-0.0936% 基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧兴盈一年定开债券发起
基金主代码 013283
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2022年04月19日
报告期末基金份额总额 1,509,999,000.00份
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基
金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
（一）封闭期投资策略
本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境
和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利
率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定
组合久期基础上进行组合期限配置形态的调
整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相
应的财务分析和非财务分析，"自上而下"在各
类债券资产类别之间进行类属配置，"自下而上
"进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率
变化过程中，灵活运用骑乘策略、套息策略、
利差策略等增强组合收益。
（二）开放期投资策略
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开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高
于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型
基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）
1.本期已实现收益 13,441,589.44
2.本期利润 19,115,359.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.0127
4.期末基金资产净值 1,517,648,552.77
5.期末基金份额净值 1.0051
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.26% 0.04% 0.73% 0.05% 0.53% -0.01%
自基金合同
生效起至今
1.67% 0.05% 0.82% 0.04% 0.85% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金基金合同生效日期为2022年4月19日，自基金合同生效日起到本报告期末不
满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时
各项资产配置比例应当符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
洪慧
梅
基金经理
2022-
04-26
-
15
年
历任平安资产管理有限责
任公司债券交易员，汇丰
人寿保险股份有限公司债
券交易主任，浙商基金管
理有限公司基金经理，平
安养老保险股份有限公司
投资经理。2019/07/01加
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入中欧基金管理有限公
司。
余罗
畅
基金经理
2022-
04-26
-
9
年
历任上海新世纪资信评估
投资服务有限公司评级分
析师，申万菱信基金管理
有限公司信用研究员。20
17/07/10加入中欧基金管
理有限公司,历任研究员。
王慧
杰
基金经理
2022-
04-19
-
11
年
历任彭博咨询社（纽约）
利率衍生品研发员，光大
保德信基金管理有限公司
研究员、基金经理。2017
/04/17加入中欧基金管理
有限公司,历任基金经理
助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本
基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公
平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次，为量化策略组合因
投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度债券市场变化较大，自年中全面复工复产推进之后，6月疫后回补式
的经济修复仅持续一个月，在7月中旬就因多重因素影响，利率从前期震荡高位快速回
落。7月下旬政治局会议政策对于稳增长的表态低于市场预期，在全年增速目标淡化的
背景下，市场重新进入衰退的交易逻辑，利率在7月底进一步加速下行。
8月初长端利率在前期震荡区间下沿徘徊，一度陷入震荡；至中旬，金融数据及经
济数据大幅回落，央行OMO及MLF利率双双调降，货币政策态度超预期转松，带动十年期
国债向下突破了全年自年初形成的低点。此后，国常会喊话宽信用，地产一城一策推进，
部级督导组赴全国大省敦促政策落地，票据利率回升叠加跨月资金成本边际上行，带动
市场在下旬出现小幅回调。临近8月底，伴随着部分重点城市疫情反复、资金成本转松、
止盈盘获利回吐告一段落，利率重新回到下行轨道。
9月债券市场扰动因素增多，上半月在成都、深圳疫情扰动、金融经济数据整体未
超预期的背景下，利率债小幅震荡，信用利差继续压缩。下旬开始海外紧缩预期升温引
致欧美债市大跌，人民币汇率贬值压力加大，叠加跨季资金面波动和地产放松政策频出，
债券市场出现了一轮较快的调整。
组合操作层面，在市场节奏快速切换的背景下，本组合在三季度总体维持了合意的
杠杆水平，精选信用个券，净值层面实现了合理的增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为1.26%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 1,764,257,595.93 98.10
其中：债券 1,651,507,595.93 91.83
资产支持证券 112,750,000.00 6.27
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
34,062,594.66 1.89
8 其他资产 133,266.03 0.01
9 合计 1,798,453,456.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 289,400,427.39 19.07
其中：政策性金融债 289,400,427.39 19.07
4 企业债券 838,374,201.95 55.24
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 523,732,966.59 34.51
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
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10 合计 1,651,507,595.93 108.82
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 188779 21静安01 1,200,000 121,775,559.46 8.02
2 102281225
22中交租赁MTN0
01
1,000,000 100,878,246.58 6.65
3 102281588
22临港经济MTN0
01
1,000,000 100,820,800.00 6.64
4 102281447 22金茂MTN002 800,000 81,154,432.88 5.35
5 185365 22远租01 750,000 76,840,458.91 5.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序
号
证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 179422 八局W1优
1,100,00
0
112,750,000.0
0
7.43
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并
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结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分
析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性
等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长
期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的八局W1优的发行主体中国建筑第八工程局有限公司于2022年09月
09日受到永康市人力资源和社会保障局的永人社罚决字﹝2022﹞11号,于2022年08月24
日受到郑州市人力资源和社会保障局的郑人社劳监罚字﹝2022﹞第ZD0124号,于2022年
08月23日受到常州市武进区住建局的武住建罚决〔2022〕00017号,于2022年08月22日受
到河北省工业和信息化厅的冀工信罚决〔2022〕第314005号,于2022年07月05日受到合
肥市城市管理局的合建监罚决字﹝2022﹞第29号,于2022年06月24日受到北京市住房和
城乡建设委员会的京建法罚（市）字[2022]第010246号,于2022年06月23日受到武汉市
青山区市场监管局的青市监处罚﹝2022﹞56号,于2022年05月27日受到芜湖市生态环境
局的芜环罚字﹝2022﹞38号,于2022年05月25日受到北京市延庆区住房和城乡建设委员
会的京建法罚(延建)字(2022)第720020号,于2022年04月27日受到商丘市人力资源和社
会保障局的商人社劳监罚字(2022)0001SQJC,于2022年04月20日受到漳州高新技术产业
开发区建设局的漳高建法罚〔2022〕002号,于2022年04月19日受到浙江省杭州市上城区
综合行政执法局的上综执当罚字【2022】第0002533号,于2022年04月18日受到永康市住
房和城乡建设局的金（永康）建罚决字〔2021〕00015号,于2022年04月14日受到浙江省
杭州市上城区综合行政执法局的上综执当罚字【2022】第0002537号,于2022年04月14
日受到浙江省杭州市上城区综合行政执法局的上综执当罚字【2022】第0002535号,于
2022年04月14日受到浙江省杭州市上城区综合行政执法局的上综执当罚字【2022】第
0002536号,于2022年04月14日受到浙江省杭州市上城区综合行政执法局的上综执当罚
字【2022】第0002538号,于2022年04月14日受到浙江省杭州市上城区综合行政执法局的
上综执当罚字【2022】第0002534号,于2022年04月13日受到浙江省杭州市上城区综合行
政执法局的杭上综执当罚决字〔2022〕第13-0148号,于2022年03月09日受到成华区生态
环境局的成环罚字〔2022〕CH008号,于2022年02月28日受到石家庄市人力资源和社会保
障局的石人社劳监罚决字【2022】第22014号,于2022年01月29日受到苏州市住建局的苏
住建罚字〔2021〕第317号,于2022年01月17日受到石家庄市城市管理综合行政执法局的
石城管综罚字【2022】第11号,于2022年01月04日受到雄县住房和城乡建设局的住建环
罚决字﹝2021﹞第46号,于2022年01月04日受到雄县住房和城乡建设局的住建环罚决字
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﹝2021﹞第38号,于2021年12月29日受到南京市生态环境局的宁环罚[2021]15485号,于
2021年12月29日受到苏州市吴中区住房和城乡建设局的吴住建罚字〔2021〕第71号,于
2021年12月20日受到北京市丰台区市场监管局的京丰市监处罚〔2021〕1047号,于2021
年12月14日受到南宁市兴宁区城市管理综合行政执法局的南兴执法住建罚决字[2021]
第[098]号,于2021年11月29日受到南宁市兴宁区城市管理综合行政执法局的南兴执法
住建罚决字[2021]第[089]号,于2021年11月24日受到渝中区经济和信息化委员会的渝
中经信（燃）罚字﹝2021﹞第6-4号,于2021年11月24日受到深圳市罗湖区水务局的深水
政(罗湖)罚决字〔2021〕第079号,于2021年11月03日受到北京市住房和城乡建设委员会
的京建法罚（市）字[2021]第010687号,于2021年10月11日受到西安市人力资源和社会
保障局的市人社罚字﹝2021﹞3047号。罚没合计217.728万元人民币。 本基金对上述主
体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持
有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 截止本报告期末，本基金未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 133,266.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 133,266.03
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,509,999,000.00
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,509,999,000.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.66
注：申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 0.66% 10,000,000.00 0.66% 三年
基金管理人高
级管理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
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东
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,000,000.00 0.66% 10,000,000.00 0.66% 三年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2022年 7月 1
日至 2022年 9
月 30日
1,499,999,00
0.00
0.00 0.00
1,499,999,00
0.00
99.34%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集
中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流
动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金相关批准文件
2、《中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、《中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
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