银河基金管理有限公司银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）

银河基金管理有限公司
银河中债1-3年国开行债券指数
证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
【重要提示】
本基金根据中国证券监督管理委员会2021年8月17日《关于准予银河中债
1-3年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》(证监许可【2021】2695号)
的注册，进行募集。
基金管理人保证《银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招
募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对
本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金的标的指数为中债-1-3年国开行债券指数，编制方案如下：
中债-1-3年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国
家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至3年(包含0.5年和3年)
的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。
样本选取方法：
1、债券种类：政策性银行债
2、发行人：国家开发银行
3、上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4、托管余额/发行量：无限制
5、债券剩余期限：0.5年-3年(包含0.5年和3年)，含权债剩余期限按计算
日中债估值推荐方向选取
6、债券币种：人民币
7、付息方式：附息式固定利率
8、上市期限：无限制
9、含权债：包含含权债
10、取价源：以中债估值为参考(价格偏离度参数为0.1%)，优先选取合理的
最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场
收盘价，再无则直接采用中债估值价格。
有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中债金融估值中心网站，网址：
http://yield.chinabond.com.cn/。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”
章节。
本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、
政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流
动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、未知价风险及其他风险等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所
代表的债券市场相似的风险收益特征。
本招募说明书所载内容截止日为2022年9 月28日,有关财务数据截止日为
2022年6月30日(财务数据未经审计),净值表现截止日为2022年6月30日。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明
书为准。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同和
基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自
身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不代
表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保
证。
目 录
一、绪言 ............................................................ 6
二、释义 ............................................................ 7
三、基金管理人 ..................................................... 12
四、基金托管人 ..................................................... 22
五、相关服务机构 ................................................... 27
六、基金的募集 ..................................................... 30
七、基金合同生效 ................................................... 31
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 ....................... 32
九、基金的投资 ..................................................... 44
十、基金财产 ....................................................... 53
十一、基金资产估值 ................................................. 54
十二、基金收益与分配 ............................................... 59
十三、基金的费用 ................................................... 61
十四、基金的会计与审计 ............................................. 64
十五、基金的信息披露 ............................................... 65
十六、侧袋机制 ..................................................... 72
十七、风险揭示 ..................................................... 75
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ........................... 84
十九、基金合同的内容摘要 ........................................... 86
二十、基金托管协议内容摘要 ........................................ 103
二十一、对基金份额持有人的服务 .................................... 120
二十二、其他应披露事项 ............................................ 122
二十三、招募说明书存放及查阅方式 .................................. 124
二十四、备查文件 .................................................. 125
一、绪言
《银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本
招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险
管理规定》”）《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下
简称“《指数基金指引》”）和其他相关法律法规的规定以及《银河中债1-3年国
开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）
编写。
本招募说明书阐述了银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的投资
目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投
资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，
即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅
基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
2、基金管理人：指银河基金管理有限公司
3、基金托管人：指中信银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《银河中债1-3年国开行债券指数证券投资
基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河中债1-3
年国开行债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书：指《银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进
行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指银河基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为银河基金管理有
限公司或接受银河基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形
47、元：指人民币元
48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称
“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站）等媒介
54、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
56、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净
值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损
害并得到公平对待
57、A类基金份额：指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎
回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额
58、C类基金份额：指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而
是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的
基金份额
59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
62、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区）
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：银河基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号15层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号15层
法定代表人：宋卫刚
成立日期：2002年6月14日
注册资本：2.0亿元人民币
电话：(021)38568888
联系人：罗琼
股权结构：
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
中国银河金融控股有限责任公 10000 50%
中国石油天然气集团有限公司 2500 12.5%
上海城投（集团）有限公司 2500 12.5%
首都机场集团有限公司 2500 12.5%
湖南电广传媒股份有限公司 2500 12.5%
合 计 20000 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
董事长宋卫刚先生，中共党员，经济学博士。现任中国银河金融控股有限责
任公司党委副书记、执行董事、总经理，银河基金管理有限公司党委书记、董事
长。历任财政部办公厅副处长级秘书、正处长级秘书、经济建设司粮食处调研员、
处长、副司长级干部，中国证券投资者保护基金有限责任公司副董事长、党委委
员，中国银河金融控股有限责任公司党委委员、副总经理，中国银河投资管理有
限公司党委书记、董事长。
董事于东升先生，中共党员，经济学博士。现任银河基金管理有限公司党委
副书记、总经理。历任西安石油勘探仪器总厂助工，中国南方证券有限公司南方
证券营业部副经理、总经理、计划财务管理总部副总经理，湘财证券华东地区业
务管理总部总经理、市场总监，泰达宏利基金管理有限公司总经理助理兼市场业
务总监，汇添富基金管理有限公司副总经理，申万菱信基金管理有限公司总经理，
上海尚阳投资管理有限公司总经理，华宝基金管理有限公司常务副总经理，诺安
基金管理有限公司副总经理。
董事胡泊先生，中共党员，硕士研究生学历。历任银河创新资本管理有限公
司投资部总监，中国银河金融控股有限责任公司战略发展部副总经理。现任中国
银河金融控股有限责任公司战略发展部总经理、股权管理部总经理。
董事杨茂铎先生，中共党员，军事硕士。2019年10月被选举为银河基金第
四届董事会董事。历任福建省军区海防13师代理副师长，南京军区联勤部物资
油料部副部长，航务军事代表办事处主任。现任上海城投（集团）有限公司党委
副书记、董事。
董事付维刚先生，硕士学历,曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江
西博胜信息科技有限公司财务总监。现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总
经理、财务总监。
董事付华杰先生，中共党员，硕士研究生学历。2018年3月被选举为银河
基金管理有限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管，首
都机场地产集团有限公司部门经理助理，首都机场集团资产管理有限公司部门经
理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
董事戚振忠先生，中共党员，企业管理硕士，高级经济师。2017年2月被
选举为银河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、
大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员，现任中石油集团公司资本运
营部处长。
独立董事王福山先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002年6
月被选举为银河基金管理有限公司第一届董事会独立董事，第二届、第三届、第
四届董事会连任。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部
门总经理，中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。
现任中国人寿保险公司巡视员。
独立董事王建宁先生，中共党员，硕士，律师。2015年11月被选举为银河
基金管理有限公司第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部，国家经济
委员会外事局干部，国家计划委员会工业经济联合会国际部干部，日本野村证券
株式会社总部投资及咨询顾问，全国律协会员法律助理，现任北京德恒律师事务
所律师、合伙人。
独立董事郭田勇先生，2014年4月被选举为银河基金管理有限公司独立董
事。中央财经大学金融学院教授、博士生导师，中央财经大学中国银行业研究中
心主任。亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国
银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融
学会理事。
独立董事楼建波先生，北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学房地产
法研究中心主任。兼任中国法学会商法学研究会理事，北京市物权法研究会副会
长；曾任英国剑桥大学中国商法讲师。
监事长王学军先生，中共党员，清华大学经济管理学院工商管理硕士，高级
经济师，曾任财政部国库司综合处处长、财政部国库司审核二处处长、中国银河
投资管理有限公司党委委员、副总裁、董事、总裁、党委副书记、党委书记，现
为银河基金管理有限公司监事长。
监事刘晓彬女土，大学本科学历。曾任职于申银万国证券股份有限公司，2003
年3月入职银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司支持保障部副总
监，后台运营负责人。
监事赵斌先生，中共党员，大学本科学历。2015年11月被选举为银河基金
管理有限公司第四届监事会监事。先后任职于北京城建华城监理公司、银河证券
有限公司。现为银河基金管理有限公司第一党支部书记，北京分公司总经理。
总经理于东升先生，中共党员，经济学博士。现任银河基金管理有限公司党
委副书记、总经理。历任西安石油勘探仪器总厂助工，中国南方证券有限公司南
方证券营业部副经理、总经理、计划财务管理总部副总经理，湘财证券华东地区
业务管理总部总经理、市场总监，泰达宏利基金管理有限公司总经理助理兼市场
业务总监，汇添富基金管理有限公司副总经理，申万菱信基金管理有限公司总经
理，上海尚阳投资管理有限公司总经理，华宝基金管理有限公司常务副总经理，
诺安基金管理有限公司副总经理。
督察长秦长建先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。持有中国注册会计
师、国际注册内部审计师、法律职业资格证书、中国注册资产评估师等专业资格
证书，先后在会计师事务所、上市公司等行业从事内审、财务、资产评估等工作。
2007年加入银河基金，先后任监察部监察稽核(内审)、财务部总监、综合管理
部总监。
副总经理徐琳女士，中共党员，工商管理硕士。曾先后在南方证券有限公司
上海分公司、中银基金管理有限公司从事营销、管理等工作。2016年12月加入
银河基金管理有限公司任总经理助理，2017年1月起兼任市场部总监。
首席信息官管良权先生，研究生学历，硕士学位。曾先后在上海神通电信有
限公司、金信证券、华安基金管理有限公司、中银基金管理有限公司从事系统开
发、信息技术管理等相关工作。2021年12月加入银河基金管理有限公司，现任
首席信息官。
2、本基金基金经理
张沛先生，硕士研究生学历，16年金融行业从业经历。曾任职于花旗银行、
东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月
加入我公司。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金、银河银富货币市场基
金的基金经理，2019年5月起担任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理，2019年10月起担任银河天盈中短债债券型证券投资基金
的基金经理，2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理，
2020年12月起担任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，
2021年9月起担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，
2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
3、投资决策委员会成员
权益投委会：总经理于东升先生，公司投资业务总监兼股票投资部总监张杨
先生。
固收投委会：总经理于东升先生，固定收益部总监韩晶先生，固定收益部基
金经理张沛先生，研究部固收研究员洪汉先生。
4、上述人员之间均无近亲属关系。
(三)基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定；
10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12、编制季度报告、中期报告和年度报告；
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向
他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外
部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；
15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、按规定保存基金财产管理业务活动的记录、会计账册、报表和其他相关
资料20年以上，法律法规另有规定的从其规定；
18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
22、建立并保存基金份额持有人名册；
23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
24、执行生效的基金份额持有人大会决议；
25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《基金法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
(1)将基金管理人固有财产或者其他人财产混同于基金财产从事证券投资；
(2)不公平地对待管理的不同基金财产；
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
(5)侵占、挪用基金财产；
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动；
(7)玩忽职守，不按照规定履行职责；
(8)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
(1)越权或违规经营；
(2)违反基金合同或托管协议；
(3)故意损害基金持有人或其他基金相关机构的合法权益；
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
(5)拒绝、干扰、阻挠或者严重影响中国证监会依法监管；
(6)玩忽职守、滥用职权；
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
(10)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰
乱市场秩序；
(11)贬损同行，以提高自己；
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
(13)以不正当手段谋求业务发展；
(14)有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
(1)承销证券；
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资；
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止行为，如适用于本基金，基
金管理人在履行适当程序后，则本基金不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为
基金份额持有人谋取最大利益；
2、不协助、接受委托或者以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易，
不利用职务之便为自己或任何第三者谋取利益；
3、不违反现行有效法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，
不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风
险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地
保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高
效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理
方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制
度、部门业务规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基
本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察
稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制
度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各
级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控
制度的有效执行。
独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通
过切实可行的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，
运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达
到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
（1）内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金
会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制
度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控
制点建立严密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度
和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报
销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度
等。
（2）风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制
的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险
控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务
风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、
员工行为准则等程序性风险管理制度。
（3）监察稽核制度
公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部
风险控制情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有
充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席
公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关
文件、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会
及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情
况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监
察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度
的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公
司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：朱鹤新
成立时间：1987年4月20日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、
承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；
从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结
汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投
资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银
行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是
中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个
第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现
在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
本行以建设成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务
提供者为发展愿景，充分发挥中信集团“金融+实业”综合平台优势，坚持“以
客为尊、改革推动、科技兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”，向企业客户
和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行
业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、
信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产
品及服务，全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。
截至2021年末，本行在国内153个大中城市设有1,415家营业网点，在境
内外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租
赁有限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行
和浙江临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。其中，中信国际金融控股
有限公司子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国
内地设有32家营业网点和2家商务中心。信银（香港）投资有限公司在香港和
境内设有3家子公司。信银理财有限责任公司为本行全资理财子公司。中信百信
银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格直
销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1个私人银行中心。
本行坚持服务实体经济，稳健经营，与时俱进。经过30余年的发展，本行
已成为一家总资产规模超8万亿元、员工人数近6万名，具有强大综合实力和品
牌竞争力的金融集团。2021年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500
强排行榜”中排名第16位；本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家
银行排名”中排名第24位。
二、主要人员情况
方合英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月
加入中信银行董事会。方先生自2014年8月起任中信银行党委委员，2014年11
月起任中信银行副行长，2017年1月起兼任中信银行财务总监，2019年2月起
任中信银行党委副书记。方先生现同时担任信银（香港）投资有限公司、中信银
行（国际）有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前，方先生于2013
年5月至2015年1月任中信银行金融市场业务总监，2014年5月至2014年9
月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长；2007年3月至2013年5月任中信银
行苏州分行党委书记、行长；2003年9月至2007年3月历任中信银行杭州分行
行长助理、党委委员、副行长；1996年12月至2003年9月在中信银行杭州分
行工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、党组书记，国际结算部副
总经理，零售业务部副总经理，营业部总经理；1996年7月至1996年12月任
浦东发展银行杭州城东办事处副主任；1992年12月至1996年7月在浙江银行
学校实验城市信用社信贷部工作，历任信贷员、经理、总经理助理；1991年7
月至1992年12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师，毕业于北京大
学，获高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。
谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生自2019年6月起担
任中信银行副行长，自2019年2月起担任中信银行党委委员。此前，谢先生于
2015年7月至2019年1月任中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。2012
年3月至2015年7月任中国出口信用保险公司总经理助理，期间于2014年1月
至2015年7月挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长。2011年3月至
2012年3月任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理。2001年10月至
2011年3月历任中国出口信用保险公司人力资源部职员、总经理助理、副总经
理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委书记，河
北省分公司负责人、党委书记、总经理。1991年7月至2001年10月历任中国
人民保险公司科员、主任科员、副处长。谢先生为经济师，毕业于中国人民大学，
获经济学博士学位。
杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生2018
年1月至2019年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5月至2018
年1月，任中信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银行
机构业务部总经理助理；1996年7月至2013年4月，就职于中信银行北京分行
（原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。
三、基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行
业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉
尽责”的原则，切实履行托管人职责。
截至2022年半年末，中信银行托管280只公开募集证券投资基金，以及基
金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其
他托管资产，托管总规模达到12.8万亿元人民币。
四、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业
务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管
业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发
现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。
2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的
风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控
制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监
察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章
的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业
务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业
务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环
节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范
等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的
物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，
安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和
业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环
境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托
管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改
正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，
基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
（1） 银河基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号15层
法定代表人：宋卫刚
公司网站：www.cgf.cn（支持网上交易）
客户服务电话：400-820-0860
直销业务电话：(021)38568981/ 38568507
传真交易电话：(021)38568985
联系人：徐佳晶、郑夫桦
（2）银河基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区月坛西街6号院A-F座三层（邮编：100045）
电话：(010)56086900
传真：(010) 56086939
联系人：郭森慧
（3）银河基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区广州大道中988号2602房（邮编510610）；
电话：（020）88524556
联系人：王晓萍
（4）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街302号轻工大厦12层1203室
电话：（0451）82812867
传真：（0451）82812869
联系人：崔勇
（5）银河基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区航天大厦A座1601C（邮编：518046）
电话：13560786745
联系人：史忠民
2、代销机构
(1)中信银行股份有限公司
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：朱鹤新
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（2）宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（3）平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人： 谢永林
客户服务电话：95511-3或95501
网址：bank.pingan.com
（4）阳光人寿保险股份有限公司
住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人：李科
客户服务电话：40088-95510
网址：fund.sinosig.comygibao.com
(二)基金登记结算机构
名称：银河基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号中建大厦15层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15层
法定代表人：宋卫刚
电话：021-38568888
传真：021-38568800
联系人：富弘毅
(三)律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
经办律师：刘佳、李筱筱
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
办公地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
法定代表人： 邹俊
联系电话：+86 (10) 8508 5000
传真：+86 (10) 8518 5111
经办注册会计师： 王国蓓 汪霞
联系人： 汪霞
六、基金的募集
（一）本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基
金合同及其他有关规定募集。
注册文件：中国证监会证监许可【2021】2695号
注册日期：2021年8月17日
(二) 基金类型与存续期间
1、基金类型：债券型证券投资基金
2、存续期间：不定期
3、基金的运作方式：契约型开放式
七、基金合同生效
（一）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
（二）基金存续期内政策性金融债发行人发生改制的处理方式
如果本基金投资的政策性金融债发行人发生改制，且可能对本基金的投资运
作或持有人利益产生较大影响的，在履行适当程序后，本基金可进行转型或清盘。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管
（一）申购和赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构名单和联系方式
见上述第五章第(一)条或基金管理人网站。基金管理人可以根据情况变更或增减
销售机构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电
话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办
法由基金管理人另行公告。
投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金的申购与赎回。具体办法另行公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
（三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购和赎回的数额限定
1、投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币10元（含申购费）；
追加申购单笔最低限额为人民币10元（含申购费）。
2、赎回的最低份额为10份基金份额。
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份
额不足10份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足10份的，投资者在
赎回时需一次全部赎回，否则将自动赎回。
3、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限
制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
4、投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法
规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。
5、基金管理人可以规定单个投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定请
参见招募说明书或相关公告。
6、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净
申购比例上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资
金，投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、
赎回的申请无效。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人在
规定的时间内全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生
效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，
款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统
故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎
回款项顺延至该因素消除的下一个工作日划出。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间
进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或
无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况，投资者应及时查询。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，在对基金份额持有人
利益无实质性不利影响的情况下，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调
整，并必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）基金的申购费和赎回费
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申
购费用。本基金A类基金份额申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而
递减，投资者可以多次申购，申购费率按每笔A类基金份额的申购申请单独计算。
本基金的A类基金份额申购费率表如下：
A类基金份额申购金额 A类基金份额申购费率
50万元以下 0.40%
50万元(含)至200万 0.25%
200万元（含）至500万 0.15%
500万（含）以上 1000元/笔
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，并应在
投资人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
2、赎回费用
投资者在赎回本基金A类、C类基金份额时，赎回费用由赎回基金份额的基
金份额持有人承担，A、C两类基金份额赎回费率相同，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取，其中对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.50%的赎回
费，并将上述赎回费全额计入基金财产。具体费率如下：
持有期限 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且对存量基金份
额持有人无实质性不利影响的情况下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投
资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以
按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金的销售费率。
（七）申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
（1）申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份
额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并
扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到
小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
（1）A类基金份额的申购份额的计算公式为：
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定
申购费用金额）
申购费用=申购总金额-净申购金额
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）
申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额净值
例4：某投资人投资40,000元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率
为0.40%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份
额为：
申购总金额＝40,000元
净申购金额=40,000/(1+0.40%)=39,840.64元
申购费用=40,000-39,840.64=159.36元
申购份额=39,840.64/1.0400=38,308.31份
即该投资人投资40,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基
金份额净值是1.0400元，则其可得到的申购份额为38,308.31份。
例5：某投资人投资1,000万元申购本基金A类基金份额，申购费为1,000元，
假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：
申购总金额＝10,000,000元
申购费用＝1,000元
净申购金额 = 10,000,000-1,000=9,999,000.00 元
申购份额＝9,999,000.00/1.0400＝9,614,423.08 份
即该投资人投资1,000万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基
金份额净值是1.0400元，则其可得到的申购份额为9,614,423.08份。
（2）C类基金份额的申购份额的计算公式为：
申购总金额=申请总金额
申购份额=申购总金额/ T日C类基金份额净值
例6：某投资人投资40,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C
类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：
申购总金额＝40,000.00元
申购份额=40,000.00/1.0400=38,461.54份
即该投资人投资40,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基
金份额净值是1.0400元，则其可得到的C类基金份额为38,461.54份。
3、赎回金额的计算
赎回费用=赎回份额×T日各类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日各类基金份额净值-赎回费用
例7：某投资人申购1万份本基金A类基金份额后，又在第6日（7日内）
赎回1万份A类基金份额，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日A类基金份
额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 10,000×1.0160×1.50%＝152.40元
赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40＝10,007.60元
即：该投资人赎回其持有期为6日（7日以内）的1万份A类基金份额，假
设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,007.60
元。
4、基金份额净值的计算公式
各类基金份额净值＝该类基金资产净值总额/发行在外的该类基金份额总数
T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情
况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计
算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的收益或
损失由基金财产承担。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
（八）申购与赎回的注册登记
1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在当日交易时间结束之前可以撤销；
2、投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日内为投资人增加权
益并办理注册登记手续，投资人自T＋2日（包括该日）之后有权赎回该部分基
金份额；
3、投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日内为投资人扣除权
益并办理相应的注册登记手续；
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行
调整，并最迟于调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介予以
公告。
（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或
对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过20%，或者变相规避20%集中度的情形。
8、接受某笔或某些申购申请会超过基金管理人设定的基金总规模限额、单
日申购金额限制、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的，
或接受该申购申请会使单个投资者累计持有的基金份额超出基金管理人公告的
限额时。
9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记结算系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运
行。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项本金
将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。当发生上述第7、8 项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该
投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请，
被拒绝的申购款项本金将退还给投资人，基金管理人及基金托管人不承担该退回
款项产生的利息等损失。
如果法律法规、监管要求对上述第7 项内容取消或变更的，基金管理人在
履行适当程序后，可修改上述内容，不需召开基金份额持有人大会。
（十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金
管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自
动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到
全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）如本基金发生巨额赎回，且在发生单个开放日内单个基金份额持有人
申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的10%（“大额赎回申请人”）
的情形时，基金管理人有权对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护
其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人有权优先确认小
额赎回申请人的赎回申请，对小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，且
在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受
赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。对大额赎回申请人
当日未予确认的部分，在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，选择延
期赎回的，当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，直至全
部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。延期的赎回
申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额，以此类推，直至全部赎回为止。如大额赎回申请人在提交
赎回申请时未作明确选择，大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请
（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办
理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同
时，基金管理人应当对延期办理事宜在规定媒介上刊登公告。基金管理人在履行
适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在规定媒介上
进行公告。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近
1 个开放日各类基金份额的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的
有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行
发布重新开放的公告。
（十三）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人或者是按
照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
（十七）基金份额的冻结、解冻和质押
登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记
机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻
结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支
付。法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人将制定和实施
相应的业务规则。
（十八）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节或届时发布的相关公告。
九、基金的投资
（一）投资目标
本基金通过指数化投资，通过数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的
有效跟踪。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，
本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策
性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票等权益类资产
的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于待偿期1年至3 年(包含1年和3年)的标的指数成份券及备选
成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。
（三）投资策略
本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制和动态最优的策略进行组合构建，
投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债
券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相
似。此外，本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、
增加基金收益。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
年化跟踪误差控制在4.0%以内。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其
他原因，导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合
理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
1、指数投资策略
（1）债券投资组合的构建策略
构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和
逐步调整建仓。
1）划分债券层级
本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原
理，确定各层级成份券及其权重。
2）筛选目标组合成份券
分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛
选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主
要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投
资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟踪。
3）逐步建仓
本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。
（2）债券投资组合的调整策略
1）定期调整
基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情
况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟
踪误差。
2）不定期调整
当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情
况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成
本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。
2、其他债券投资策略
基金管理人将在控制风险的前提下，充分利用债券一、二级市场间的套利机
会进行跨市场套利；使用事件驱动策略，通过分析重大事件发生对投资标的定价
的影响而进行套利；以及运用杠杆原理进行回购交易等。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资
策略。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待
偿期1年至3 年(包含1年和3年)的标的指数成份券及备选成份券的比例不低
于本基金非现金基金资产的80%；
（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
（4）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，
完全按照有关指数的构成比例进行投资的部分可以不受前述比例限制；
（8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行投资的部分可以不受前述比例限制；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（5）、（6）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在
10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止行为，如适用于本基金，基
金管理人在履行适当程序后，则本基金不再受相关限制或以变更后的规定为准。
（五）标的指数与业绩比较基准
1、本基金的标的指数为：中债-1-3年国开行债券指数
2、本基金的业绩比较基准为：中债-1-3年国开行债券指数（全价）收益率
×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%
3、未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变
动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人应当自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出
解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基
金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大
会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作。
若出现指数更名等对基金投资无实质性不利影响的标的指数变更情形，在不
损害基金份额持有人利益的前提下，标的指数及业绩比较基准将相应变更，该等
变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后，报
中国证监会备案并及时公告。
（六）风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所
代表的债券市场相似的风险收益特征。
（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份
额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
（九）基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2022年06月30日，基金托管人中信银行根
据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告所列财务
数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 144,896,339.73 94.32
其中：债券 144,896,339.73 94.32
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 8,004,386.70 5.21
其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 715,774.32 0.47
8 其他资产 8,109.20 0.01
9 合计 153,624,609.95 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 144,896,339.73 94.40
其中：政策性金融债 144,896,339.73 94.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 144,896,339.73 94.40
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 500,000 52,553,369.86 34.24
2 210202 21国开02 500,000 51,210,301.37 33.36
3 200203 20国开03 300,000 30,936,624.66 20.16
4 210211 21国开11 100,000 10,196,043.84 6.64
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金未进行贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
本基金暂时不参与国债期货的投资。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金暂时不参与国债期货的投资。
9.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
10. 投资组合报告附注
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制
日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 8,109.20
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,109.20
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
11. 开放式基金份额变动
单位：份
项目 银河中债1-3年国开行债券指数A 银河中债1-3年国开行债券指数C
报告期期初基金份额总额 150,013,464.73 7,270.02
报告期期间基金总申购份额 127,951.13 77.86
减:报告期期间基金总赎回份额 135.25 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 150,141,280.61 7,347.88
（十）基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，
投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
银河中债1-3年国开行债券指数A
2021.09.28-2021.12.31 0.94% 0.02% 0.42% 0.04% 0.52% -0.02%
2022.01.01-2022.06.30 1.28% 0.04% -0.70% 0.07% 1.98% -0.03%
自基金成立起至今 2.23% 0.04% -0.29% 0.06% 2.52% -0.02%
银河中债1-3年国开行债券指数C
2021.09.28-2021.12.31 0.96% 0.02% 0.42% 0.04% 0.54% -0.02%
2022.01.01-2022.06.30 1.24% 0.04% -0.70% 0.07% 1.94% -0.03%
自基金成立起至今 2.21% 0.04% -0.29% 0.06% 2.50% -0.02%
十、基金财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
十一、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价
值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。
(三)估值方法
1、交易所上市交易的固定收益品种的估值
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有
规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，
具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。
（2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值
技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）交易所上市实行全价交易的债券，选取第三方估值机构提供的估值全
价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。
2、全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，以第三方估值机构提
供的价格数据估值。
3、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
4、本基金存入银行或其他融机构的各种款项以本金列示，按协议或约定利
率逐日确认息收入。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，因此，
就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达
成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(五)估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度
应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公
告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人按规定对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估
值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当通报基金托管人、报中国证监会备案并公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
(九)特殊情形的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法第6项进行估值时，所造成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或相关证券交易所、登记机构及存款银行等第三方
机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基
金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基
金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。
（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
十二、基金收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，具体分红
方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金
合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能
有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则
和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类
别对应的可供分配利润不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在
规定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法，依照《业务规则》执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。
十三、基金的费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C 类基金份额的销售服务费；
4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的
信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易、结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、相关账户的开户费用和维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基
金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或
不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基
金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一
日C类基金份额基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理
人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内按照基金管
理人与基金托管人协商一致的方式划出，由登记机构代收后一次性支付给各销售
机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令
从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从
基金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计
年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会规定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、基
金份额发售公告
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规
定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
（5）基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日
前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登
载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载
在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协
议登载在规定网站上。
2、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在基金合同生效的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
3、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
4、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
5、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
6、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师
事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更；
（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时；
（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（23）调整基金份额类别的设置；
（24）基金推出新业务或服务；
（25）基金变更标的指数；
（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
7、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
8、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
9、清算报告
基金合同出现终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定
网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
10、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
11、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控，并建立基金
敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未
公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确
认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会
规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的
信息。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，本基金暂停估值时；
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。
（九）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十六、侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件和实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金
管理人所在地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有
账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。当日收到的申
购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办
理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排
1、基金份额的申购与赎回
（1）侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金
份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申
请将被拒绝。
（2）主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，
并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相
关公告中规定。
（3）基金份额的登记
侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户
沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。
2、基金的投资及业绩
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋
账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
侧袋机制实施期间，基金管理人、基金服务机构在计算基金业绩相关指标时
仅考虑主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在计算基金业绩
相关指标时按投资损失处理。基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，应
当就前述情况进行充分的解释说明，避免引起投资者误解。
3、基金的费用
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费，其他费用详见届时发布的
相关公告。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待侧
袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免。因启用侧袋机制产生
的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
4、基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
5、基金的信息披露
（1）基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基
金份额累计净值。
（2）定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当按照法律法规的规定在基金定期报告中
披露报告期内侧袋账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋
账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露。会计师事务所对
基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年
度报告披露，执行适当程序并发表审计意见。
（3）临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。侧袋机制实施期间，
若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按
照相关法律法规要求及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
6、特定资产的处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处
置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是
否全部完成变现，基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对
应的款项。
侧袋账户资产完全清算后，基金管理人应注销侧袋账户。
7、侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则
的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来
法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金
托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会
审议。
十七、风险揭示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分
散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自
身的管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、未知价
风险及其他风险等。巨额赎回风险，即当单个开放日基金的净赎回申请（赎回申
请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转
换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日基金总份额的百分之十时，投
资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，
投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。
一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读基金合同、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法
律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，
也不是替代储蓄的等效理财方式。
因拆分、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因
拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波
动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面
值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构
成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资
人自行负担。
基金份额持有人须了解并承受以下风险：
（一）市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括：
1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期
性的特点，而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金
收益造成影响。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、证券发行人经营风险。证券发行人的经营状况受多种因素影响，如管理
能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利
发生变化。如果基金所投资的证券发行人经营不善，其发行证券价格可能下跌或
债券信用评级下降，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散
这种非系统风险，但不能完全规避。
5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨
胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收
益下降，影响基金资产的保值增值。
（二）管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水
平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等
相关性较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
（三）流动性风险
流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投
资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。
巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额
净值。
1、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
（1）投资市场的流动性风险
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目
标，本基金还可以投资于具有良好流动性的债券等金融工具。
本基金为债券指数基金，基金的标的指数为中债-1-3年国开行债券指数，
该指数隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包括国家开发银行在境内公开发
行且上市流通的待偿期0.5至3年（包含0.5年和3年）的政策性银行债，可作
为投资该类债券的业绩基准和标的指数。主要成份券为政策性银行债。交易场所
分布于全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所。
指数成份券和备选成份券的选取标准，成份券和备选成份券发债主体均为国
家开发银行，债券有较高信用级别。债券在全国银行间债券市场和交易所上市交
易，具有较好流动性。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明
度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变
现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动
性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往
经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市
场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风
险应对措施，保护基金投资者的合法权益。
（2）投资资产的流动性风险
本基金对逆回购交易流动性风险和交易对手风险进行管理，合理分散逆回购
交易的到期日与交易对手的集中度，对不同的交易对手实施交易额度管理并进行
动态调整。规定了本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范
围保持一致。
本基金严格执行有关开放式基金资金头寸管理的相关规定，明确规定不得将
结算备付金、存出保证金、应收申购款等计入现金类资产。
综上所述，本基金能够通过严格遵守基金合同约定及法律法规的相关规定，
审慎投资，加强流动性管理，以应对可能发生的集中申购与赎回。
本基金开放式运作，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，密切
关注基金的赎回申请情况，以应对可能发生的巨额赎回。同时将通过合理配置组
合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量
减小基金净值的波动。
、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金发生巨额赎回，且单个基金份额持有
人在单个开放日申请赎回基金份额超过上一开放日基金总份额一定比例以上的，
基金管理人有权对前述单个赎回申请人赎回申请进行延期办理。具体内容详见本
招募说明书第八章。
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎
回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，
包括但不限于：
（1）延期办理巨额赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、
巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理赎回申请的情形及程
序。
在此情形下，投资人的部分赎回申请可能将被延期办理，同时投资人完成
基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
（2）暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，
详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成
基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
（3）延缓支付赎回款项
投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，
详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。
在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延
迟。
（4）收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上
述赎回费全额计入基金财产。
（5）暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停
估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被
延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。
（6）摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份
额时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市
场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额
持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
（7）启用侧袋机制
投资人具体请参见本招募说明书“十六、侧袋机制”，详细了解本基金侧
袋机制的情形及程序。
（8）中国证监会认定的其他措施。
（四）信用风险
基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。
（五）本基金投资策略所特有的风险
1、标的指数的风险
（1）标的指数编制方法风险
标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现
存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投
资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。
（2）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与
整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。
（3）标的指数波动的风险
标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
（4）标的指数计算出错的风险
指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从
而使基金收益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、
完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值
进行投资决策可能导致损失。
（5）标的指数变更的风险
根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不
宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，
基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资
组合调整所带来的风险与成本。
（6）跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
年化跟踪误差控制在4.0%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导
致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（7）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关
情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标
的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内
召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运
作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（8）成份券违约风险
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，当标的指数成份券发生明
显负面事件面临违约风险时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大
的风险。
2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离风险
基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现
之间可能产生差异，主要影响因素可能包括：
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合
调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相
应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在
卖券时和债券付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投
资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产
生跟踪偏离度。
（4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担
冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费
用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数
的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指
数中该债券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指
数跟踪成本较大；因基金权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工
具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机
构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
3、本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：
（1）政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行进行改制，政策性
金融债的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可
能面临一定信用风险。
（2）政策性金融债的流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定
趋同性，在极端市场环境下，可能集中买进或卖出，增加流动性风险。
（3）投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重
大事项变化，可能对基金净值表现产生较大影响。
（六）未知价风险
本基金基金资产净值可能受证券市场影响有所波动，产生未知价风险。
（七）启用侧袋机制的风险
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人经与基金
托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的
约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将停止披露基金净值信息，
并不得办理申购、赎回和转换，基金份额持有人可能面临无法及时获得侧袋账户
对应部分的资金的流动性风险。基金管理人将按照持有人利益最大化原则，采取
将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项，但
因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能
大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管
理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作
为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，
基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
（八）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相
关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因
此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不
同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险
之间的匹配检验。
（九）其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的
不完善产生的风险；
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、因业务竞争压力可能产生的风险；
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水
平，从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。
(十)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构代理销
售，但是，基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，
代销机构并不能保证其收益或本金安全。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终
止事由发生时各自基金资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配
比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有
人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有
规定的从其规定。
十九、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业
务规则；
（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和
补充，并保证其真实性；
（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申
请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、定期定额投资、转托管、收益分配等业务规则；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等
外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料20年以上，法律法规另有规定的从其规定；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但根据监管机构、
司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提
供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以
上，法律法规另有规定的从其规定；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另
有约定外，基金份额持有人持有的同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人
大会的日常机构，按照相关法律法规的要求执行。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定外，当出现或需要决
定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或者提高销售服务费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或者调低销售服务费率，或在
不提高现有基金份额持有人适用费率的前提下，调整基金份额类别、对基金份额
分类办法及规则进行调整或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务规则；
（6）本基金推出新业务或服务；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金
管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或会议通知载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或会议通知载明的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采
用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权，
具体方式在会议通知中列明。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用其他非现场方式
或者以非现场方式与现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序
比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列
明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会
或《基金合同》另有规定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管
人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在符合上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通
知为准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
4、若参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一
以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会
的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户
内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致，
报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金
份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终
止事由发生时各自基金资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配
比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有
人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有
规定的从其规定。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，应通过友好协商或者调解解决。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、
调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，
根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局
的，并对相关各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师
费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行
《基金合同》和《托管协议》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区以及台湾地区法律）管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
二十、基金托管协议内容摘要
一、本协议当事人
1、基金管理人：
名称：银河基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号15层
法定代表人：宋卫刚
成立时间：2002年6月14日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2002]21号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.0亿元人民币
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营
2、基金托管人：
名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：李庆萍
成立时间：1987年4月20日
批准设立文号：国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125号
组织形式：股份有限公司
注册资本：4893479.6573万元
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.1基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投
资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目
标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票等权益类资产
的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于待偿期1年至3 年(包含1年和3年)的标的指数成份券及备选
成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。
1.2基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
资比例进行监督：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待
偿期1年至3 年(包含1年和3年)的标的指数成份券及、备选成份券的比例不
低于本基金非现金基金资产的80%；
（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，
债券回购到期后不得展期；
（4）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，
完全按照有关指数的构成比例进行投资的部分可以不受前述比例限制；
（8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行投资的部分可以不受前述比例限制；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（5）、（6）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在
10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
1.3基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资
禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金不再受相关限制或以变更后的规定为准。
1.4基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投
资限制进行监督：
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
根据法律法规有关从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相
互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单
及其更新，加盖公章并相互书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、全
面性。名单变更后基金管理人和基金托管人应及时发送给对方，对方于2个工作
日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以对方发出回函确认的时间为
准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，
并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何损失和
责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易
时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生，
若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国
证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交
的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时
向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责任。
1.5基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督：
（1）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易时是否按交易对
手名单进行交易进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中
约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内
回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购
交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时
通知基金托管人，基金托管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。
基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生
效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议
进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手
进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并
造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控
制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名
单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基
金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金
托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后基金管理
人仍未改正并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险。
基金管理人按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手
不履行合同而造成的纠纷。
1.6基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人
选择存款银行进行监督：
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另
行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与
执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有
人的合法权益。
（3）基金托管人应对基金银行存款业务进行监督与核查，审查、复核相关
协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，履行托管职责。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
2、基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施：
2.1基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
2.2基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基
金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金
托管人发出回函，进行解释或举证。
2.3在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人
改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管
人应报告中国证监会。
2.4基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反
基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。
2.5基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应责任。
2.6基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时
间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金
托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
2.7基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。
2.8基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监
督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基
金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
2.9基金托管人对资金来源、投资收益及投资安全不承担审核责任，特别是
对于本基金所投标的的后续资金使用情况无审核责任，不保证托管财产投资不受
损失，不保证最低收益。
2.10基金管理人应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、
恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动；主动配合基金托管人客户身份识别与尽职
调查，提供真实、准确、完整客户资料，遵守基金托管人反洗钱与反恐怖融资相
关管理规定。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管人将按
照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。
2.11当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保
护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会
计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召
开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比
较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影
响、信息披露、费用列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资
者权益有重大影响的事项详见基金合同和招募说明书的规定。
基金托管人应当依照相关法律法规和基金合同、招募说明书的约定，对侧袋
机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但
不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投
资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、
根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无故拒绝执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时
以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项
进行复查，督促基金托管人改正，并予以协助配合。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中
国证监会。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正。
4、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金
管理人并改正。
5、基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监
督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
1、基金财产保管的原则
1.1基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
1.2基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本
托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任
何财产。
1.3基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需
的其他账户。
1.4基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
1.5基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
1.6除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金资产。
2、募集资金的验资
2.1基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构
或在其他银行开立的基金募集专户，该账户由基金管理人开立并管理。
2.2基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集
金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管
理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的托
管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时，基金管理人应聘请
符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，
出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。
2.3若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定办
理退款事宜，基金托管人应当予以必要的协助和配合。
3、基金的银行账户的开立和管理
3.1基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人
刻制、保管和使用。
3.2基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.3基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理
机构的有关规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
4.1基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有
限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
4.2基金托管人以基金托管人的名义在中登公司上海分公司/深圳分公司开
立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
4.3基金证券账户与证券交易资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金
业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的
任何证券账户或证券交易资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务
以外的活动。
4.4基金证券账户与证券交易资金账户相关证明文件的保管由基金托管人
负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
5、债券托管账户的开立和管理
5.1基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的
名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设
银行间债券市场债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资
金的清算。
5.2基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债
市场回购主协议，正本由基金管理人保存。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同
约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管
理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该
账户按有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；
其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司上海分公司/
深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物
证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人
控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基
金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保
管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代
表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保
管。基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证基金一方
持有两份以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全
方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文件
保管部门20年以上，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。对于无法取
得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传
真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人
保管。
五、基金净值计算和会计核算
1、基金净值的计算、复核的时间和程序
1.1基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金
资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指估值
日基金资产净值除以当日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额累计净值
是指各类基金份额净值与该类基金历来分红累计金额之和。基金净值的计算保留
到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基
金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基
金合同另有约定的，从其规定。
1.2基金管理人应每估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会
计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值、各类基金份额净值
和各类基金份额累计净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人
应于每个估值日交易结束后计算当日的基金净值并以双方认可的方式发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理
人，由基金管理人按规定予以公布。
1.3根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就
与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成
一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布，基金托管人
对未达成一致意见的基金净值计算结果不承担任何责任。
2、基金资产估值方法
2.1估值对象
基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
2.2估值方法
（1）交易所上市交易的固定收益品种的估值
1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规
定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具
体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。
2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技
术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3）交易所上市实行全价交易的债券，选取第三方估值机构提供的估值全价
减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。
（2）全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，以第三方估值机构
提供的价格数据估值。
（3）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别
估值。
（4）本基金存入银行或其他融机构的各种款项以本金列示，按协议或约定
利率逐日确认息收入。
（5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价
机制，以确保基金估值的公平性。
（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，因此，
就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达
成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
3、估值差错处理
3.1因基金估值错误给投资人造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理
人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
3.2当基金管理人计算的基金净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此
造成的投资人或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资人或基金支付赔偿金，
就实际向投资人或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费
率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
3.3由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措
施后仍不能发现该错误，进而导致基金净值计算错误造成投资人或基金的损失，
以及由此造成以后交易日基金净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，
由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
3.4当基金管理人计算的基金净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金
管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失由基金管理人承担赔偿责任，
基金托管人不负赔偿责任。
3.5错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金
托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金
管理人应当通报基金托管人、报中国证监会备案并公告。
4、基金账册的建立
4.1基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，
对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
4.2经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须
及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对
不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管
理人的账册为准。
5、基金定期报告的编制和复核
5.1基金财务报告由基金管理人编制，基金托管人复核。月度报告的编制，
应于每月终了后5个工作日内完成。
5.2基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，
将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会
计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金
中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定
报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度
报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊
上。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
5.3《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生
重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书、基金产品
资料概要，并登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网
站或营业网点。基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金
管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明
书、基金产品资料概要。
5.4基金管理人应及时完成报告编制，将有关报告提供基金托管人复核；基
金托管人应当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报告的复核；在收到报告
之日起7个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报告之日起20个工作日
内完成基金中期报告的复核；在收到报告之日起30个工作日内完成基金年度报
告的复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的数据、信息存在不符时，基金
管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
5.5基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完
毕后，向基金管理人进行书面或电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。
6、暂停估值的情形
（1）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时；
（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人
协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
（4）法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
7、特殊情况的处理
（1）基金管理人或基金托管人按上述估值方法第（6）项进行估值时，所造
成的误差不作为基金份额净值错误处理。
（2）由于不可抗力，或证券交易所、登记机构及存款银行等第三方机构发
送的数据错误或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人
原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，
但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人应
免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除
由此造成的影响。
8、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
六、基金份额持有人名册的保管
1、基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，基金份
额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
2、基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制
和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人
名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为20年，法律法规或监
管规则另有规定的，从其规定。
3、若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人
名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、法律适用和争议解决
本协议的效力、解释、变更、执行及争议的解决等均适用中华人民共和国法
律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区法
律），没有相关成文规定的，参照通用的商业惯例和（或）行业惯例。
凡因本协议产生的及与本协议有关的争议，双方均应协商解决；协商不成的，
双方均同意采取以下第1种方式解决：
1.向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁地为北京市并适用申请仲
裁时该仲裁机构现行有效的仲裁规则；仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力。
除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
2.向基金托管人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合
法权益。
八、本协议的变更、终止与基金财产的清算
1、本协议的变更与终止
1.1本协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本协议的变更报中国证监会注
册或备案。
1.2本协议终止的情形
发生以下情况，本协议终止：
（1）基金合同终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权；
（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
2、基金财产的清算
2.1基金财产清算小组
（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民
共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，
继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
（4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2.2基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
基金财产清算程序主要包括：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限相应顺延。
2.3清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
2.4基金财产按下列顺序清偿：
（1）支付清算费用；
（2）交纳所欠税款；
（3）清偿基金债务；
（4）按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各类基金份额资产净值的
比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩
余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
2.5基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内
由基金财产清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清
算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，律师事务所
出具法律意见书后报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告
登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
2.6基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有
规定的从其规定。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人树立并倡导“以客户为中心”的服务理念以及“基金份额持有人
利益至上”的企业价值观，致力于为基金份额持有人提供完善的理财服务解决方
案和卓越的服务体验实践。基金管理人通过完善服务过程，为基金份额持有人创
造价值，为基金份额持有人提供专业和优质的理财服务体验。基金管理人根据基
金份额持有人需求、业务发展和技术变迁，不断完善服务内容，提升服务品质。
对于基金份额持有人的共性需求，基金管理人主要利用两个公共接触点：公
司网站和呼叫中心(Call Center)来提供公共服务；对于基金份额持有人的个性
化需求与隐性需求，基金管理人采用服务定制的方式以及通过专业的理财顾问团
队与基金份额持有人接触拜访、沟通和交流的机制，提供个性化服务。
基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，持续完善服务。主
要服务内容如下：
(一)资料寄送
1、对账单服务
基金管理人根据基金份额持有人需求向基金份额持有人以电子文件或纸质
形式定期或不定期寄送对账单。
2、其他相关的信息资料。
(二)基金收益分配申购基金份额
基金管理人为基金份额持有人提供将现金收益转换基金份额申购的服务，基
金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额
申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人将支
付现金。
(三)基金转换服务
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况
下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取
一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定
制定并公告，并提前在合理时间内告知基金托管人与相关机构。
(四)呼叫中心及网站服务
基金管理人为基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金账户查询的缺
省密码为基金持有人开户证件号码的后六位(若开户证件号码的后六位包含特殊
字符或中文，该位字符以“0”替换)。为了维护基金份额持有人账户的安全和隐
私权不受侵犯，请基金份额持有人在其知晓基金账号后，及时拨打基金管理人呼
叫中心全国统一客服电话400-820-0860或登录基金管理人网站
www.galaxyasset.com修改基金查询密码。基金份额持有人可以通过电话和网站
查询其账户及交易信息。
基金管理人呼叫中心(400-820-0860)自动语音系统提供7*24小时账户余额、
交易等信息的查询；呼叫中心人工坐席提供5*8小时的人工服务，为基金份额持
有人提供业务咨询、账户信息查询、资料修改、投诉受理等服务。
基金份额持有人通过基金管理人网站www.galaxyasset.com可以得到各种
网上在线服务。基金份额持有人通过基金管理人网上基金平台可以进行自助开户、
基金交易、账户查询、信息修改等。
基金份额持有人可以通过基金管理人网站和呼叫中心全国统一客服电话进
行服务定制。
(五)投诉和建议受理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫
中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和代销机构所提供的
服务进行投诉或提出建议。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对该
代销机构提供的服务进行投诉。
二十二、其他应披露事项
本报告期内，本系列基金及基金管理人在本公司网站（www.cgf.cn）和中国
证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和《上海证券报》
上刊登公告如下：
1、银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(2021.9.15)
2、银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(2021.9.15)
3、银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告
(2021.9.15)
4、银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议(2021.9.15)
5、银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同(2021.9.15)
6、银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要
(2021.9.15)
7、银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要
(2021.9.15)
8、银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
(2021.9.28)
9、银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转
换、定期定额投资业务公告(2021.9.29)
10、银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
(2021.9.30)
11、银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新
(2021.9.30)
12、银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金暂停大额申购、定
期定额投资及转换转入业务的公告(2021.10.25)
13、银河基金管理有限公司2021年第三季度提示性公告(2021.10.26)
14、银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(2022.1.21)
15、银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(2022.3.15)
16、银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(2022.3.15)
17、银河基金管理有限公司2021年年度报告提示性公告(2022.3.29)
18、银河基金管理有限公司2022年第1季度报告提示性公告(2022.4.21)
19、银河基金管理有限公司关于终止深圳前海凯恩斯资产管理有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告(2022.4.21)
20、银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告(2022.5.12)
21、银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额
投资及转换转入业务的公告(2022.6.27)
22、银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在东北证券股份有限公司开通
定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告(2022.6.28)
23、银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告(2022.6.29)
24、银河基金管理有限公司2022年第2季度报告提示性公告(2022.7.20)
25、银河基金管理有限公司关于旗下银河中债1-3 年国开行债券指数证券
投资基金新增中信银行股份有限公司为代销机构并开通定投业务及参加申购、定
投费率优惠活动的公告(2022.8.5)
26、银河基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下
基金相关销售业务的公告(2022.8.25)
27、银河基金管理有限公司2022年中期报告(2022.8.26)
28、银河基金管理有限公司关于旗下银河中债-1-3年久期央企20债券指数
证券投资基金新增兴业银行股份有限公司为代销机构并开通定投业务及参加申
购、定投费率优惠活动的公告(2022.9.9)
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人和代销机构的办公场所和营业场所。投资人
可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十四、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一）中国证监会准予银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金注册的
批复文件
（二）《银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
（三）《银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）法律意见书
以上备查文件存放在基金管理人或基金托管人的办公场所和营业场所。投资
人可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基
金的各种定期和临时公告。
银河基金管理有限公司
2022年11月11日