天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）

天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接
基金招募说明书（更新）
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
日期：二〇二四年十月二十一日
重要提示
天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）
于2021年12月13日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】3918
号）。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基
金的基金合同于2022年3月2日正式生效。
本基金为ETF联接基金，目标ETF为天弘上海金交易型开放式证券投资基金，
目标ETF主要投资对象为黄金现货合约，本基金风险收益特征与目标ETF及其
所代表的国内黄金现货品种的风险收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、
债券基金和货币市场基金。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面
认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理
性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决
策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可
能包括：市场风险、债券益率曲线变动风险、再投资风险、投资资产支持证券风
险、信用风险、流性性风险、基金管理风险、本基金的特定风险（包括目标ETF
的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离风险等）。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与
销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露
文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，了解
基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是
否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基
金销售业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理
人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明书所载内容截止日为
2024年08月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年06月30日（财
务数据未经审计）。
目录
一、绪言................................................5
二、释义................................................6
三、基金管理人.........................................12
四、基金托管人.........................................23
五、相关服务机构.......................................27
六、基金的募集.........................................29
七、基金合同的生效.....................................30
八、基金份额的申购与赎回................................31
九、基金的投资.........................................42
十、基金投资组合报告...................................48
十一、基金的业绩.......................................51
十二、基金的财产.......................................53
十三、基金资产的估值...................................54
十四、基金的收益与分配..................................60
十五、基金费用与税收...................................61
十六、基金的会计与审计..................................64
十七、基金的信息披露...................................65
十八、风险揭示.........................................72
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............78
二十、基金合同的内容摘要................................80
二十一、基金托管协议的内容摘要.........................104
二十二、对基金份额持有人的服务.........................115
二十三、其他应披露的事项...............................117
二十四、招募说明书存放及查阅方式.......................120
二十五、备查文件......................................121
一、绪言
《天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金招募说明书》（以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基
金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下
简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险
管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》
（以下简称“《基金中基金指引》”）以及《天弘上海金交易型开放式证券投资基
金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基
金
2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司
3、基金托管人：指国泰君安证券股份有限公司
4、基金合同：指《天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘上海金交
易型开放式证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《天弘上海金交易型开放式证券投资基
金发起式联接基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式
联接基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式
联接基金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、目标ETF：指天弘上海金交易型开放式证券投资基金
17、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于目标ETF，与目标ETF的投
资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用
契约型开放式运作方式的基金
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格
境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天弘基金管理有
限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所以及上海黄金交易所的正
常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资人共同遵守
41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金投资所得目标ETF份额、黄金现货合约等黄金品种、
债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金
财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
58、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基
金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中
依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可以包
括基金经理之外公司投研人员，下同）等人员的资金
59、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级
管理人员或基金经理等人员
60、A类基金份额：指在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、
赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
61、C类基金份额：指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎
回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
63、上海金集中定价合约：指上海黄金交易所推出的以人民币计价的、在上
海交割的、标准重量为1千克且成色不低于99.99%的金锭，通过上海黄金交易
所定价交易平台的系统实现交易的定价合约
64、黄金现货合约：指依据《上海黄金交易所上海金集中定价交易业务规则》
规定的上海金集中定价合约和依据《上海黄金交易所现货交易规则》及相关业务
规则中规定的黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约以及《上海黄金交易所
现货交易规则》（及其不时修订）等法律法规规定的在上海黄金交易所挂盘交易
的其他黄金现货挂盘合约
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：天弘基金管理有限公司
住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
成立日期：2004年11月8日
法定代表人：韩歆毅
客服电话：95046
联系人：司媛
组织形式：有限责任公司
注册资本及股权结构
天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督
管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司注
册资本为人民币5.143亿元，股权结构为：
股东名称 股权比例
蚂蚁科技集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%

（二）主要人员情况
1、董事会成员基本情况
韩歆毅先生，董事长，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执
行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司
总裁、首席财务官。
杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
经营管理部总经理、财务中心总经理、总经理助理，现任内蒙古君正能源化工集
团股份有限公司财务总监、副总经理、董事及董事会秘书。
周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂
蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会秘书。
黄辰立先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行分析员、
经理，Barclays Capital Asia Limtied投资银行经理，J.P.Morgan Securities(Asia
Pacific) Limited投资银行部经理，中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总
经理、副总裁，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。
陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资
有限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集
团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部
总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人，现任
天津信托有限责任公司董事会秘书。
高阳先生，董事，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易
部经理，博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、
股票投资部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总
经理。现任本公司总经理。
孟路先生，独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理，
中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，中
国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银行行
长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、
资产合作管理部总裁，盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资
控股有限公司责任公司董事长兼总经理。
车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学
法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。
黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、副
院长。
2、监事会成员基本情况
杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总
经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公
司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理
兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理
兼融产结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部
总经理、综合管理总部总经理、监事。
刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总经理，
山东南山铝业股份有限公司部门负责人、总经理助理、副总经理、董事、常务副
总经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司副总经理。
李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资
有限公司法务总监。
史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京
新华富时资产管理有限公司部门总经理助理，2014年6月加盟本公司，历任高
级产品经理，现任公司产品部负责人、券商业务部执行总经理。
薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总经理助理、基金运营部副
总经理、基金运营部总经理，现任公司基金运营业务副总监。
周娜女士，监事，硕士。历任公司人力资源部业务主管、人力资源部总经理
助理，现任公司人力资源部总经理。
3、高级管理人员基本情况
高阳先生，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理，
博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资
部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。现
任本公司总经理。
陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京
宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理
有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资
经理。2011年7月份加盟本公司，历任公司固定收益总监，现任公司副总经理、
基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长。
周晓明先生，副总经理，硕士。曾就职于中国证券市场研究院设计中心及其
下属北京标准股份制咨询公司、国信证券、北京证券、嘉实基金、工银瑞信基金
等，历任盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总经理。
熊军先生，副总经理，博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国
有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保基金理
事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司，现任公司副总
经理、首席经济学家。
常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人
金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公
司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司，历
任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。
聂挺进先生，副总经理，硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理、研究
部总经理、投资总监，浙商基金管理有限公司副总经理、总经理，华泰证券（上
海）资产管理有限公司总经理。2024年3月加盟本公司，现任公司副总经理。
童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财
务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌
营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华
泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司，历任
内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。
刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京
淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技术部高级技术专家，北京思德泰科科技发展
有限公司技术研发部总监，北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技
术总监，2022年7月加盟本公司，现任公司首席信息官。
马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所
审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监
助理。2018年4月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。
4、本基金基金经理
沙川先生，数学硕士，13年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公
司金融工程助理分析师。2013年9月加盟本公司，历任研究员。历任天弘中证
500指数增强型证券投资基金基金经理（2019年08月至2019年08月）、天弘中
证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理（2019年10月至2021年11月）、
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理（2019年10月至2021
年11月）、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理（2019
年12月至2021年07月）、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理（2021年10月至2024年09月）、天弘国证A50指数型
发起式证券投资基金基金经理（2021年03月至2024年09月）、天弘中证全指
医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年03月至
2024年09月）、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理（2021
年04月至2022年05月）、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基
金经理（2021年06月至2024年09月）、天弘中证全指医疗保健设备与服务交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年10月至2024
年08月）、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理（2021
年08月至2022年12月）、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券
投资基金基金经理（2023年05月至2024年08月）、天弘中证机器人交易型开
放式指数证券投资基金基金经理（2021年10月至2022年12月）、天弘量化驱
动股票型证券投资基金基金经理（2018年01月至2019年08月）、天弘国证生
物医药指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年01月至2021年10月）、
天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理（2021
年06月至2021年10月）。现任本公司基金经理。天弘中证农业主题指数型发起
式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮
料交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金
经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘新
华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理：
陈瑶女士，任职时间：2022年03月02日至2024年09月27日。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
高阳先生：本公司总经理，投资决策委员会主任委员；
陈钢先生：本公司副总经理，基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长，
投资决策委员会委员；
熊军先生：本公司副总经理，公司首席经济学家、投资决策委员会委员；
聂挺进先生：本公司副总经理，投资决策委员会委员；
姜晓丽女士：本公司固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、混合
资产部部门总经理，投资决策委员会委员；
王昌俊先生：本公司现金管理部总经理、基金经理，投资决策委员会委员；
童建林先生：本公司督察长、风控负责人，投资决策委员会列席委员；
邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席委员。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人遵守法律的承诺
本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作
办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部
控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。
基金管理人禁止性行为的承诺。
本基金管理人依法禁止从事以下行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
2、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益。
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他
第三人谋取不当利益。
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动。
（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的风险管理与内部控制制度
1、风险管理的原则
（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所
有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节；
（2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗
位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责
识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报；
（3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都
要以防范风险、审慎经营为出发点；
（4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵
守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度
或违反制度的权力；
（5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市
场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行
相应的调整；
（6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信
用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险
控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管
理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控
合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，
从而控制公司的整体运营风险；
（2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险
控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；
（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略；
（4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；
组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工
具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落
实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管
理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议，
经总经理办公会讨论后执行。
（5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督
察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识
别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。
（6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的
投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易
的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合
投资绩效、风险的计量和控制；
（7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的
业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加
价值和实现目标。
（8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门
经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的
风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制制度综述
（1）风险控制制度
公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规
章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管
理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有
效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全
完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政
策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位
分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料
保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。
（2）内控合规管理制度
为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合
规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部
负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理
职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不
断提升公司整体合规意识和能力。
（3）审计管理制度
为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统
化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的
适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。
（4）内部会计控制制度
建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；
按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相
互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资
金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，
并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督
和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和
财务交接制度。
4、风险管理和内部风险控制的措施
（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，
高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保
内控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更
新；
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，
做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之
间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；
（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工
都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和
减少风险；
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理
委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下
而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风
险状况，从而以最快速度做出决策；
（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系
统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，
建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够
和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市
场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼
法定代表人：朱健
成立时间：1999年8月18日
组织形式：其他股份有限公司（上市）
批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77号
注册资本：捌拾玖亿零叁佰柒拾叁万零陆佰贰拾元元人民币
存续期间：持续经营
基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511号
联系人：帅芳
联系电话：021-38917599-5
国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券，1999年8月18日
两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015年6月26日国泰君安证券
股份有限公司在上交所上市交易，证券简称为“国泰君安”，证券代码为“601211”。
2017年4月11日国泰君安证券股份有限公司在香港联交所主板挂牌并上市交易，
H股股票中文简称“国泰君安”，英文简称为“GTJA”，股票代码为“02611”。截至
2024年7月19日，国泰君安证券股份有限公司注册资本为89.03730620亿元人
民币，直接设有6家境内子公司和1家境外子公司，并在全国设有37家证券分
公司、25家期货分公司和345家证券营业部，是国内最早开展各类创新业务的
券商之一。2008-2023年，公司连续十六年在中国证监会证券公司分类评价中被
评为A类AA级，为目前证券公司获得的最高评级。
2、主要人员情况
南翰仪先生，中国国籍，无境外居留权，1986年7月出生，香港中文大学
硕士研究生，上海市国资青联委员。2009年参加工作，曾任职于中国光大银行，
2024年5月起任国泰君安证券资产托管部副总经理（主持工作）。
国泰君安证券总部设资产托管部，现有员工全部具备基金从业资格及本科以
上学历，管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验，从业人
员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专
业技术职称及专业资格，专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各
领域，是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理，职业技能优良的资产托管从
业人员队伍。
3、基金托管业务经营情况
国泰君安证券于2013年4月3日取得私募基金综合托管业务资格，于2014
年5月20日取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开募集
基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，通过
组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供值
得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了
公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与建信、平安、
天弘、易方达、富国、长信等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系，截
止2024年8月31日托管公募基金73只，专业的服务和可靠的运营获得了管理
人的一致认可。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定，加强内部管理，
保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、
评估、监控，有效地实现对各项业务风险的监控和管理，确保业务稳健运行，保
护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会，是公司风险管理的最高决策
机构；公司在经营管理层面设置风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，
对风险管理重大事项进行审议与决策；风险管理部门包括专职履行风险管理职责
的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部，以及计划财务部、信息技术部、
营运中心等履行其他风险管理职责的部门。
资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗，负责制定本部门风险管理规章制
度，分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建
议，抓住要害环节和关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱
环节的整改情况；同时部门设置风险评估及处置小组，由资产托管部总经理及各
小组、运营中心负责人组成，负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规
事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。
3、内部控制制度及措施
根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法
规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确
保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《国泰君安证券资产托管业务管
理暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、《国泰
君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突发事件与
危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、《国泰君安证券资产托管
部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案管理操作规程》等，并根
据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度化，技术系统完
整独立，核心作业区实行封闭管理，业务分工合理，有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核
的动态管理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，保持基金财产的独立
性；实行经营场所封闭式双门禁管理，并配备录音和录像监控系统；建立独立的
托管运营系统并进行防火墙设置；实施严格的岗位冲突矩阵管理，重要岗位设置
双人复核机制，建立严格有效的操作制约体系；深入进行职业道德教育，树立内
控优先的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识；配备专门的稽核监控
岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查，以保证基金托管业务内部控制的有效
性。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金合
同》约定，制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所委托资产的投
资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并定
期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供
的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对基
金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金的
申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行
监督和核查。
2、监督程序
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关法律法规
和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通
知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促
基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应
立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
五、相关服务机构
（一）基金销售机构
1、直销机构：
(1)天弘基金管理有限公司直销中心
住所:天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:韩歆毅
电话:（022）83865560
传真:（022）83865564
联系人:司媛
客服电话:95046
(2)天弘基金管理有限公司网上直销系统
客服电话:95046
2、代销机构：
投资者可登录基金管理人网站查询销售机构信息。
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金
合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
（二）登记机构
名称：天弘基金管理有限公司
住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人：韩歆毅
电话：（022）83865560
传真：（022）83865564
联系人：薄贺龙
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
执行事务合伙人：邹俊
电话：010-85085000
经办注册会计师：左艳霞、管祎铭、李瑞丛、贾君宇
联系人：管祎铭
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定，并经中国证监会证监许可【2021】
3918号文准予注册。本基金的募集期为2022年1月4日至2022年2月28日。
经普华永道中天会计师事务所验资，本基金募集的净认购金额为12,587,770.04
元人民币，有效认购款项在募集期间产生的利息共计603.26元人民币，按照每
份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集资金及其利息结转的份额共
计12,588,373.30份基金份额，已全部计入基金份额持有人基金账户，归各基金
份额持有人所有。
七、基金合同的生效
（一）基金合同的生效
本基金合同已于2022年3月2日生效。
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于2亿元的，基金合
同应当终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程
序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
《基金合同》生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有
人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合
同的约定程序进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理
人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售
机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海黄金交易
所、深圳证券交易所的共同交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2022年3月10日开放日常申购、赎回、定投、转换业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付
赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系
统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则
赎回款顺延至下一个工作日划出。
在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
（五）申购和赎回的数量限制
1、投资者通过本公司直销机构及其他销售机构的首次申购单笔最低金额为
人民币0.01元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额人民币0.01元。各
销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有规定的，以各销售机构的业务规定
为准，但仍不得低于上述规定的最低申购金额。
2、基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得
少于0.01份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份
额余额少于0.01份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该
销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、
巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况，不受此限，但
再次赎回时必须一次性全部赎回。各销售机构有不同规定的，投资者在该销售机
构办理赎回业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。
3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定见
更新的招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
（六）申购和赎回的费用
1、申购费用
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支
付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提
销售服务费。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下表：
申购金额（M） 费率
M＜500万 1.00%
500万≤M 1000元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担，不列入基金财
产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费用
赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减，具体赎回费率结构如下
表所示：
持有期限（T） 赎回费率
A类赎回费率 T 1.5%
7天≤T 0.3%
T≥30天 0.05%
C类赎回费率 T 1.5%
T≥7天 0

本基金对持续持有A类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费，将全额计
入基金资产；对持续持有A类基金份额不少于7天的投资人收取的赎回费，将不
低于赎回费总额的25%计入基金资产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和
其他必要的手续费。
本基金对持续持有C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费，将全额计
入基金资产。
3、基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率、赎回费
率和收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定，且对基金
份额持有人无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期和
不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，可以按中国证监会要求履行
必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。
（七）申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
（1）A类基金份额的申购
基金申购采用“金额申购、份额确认”的方式。基金的申购金额包括申购费
用和净申购金额。
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）
（注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，净申购金额＝申
购金额－固定申购费用）
申购费用＝申购金额－净申购金额
（注：对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，申购费用＝固定
申购费用）
申购份额＝净申购金额／T日A类基金份额净值
例：某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.00%，
假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝100,000/(1+1.00%)＝99,009.90元
申购费用＝100,000－99,009.90＝990.10元
申购份额=99,009.90/1.0160=97,450.69份
上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（2）C类基金份额的申购
申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值
例：某投资人投资10,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日
C类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：
申购份额=10,000.00/1.0400＝9,615.38份
上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、赎回金额的计算
本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以
当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。
（1）A类基金份额的赎回
赎回总金额=赎回份额×T日A类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额–赎回费用
例：某投资者赎回本基金1万份A类基金份额，持有期限为5天，适用赎回
费率为1.5%，假设赎回当日的A类基金份额净值是1.0679元，则其可得到的净
赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00元
赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19元
净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81元
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
（2）C类基金份额的赎回
赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额–赎回费用
例：某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，持有期限为5天，适用
赎回费率为1.5%，假设赎回当日的C类基金份额净值是1.0679元，则其可得到
的净赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00元
赎回费用=10,679.00×1.5%=160.19元
净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81元
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
3、本基金基金份额净值的计算
T日各类基金份额净值=T日闭市后的各类基金资产净值/T日各类基金份额
的余额数量
本基金A类基金份额和C类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小
数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基
金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程
序，可以适当延迟计算或公告。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券交易所、上海黄金交易所等交易场所交易时间非正常停市，导致基
金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、目标ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
9、目标ETF暂停申购、暂停上市或目标ETF停牌等基金管理人认为有必要
暂停本基金申购的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项
将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的
办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所、上海黄金交易所等交易场所交易时间非正常停市，导致基
金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、目标ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
9、目标ETF暂停赎回、暂停上市或目标ETF停牌等基金管理人认为有必要
暂停本基金赎回的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金
管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自
动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
（3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开
放日基金总份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎
回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现
可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有
人超出10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申
请时可以选择延期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。延期的赎回
申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额
净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份额
持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、（2）
方式处理，具体见相关公告。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的
有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另
行发布重新开放的公告。
（十二）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
（十三）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十四）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限
制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。
（十五）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
（十六）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
（十七）基金份额转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行基金份额转让的申请并由
登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，基
金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十八）基金份额质押
如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登
记机构将制定和实施相应的业务规则。
九、基金的投资
（一）投资目标
通过投资于目标ETF，紧密跟踪上海金集中定价合约表现，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、上海金
集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括现货实盘合约、
现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场
工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但必须符合中
国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄
金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的
90%；现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）业绩比较基准
本基金投资组合的业绩比较基准为：上海黄金交易所上海金集中定价合约
（合约代码：SHAU）的午盘基准价格收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%。
若未来目标ETF变更业绩比较基准，基金管理人可以依据维护投资者合法
权益的原则，在征得基金托管人同意后，变更本基金的业绩比较基准，并报中国
证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。
（四）风险收益特征
本基金为ETF联接基金，且本基金目标ETF主要投资对象为黄金现货合约，
本基金风险收益特征与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益特
征相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
（五）投资策略
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF将绝大部分基金财产通过上海金
集中定价交易投资于上海黄金交易所的黄金现货合约，以及通过其他交易形式投
资于上海黄金交易所上市的黄金现货合约，紧密跟踪上海金集中定价合约表现。
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情
况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
1、目标ETF投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。
2、黄金现货合约投资策略
本基金对上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合
约等黄金现货合约的投资目的是为准备构建黄金现货合约组合以申购目标ETF。
因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，基金
管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为进行流动性管理，本基金也
可适当投资于黄金现货延期交收合约。
3、黄金租赁投资策略
本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入，
并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。
本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况，根据基金的申购赎回情
况、黄金的市场供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约
占基金资产净值的比例及租赁利率等。
4、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，
通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略等积极投资策略构建债券投资组合。
5、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的
证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，
同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程
度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行
投资。
如法律法规或监管机构以后允许本基金参与融资及转融通证券出借业务，基
金管理人在履行适当程序后，可以相关法律法规的规定参与融资及转融通证券出
借业务。
（六）投资组合限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%；
（2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此
条款规定的比例限制；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10％；
（5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（8）本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。因黄金市场波动、证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资；
（10）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（12）本基金若参与黄金租赁，需满足以下限制：
1）黄金租赁的对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评
级在A类以上的证券公司；
2）本基金参与出借的黄金现货合约价值不超过基金资产净值的30%，出借
期限最长不超过12个月，平均剩余期限不超过6个月，出借给单个交易对手的
黄金现货合约不超过基金资产净值的10%；
3）本基金发生流动性问题时，基金管理人有权提前终止租赁协议，要求交
易对手方归还黄金现货合约；
（13）本基金持有买入黄金现货延期交收合约价值不超过基金资产净值的
10%，持有买入黄金现货延期交收合约、黄金现货实盘合约及上海金集中定价合
约的价值之和不得超过基金资产净值的100%，持有卖出黄金现货延期交收合约
价值不得超过基金持有黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约价值之和的
10%；
（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第（1）、（2）、（7）、（9）、（11）条规定的情形外，因黄金市场波动、证券
市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标ETF暂停申购、赎回或二级
市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊
情形除外。因黄金市场波动、证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、
目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合第（1）项投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行
调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除
外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份
额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
（八）目标ETF发生相关变更情形时的处理
目标ETF出现下述情形之一的，在法律法规允许的前提下，本基金在履行适
当程序后可以由目标ETF的联接基金变更为投资于黄金现货合约的开放式基金
或终止基金合同。如变更为投资于黄金现货合约的开放式基金，基金合同将相应
删除关于目标ETF的表述部分。
1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；
2、目标ETF终止上市；
3、目标ETF基金合同终止；
4、目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金
管理人相同的除外）；
5、目标ETF与其他基金进行合并；
6、中国证监会规定的其他情形。
若目标ETF变更其跟踪的价格收益率，本基金将相应变更且继续投资于该目
标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF跟踪的价格收益
率事项的，本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进
行表决，目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更其跟踪的价格收益率事项的，
本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更其跟踪的价格指数并仍为该目标
ETF的联接基金。
十、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2024年06月30日，本报告中所列财务数据
未经审计。以下内容摘自本基金2024年第2季度报告。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 96,217,864.72 87.48
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 2,582,509.00 2.35
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,561,773.85 6.88
8 其他资产 3,624,891.01 3.30
9 合计 109,987,038.58 100.00

2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（克） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 Au99.99 Au99.99 4,700 2,582,509.00 2.44

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 天弘上海金交易型开放式证券投资基金 商品型 交易型开放式 天弘基金管理有限公司 96,217,864.72 90.96

10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
12投资组合报告附注
12.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调
查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
12.2本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合
同规定之备选股票库的情况。
12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 111,738.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,513,152.15
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,624,891.01

12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2022年03月02日，基金业绩数据截至2024年06月30日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘上海金ETF发起联接A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2022/03/02-2022/12/31 -1.02% 0.61% 5.56% 0.66% -6.58% -0.05%
2023/01/01-2023/12/31 14.30% 0.60% 16.29% 0.61% -1.99% -0.01%
2024/01/01-2024/06/30 12.68% 0.80% 13.53% 0.81% -0.85% -0.01%
自基金合同生效日起至今 27.47% 0.65% 39.36% 0.67% -11.89% -0.02%

天弘上海金ETF发起联接C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2022/03/02-2022/12/31 -1.31% 0.61% 5.56% 0.66% -6.87% -0.05%
2023/01/01-2023/12/31 13.90% 0.60% 16.29% 0.61% -2.39% -0.01%
2024/01/01-2024/06/30 12.47% 0.80% 13.53% 0.81% -1.06% -0.01%
自基金合同生效日起至今 26.43% 0.65% 39.36% 0.67% -12.93% -0.02%

十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、目标ETF份额、黄金现货合
约、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、黄金账
户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的目标ETF份额、黄金现货合约、债券、资产支持证券和银行存
款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价
值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。
（四）估值方法
1、目标ETF份额的估值
本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值，若估
值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
2、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）上海金集中定价合约及AU99.99现货实盘合约，以估值日上海黄金交
易所上海金集中定价合约午盘基准价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化，以最近交易日的上海金集中定价合约午盘基准价估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）除上海金集中定价合约及AU99.99现货实盘合约外，上海黄金交易所
挂盘的其他黄金现货合约，以估值日上海黄金交易所收盘价估值；估值日无交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）上海黄金交易所挂盘的黄金现货延期交收合约，以其估值日在上海黄
金交易所挂盘的结算价估值。估值当日无结算价，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化的，采用最近交易日结算价估值；如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的，可参考类似品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确
定公允价格；
（4）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（5）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（6）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（7）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（8）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定
其公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种（含资产支持证券），按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定
收益品种（含资产支持证券），按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一
估值净价或推荐估值净价估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供
估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场
利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或者两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。
6、本基金参与上海黄金交易所场内黄金租借的租金收入或支出，在租约持
有期间按租借合同约定的费率和计算方法逐日确认。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值分别除
以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍
五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有
规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，
并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生
估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若
系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下
述规定执行：
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、黄金交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金净值信息并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由
基金管理人对基金净值信息予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、黄金交易所及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误，
或由于国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，或
由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查，但是未能发现该错误或虽然发现但因前述原因而无法更正的，
由此造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金
管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十四、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内
在规定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再
投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
十五、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和
诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易或结算等费用；
8、基金因黄金合约交易、结算、仓储以及申购、赎回目标ETF过程中进
行黄金现货实盘合约的过户所产生的费用（包括但不限于交易手续费、延期补偿
费、租借手续费、过户费、仓储费）；
9、黄金租借业务相关费用；
10、基金的银行汇划费用；
11、基金的开户费用、账户维护费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按
前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余
额（若为负数，则取0）的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金
资产净值，若为负数，则E取0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按
前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余
额（若为负数，则取0）的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净
值后的余额，若为负数，则E取0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率
为0.35%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.35%年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率
适用中国税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计
年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信
息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证
基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。
如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。
不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规
定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登
载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管
协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金
管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承
诺持有的期限等情况。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事
务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基
金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、
期限及期间的变动情况。如将来法律法规或中国证监会有另行规定的，从其规定。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师
事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十；
（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更；
（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；
（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时；
（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（23）本基金变更标的ETF；
（24）调整基金份额类别；
（25）《基金合同》生效三年后继续存续的，连续30、40、45个工作日出现
基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的；
（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，
并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
10、投资股指期货的信息披露
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
11、投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
12、投资基金份额的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露所持基金的以下相关情况，包括：（1）投资政策、持仓情况、
损益情况、净值披露时间等。（2）交易及持有基金产生的费用，招募说明书中应
当列明计算方法并举例说明。（3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转
换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。
13、清算报告
基金合同终止运作的，基金管理人应当依法组织清算小组对基金财产进行清
算并作出清算报告。清算报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计
师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
14、中国证监会规定的其他信息
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面
或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息：
1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
2、基金投资所涉及的证券、黄金交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
3、基金暂停估值的情形；
4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
十八、风险揭示
（一）市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主
要包括：
1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈
周期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润，引起基金
收益水平的变化。
4、通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能
会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
（二）信用风险
信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用
状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险。另外，信用风险也包括证券交易
对手因违约而产生的证券交割风险。
（三）流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
1、基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”
章节。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF（即天弘上海
金交易型开放式证券投资基金）为主要投资对象。综合评估在正常市场环境下，
本基金的流动性风险适中。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人
协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对
流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：
（1）延缓办理巨额赎回申请；
（2）暂停接受赎回申请；
（3）延缓支付赎回款项；
（4）中国证监会认可的其他措施。
具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十）巨额
赎回的情形及处理方式”的相关内容。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可
依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申
请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包
括但不限于：
（1）延期办理巨额赎回申请
上述具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十）巨
额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
（2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
上述具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“（九）暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。
（3）收取短期赎回费
对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回
费全额计入基金财产。
（4）暂停基金估值
当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申
购赎回申请的措施。
（5）摆动定价
当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律组织的规定。
当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的申购赎回
申请，投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者投资的成本。
（四）资产支持证券的投资风险
（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预
测风险等与基础资产相关的风险。
（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关
风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资
产支持证券相关的风险。
（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、
技术风险和操作风险。
（五）操作风险
操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易
错误、IT系统故障等风险。
（六）管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
充分、投资操作出现失误等，都会影响基金的收益水平。
（七）合规性风险
合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反
基金合同有关规定的风险。
（八）本基金的特有风险
1、目标ETF的风险
本基金属于ETF联接基金，主要投资于目标ETF，因此目标ETF面临的风险
（例如黄金价格波动风险、目标ETF的管理风险、操作风险、基金份额二级市场
交易价格折溢价的风险和技术风险等风险）可能直接或间接成为本基金的风险。
在本基金目标ETF未能符合基金备案条件时，本基金将不能设立，面临募集
失败的风险。
本基金为目标ETF的联接基金，但不能保证本基金的表现与目标ETF的表现
完全一致，产生差异的原因包括以下几个方面：
（1）投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的业绩有差异；
（2）投资管理方式的不同，如目标ETF通过投资于黄金现货合约，紧密跟
踪上海金集中定价合约表现；而本基金采用间接的投资方法，通过将绝大部分基
金财产投资于目标ETF，实现对上海金集中定价合约的紧密跟踪。
（3）基金规模、投资成本、各种费用与税收的不同，会导致两只基金的业
绩有差异。由于两只基金的投资对象和投资范围不同，投资管理方式不同，基金
规模也可能不同，所以，本基金的投资成本、各种费用及税收可能不同于目标
ETF；
（4）现金比例及现金管理方式的不同，会导致两只基金的业绩有差异。本
基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不得低于基金资产净值的5%，
而目标ETF则没有这项规定。
2、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险
本基金的净值表现与业绩比较基准同期表现之间可能存在偏离，主要影响因
素包括：
（1）目标ETF相对业绩比较基准的跟踪误差：本基金主要通过投资于目标
ETF追踪业绩比较基准的表现。目标ETF相对于上海黄金交易所上海金集中定价
合约（合约代码：SHAU）的午盘基准价格的跟踪误差会影响本基金对业绩比较基
准的跟踪误差；
（2）本基金发生管理费和托管费收取等其他导致基金跟踪误差的情形。
3、业绩比较基准变更的风险
根据基金合同的规定，若未来目标ETF变更业绩比较基准，基金管理人可
以依据维护投资者合法权益的原则，在征得基金托管人同意后，变更本基金的业
绩比较基准，并报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。如业绩比较
基准变更，目标ETF的投资组合可能会有一定调整，以反映新的业绩比较基准的
风险收益特征。本基金主要投资于目标ETF，因此将间接承担此项调整带来的风
险与成本。
4、本基金为发起式基金，基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规
模低于2亿元的，基金合同应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续
基金合同期限。
同时，《基金合同》生效三年后继续存续的，若本基金连续五十个工作日出
现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，本基
金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大
会。
因此，基金份额持有人还有可能面临基金合同自动终止的风险。
5、参与黄金租赁业务的风险
本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构并取得租赁收入。
但黄金现货租赁业务存在交易对手因资信变化、道德风险等而带来的未按时或提
前归还黄金现货合约的风险，并进而引致基金资产损失或出现流动性等风险。另
外，当本基金需要临时卖出黄金现货合约以支付赎回款项而提前要求交易对手归
还黄金现货合约时，也存在交易对手无法提前归还而引起的本基金无法及时支付
赎回款项的风险。
6、投资黄金现货延期交收合约的风险
本基金可投资黄金现货延期交收合约，黄金现货延期交收合约实行保证金交
易制度，可能面临实物交收违约风险。另外，根据《上海黄金交易所风险控制管
理办法》，上海黄金交易所有权根据市场状况和风险管理办法中的有关规定，调
整合约保证金比率、单日最大涨跌幅、违约金比率以及延期费率、超期费率等合
约参数；有权对出现保证金不足或其它应予强行平仓的情况执行强平，因此本基
金持有的黄金现货延期交收合约可能面临强行平仓风险。
（九）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
（十）其它风险
1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这些
工具，基金可能会面临一些特殊的风险；
2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；
3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险；
4、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险；
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水
平，从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。
（十一）声明
1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险；
2、本基金通过基金管理人直销系统公开发售，基金管理人不能保证其收益
或本金安全。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的；
或《基金合同》生效三年后继续存续的，连续五十个工作日出现基金份额持有人
数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的内容摘要
（一）基金合同当事人的权利和义务
1、基金管理人的权利和义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产；
3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用；
4）销售基金份额；
5）按照规定召集基金份额持有人大会；
6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用，若委托其他机构办理登记业务的，应对委托的基
金登记机构办理基金登记的行为进行监督；
10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于黄金现货合约及其他
证券所产生的权利；
13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金申请和办理黄金现
货合约租借、进行融资及转融通证券出借等业务；
14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构；
16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换和非交易过户等的业务规则；
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7）依法接受基金托管人的监督；
8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上；
17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26）建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额持
有人名册资料；
27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》、《托管协议》
的规定安全保管基金财产；
2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、黄金账户、证券账户等投资
所需账户，为基金办理黄金现货合约、证券交易资金清算；
5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得
利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6）按规定开设基金财产的资金账户、黄金账户、证券账户等投资所需账户，
按照《基金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办
理清算、交割事宜；
7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有
关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审
计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格；
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管协议》的规定
进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》、《托管协议》规定的行为，还应当
说明基金托管人是否采取了适当的措施；
11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，
并通知基金管理人；
19）因违反《基金合同》、《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责
任，其赔偿责任不因其退任而免除；
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿；
21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；出席或者委派代表出席目标ETF基金份额持有人大会，对
目标ETF基金份额持有人大会审议事项行使表决权。本基金参会份额和票数按
权益登记日本基金所持有的目标ETF份额占本基金资产的比例折算；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7）监督基金管理人的投资运作；
8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任；
6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年；
10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持
有人大会方面存在一定的联系，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金
份额出席或委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决，其持有的
享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益
登记日，本基金持有目标ETF份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金
份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有
人以目标ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金
份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基
金份额持有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标
ETF基金份额持有人大会的，须先遵照《基金合同》的约定召开本基金的基金份
额持有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金
份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开
或召集目标ETF基金份额持有人大会。1、召开事由
（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
1）终止《基金合同》，但本基金合同另有约定的除外；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费，但法律法
规和中国证监会另有规定的除外；
6）变更基金类别（法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约
定的除外）；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定或《基
金合同》另有约定的除外）；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额
持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会；
12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
13）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金
份额持有人大会；
14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的
费用；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整基金份额
类别设置；
4）由于目标ETF变更投资目标或调整业绩比较基准、变更交易方式、终止
上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略；
5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
7）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登
记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过
户、转托管等业务规则；
8）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金推出新业务
或服务；
9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
2、会议召集人及召集方式
（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由
基金管理人召集。
（2）基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点；
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表
决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续
公布相关提示性公告；
2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则
为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面
意见；
4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持
有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方
式授权他人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列
明。在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现
场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方
式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》（基金合同另有约定的除外）、
本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
（1）现场开会
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的，不影响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的，经与基金托管人协商一致，基金管理人提前公告后，可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
（三）基金收益分配原则、执行方式
1、基金收益分配原则
（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（2）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权；
（3）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
3、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在
规定媒介公告。
（四）与基金财产管理、运用有关费用的计提、支付方式与比例
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）C类基金份额的销售服务费；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费
和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易或结算等费用；
（8）基金因黄金合约交易、结算、仓储以及申购、赎回目标ETF过程中进
行黄金现货实盘合约的过户所产生的费用（包括但不限于交易手续费、延期补偿
费、租借手续费、过户费、仓储费）；
（9）黄金租借业务相关费用；
（10）基金的银行汇划费用；
（11）基金的开户费用、账户维护费用；
（12）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按
前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余
额（若为负数，则取0）的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金
资产净值，若为负数，则E取0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
（2）基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按
前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余
额（若为负数，则取0）的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净
值后的余额，若为负数，则E取0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（3）从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率
为0.35%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.35%年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类”中第（4）－（12）项费用，根据有关法规及相
应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。
（五）基金资产的投资方向和投资限制
1、投资目标
通过投资于目标ETF，紧密跟踪上海金集中定价合约表现，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、上海金集
中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括现货实盘合约、
现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场
工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但必须符合中
国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄
金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%；
现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
3、投资策略
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF将绝大部分基金财产通过上海金
集中定价交易投资于上海黄金交易所的黄金现货合约，以及通过其他交易形式投
资于上海黄金交易所上市的黄金现货合约，紧密跟踪上海金集中定价合约表现。
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情况
下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
（1）目标ETF投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。
（2）黄金现货合约投资策略
本基金对上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合
约等黄金现货合约的投资目的是为准备构建黄金现货合约组合以申购目标ETF。
因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，基金
管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。为进行流动性管理，本基金也
可适当投资于黄金现货延期交收合约。
（3）黄金租赁投资策略
本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构，取得租赁收入，
并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。
本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况，根据基金的申购赎回情
况、黄金的市场供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约
占基金资产净值的比例及租赁利率等。
（4）债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，
通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略等积极投资策略构建债券投资组合。
（5）资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的
证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，
同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程
度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行
投资。
如法律法规或监管机构以后允许本基金参与融资及转融通证券出借业务，基
金管理人在履行适当程序后，可以相关法律法规的规定参与融资及转融通证券出
借业务。
4、投资限制
（1）组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
1）本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%；
2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条
款规定的比例限制；
4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10％；
5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
8）本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因黄金市场波动、证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资；
10）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致；
（12）本基金若参与黄金租赁，需满足以下限制：
1）黄金租赁的对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评
级在A类以上的证券公司；
2）本基金参与出借的黄金现货合约价值不超过基金资产净值的30%，出借
期限最长不超过12个月，平均剩余期限不超过6个月，出借给单个交易对手的
黄金现货合约不超过基金资产净值的10%；
3）本基金发生流动性问题时，基金管理人有权提前终止租赁协议，要求交
易对手方归还黄金现货合约；
13）本基金持有买入黄金现货延期交收合约价值不超过基金资产净值的10%，
持有买入黄金现货延期交收合约、黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约的价
值之和不得超过基金资产净值的100%，持有卖出黄金现货延期交收合约价值不
得超过基金持有黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约价值之和的10%；
14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第1）、2）、7）、9）、11）条规定的情形外，因黄金市场波动、证券市场
波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场
交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。因黄金市场波动、证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标
ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合第1）项投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（2）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
1）承销证券；
2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
3）从事承担无限责任的投资；
4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出资；
6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式
1、基金财产净值的计算方法
各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值分别除以当
日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，
从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，
并按规定公告。
2、基金净值信息的公告方式
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
1、《基金合同》的变更
（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
（3）基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的；
或《基金合同》生效三年后继续存续的，连续五十个工作日出现基金份额持有人
数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的；
（4）《基金合同》约定的其他情形；
（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
（八）争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是
终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
二十一、基金托管协议的内容摘要
（一）托管协议当事人
1、基金管理人（或简称“管理人”）
名称：天弘基金管理有限公司
2、基金托管人（或简称“托管人”）
名称：国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安证券”）
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行
监督：
（1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股
票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以
根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基
金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、上海金集
中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括现货实盘合约、
现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场
工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但必须符合中
国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄
金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
（2）对基金投融资比例进行监督：
1）本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%；
2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条
款规定的比例限制；
4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10％；
5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；
6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
8）本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因黄金市场波动、证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资；
10）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致；
12）本基金若参与黄金租赁，需满足以下限制：
黄金租赁的对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评级
在A类以上的证券公司；
本基金参与出借的黄金现货合约价值不超过基金资产净值的30%，出借期限
最长不超过12个月，平均剩余期限不超过6个月，出借给单个交易对手的黄金
现货合约不超过基金资产净值的10%；
本基金发生流动性问题时，基金管理人有权提前终止租赁协议，要求交易对
手方归还黄金现货合约；
13）本基金持有买入黄金现货延期交收合约价值不超过基金资产净值的10%，
持有买入黄金现货延期交收合约、黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约的价
值之和不得超过基金资产净值的100%，持有卖出黄金现货延期交收合约价值不
得超过基金持有黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约价值之和的10%；
14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第1）、2）、7）、9）、11）条规定的情形外，因黄金市场波动、证券市场
波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场
交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。因黄金市场波动、证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标
ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合第1）项投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
2、基金从事黄金现货租赁业务，基金管理人应当谨慎考察黄金现货合约借
入方的资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况，决定黄金现
货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。
3、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、各类基金份额的基金份额累
计净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。
4、基金托管人在上述第1、2款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约
定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形
式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进
行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托
管人应及时向中国证监会报告。
5、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，
应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、
本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证
监会报告。
6、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：
在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，提
供相关数据资料和制度等。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履
行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
金财产、开设基金财产的资金账户、黄金账户、证券账户等投资所需账户、复核
基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等
行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金
托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基
金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金
管理人并改正。
（四）基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或
法律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的
任何财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、黄金账户和证券账户
等投资所需账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的
完整与独立。
（5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金托管人对此不承担任何责任。
（6）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规
定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金合同生效前募集资金的验资和入账
（1）基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、
基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金
进行验资，并出具验资报告，验资报告需对发起资金提供方及其持有的基金份额
进行专门说明。出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会
计师签字方为有效。
（2）基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本
基金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3、基金的银行账户的开设和管理
（1）基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
（2）基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设本基
金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切
货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，
均需通过本基金的银行账户进行。
（3）本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使
用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
（4）基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立
存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立
和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变
更所需的相关资料。
5、基金证券账户、黄金账户和结算备付金账户的开设和管理
（1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中
国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
（2）基金托管人按照上海黄金交易所的规则申请编码和开立黄金账户，按
照上海黄金交易所的规则开立用于黄金现货合约交易的专用结算账户。
（3）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的
证券账户进行本基金业务以外的活动。
（4）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券
交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登
记结算有限责任公司的规定执行。
（5）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业
务的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并
遵守上述关于账户开设、使用的规定。
6、债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民
银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债
登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场
债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。7、基金财
产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由
基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
（五）基金资产净值的计算与会计核算
1、基金资产净值的计算和复核
（1）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净
值是指计算日各类基金资产净值分别除以计算日该类基金份额总数后的价值。
（2）基金管理人应每估值日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披
露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于
每个估值日交易结束后计算得出当日的基金净值信息，并发送给基金托管人。
基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送
给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
（3）当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财
产公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能
反映公允价值的价格估值。
（4）基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值
方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，
双方应及时进行协商和纠正。
（5）当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位内(含第4
位)发生差错时，视为该类基金份额净值估值错误。当该类基金份额净值出现错
误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；
当计价错误达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案；当计价错误达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理
人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对
前述内容另有规定的，按其规定处理。
（6）由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产
或基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计
算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的
净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。
如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及
基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主
张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的
赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
（7）由于证券、黄金交易所及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误，
或由于国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，
或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或虽然发现但因前述原因而无法更
正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影
响。
（8）如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双
方经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对
外予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
2、基金会计核算
（1）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一
记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对
双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对
会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
（2）会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现
存在不符，双方应及时查明原因并纠正。
（3）基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的
编制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明
书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说
明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
季度报告应在季度结束之日起10个工作日内编制完毕并于季度结束之日起15
个工作日内将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规
定报刊上；中期报告在上半年结束之日起40日内编制完毕并于上半年结束之日
起两个月内将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规
定报刊上；年度报告在每年结束之日起60日内编制完毕并于每年结束之日起三
个月内将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报
刊上。
基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。
基金管理人在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管人复核；基金托
管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托
管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托
管人应在收到后10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管
人应在收到后15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他
方式进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基
金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；
若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人
在基金管理人提供的报告上签章确认，或出具签章版复核意见书，双方各自留
存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报
表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有
权就相关情况报中国证监会备案。
（六）基金份额持有人名册的登记与保管
1、基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
（1）基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
（2）基金权益登记日的基金份额持有人名册；
（3）基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册；
（4）每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
2、基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每
半年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的
基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持
有人大会权益登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成
后5个工作日内向基金托管人提供。
3、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期不
少于20年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，
则按相关法规承担责任。
（七）适用法律与争议解决方式
1、本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可
通过友好协商解决。如经友好协商未经解决的，则任何一方有权将争议提交中国
国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京
市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承
担。
3、除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
（八）托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会
备案。
2、托管协议的终止
发生以下情况，本托管协议应当终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）本基金更换基金托管人；
（3）本基金更换基金管理人；
（4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
3、基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基
金的财产进行清算。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）对账单服务
1、基金份额、持有人可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅对账单。
2、基金份额持有人可通过拨打我司客服电话（95046）订制电子对账单（短
信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。
由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因，造
成对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办
理相关信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线。
（二）基金间转换服务
基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业
务，具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。
（三）信息定制服务
在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、
客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统
原因，小灵通用户暂不享有短信服务，待技术系统开发运行成功后，基金管理人
将及时向小灵通用户提供上述服务）、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制的
信息，内容包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。
（四）资讯服务
1、信息查询密码
基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金查询密码
为投资者开户证件号码的后6位数字，不足6位数字的，前面加“0”补足。基
金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金
账号后，及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。
2、客户服务电话
投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务
等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。
客户服务电话：95046
传真：（022）83865564
3、互联网站
公司网址：www.thfund.com.cn
电子信箱：service@thfund.com.cn
（五）客户投诉处理
投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。
（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方
式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、其他应披露的事项
披露日期 披露事项名称 披露媒体
2023年09月01日 天弘基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 中国证监会规定媒介
2023年10月21日 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新） 中国证监会规定媒介
2023年10月25日 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告 中国证监会规定媒介
2023年12月30日 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会规定媒介
2024年01月22日 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告 中国证监会规定媒介
2024年02月06日 天弘基金将严格落实《证监会新闻发言人就“两融”融券业务有关情况答记者问》相关要求 中国证监会规定媒介
2024年03月29日 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告 中国证监会规定媒介
2024年03月30日 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会规定媒介
2024年04月17日 天弘上海金交易型开放式证 中国证监会规定媒介

券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）
2024年04月17日 天弘基金管理有限公司关于调整天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告 中国证监会规定媒介
2024年04月22日 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告 中国证监会规定媒介
2024年06月28日 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） 中国证监会规定媒介
2024年06月28日 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） 中国证监会规定媒介
2024年07月19日 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 中国证监会规定媒介
2024年08月02日 天弘基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 中国证监会规定媒介
2024年08月20日 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介

终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2024年08月30日 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 中国证监会规定媒介
2024年08月30日 天弘基金管理有限公司关于天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金调低管理费率、托管费率并相应修改相关法律文件的公告 中国证监会规定媒介

二十四、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和
营业场所，投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件。
二十五、备查文件
（一）中国证监会准予天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基
金募集注册的文件
（二）关于申请募集天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
之法律意见书
（三）基金管理人业务资格批件、营业执照
（四）基金托管人业务资格批件和营业执照
（五）《天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金合同》
（六）《天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金托管协议》
（七）中国证监会规定的其他文件
以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在基
金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付
工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
天弘基金管理有限公司
二〇二四年十月二十一日