2.0299% 【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2021年7月20日证监许可【2021】2445号文注册，
进行募集。
基金管理人保证《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招
募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招
募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金主要投资于目标ETF，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。
本基金的标的指数为深证创新100指数，指数编制方法如下：
（1）样本空间：在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股：
① 非 ST、*ST 股票；
② 上市时间超过六个月；
③ 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；
④ 公司最近一年经营无异常、无重大亏损；
⑤ 考察期内股价无异常波动。
（2）选样方法：
1）剔除最近半年的日均成交额排名后10%的股票，剔除商誉占净资产比率大于60%的
股票，剔除资产负债率大于80% 的股票；
2）计算5 个维度各项细分指标的得分排名，取其算术平均值作为各维度的评分，将5
个维度的评分加总，得到综合评分；
3）综合考察上市公司的行业地位、指数的行业覆盖面等因素，选取综合评分靠前的100
只股票构成样本股。
（3）指数采用派氏加权法，以自由流通市值加权。个股权重上限10%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：
http://www.cnindex.com.cn/。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券
特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的
特有风险等其他风险。
本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、期货盯
市结算制度带来的现金管理风险、对手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不能继
续持有风险。
本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
价格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指
受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上
进行较大数量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债
务人违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格
下降，造成基金财产损失。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。
本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风
险、信用风险和市场风险。
本基金为发起式基金，基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，
本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会
的方式延续。投资人面临基金合同终止的风险。
本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金
合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................................... 1
二、释义 ........................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 15
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 17
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 19
七、基金的备案 ............................................................................................................................. 24
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 25
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 35
十、基金的财产 ............................................................................................................................. 43
十一、基金资产估值 ..................................................................................................................... 44
十二、基金收益与分配 ................................................................................................................. 50
十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 51
十四、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 54
十五、基金的信息披露 ................................................................................................................. 55
十六、侧袋机制 ............................................................................................................................. 62
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 64
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......................................................................... 72
十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 74
二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 89
二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 99
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 101
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 102
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 103
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险
管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》、《公开募集证券投
资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、其他有关规定及《华
宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）编写。
本招募说明书阐述了华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔
细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝深证创新100交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政
规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，
经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月
1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国
人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人
民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020
年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券
投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、目标ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“该
ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该ETF的投资目标和本基金的投资目标类
似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金以华宝深证创新100交易型开放式指数
证券投资基金为目标ETF
16、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，与目标ETF
的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作
方式的基金
17、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的深证创新100指数及其未来可能发生
的变更
18、发起式基金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集，由基金管理人、
基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理
资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资
基金
19、发起资金：指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员
或基金经理等人员参与认购本基金的资金。发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起
资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年
20、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限
不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
21、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募
集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
22、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
23、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
24、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
25、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
26、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
27、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券
期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期
货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
28、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供方以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
30、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
31、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户
的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管
基金份额持有人名册和办理非交易过户等
33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受
华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
34、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额
余额及其变动情况的账户
35、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申
购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向
中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
42、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管
理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
49、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申
请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额
的行为
50、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售
机构的操作
51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额
及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申
购申请的一种投资方式
52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一
开放日基金总份额的10%
53、元：指人民币元
54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产
的价值总和
56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净
值的过程
59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露
办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站）等媒介
60、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购费、申购费收取方式的不同，将基金份额
分为A类基金份额和C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基
金份额净值和基金份额累计净值
61、A类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取认购费、申购费的基
金份额类别
62、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购费、申购费的基
金份额类别
63、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人
服务的费用
64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条
件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
65、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金
融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付
费用的业务。
66、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额
持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
67、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清
算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋
机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
68、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性
的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）
总经理：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）
成立日期：2003年3月7日
注册资本：1.5亿元人民币
电话：021－38505888
联系人：章希
股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有49%的股份。
（二） 基金管理人主要人员情况
1、董事会成员
朱永红先生，董事长，博士。曾任武汉钢铁（集团）公司战略研究室主任、财务总监兼计划
财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁
集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书，宝山钢铁股份有限公司监事会主席，中国太平
洋保险（集团）股份有限公司监事会主席，宝武集团财务有限责任公司董事长。
XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融
分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运
总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。
魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港
人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中
通快递董事。
周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）
投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有
限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子中国
集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任。现任上海市君悦律
师事务所主任。
尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助
理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务
副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷
旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会主席、执
行委员会主席。
陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合
伙人、苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。
2、监事会成员
朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华
平集团执行董事。
黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织
部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率
总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书
记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、 纪委书记。
沈燕女士，监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务总监，
华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部内审主管。
丁科先生，监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企划部
经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理。现任华宝基金管理有限公司战略规划部战略规划
主管。
3、总经理及其他高级管理人员
朱永红先生，董事长，简历同上。
XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，总经理，简历同上。
刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美
林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公司投资
银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现
任华宝基金管理有限公司常务副总经理。
向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限
公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经
理、营运副总监、营运总监，现任华宝基金管理有限公司副总经理。
李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长
助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
周雷先生，督察长，硕士。曾任�