博时半导体主题混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 11
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................... 15
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................... 21
九、基金收益分配........................................................................................................................... 27
十、基金信息披露........................................................................................................................... 28
十一、基金费用 .............................................................................................................................. 29
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................... 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ....................................................................................... 32
十五、禁止行为 .............................................................................................................................. 35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................... 36
十七、违约责任 .............................................................................................................................. 38
十八、争议解决方式....................................................................................................................... 39
十九、基金托管协议的效力 ........................................................................................................... 39
二十、其他事项 .............................................................................................................................. 40
二十一、基金托管协议的签订 ....................................................................................................... 40
鉴于博时基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责
任公司,拟募集博时半导体主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基
金”);
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,
按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于博时基金管理有限公司拟担任博时半导体主题混合型证券投资基金的基金
管理人,交通银行股份有限公司拟担任博时半导体主题混合型证券投资基金的基金
托管人;
为明确博时半导体主题混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的
权利义务关系,特制订本协议;
基金管理人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识
别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报
告管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
(银发﹝2017﹞235号)、《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工
作有关问题的通知》(银发﹝2018﹞164号)等反洗钱相关法律法规、监管规定,
将严格遵守上述规定,不会违反任何前述规定;承诺用于投资的资金来源不属于违
法犯罪所得及其收益;承诺投资的资金来源和去向不涉及洗钱、恐怖融资和逃税等
行为;承诺向基金托管人出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,提供真
实有效的业务性质与股权或者控制权结构、提供产品受益所有人的信息和资料,并
在产品受益所有人发生变化时,及时告知基金托管人并按基金托管人要求完成更
新;承诺积极履行反洗钱职责,不借助本业务进行洗钱等违法犯罪活动。
基金管理人承诺基金管理人及其关联方均不属于联合国、欧盟或美国等制裁名
单,及中国政府部门或有权机关发布的涉恐及反洗钱相关风险名单内的企业或个
人;不位于被联合国、欧盟或美国等制裁的国家和地区。
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《博时半导体主题混合型证券投资基
金基金合同》(以下简称《基金合同》)中定义的相应术语具有相同的含义。若有
抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:博时基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
邮政编码:518040
法定代表人:江向阳
成立日期:1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
(二)基金托管人
名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336)
法定代表人:任德奇
成立时间:1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民银
行银发[1987]40号文
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供
信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管
理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。
注册资本:742.63亿元人民币
组织形式:股份有限公司
存续期间:持续经营
二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人
民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金销
售机构监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称《信息披露办法》)、《博时半导体主题混合型证券投资基金基金
合同》(以下简称《基金合同》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及其他有关规定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投资运
作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职
责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法利益
的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对
基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的
股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司
债、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债
券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债)、资产支持证券、金融衍生
品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)、债券回购、同业存单、
银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或中
国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票(含存托凭证)资产投资比例为基金资
产的60%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%,其中投资于半导
体产业相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指
期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基
金投资、融资比例进行监督。
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金的股票(含存托凭证)资产投资比例为基金资产的60%-95%,港
股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%,其中投资于半导体产业相关证券
的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交
易保证金以后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金
资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行的
A股和H股,则为A股与H股合计市值)不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
(若同时持有一家公司发行的A股和H股,则为A股与H股合计)的10%;
(5)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购
到期后不展期;
(13)本基金参与股指期货、国债期货投资的,应遵循下列限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;
3)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货和国债期货合约价值和有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含
质押式回购)等;
4)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;
5)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的30%;
6)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
7)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的30%;
8)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
9)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的
有关约定;
(14)本基金参与股票期权交易的,需遵守下列规定:
1)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的10%;
2)开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权
的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的
现金等价物;
3)未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面
值按照行权价乘以合约乘数计算;
4)基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占
比等)、投资目标和风险收益特征;
(15)本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用
衍生品,本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面
值的100%;
(16)本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超过
基金资产净值的10%;因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人应在3
个月之内进行调整;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(20)基金参与融资业务后,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
上市交易的股票合并计算;
(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除第(2)、(10)、(16)、(18)、(19)条外,因证券、期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法
规或中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金
投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的