中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 17
五、基金财产的保管................................................................................................................. 18
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 21
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 25
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ............................................................................. 28
九、基金收益分配..................................................................................................................... 30
十、基金信息披露..................................................................................................................... 31
十一、基金费用 ........................................................................................................................ 33
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 34
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 36
十五、禁止行为 ........................................................................................................................ 37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 38
十七、违约责任 ........................................................................................................................ 39
十八、争议解决方式................................................................................................................. 40
十九、托管协议的效力 ............................................................................................................. 41
二十、其他事项 ........................................................................................................................ 42
二十一、托管协议的签订 ......................................................................................................... 43
附件:托管银行证券资金结算规定 ......................................................................................... 44
鉴于中信保诚基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公
司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行中信保诚盛裕
一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”);
鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关
法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于中信保诚基金管理有限公司拟担任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的
基金管理人,招商银行股份有限公司拟担任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的
基金托管人;
为明确中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的
权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义,若有抵触应以基金合
同为准。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人(也可称资产管理人)
名称:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码:200120
法定代表人:张翔燕
成立时间:2005年9月30日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]142号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币贰亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其
它业务。
(二)基金托管人(也可称资产托管人)
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:缪建民
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)
等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、
净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产
的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益
的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准
的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投
资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1.本基金的投资范围为:
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方
政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、
可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债
券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另
有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-30%,其中投资于港股通标的
股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合
约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资同业存单不超过基金资产的20%。本基金投资可转换债券、可交换债券的合计比例
不超过基金资产净值的20%。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,在履行适当程
序后,本基金的投资比例会做相应调整。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
(1)股票资产占基金资产的比例为0%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股
票资产的50%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,
基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计
计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港
同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买
入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%;
(17)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的
15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买
入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总
市值的30%;
4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期
货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的30%;
(18)本基金参与股票期权交易,应当遵守下列要求:
1)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
2)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合
约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行
权价乘以合约乘数计算;
(19)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(20)本基金投资同业存单不超过基金资产的20%;
(21)本基金投资可转换债券、可交换债券的合计比例不超过基金资产净值的20%;
(22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
5.基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
除上述第2条中(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的从其规定。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资禁止行为和投资组合比例限制进行变
更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制
的,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择
存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金
合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银
行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于有
存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受上述比例限制;投资于具有基金托管人资
格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于
不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不
得超过5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程序
后,可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、岗
位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行
定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、