可根
据投资策略需要或者不同市场环境的变化,选择是否采用战略配售策略。
本基金在封闭期内可以参与转融通证券出借业务,可能面临因此带来的流动性风险、信
用风险及市场风险等投资风险。
本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务,基金资产投资于
港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨
跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对
基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港
休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“基金的风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据
投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将
基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金可投资股指期货和国债期货,期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠
杆性,当出现不利行情时,可能会使投资人权益遭受较大损失。期货投资采用每日无负债结
算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大
损失。
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信
用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波
动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能
无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。信用风险指的
基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产
支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相
关的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
目 录
一、绪言 ................................................................................................................................... 1
二、释义 ................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ....................................................................................................................... 8
四、基金托管人 ..................................................................................................................... 19
五、相关服务机构 ................................................................................................................. 22
六、基金的募集 ..................................................................................................................... 24
七、基金备案 ......................................................................................................................... 31
八、基金份额的上市交易 ..................................................................................................... 32
九、基金份额的申购、赎回与转换 ..................................................................................... 34
十、基金的投资 ..................................................................................................................... 47
十一、基金的财产 ................................................................................................................. 57
十二、基金资产估值 ............................................................................................................. 58
十三、基金的费用与税收 ..................................................................................................... 65
十四、基金的收益与分配 ..................................................................................................... 68
十五、基金的会计与审计 ..................................................................................................... 70
十六、基金的信息披露 ......................................................................................................... 71
十七、基金的风险揭示 ......................................................................................................... 78
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 86
十九、基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 88
二十、基金托管协议的内容摘要 ......................................................................................... 88
二十一、对基金份额持有人的服务 ..................................................................................... 89
二十二、其他应披露事项 ..................................................................................................... 92
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................. 92
二十四、备查文件 ................................................................................................................. 92
一、绪言
《工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募
说明书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《工银瑞信
创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金的投资目标、
策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理
有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的
信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
2、基金管理人:指工银瑞信基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同:指《工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信创业板两年定期
开放混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金份
额发售公告》
9、上市交易公告书:指《工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金份额
上市交易公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,
并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出
的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资
者
22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资
试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法
人
23、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构:指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规
定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基
金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所办理基金销售业务的会员单位。其中,可
通过深圳证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位
27、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办
理本基金份额的认购、申购和赎回的机构和场所
28、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系
统办理本基金份额的认购、申购、上市交易和赎回的机构和场所
29、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
30、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
31、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通
过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在登记结算系统
32、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统,通
过场内会员单位认购、申购及通过二级市场买入的本基金份额登记在证券登记系统
33、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
34、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为工银瑞信基金管理有限公
司或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为
中国证券登记结算有限责任公司
35、深圳开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任
公司注册的开放式基金账户,基金投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需
具有开放式基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统
36、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券
交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户,基金投资者通过深圳证券交易所交易系
统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户,记录在
该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统
37、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况
的账户
38、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
39、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
40、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
41、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
42、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放
的运作模式
43、封闭期:本基金以两年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合
同生效日,结束之日为基金合同生效日的两年后年度对日的前一日。第二个封闭期的起始
之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日的两年后年度对日
的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务
44、开放期:本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,
期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工
作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生
不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购
或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届
时公告为准
45、年度对日:指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期,若该日历年度中不存
在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日;若该对应日期为非工作日,则顺延
至下一工作日
46、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
47、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
48、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
49、开放日:指本基金为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该
交易日为非港股通交易日,则本基金不开放)
50、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
51、《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业
务实施细则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易
所证券投资基金上市规则》等相关业务规则和实施细则及销售机构业务规则等相关业务规
则和实施细则
52、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
53、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
54、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
55、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为
56、上市交易:指基金存续期间,投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的
方式买卖基金份额的行为
57、转托管:指系统内转托管及跨系统转托管的总称
58、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销
售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为
59、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登
记系统之间进行转托管的行为
60、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及受理基金申购申请的一种投资方式
61、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一工作日基金总份额的20%
62、元:指人民币元
63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其
他资产的价值总和
65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
66、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
67、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
68、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信
息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站)等媒介
69、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额
持有人服务的费用
70、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
71、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基
金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
72、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
73、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的
不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收
取赎回费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人
认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销
售服务费的,称为C类基金份额
74、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券交易所分
别和香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)建立技术连接,使内地和
香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内
地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制(简称沪港通)
和深港股票市场交易互联互通机制(简称深港通)
75、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由内地证券交易所设立的证券交易
服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
76、转融通证券出借:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券
金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券
及相应权益补偿并支付费用的业务
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、
甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码:100033
法定代表人:王海璐
成立日期:2005年6月21日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
组织形式:有限责任公司