平安中证新能源汽车产业交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
招募说明书
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
【重要提示】
一、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金(以下简称“本基金”)经中国证监会2021年5月28日证监许可[2021]1888
号文注册募集。
二、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基
金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,
自主做出投资决策,自行承担投资风险。
三、本章节是中证新能源汽车产业指数(以下简称“标的指数”或“本指数”)
的基本介绍,有关标的指数的完整资料及其不时更新可于下文所示网址查询。
(一)标的指数编制方法
本基金标的指数为中证新能源汽车产业指数(指数代码:930997)。
1、样本空间
同中证全指指数的样本空间。
2、选样方法
(1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除
排名后 10%的证券;
(2)对样本空间内剩余证券,选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证
券作为指数样本,具体业务包括新能源整车、充电桩、锂电设备、电机电控、电
池材料、电芯电池组、配套设备以及相关上游材料等。
(二)指数编制机构网址
中证指数有限公司:http://www.csindex.com.cn
四、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承
受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:跟踪误差控制未达约定目标
的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、因政治、经济、社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统
性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险详见招募说明书“风
险揭示”章节等。本基金为平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资
基金(简称“目标ETF”)的ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数
表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
本基金的投资范围包括存托凭证,如果投资,除与其他仅于沪深市场股票的
基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证特殊风险,如存托凭证
价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业发行人、境外发行人、
中国存托凭证发行机制和交易机制等相关的风险。
五、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募
说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构
成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资
人自行负担。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更
好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股、债券、同业存单、资产支持证
券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的
成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能
导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值
波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
为对冲信用风险,本基金可以参与信用衍生品的投资,该投资可能面临流动
性风险、偿付风险及价格波动风险等。具体请参见本基金招募说明书关于“风险
揭示”的相关内容。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理
的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
目录
一、 绪 言 ................................................................................................................................. 5
二、 释 义 ................................................................................................................................. 6
三、 基金管理人 ..................................................................................................................... 12
四、 基金托管人 ..................................................................................................................... 23
五、 相关服务机构 ................................................................................................................. 26
六、 基金募集 ......................................................................................................................... 28
七、 基金合同的生效 ............................................................................................................. 34
八、 基金份额的申购和赎回 ................................................................................................. 36
九、 基金的投资 ..................................................................................................................... 48
十、 基金的财产 ..................................................................................................................... 58
十一、 基金资产估值 ............................................................................................................. 59
十二、 基金的收益与分配 ..................................................................................................... 67
十三、 基金费用与税收 ......................................................................................................... 69
十四、 基金的会计与审计 ..................................................................................................... 72
十五、 基金的信息披露 ......................................................................................................... 73
十六、 侧袋机制 ..................................................................................................................... 81
十七、 风险揭示 ..................................................................................................................... 84
十八、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ............................................................. 91
十九、 基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 94
二十、 基金托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 112
二十一、 基金份额持有人服务 .............................................................................................. 124
二十二、 招募说明书存放及其查阅方式 .............................................................................. 126
二十三、 备查文件 .................................................................................................................. 127
一、 绪 言
《平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基
金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简
称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称《销
售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性
风险管理规定》)、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》、
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称《指数
基金指引》)以及《平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
二、 释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
2、基金管理人:指平安基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商证券股份有限公司
4、基金合同:指《平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安中证新能
源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托
管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《平安中证新能源汽车产业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进
行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起
资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的
合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为平安基金管理有
限公司或接受平安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《平安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
和投资人共同遵守
39、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、
运作,由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等
人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
40、发起资金:指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人
高级管理人员、基金经理等投研人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金
额不低于1,000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日
起不少于三年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除外)
41、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年的基金管理人股东、基金管理
人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员(基金合同生效不满3年提前终
止的情况除外)
42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
49、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额
50、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、
申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
51、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
52、元:指人民币元
53、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
54、基金资产总值:指基金拥有的目标ETF份额、各类有价证券、银行存款
本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
55、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
58、标的指数:指中证新能源汽车产业指数
59、联接基金:指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的交易型开
放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化,采取开放式运作方式的基金
60、目标ETF:指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金
(以下简称“ETF”),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且该ETF的投
资目标和本基金的投资目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。
本基金以平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF
61、信用衍生品:指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则,专门用于
管理信用风险的信用衍生品工具
62、信用保护买方:亦称信用保护购买方,指接受信用风险保护的一方
63、信用保护卖方:亦称信用保护提供方,指提供信用风险保护的一方
64、信用衍生品名义本金:亦称交易名义本金,指为信用衍生产品交易提供
信用风险保护的金额,各项支付和结算以此金额为计算基准
65、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
66、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
67、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
68、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
69、转融通证券出借业务:指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台
向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还所借
证券及相应权益补偿并支付费用的业务
70、侧袋机制 :指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
71、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
三、 基金管理人
一、基金管理人概况
1、基本情况
名称:平安基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会 证监许可【2010】1917号
法定代表人:罗春风
成立日期:2011年1月7日
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币130,000万元
存续期间:持续经营
联系人:马杰
联系电话:0755-22623179
2、股东名称、股权结构及持股比例:
股东名称 出资额(万元) 出资比例
平安信托有限责任公司 88,647 68.19%
大华资产管理有限公司 22,763 17.51%
三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3%
合计 130,000 100%
基金管理人无任何重大行政处罚记录。
3、客服电话:400-800-4800(免长途话费)
二、基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高级管理人员
(1)董事会成员
罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工
会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、
平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、
平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有
限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长,兼任深圳平安汇通投资管理
有限公司执行董事。
肖宇鹏先生,董事,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基
金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。
陈宁先生,董事,硕士,1973年生。曾任职于中国银行、中银香港和德勤
公司。现任中国平安保险(集团)股份有限公司财务企划中心资金部总经理,兼
任平安不动产有限公司董事、中国平安保险海外(控股)有限公司董事、平安消
费金融有限公司董事、平安国际智慧城市科技股份有限公司董事、安科海外财资
管理有限公司董事。
马琳女士,董事,硕士,1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管
理有限公司。2009年加入中国平安保险(集团)股份有限公司,历任集团内控
管理中心银行风险管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策
略经理,自2018年5月起至今,担任集团资产管控中心高级资产策略经理,兼
任平安财产保险股份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。
杨玉萍女士,董事,学士,1983年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公
司从事运营规划,现任中国平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规
划管理部高级人力资源经理。
叶杨诗明女士,董事,硕士,1963年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、
汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团,现任大华银行有限
公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行(中国)有限公司非执行董事,同时兼
任崇侨托管(香港)有限公司董事、数码通电讯集团独立非执行董事、United
Investments Private Ltd董事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、United
Pte Equity Investments (Cayman) Ltd董事、大华投资管理(上海)有限公司
董事。
张文杰先生,董事,学士,1964年生。现任大华资产管理有限公司执行董
事及首席执行长,新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公
司“特别投资部门”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理,国际股票和
全球科技团队主管。
薛世峰先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任江西省行政学院老师、深
圳市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表
人、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律
顾问,后加入广东万乘律师事务所任专职律师,现任广东宏泰律师事务所高级合
伙人、专职律师。
李娟娟女士,独立董事,学士,1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教
师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业
主任、深圳职业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
刘雪生先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务
所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深
圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理;现任深圳市注册会计师协会
秘书长。
潘汉腾先生,独立董事,学士,1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司
助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日
本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑