-2.2538%
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
招募说明书
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募
说明书
重要提示
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）根
据2021年5月26日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中
证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2021]1843号）的
注册，进行募集。
华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明
书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的
注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本
基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金的标的指数为中证光伏产业指数。指数编制方案简介如下：
1、样本空间
同中证全指指数的样本空间
2、选样方法
（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证
券；
（2）对样本空间内剩余证券，将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券作
为待选样本，业务范围包括但不限于硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆
变器、光伏支架和光伏电站等；
（3）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠前的50只
上市公司证券作为指数样本，不足50只时全部纳入。
标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
本基金为华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华泰柏瑞中证
光伏产业ETF”或”目标ETF”）的联接基金，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书
投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基
金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担
基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险，主要包
括指数下跌风险、目标ETF的风险、标的指数的风险、跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定
目标的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险等；系统性和非系统性风险；
流动性风险；股指期货和资产支持证券投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险；管理风
险；投资合规性风险；其他风险等等。本基金是ETF联接基金，理论上其风险收益水平高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准
的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与中证光伏产业指数的表现密切相关。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境
内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交
易机制相关的特有风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以
启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对
基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容
并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信
息披露文件。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并
且中长期持有。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金与目标ETF的联系与区别：
本基金为华泰柏瑞中证光伏产业ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在基金的
投资方法方面，华泰柏瑞中证光伏产业ETF主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份
股与备选成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于华泰柏瑞中证
光伏产业ETF以实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可以像股票
一样在交易所市场买卖华泰柏瑞中证光伏产业ETF，也可以按照最小申购、赎回单位和申购赎
回清单的要求进行实物申购与赎回；而本基金则与普通的开放式基金一样，通过基金管理人及
代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。
本基金与华泰柏瑞中证光伏产业ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包
括：（1）法规对投资比例的要求。华泰柏瑞中证光伏产业ETF作为一种特殊的基金品种，可将
全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书
需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。华泰柏瑞中证光伏产业ETF采
取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，大额申赎可
能会对基金净值产生一定影响。
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书
目 录
一、 绪言 ......................................................................................................................................... 1
二、 释义 ......................................................................................................................................... 2
三、 基金管理人 ............................................................................................................................. 6
四、 基金托管人 ........................................................................................................................... 14
五、 相关服务机构 ....................................................................................................................... 16
六、 基金的募集 ........................................................................................................................... 26
七、 基金合同的生效 ................................................................................................................... 30
八、 基金份额的申购与赎回 ....................................................................................................... 31
九、 基金的投资 ........................................................................................................................... 41
十、 基金的财产 ........................................................................................................................... 48
十一、 基金资产估值 ................................................................................................................... 49
十二、 基金的收益与分配 ........................................................................................................... 54
十三、 基金的费用与税收 ........................................................................................................... 55
十四、 基金的会计与审计 ........................................................................................................... 57
十五、 基金的信息披露 ............................................................................................................... 58
十六、 侧袋机制 ........................................................................................................................... 64
十七、 基金的风险揭示 ............................................................................................................... 66
十八、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................... 72
十九、 基金份额的分拆 ............................................................................................................... 74
二十、 基金合同的内容摘要 ....................................................................................................... 75
二十一、 基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 88
二十二、 对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 97
二十三、 其他应披露事项 ........................................................................................................... 99
二十四、 招募说明书存放及查阅方式 ..................................................................................... 100
二十五、 备查文件 ..................................................................................................................... 101
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书
一、 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称
《流动性风险管理规定》）、、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以
下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书
的内容与格式＞》等有关法律法规以及《华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并在中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并在中
国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书
二、 释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
1、基金或本基金：指华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2、基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同：指《华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞中证光伏产业交
易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
16、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，紧密跟踪
业绩基准表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书
17、目标ETF：指华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金，简称为“华
泰柏瑞中证光伏产业ETF”
18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的
境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销
售业务的机构
28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司
或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换或转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书
个月
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
49、元：指人民币元
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书
额净值的过程
55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站）等媒介
56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
57、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务
费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清
算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。
侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
62、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款，债券回购，中央
银行票据，同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券，非金融企业债务融资工
具，资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
63、基金参与转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台
向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相
应权益补偿并支付费用的业务
64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书
三、 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
法定代表人：贾波
成立日期：2004年11月18日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：汪莹白
联系电话：400-888-0001，（021）38601777
股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司49%、
苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11
月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路
营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、
融资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团
队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司副总经理（主
持工作）。
Anthony Fasso先生：董事，学士，1984年加入BankersTrust，1995年至2000年先后任
Bankers Trust Funds Management董事（亚洲）、高级副总裁及常务董事（香港）。2000年至
2001年担任iRegent Group Limited营销经理（香港），2001年至2003年担任Julius Baer
Investment Advisory (Asia) Ltd行政总裁及机构资产管理部门主管（香港），2003年至2004
年担任Deutsche Asset Management私人财富管理董事（墨尔本），2005年至2010年担任AXA
Investment Managers亚太区行政总裁及全球执行委员会成员（巴黎/香港），2010年至2018
年担任AMPCapital国际业务行政总裁及全球客户部门（香港）主管，2019年至今担任柏瑞
投资行政总裁（亚洲，日本除外）。
杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书
公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997
年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，
2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事
长暨总经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监
督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10
月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律师事务
所合伙人。
李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard&Co.旧金山办事处以及LazardAsia香
港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事。2002
年至今历任Argyle Street Management Limited基金经理、执行董事，2006年至今同时担任新
加坡上市公司TIHLimited董事。
文光伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会
计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12月至1991年6月
期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015年3月从中国人民�