浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年05月30日
送出日期：2024年05月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 浙商汇金量化臻选股票 基金代码 011824
基金简称A 浙商汇金量化臻选股票A 基金代码A 011824
基金简称C 浙商汇金量化臻选股票C 基金代码C 011825
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 光大证券股份有限公司
基金合同生效日 2021年07月01日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
陈顾君 2021年11月23日 2015年08月04日
叶方强 2022年11月23日 2016年07月18日
其他 本基金采用证券公司交易结算模式。基金管理人负责选择证券经纪商，由基金管理人与基金托管人及证券经纪商签订本基金的证券经纪服务协议，明确三方在本基金参与场内证券买卖中的各类证券交易、证券交收及相关资金交收过程中的职责和义务。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 本基金采用数量化方法进行资产配置和个股精选，力争在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
主要投资策略 本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理为辅的投资策略。本基金一方面通过量化资产配置策略，进行股票、债券等各类资产组合间的比例调整，另一方面通过量化选股模型选择优势股票组合，以期实现高于业绩基准的投资收益。具体投资策略包含大类资产配置策略、股票投资策略（多因子选股策略、事件驱动选股策略、港股通标的股票投资策略）、债券等固定收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略等。
业绩比较基准 中证500指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×40%+中债总财富指数（总值）收益率×10%
风险收益特征 本基金属于"中高风险"品种，为股票型基金，一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。 本基金将投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金将承担港股通机制下汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
（二）投资组合资产配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。2、基金的过往业绩不代
表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
浙商汇金量化臻选股票A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M＜100万 1.50%
100万≤M＜200万 1.00%
200万≤M＜500万 0.60%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
365天≤N＜730天 0.25%
N≥730天 0%
浙商汇金量化臻选股票C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） C类份额不收取申购费
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
销售服务费A A类份额不收取销售服务费 销售机构
销售服务费C 0.50% 销售机构
审计费用 35,000.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
其他费用 详见招募说明书及相关公告
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
浙商汇金量化臻选股票A
基金运作综合费率（年化）
基金运作综合费率 1.53%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近
一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
浙商汇金量化臻选股票C
基金运作综合费率（年化）
基金运作综合费率 2.03%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近
一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风
险主要包括：
1、市场风险
主要包括（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）收益率曲线风险；（5）
上市公司经营风险；（6）再投资风险；（7）购买力风险。
2、管理风险与操作风险
3、流动性风险
主要包括（1）本基金申购、赎回安排带来的流动性风险；（2）本基金拟投资市场、行业及资
产的流动性风险；（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（4）实施备用的流动性风险管理
工具的情形、程序及对投资者的潜在影响。
4、信用风险
5、本基金的特有风险
本基金为股票型基金，股票资产投资比例占基金资产的比例为80%-95%，因此，本基金需要承担
股票市场的系统性风险。
（1）量化模型构建投资组合的投资风险
本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，并不基于量化模型进行频繁交易。
在实际运作过程中，本基金量化模型存在失效并导致基金亏损的风险。
（2）国债期货投资风险
本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备特有的风险如下：
1）市场风险；2）流动性风险；3）信用风险；4）合规性风险；5）操作风险；6）国债期货实
物交割风险
（3）股指期货投资风险
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指
期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
（4）股票期权投资风险
股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出
开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆
性风险。在参与股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他
市场风险以及可能造成的损失。
（5）港股通标的股票的投资风险
1）本基金将通过港股通机制投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对象、
税务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化
可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接
的影响。
2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还
将面临包括但不限于如下特殊风险：
○1香港市场证券实行T+0回转交易，且对个股交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日
涨跌幅空间相对较大，港股也可能表现出比A股更为剧烈的股价波动；
○2只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，因此在内地开
市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险；
○3香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临
在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地
证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进
行港股通交易的风险；
○4投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股
通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易所另有规定的除
外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可
以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非
联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；
○5代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投
资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持
有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。
○6基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或
选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
（6）港股交易失败风险
港股通业务试点期间存在每日额度。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完
毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本
基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
（7）汇率风险
本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇
率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，
将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风
险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。
（8）科创板投资风险
本基金投资于科创板股票，将面临流动性风险、退市风险、投资集中度风险。
首先，流动性风险方面，科创板的投资者门槛较高，且流动性弱于A股其他板块，投资者在特
定的阶段对科创板的个股可能形成一致性预期，出现股票无法及时成交的情形；
其次，退市风险方面，科创板的退市标准比A股其他板块更为严格，违反相关规定的科创板上
市公司将直接退市，没有暂停上市和恢复上市两方面程序，其面临退市风险更大，会给基金资产净
值带来不利影响；
最后，投资集中度风险方面，科创板的上市公司均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、
业绩波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格波动将引起基金净值
波动。
6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
7、资产支持证券的风险
8、技术风险
9、不可抗力风险
10、实施侧袋机制对投资者的影响
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，或自一方书面
提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际
经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。
五、其他资料查询方式
以下资料详见管理人官方网站［www.stocke.com.cn］［客服电话：95345］
《浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金合同》、
《浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金托管协议》、
《浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金招募说明书》
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
本次产品资料概要更新与招募说明书一并进行定期更新。