永赢基金管理有限公司永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

永赢基金管理有限公司
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
资基金
更新招募说明书
(2024年第2号)
基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零二四年九月
重要提示
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）
于2022年7月21日获中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1585号文准予注
册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定媒介进行了公开披露。本基
金的基金合同于2022年9月14日正式生效。
本招募说明书是对原《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招
募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明
书为准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资本基金可能遇到的风险包括：受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
等各种因素影响的市场风险，大量赎回或证券市场交易量不足导致的流动性风
险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约引发的信用风险，基金投资对
象与投资策略引致的特有风险，管理风险、合规性风险、其他风险等等。
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目
标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括
国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交
易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含
超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具
等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件
下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的
特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，
发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的
投资决策等风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风
险提示”部分。
本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。
当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失
本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规
规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损
失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本
基金投资收益水平。
本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基
金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定7
天最短持有期限。最短持有期限内，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申
请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回或转换转出的风险。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存
在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎
回的风险。
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的
长期平均风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基
金。
本基金标的指数为中证同业存单AAA指数，编制方案为：
1、样本选取方法
中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的同业存单构成：
（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；
（2）发行期限：1年及以下；
（3）主体评级：AAA；
（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。
2、指数计算
中证同业存单AAA指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式
为：
报告期指数=（报告期样本总市值+报告期样本券派息及再投资）/除数*100
其中，报告期样本总市值=∑[（净价+应计利息）×发行量×权重因子]。权
重因子介于0和1之间，以使单一发行人权重不超过8%。
该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计
算与维护细则。
3、样本调整
中证同业存单AAA指数样本每个交易日调整一次。满足条件的新发同业存
单自上市次日起进入指数。权重因子随样本调整而调整。样本发生其他事件，参
照计算与维护细则处理。
有关标的指数具体编制方案及成份券信息，投资者可在中证指数网站
（https://www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=931059
）免费查询标的指数最新的详细信息。
本基金在募集成立时（指本基金募集完成进行验资时）及运作过程中，单一
投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%（运作过程
中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外），且基金管理人承诺后续不存
在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度要求的情形。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，
基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特
征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理
人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在
投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资
者自行负责。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2024
年8月31日，投资组合报告为2024年第2季度报告，有关财务数据和净值表现截止
日为2024年6月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。
目录
重要提示...............................................................1
第一部分绪言.........................................................6
第二部分释义.........................................................7
第三部分基金管理人..................................................12
第四部分基金托管人..................................................21
第五部分相关服务机构................................................24
第六部分基金的募集..................................................26
第七部分基金合同的生效..............................................28
第八部分基金份额的申购和赎回........................................29
第九部分基金的投资..................................................40
第十部分基金的业绩...................................................49
第十一部分基金的财产................................................50
第十二部分基金资产的估值............................................51
第十三部分基金的收益与分配..........................................57
第十四部分基金的费用与税收..........................................59
第十五部分基金的会计与审计..........................................62
第十六部分基金的信息披露............................................63
第十七部分侧袋机制..................................................70
第十八部分风险提示..................................................73
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................82
第二十部分基金合同的内容摘要........................................84
第二十一部分托管协议的内容摘要.....................................101
第二十二部分对基金份额持有人的服务.................................121
第二十三部分其他应披露事项.........................................123
第二十四部分招募说明书的存放和查阅方式.............................125
第二十五部分备查文件...............................................126
第一部分绪言
《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简
称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3
号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及
《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查
阅基金合同。
第二部分释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司
3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司
4、基金合同：指《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢中证同业存
单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书或本招募说明书：指《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和
国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时
做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境
内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金
份额发售、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资及提供基金交易账户信息查
询等活动
25、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协
议，办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为永赢基金管理有限
公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变
动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》及
其不时做出的修改，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业
务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
47、元：指人民币元
48、基金收益：指基金投资所得同业存单利息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、
基金应收款项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
53、最短持有期：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的
最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转
出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）
或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投
资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至
下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请
54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站）等媒介
55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
57、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值
的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从
而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并
得到公平对待
58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进
行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动
性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋
账户
59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方过错
情况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及中国证监会、
交易所、证券业协会、基金业协会规定的其他情形
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称：永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层
法定代表人：马宇晖
设立日期：2013年11月7日
联系电话：（021）5169 0188
传真：（021）5169 0177
联系人：沈望琦
永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可
[2013]1280号文件批准，于2013年11月7日成立的合资基金管理公司，初始注册资
本为人民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册资本增加至
人民币2亿元。
2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币2亿元增加至人民币9亿
元。
目前，公司的股权结构为：
宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元，占公司注册资本的
71.49%；
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资人民币256,590,000元，
占公司注册资本的28.51%。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限
公司金融市场部产品开发副经理、经理，金融市场部总经理助理、副总经理、总经
理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公
司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。
王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助
理、副总经理，资金营运中心副总经理、总经理。现任宁波银行股份有限公司副行
长。
朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个人理财主
任；宁波银行股份有限公司个人银行部副经理、公司业务部经理、明州支行副行
长、湖东支行行长、财富管理部总经理。现为宁波银行股份有限公司上海分行拟任
行长。
陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行
（印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited（新加坡华侨银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主
管、宁波银行股份有限公司董事。
陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华侨银行集团风险部风险
分析师；巴克莱资本操作风险管理部经理；新加坡华侨银行集团风险部业务经理、
主席办公室主席特别助理、资金部副总裁、风险部资产负债管理总经理；华侨银行
（中国）有限公司首席风险官；华侨永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行
政总裁。现任华侨永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华侨源深置地（上海）
有限公司董事。
芦特尔先生，董事，硕士。21年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公
司金融市场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢
资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总经理兼董事。
陈巍女士，独立董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无锡
公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师。
胡建军先生，独立董事，硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任
上海市注册会计师协会理事，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙
人、上海分所兼上海自贸试验区分所所长，爱柯迪股份有限公司独立董事、云知声
智能科技股份有限公司独立董事、晶科电力科技股份有限公司董事、卓尔博（宁
波）精密机电股份有限公司独立董事。
王义中先生，独立董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副
院长。现任浙江大学经济学院党委书记、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东
方金融控股集团股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
施道明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁
波银行股份有限公司零售公司部（小企业部）副总经理，上海分行行长，个人银行
部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行股份有限公司首席风险经理。
王妙如女士，监事，硕士。12年证券相关从业经验。曾任安永华明会计师事务
所高级审计员；国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理有限公
司风险管理部总经理。
黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券相关从业经验。2015年7月加入永赢基金管
理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总经理（主持工作）。
3、管理层成员
芦特尔先生，硕士。21年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司金融
市场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢资产管
理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总经理兼董事。
汪成杰先生，硕士。11年证券相关从业经验。曾任上海证监局副主任科员；陆
家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总
监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事。
李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券相关从业经验。曾任交银施罗德
基金管理有限公司研究员、基金经理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金
管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理，兼永赢国际资产
管理有限公司董事。
厉大业先生，博士。17年证券相关从业经验。曾任南京银行股份有限公司董事
会办公室秘书、投资者关系管理负责人；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、产品
总监。现任永赢基金管理有限公司首席产品官。
虞俏依女士，学士。20年证券相关从业经验。曾任光大保德信基金管理有限公
司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司清算登记部总监；圆信永丰基金管理
有限公司清算登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总经理兼客户服务部
总经理兼人力资源部总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理助理。
4、本基金基金经理
(1)现任基金经理情况
胡雪骥先生，硕士，10年证券相关从业经验。曾任交通银行资产管理业务中心
投资经理，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。其在职期间管理
基金的产品名称及管理时间如下表所示：
序号 产品名称 任职日期 离任日期
1 永赢货币市场基金 2021-02-02 -
2 永赢天天利货币市场基金 2021-02-02 -
3 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2023-07-06 -
4 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024-06-14 -

（2）历任基金经理情况
本基金历任基金经理情况如下表所示：
序号 姓名 任职日期 离任日期
1 卢绮婷 2022-09-14 2024-03-04

5、投资决策委员会成员
投资决策委员会由下述委员组成：总经理芦特尔先生、副总经理李永兴先生、
固定收益投资部总经理吴玮先生、权益投资部总经理高楠先生、权益投资部联席总
经理李文宾先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规
定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和
中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相关法
律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或
活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于基金，基金管理人
在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
（2）不利用基金财产或职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；
（5）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火
墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一
系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评
估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有
力的控制文化。
（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设资格审查
与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会，其中审计及风险管理委员会
负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风险控制
委员会、IT治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。
（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，
形成了合理的组织结构。
（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的职业道德的培养，制定和颁
布了《员工合规守则》，并进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进
行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业
务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风
险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制
度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。
在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记
录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明
确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。
（1）投资控制制度
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行
集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委
员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理在投资决策委员会确定的范
围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过
投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易部负责交易执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系
统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券
并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和
限制。
⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中及
事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
（2）会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可
循。
②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务
的相互核查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制
度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
（3）技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网
络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方
面都制定了完善的制度。
（4）人力资源管理制度
公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度，
确保人力资源的有效管理。
（5）监察制度
公司设立了审计部，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序
和处理制度，以及对员工行为的监察。
（6）反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反
洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人
员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱内部控制制度及相关业务
操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交
流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送
交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其
业务性质及层级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的审计部，通过定期或不定期检查，评价公司内
部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确
保公司各项经营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的
责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：上海市银城路167号
邮政编码：200120
法定代表人：吕家进
成立日期：1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份
制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂
牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。截至2023年12月31日，兴业
银行资产总额达10.16万亿元，实现营业收入2108.31亿元，同比降低5.19%，实现
归属于母公司股东的净利润771.16亿元。
开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致
力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。
二、托管业务部部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业务
处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管理
处、运行管理处等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
三、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批
准文号：证监基金字[2005]74号。截至2024年6月30日，兴业银行共托管证券投资
基金724只，托管基金的基金资产净值合计25372.53亿元，基金份额合计24324.13
亿份。
四、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，
守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完
整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管
理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同
组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部控制实
施管理。
（三）内部控制原则
1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产
品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员；
2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高
风险领域；
3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、
相互制衡；
4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完
整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务；
5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程
等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；
6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内
控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理
的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和
纠正；
7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实
现有效控制。
（四）内部控制制度及措施
1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并
实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监
控。
5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制
理念，并签订承诺书。
6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备
中心，保证业务不中断。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资
组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基
金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金
管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关
法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人
有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发
现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期
纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者
违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会
报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及
时向中国证监会报告。
第五部分相关服务机构
一、销售机构
(一)直销机构
名称：永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼
法定代表人：马宇晖
联系电话：（021）5169 0103
传真：（021）6887 8782、6887 8773
联系人：施筱程
客服热线：400-805-8888
网址：www.maxwealthfund.com
(二)其他销售机构
其他销售机构名单请详见基金管理人网站。
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站
披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请
咨询各销售机构。
二、登记机构
永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人：马宇晖
联系电话：（021）5169 0188
传真：（021）5169 0179
联系人：刘沁宇
三、出具法律意见的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、张雯倩
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：石静筠
经办注册会计师：石静筠、沈熙苑
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及
其他有关规定募集。
基金募集申请于2022年7月21日经中国证监会证监许可【2022】1585号文准予
募集注册。
一、基金名称
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
二、基金的类别
混合型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同
时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开
始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）或基金份额申购确
认日起（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回
或转换转出申请；自该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资
者方可提出赎回或转换转出申请。
四、投资标的指数
本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。
五、基金存续期限
不定期
六、募集对象
本基金面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投
资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户
公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
七、基金份额的认购
本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币1.00元，募集期为2022年9
月1日至2022年9月9日。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募
集的净认购金额为4,573,782,692.13元，折合4,573,782,692.13份。募集资金在募
集期间产生的利息为848,755.82元，折合848,755.82份，已分别计入各基金份额持
有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。本基金募集期间含本息共募集
4,574,631,447.95元，有效认购户数为11,919户。
第七部分基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2022年9月14日正
式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并
提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等，并于6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分基金份额的申购和赎回
一、基金的运作方式
本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同
时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开
始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）或基金份额申购确
认日起（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回
或转换转出申请；自该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资
者方可提出赎回或转换转出申请。
二、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在
招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，
并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网
上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的
相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构
提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
三、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有
期限，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时
间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2022年10月13日起在相关销售机构开始办理日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换转入
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申
购、赎回的价格。
四、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待；
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处
理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为
准。
7、基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的
情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人全额交
付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间
内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资人账户，基金管理人、基金
托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额持有人在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否
则提交的赎回申请不成立。基金份额持有人提交赎回申请时，赎回成立；登记机构
确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日
（包括该日）内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统
故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影
响业务处理流程时，赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明
的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关
条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进
行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜
台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申
购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。
在不违反法律法规的前提下，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业
务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实施前按照相关规定予以公告。
六、申购和赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额
投资人通过基金管理人的直销机构（线上直销渠道除外）申购，首次申购的单
笔最低金额为人民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币
1,000元（含申购费）；通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其他销售
机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费），追加申购的单笔最
低金额为人民币1元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规
定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。基金管理人可根
据有关法律法规的规定和市场情况，调整投资者首次申购和追加申购本基金的最低
金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受
最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相
关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基
金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（运作过程中，
因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。
2、申请赎回基金的份额
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于0.1份
（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足0.1份，则必须一次性赎回基金全部
份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足0.1份时，基金管
理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
3、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除
外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的
招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参
见相关公告。
5、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日累计申购金额/净申购金额
上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规
定请参见相关公告。
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金
管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具
体规定见基金管理人相关公告。
7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份
额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
七、申购、赎回的费率
1、申购费率
投资者在申购本基金基金份额时不支付申购费用，但对基金份额收取销售服务
费。
2、赎回费率
本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，因此本基金不收取赎回费
用。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对存量基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不
定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手
续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制
以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
八、申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
（1）当投资者选择申购本基金时，申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/T日基金份额净值
例一：某投资者投资50,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为
1.0500元，则可得到的基金份额申购份额为：
申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份
即：投资者投资50,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500
元，则其可得到47,619.05份基金份额。
（2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准
进行计算。
（1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值
（2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
例二：假定某投资者在最短持有期届满后赎回10,000份，假设赎回当日基金份
额净值为1.2500元，赎回费为0，其获得的赎回金额计算如下：
赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500.00元
即：投资者赎回10,000份，假设赎回当日基金份额净值为1.2500元，则其可获
得的赎回金额为12,500.00元。
3、基金份额净值计算
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日的基金份额总数。
本基金基金份额净值单位为元，计算结果保留到小数点后4位，小数点后第5位
四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收
市后计算，并在T+1日内（含该日）进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可
以适当延迟计算或公告。
如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金
份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商
一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后
予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。
九、申购与赎回的登记
1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤
销。
2、投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办
理登记手续。
3、投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益并办
理相应的登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，
并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
十、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接
受投资人的申购申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市或休市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人基于投资运作与风险控制的需要认为应当拒绝大额申购或暂停
申购时。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额占本基金总份额的比例达到或者超过50%，或者通过一致行动人等方式变相使单
一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或超过50%的情形时。
9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导
致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
10、当日某笔申购申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资
人单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的，或接受
该申购申请会使单个投资人累计持有的基金份额超出基金管理人公告的限额时。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停
申购公告。发生上述第8、10项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该
投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如
果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购款项本金将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市或休市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管
理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管
理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如
暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎
回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相
关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予
以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公
告。
十二、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下
一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎
回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）若基金发生巨额赎回，基金管理人决定进行延期办理的情形下，对于单
个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分，基金
管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出10%的赎回申请实施延期办理，延期
的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额
净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但是如该基金份额持有
人在提交赎回申请时选择“取消赎回”的，则其当日未获受理部分赎回申请将被撤
销。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金份额持有人当日
未超过前述比例的赎回申请，基金管理人有权根据上述“（1）全额赎回”或
“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，
并在2日内在规定媒介上刊登公告。
十三、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介
上刊登暂停公告。
2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办
法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实
际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放
的公告。
十四、基金转换
本基金自2022年10月13日起在相关销售机构开始办理日常转换业务。
十五、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人在对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下，履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会
认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请，并由登记机构办理基金份额的
过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人
应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十六、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按照相
关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十七、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十八、定期定额投资计划
本基金自2022年10月13日起在相关销售机构开始办理定期定额投资业务。
十九、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻
结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律
法规或监管部门另有规定的除外。
二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机
制”章节或届时发布的相关公告。
二十一、如相关法律法规允许，在履行相关程序后，基金管理人办理其他基金
业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
第九部分基金的投资
一、投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标，
本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、
地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债
的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资
券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金
资产的80%；每个交易日日终，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一
年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券，或选择非成份券作为备选成份券，构造与标的指
数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年
化跟踪误差不超过2.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后
及时对相关成份券进行调整。
1、同业存单指数化投资策略
（1）优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好
的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低
交易成本的目的。
（2）替代性策略
对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金
无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非
成份券等方式进行替代。
（3）投资组合的调整策略
①定期调整
基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级同业存单与标的指数的偏离情
况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并控制跟踪
误差。
②不定期调整
当发生较大的申购赎回、组合中同业存单到期以及市场波动剧烈等情况，导致
投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程
度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以控制跟踪误差。
2、债券投资策略
在风险可控的前提下，为投资者获取超额收益，基金管理人还可使用其他投资
策略。例如，基金管理人可以选择流动性好、交易活跃的其他债券进行投资；利用
银行间市场与交易所市场，或一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以
使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；
也可以使用公允价值策略，即通过对市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应
的增/减仓操作；或运用息差原理进行回购交易等。
3、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构
成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面
分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下
尽可能的提高本基金的收益。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基
金管理人可以在不改变投资目标的前提下，本基金可以相应调整和更新相关投资策
略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的
指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年
以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券的剩余期
限或回售期限在397天以内（含397天）；
（4）本基金投资的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单的期限在1年以
内（含1年）；
（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务
融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定
的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的
主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评
级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评
级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定；
（6）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相
关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得超过10%；
（7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，
完全按照标的指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受此限制；
（8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
的10％，完全按照标的指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受此限制；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券
回购到期后不得展期；
（14）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（5）、（15）、（16）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交
易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行适当程序后本
基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、标的指数与业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，及其未来可能发生的变更，中证
同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制发布。该指数样本由在银行间市场上市
的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成。指数采用市值加权计算，
以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管
理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更
换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上
述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优
先原则维持基金投资运作。
2、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一
年定期存款利率(税后)*5%。
若本基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准相应调整，由基金管理人根据
标的指数变更情形履行适当程序并进行公告。法律法规或监管机构另有规定的，从
其规定。
六、风险收益特征
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险
收益特征。一般而言，本基金的长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于
偏股混合型基金和股票型基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额
持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持
有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规
定。
九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月16日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本组合报告所载数据截至日为2024年06月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,794,748,347.95 96.90
其中：债券 1,794,748,347.95 96.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 863,840.31 0.05
8 其他资产 56,635,479.84 3.06
9 合计 1,852,247,668.10 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -

2 央行票据 - -
3 金融债券 120,785,628.77 9.05
其中：政策性金融债 100,452,500.00 7.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 80,519,364.40 6.03
6 中期票据 41,659,938.80 3.12
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 1,551,783,415.98 116.29
9 其他 - -
10 合计 1,794,748,347.95 134.50

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 1,000,000 100,452,500.00 7.53
2 112303200 23农业银行CD200 1,000,000 99,640,710.38 7.47
3 112419222 24恒丰银行CD222 1,000,000 99,624,715.22 7.47
4 112317207 23光大银行CD207 1,000,000 99,607,650.27 7.46
5 112405196 24建设银行CD196 1,000,000 99,606,285.87 7.46

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体招商银行股份有限公司、上海
银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中
国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为
985万元、1675万元、2211万元、2884万元、4430万元。本基金管理人在严格遵守
法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程
序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 56,635,479.84
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 56,635,479.84

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十部分基金的业绩
基金业绩截止日为2024年06月30日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金净值增长率与同期业绩比较
基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2022年9月14日至2022年12月31日 0.51% 0.02% 0.40% 0.02% 0.11% 0.00%
2023年1月1日至2023年12月31日 2.32% 0.01% 2.47% 0.01% -0.15% 0.00%
2024年1月1日至2024年6月30日 1.33% 0.01% 1.25% 0.01% 0.08% 0.00%

注：2022年9月14日为基金合同生效日。
第十一部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息和基金
应收款项以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基
金财产强制执行。
第十二部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的同业存单、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其
它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或
负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重
大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近
交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取
得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进
行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），
选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选
取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行
估值；
（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情
况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价
未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价
值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价
值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值
价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没
有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
5、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定
的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对
方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计
入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家
另有规定的，从其规定。
如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金
份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商
一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后
予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基
金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定
对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估
值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相
应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错
误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享
有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返
还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的
总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）当估值错误偏差达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通
报基金托管人并报中国证监会备案；当估值错误偏差达到或超过基金份额净值的
0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业
另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
5、特殊情形的处理
（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第6项进行估值时，
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算机构及存款银行等第
三方机构发送的数据错误，或国家会计政策、市场规则变更等非基金管理人与基金
托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除
由此造成的影响。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复
核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净
值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信
息。
第十三部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分
配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金每份基金份额享有同
等分配权；
5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持
有期，按原份额的持有期计算；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公
告，且不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介公告。
在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向
基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的
划付。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依
照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋
机制”章节的规定。
第十四部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金份额的销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁
费等费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。管理费的计算方法
如下：
H＝E×0.2%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.05%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×0.2%÷当年实际天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日
起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销
售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人
承担；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应
待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理
费，其他费用详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴
义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年
度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以双方认可的方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的、符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行
审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换
会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十六部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规
定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的
自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披
露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投
资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息
披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益
的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站
上；除重大变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少
每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明
的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基
金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金
销售机构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金产品资料概要其他信息发生
变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基
金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将
基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定
报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和
基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站
或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金
份额发售的三日前登载于规定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合同
生效公告。
（四）基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少
每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机
构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度
报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中
期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将
季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其
他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并
登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务
所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基
金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方
式和费率发生变更；
16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、基金推出新业务或服务；
22、增加、减少或调整本基金份额类别设置；
23、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项时；
24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。
（八）澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能
对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人
权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将
清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十一）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和
招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。
（十二）投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10
名资产支持证券明细。
（十三）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对
基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金业
绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报
告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确
认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金
财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
产价值时；
3、发生暂停基金估值的情形时；
4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
第十七部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持
有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证
监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账
户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
（一）基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份
额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将
被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并
根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公
告中规定。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申
请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制
启用后的主袋账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。
（二）基金的投资
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账
户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组
合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
（三）基金的费用
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。
基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户资产中列支，但
应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管
理人承担。
（四）基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基
金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
（五）基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金
份额累计净值。
2、定期报告
侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编
制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：报告期内的特
定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代
表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能
对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估
值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户
份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人将
在每次处置变现后按规定及时发布临时公告。
（六）特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋账户
资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋
账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应的款项。
（七）侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：
基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表
意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计
意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相
关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。
当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要
求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计
并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部
分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经
与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大
会审议。
第十八部分风险提示
一、投资于本基金的主要风险
（一）特有风险
1、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风
险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损
失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规
规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损
失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基
金投资收益水平。
基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波
动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。
2、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险
本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金
主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持
有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资
者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
3、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在
流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的
风险。
4、标的指数的风险
（1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与
整个同业存单市场的平均回报率可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度
等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风
险。
（3）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金
将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基
金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险
与成本。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在
2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，
本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因素可
能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的
组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只
在卖券时和付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，
因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪
偏离度。
（4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击
成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托
管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影
响本基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的持有比例与标的指
数中该成份券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指
数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错
误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能
由于各种原因停止对指数的管理和维护，如指数编制机构停止服务，本基金将根据
基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同
等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功
召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止
基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优
先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现
与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
7、成份券暂停上市、摘牌或违约的风险
标的指数的当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或违约而被踢除指数，此后
也可能会有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份
券之间并非完全相关，在标的指数的成份券调整时，存在由于成份券违约或流动性
差等原因无法及时买卖成份券，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。当标的指
数的成份券违约时，本基金可能无法及时卖出而导致基金净值下降、跟踪偏离度和
跟踪误差扩大等风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风
险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原
则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整，但并不保证能因此避免该成
份券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产生跟
踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
8、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、
现金流预测风险、操作风险。
（1）流动性风险：资产支持证券支付主要来源于支持证券的资产池产生的现
金流，资产支持证券在二级市场的成交流动性情况差异较大，投资者可能面临资产
支持证券难以以合理价格变现进而遭受损失的风险。
（2）违约风险：资产支持证券虽然在法律上实现了与原始权益人的破产隔
离，但仍然依赖原始权益人的持续运营，并面临与原始权益人的资金混同风险，因
此当资产支持证券的原始权益人出现违规违约时，本基金作为资产支持证券的持有
人可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。资产支持证券的交易结构较为
复杂，涉及众多交易方，虽然相关的交易文件对交易各方的权利和义务均有详细的
规定，但是无法排除由于任何一方违约或发生重大不利变化导致投资者利益损失的
风险。
（3）信用风险：当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变动不再符合法
规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损
失。
（4）其他风险：此外在资产支持证券的投资中基金管理人还面临现金流预测
风险、操作风险等其他风险。
9、终止清盘风险
出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素
致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召
集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就
上述事项表决未通过的，基金合同终止。因而，本基金存在着无法存续的风险。
（二）市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市场
产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
资本市场是国民经济的重要组成部分，在宏观经济运行中发挥着重要的功能。
证券市场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周
期的预期变化，以及宏观经济运行的实际状况将对证券市场的资产价值产生重要影
响，从而对基金投资形成风险。
3、利率风险
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投
资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价
格下降，如基金组合久期较长，则将造成基金资产的损失。
4、购买力风险
购买力风险又称通货膨胀风险，是由于通货膨胀、货币贬值造成投资者实际收
益水平下降的风险。
5、再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与
利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金
从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益
率，这将对基金的净值增长率产生影响。
6、债券回购风险
债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回
购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回
购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值
损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致
的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波
动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对
基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例
越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。
（三）信用风险
信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行人拒
绝履行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价格波
动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
（四）流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的
风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所
引致的风险。
（1）基金申购、赎回安排
本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购和赎
回”章节。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票
据、地方政府债、同业存单、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，且主要投资于标的指数成份券
和备选成份券。同时由于本基金通过指数化投资，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化，基于分散投资的原则在个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场
环境下本基金的流动性风险适中。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨
额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单
个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上
的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。详见本招募说明书“第八
部分基金份额的申购和赎回”章节。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回需求的情
形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同
的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款
项、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措
施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策
的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托
管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回
款项支付等可能受到相应影响：
①延期办理巨额赎回申请
具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中“九、巨额赎回
的情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。
在此情形下，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本
基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面
临净值波动的风险。
②暂停接受赎回申请
具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎
回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解
本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下，若本基金暂停接受赎回申请，投资人在暂停赎回期间将无法赎回
其持有的基金份额。
③延缓支付赎回款项
具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎
回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解
本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。
在此情形下，若本基金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能影响
投资人的资金安排。
④暂停基金估值
具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情
形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期
办理或被暂停接受或被延缓支付赎回款项。
⑤摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确
保基金估值的公平性。
在此情形下，当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份
额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够
分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影
响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
⑥实施侧袋机制
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金
份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，
最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估
值，基金份额持有人可能因此面临损失。
基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者
的合法权益。
（五）管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影
响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。
因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基
金收益水平。
（六）操作风险
基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作
规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障
等风险。
（七）启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金
份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，
最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估
值，基金份额持有人可能因此面临损失。
（八）合规性风险
基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金合
同有关规定而给基金财产带来损失的风险。
（九）其他风险
1、技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者
差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来
自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券登记结算机构等等。
2、法律风险
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致
基金资产的损失。
3、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能
导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等
超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人
利益受损。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基
金，须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还可通过基金管理人指定
的其他基金销售机构销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有
经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议
生效后两日内在规定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理
人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的；
4、基金合同约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限可相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规
定的最低期限。
第二十部分基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但
不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金
财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反
了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要
措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用；
（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、定期定额投资和非交易过户等的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但
不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基
金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制基金季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关等有权机关及审计、法律等外部专业顾
问提供的除外；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料，保存时间不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但
不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财
产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合
同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应
呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但
不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证
不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金
合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机构、司法
机关等有权机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理
人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限
不低于法律法规规定的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不
因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管
理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金
投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事
人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不
以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权
益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露
文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约
定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大
会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律
法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：
（1）终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准、提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持
有人（以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事
项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召
开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）增加、减少或调整本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及规则
进行调整、停止现有基金份额类别的销售、调整申购费率、调低赎回费率、调低销
售服务费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理
人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召
开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人
自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应
当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；
基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为
有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金
管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金
份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证
监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效
力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会
议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额
的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6
个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日
基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式或大会通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开
会应以书面方式或大会通知载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相
关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则
为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参
加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见，基金份额持有人所持有的
基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份
额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分
之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法
规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会亦可采用网络、电
话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议
程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列
明。
4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人可采用其他书面或非书面
方式授权他人代为出席基金份额持有人大会并行使表决权，授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决
定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规
及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的
其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大
会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表
和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人
所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持
有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大
会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监
督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金
合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金
合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权
表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持
有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金
托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或
基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重
新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和
侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金
份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或
代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基
金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记
日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之
一）；
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于
在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应
当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与
基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含
50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之
一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内
的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无
表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容
为准，本节没有规定的适用上文相关约定。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规
则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公
告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托
管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议
生效后两日内在规定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理
人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的；
4、基金合同约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限可相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规
定的最低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上
海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点
为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另
有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中华人民共和国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构二份外，基金管理人、基金托管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公
场所和营业场所查阅。
第二十一部分托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层
邮政编码：200120
法定代表人：马宇晖
成立时间：2013年11月7日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280号
组织形式：有限责任公司
注册资本：玖亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会
许可的业务
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中路398号兴业大厦
办公地址：上海市银城路167号
邮政编码：200120
法定代表人：吕家进
成立日期：1988年8月22日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有
价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；
从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批
准的其他业务（以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投
资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准
的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运
用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定
进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标，
本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、
地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债
的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资
券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除
外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金
资产的80%；每个交易日日终，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一
年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投
资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
1、本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指
数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
2、每个交易日日终，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以
内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3、本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券的剩余期限
或回售期限在397天以内（含397天）；
4、本基金投资的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单的期限在1年以内
（含1年）；
5、本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融
资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的
其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主
体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级
的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评级
下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定；
6、本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相关
机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过10%；
7、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完
全按照标的指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受此限制；
8、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
10％，完全按照标的指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受此限制；
9、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的10%；
10、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
11、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的10%；
12、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
13、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回
购到期后不得展期；
14、本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
15、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
16、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致；
17、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第2、5、15、16项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变
动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行
调整，但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行适当程序后本
基金投资不再受相关限制。
（三）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持
有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管
协议项下的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理
人基金投资禁止行为进行监督。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，在适用于本基金的
情况下，在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为
准。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场
交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照
交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人
是否按提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。如基金管理人在基金投资运
作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可
全市场交易对手。基金管理人可以对银行间债券市场交易对手名单进行更新，新名
单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结
算。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交
易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由
此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确
定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人负责向相关交易
对手追偿，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任，但基金托管人应提供必
要的协助和配合。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监
督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易结算方
式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的
任何损失和责任。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国
证监会。
（七）基金托管人依据有关法律法规的规定、《基金合同》和本托管协议的约
定对于基金关联交易进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公
司名单及有关关联方发行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联
交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责任保管真实、
完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人及基
金托管人应及时发送另一方，另一方于2个工作日内进行回函确认已知名单的变
更。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易名单开始生效。
（八）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存
款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管
人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关法律法规及协议对基金银
行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存
款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运
作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项
规定。
基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约
定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人
应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人
在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可所
有银行。基金管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。
投资银行存款的特别约定：
1.本基金投资银行存款前，基金管理人应与存款银行签订具体存款协议，包括
但不限于以下内容：
（1）存款账户必须以本基金名义开立，并将基金托管人为本基金开立的基金
银行账户指定为唯一回款账户，任何情况下，存款银行都不得将存款投资本息划往
任何其他账户。
（2）存款银行不得接受基金管理人或基金托管人任何一方单方面提出的对存
款进行更名、转让、挂失、质押、担保、撤销、变更印鉴及回款账户信息等可能导
致财产转移的操作申请。
（3）约定存款证实书的具体传递交接方式及交接期限。
（4）资金划转过程中需要使用存款银行过渡账户的，存款银行须保证资金在
过渡账户中不出现滞留，不被挪用。
2.本基金投资银行存款，必须采用双方认可的方式办理。托管人负责依据管理
人提供的银行存款投资合同/协议、投资指令、支取通知等有关文件办理资金的支
付以及存款证实书的接收、保管与交付，切实履行托管职责。托管人负责对存款开
户证实书进行保管，不负责对存款开户证实书真伪的辨别，不承担存款开户证实书
对应存款的本金及收益的安全。
3.基金管理人投资银行存款或办理存款支取时，应提前书面通知基金托管人，
以便基金托管人有足够的时间履行相应的业务操作程序。
（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核
查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托
管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期
限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通
知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项
未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。
（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应
在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托
管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监
督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金
管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
（十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无
正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金
托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金
托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管
人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当
理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍
对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应
报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运
用、处分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、灭失
的，应由该基金托管人承担赔偿责任。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业
务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况
双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、
分配本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费
用）。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定
到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应
及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人
应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助和配合，
但对此不承担相应责任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）募集资金的验证
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设
的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属
于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的资金账户，同时在规定时间内，聘请
符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出
具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金的资金账户的开立和管理
1.基金托管人为本基金单独开立托管资金账户。托管资金账户的名称应当包
含本基金名称，具体名称以实际开立为准。本基金的一切货币收支活动，包括但不
限于投资、支付赎回金额、支付计划收益、收取认购/申购款，均需通过该托管资
金账户进行。
2.资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银
行账户进行本基金业务以外的活动。
3.资金账户的开立和管理应符合银行保险监督管理机构的有关规定。
（四）基金证券账户的开设和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基
金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管
理和运用由基金管理人负责。
4.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他投
资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人
与基金管理人协商处理。
（五）债券托管账户的开立和管理
《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机
构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持
有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代
表基金签订中国银行间市场债券回购交易主协议。
（六）基金投资银行存款账户的开立和管理
基金管理人应在基金投资银行定期存款之前向基金托管人提供经慎重选择的、
本基金适用的存款银行名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行存
款名单进行交易。基金管理人可根据市场情况需要调整存款银行名单，应向基金托
管人说明理由，在与投资定期存款前5个工作日内与基金托管人协商解决。
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体
合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加
盖预留印鉴（须包括托管人印章）及基金管理人公章。
本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确
存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。
基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立
定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
（七）其他账户的开设和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》的规
定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可
存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管
凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同
办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
委托资产投资银行存款（包括定期存款、协议存款等），基金管理人应与存款
机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件，该协
议中必须有如下明确条款：“存款证实书、存单不得以任何方式被质押，并不得用
于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管账户（明确户
名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如存款协议中未体现前述条
款，基金托管人有权拒绝存款投资的划款指令。存款机构开立的银行账户，包括实
体或虚拟账户，其预留印鉴必须有一枚基金托管人监管印章。银行存款账户开立的
存款证实书或存单原件由基金托管人保管。
（九）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基
金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保
管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同
包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大
合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基
金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在
三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规
定的最低期限。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的
合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。基金份额净值是按
照每个工作日闭市后的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到
0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基
金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从
其规定。
如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金
份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商
一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后
予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按
规定对外公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的同业存单、债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其
它投资等资产及负债。
2.估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或
负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重
大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近
交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取
得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进
行调整并确定公允价值。
3.估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选
取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取
估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估
值；
3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交
易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况
下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未
能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价
值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价
值。
（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三
方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资
人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长
待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估
值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率
没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
（5）基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选
定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
（7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。
（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对
方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
4.特殊情形的处理
（1）基金管理人或基金托管人按《基金合同》约定的估值方法第（6）项进行
估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算机构及存款银行等第
三方机构发送的数据错误，或国家会计政策、市场规则变更等非基金管理人与基金
托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除
由此造成的影响。
（三）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，
视为基金份额净值错误。
《基金合同》的当事人应按照以下约定处理：
1.估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估
值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2.估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相
应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错
误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享
有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返
还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的
总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3.估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）当估值错误偏差达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通
报基金托管人并报中国证监会备案；当估值错误偏差达到或超过基金份额净值的
0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业
另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。
（四）暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4.法律法规规定、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托
管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人
对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂
时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的
账册为准。
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对
不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一
致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度
结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内
完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。
基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计
师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度
报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管
人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查
明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金
托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包
括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金权益登记日、基金份额持有人
大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有
人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册
由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。基金管理人和基金托管人应分
别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年，基金份额登记机构的保存期限不
低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
如基金托管人要求，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝
或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金
份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，法律法规
或有权机关另有规定的除外。
七、争议解决方式
各方当事人同意，因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争议，可
通过友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国
际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时有效的仲
裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具
有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本托管协议受中华人民共和国法律（为本托管协议之目的，在此不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备
案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1.《基金合同》终止；
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4.发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限可相应顺延。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经过符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登
载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规
定的最低期限。
第二十二部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项
目。主要服务内容如下：
（一）开户及交易
投资者可以通过以下方式进行有关的开户、交易业务：
1、在基金管理人的直销网点进行网上或柜台交易。
2、在基金管理人的其他销售渠道进行网上或柜台交易。
（二）账户信息查询服务
投资者可以通过以下方式进行自助查询及人工咨询：
1、登录基金管理人公司网站及微信公众号。基金份额持有人可以查询个人账
户资料，包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等。
2、致电客服热线暨自动语音查询系统（400-805-8888），该系统提供全天候的
7×24小时自动查询服务和周一至周五上午09:00-11:30，下午13:00-17:30（法定
节假日除外）的人工咨询服务。
3、发送邮件到服务信箱（service@maxwealthfund.com）。
4、基金管理人的其他销售渠道和直销网点为投资人提供各类查询服务。
（三）对账单订阅服务
1、投资者可以通过拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子对账
单。
2、投资者可以通过拨打客服热线获取纸制对账单。
（四）邮件订阅服务
投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包
括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
（五）短信订阅服务
投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的手机短信服务。内容包
括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
（六）客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等
需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
（七）投资者交流活动
基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的交流
活动，为投资者提供与基金管理人进行直接交流的机会。
客服热线：400-805-8888（该电话可转人工服务）
传真：(021) 6887 8782、6887 8773
公司网址：http://www.maxwealthfund.com
服务信箱：service@maxwealthfund.com
第二十三部分其他应披露事项
以下信息披露事项已通过规定信息披露媒介进行公开披露。
序号 公告事项 披露日期
1 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023年09月25日
2 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) 2023年09月28日
3 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第3号) 2023年09月28日
4 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 2023年10月25日
5 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 2024年01月19日
6 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2024年02月05日
7 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 2024年03月05日
8 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) 2024年03月05日
9 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理变更公告 2024年03月05日
10 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 2024年03月27日
11 永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息的公告 2024年03月28日
12 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明 2024年04月11日
13 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2024年04月19日
14 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 2024年04月20日
15 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明 2024年06月26日
16 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 2024年06月27日

17 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年07月18日
18 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 2024年08月29日

第二十四部分招募说明书的存放和查阅方式
本招募说明书分别置备在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可在办公时
间免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站www.maxwealthfund.com进
行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十五部分备查文件
投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构
申请查阅以下文件：
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》；
3、《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》；
4、关于申请募集永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金之法律意
见；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其它文件。
存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
查阅方式：投资者可在办公时间免费查阅。
永赢基金管理有限公司
2024年09月28日