国金基金管理有限公司国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)

国金基金管理有限公司
国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
资基金
招募说明书(更新)
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二零二五年一月
重要提示
1、本基金经中国证监会2022年12月26日证监许可[2022]3234号文注册募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监
会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、
市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的
风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：基金
特定的投资品种相关的特定风险，因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市
场价格产生影响的市场风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金投资过程中产
生的运作风险以及不可抗力风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说
明书的“风险揭示”部分。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
4、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临指数化投资相关的风险，包
括跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违
约等潜在风险。本基金主要投资于同业存单，可能面临投资同业存单的流动性风
险、投资集中度风险以及政策风险等。此外，由于本基金的投资范围中包括资产
支持证券，本基金还将面临与上述投资标的相关的特定风险。本基金对于每份基
金份额设置7天最短持有期，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业
务。每份基金份额最短持有期届满后，投资者可就该基金份额提出赎回申请，基
金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。本基金的一般风
险和特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
5、本基金为混合型基金，一般而言，其预期风险和预期收益低于股票型基
金，高于货币市场基金。
6、本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
本基金标的指数为中证同业存单AAA指数，由中证指数有限公司编制发布。该
指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下、上市时
间7天及以上的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映信用评级为AAA的
同业存单的整体表现。中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的债券构成：
（1）债券种类：在银行间市场上市的同业存单，债券币种为人民币；（2）发行期
限：1年及以下；（3）上市期限：7天及以上；（4）主体评级：AAA；（5）付息方
式：贴现式或固定利率付息或一次还本付息。
有关标的指数的具体编制方案详见中证指数，网址：
http://www.csindex.com.cn。
7、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可
能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的
《基金合同》、《招募说明书》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基
金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。
9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
10、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投
资决策后，基金运营状况导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规
或监管机构另有规定的，从其规定。
本招募说明书所载内容截止日为2025年01月01日，有关财务数据和净值表现
数据截止日为2024年09月30日（财务数据未经审计）。
目录
一、绪言............................................................................................................................4
二、释义............................................................................................................................5
三、基金管理人..............................................................................................................11
四、基金托管人..............................................................................................................19
五、相关服务机构..........................................................................................................23
六、基金的募集..............................................................................................................40
七、基金合同的生效......................................................................................................45
八、基金份额的申购与赎回..........................................................................................46
九、基金的投资..............................................................................................................56
十、基金的业绩..............................................................................................................66
十一、基金的财产..........................................................................................................68
十二、基金资产的估值..................................................................................................69
十三、基金的收益与分配..............................................................................................75
十四、基金的费用与税收..............................................................................................77
十五、基金的会计和审计..............................................................................................80
十六、基金的信息披露..................................................................................................81
十七、侧袋机制..............................................................................................................87
十八、风险揭示..............................................................................................................90
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................99
二十、基金合同的内容摘要........................................................................................101
二十一、托管协议的内容摘要....................................................................................118
二十二、对基金份额持有人的服务............................................................................139
二十三、其他应披露事项............................................................................................141
二十四、招募说明书存放及其查阅方式....................................................................143
二十五、备查文件........................................................................................................144
一、绪言
《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》（以下简称
“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称
“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称
“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称
“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《国金
中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，本基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。
基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额
持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2、基金管理人：指国金基金管理有限公司
3、基金托管人：指中信银行股份有限公司
4、基金合同：指《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金中证同业存
单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》及对托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《证券法》：指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六
次会议通过，经2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议
《关于修改＜中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经2005年10月27日第
十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订，经2013年6月29日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改＜中华人民共和国文物
保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正，经2014年8月31日第十二届全国人民
代表大会常务委员会第十次会议《关于修改＜中华人民共和国保险法〉等五部法律
的决定》第三次修正，并经2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会
第十五次会议第二次修订的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的
修订
11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和
国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时
做出的修订
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
22、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来
自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的
发售、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指国金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协
议，办理基金销售业务的机构
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为国金基金管理有
限公司或接受国金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务和定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日
期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
38、最短持有期：指本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期。在最短持
有期到期日之前（不含当日），投资者不能提出赎回及转换转出申请；最短持有期
期满后（含最短持有期到期日当日）投资者可以申请赎回及转换转出
39、最短持有期起始日：每份认购份额的最短持有期起始日指基金合同生效
日，每份申购或转换转入份额的最短持有期起始日指该基金份额申购或转换转入申
请的确认日
40、最短持有期到期日：指最短持有期起始日（含当日）起第7天，如该日为
非工作日，则顺延至下一工作日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金
管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务
的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的
影响因素消除之日起的下一个工作日
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》：指《国金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投
资人共同遵守
44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
51、元：指人民币元
52、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额
53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
57、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊
及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、
中国证监会基金电子披露网站）等媒介
58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
60、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额
净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受
损害并得到公平对待
61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账
户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于
流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为
侧袋账户
62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如
适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国金基金管理有限公司
成立日期：2011年11月2日
注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室
办公地址：北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层
法定代表人：邰海波
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-88005888
联系人：何新欣
注册资本：3.6亿元人民币
股权结构：
国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资
控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏
州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合
伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙），七家企业共同出资3.6亿元人民
币，出资比例分别为51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。
二、主要人员情况
1、董事会成员
纪路先生，董事长，硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信证券
有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国
金证券股份有限公司副总裁，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）有
限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事，
国金道富投资服务有限公司董事，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。
姜文国先生，董事，硕士。历任光大证券有限公司资产经营部项目经理，兴业
证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金
证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总经理。现任国金证券股份有限公司
党委副书记、董事、总裁、财务总监，国金期货有限责任公司董事，国金证券（香
港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事，国金国际企业融资有限公司
董事，国金基金管理有限公司董事。
黄艳女士，董事，硕士，高级经济师。历任华夏银行苏州支行国际业务部职
员，苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部职员，苏州工业园区地产经营管理
公司综合部副总经理、总经理，苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、副总
裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁，国金基金管理有限公司董事。
江卓文先生，董事，硕士。历任佛山健全会计师事务所办事员，佛山华新包装
股份有限公司运营主管、办公室主任、证券事务代表，广州赛莱拉干细胞科技股份
有限公司证券事务代表，广东通力定造股份有限公司董事会秘书，广州中汇建元投
资合伙企业（有限合伙）投资经理。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事、董
事会秘书，国金基金管理有限公司董事。
赵煜先生，董事，学士。历任上海浦东中软科技发展有限公司董事副总经理，
云南国际信托有限公司董事。现任国金证券股份有限公司董事，涌金投资控股有限
公司执行董事兼总经理，长沙涌金（集团）有限公司执行董事兼总经理，国金基金
管理有限公司董事。
邰海波先生，董事，学士。历任华夏证券股份有限公司资产管理部投资经理，
中国包装集团投资部经理，凯基管理咨询有限公司副总经理，元大证券（香港）有
限公司大中华区业务总监，国金证券股份有限公司股票销售交易部总经理。现任国
金基金管理有限公司董事、总经理，北京千石创富资本管理有限公司董事长，国金
基金管理有限公司上海分公司负责人。
张克东先生，独立董事，学士，注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤
炭科学研究总院科员、主任科员，中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所咨询
员、项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任。现任信永
中和会计师事务所监事、合伙人，国金基金管理有限公司独立董事。
鲍卉芳女士，独立董事，硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师，最高人
民检察院法纪厅书记员，北京市中银律师事务所律师，北京市博宇律师事务所律
师，北京市大成律师事务所律师，北京市同维律师事务所律师。现任北京市康达律
师事务所合伙人、律师，国金基金管理有限公司独立董事。
张勇先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副
处长，中国建设银行北京信托公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司托管清
算部总经理，中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司
独立董事。
2、监事会成员
许强先生，监事会主席，硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部
总经理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产
经营公司投资银行部总经理，苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任
苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司监事会主席。
乐梦琦女士，监事，硕士。历任广汽资本有限公司投资助理，广东阿米巴基金
管理有限公司高级研究员，基石资本管理股份有限公司高级投资经理。现任广东宝
新投资发展有限公司高级投资经理，国金基金管理有限公司监事。
刘容女士，职工代表监事，硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究员
兼总办会助理，国金基金管理有限公司（筹）风险管理部风险分析师，国金基金管
理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理、合规风
控部副总经理。现任国金基金管理有限公司合规风控部总经理、职工代表监事，北
京千石创富资本管理有限公司股东代表监事。
于晓莲女士，职工代表监事，学士。历任中国建设银行投资托管服务部基金会
计，国金基金管理有限公司（筹）清算部基金会计，国金基金管理有限公司基金清
算部副总经理。现任国金基金管理有限公司运营支持部副总经理、职工代表监事。
3、总经理及其他高级管理人员
邰海波先生，总经理，学士。简历请见上文。
虞志海先生，督察长，学士。历任华西证券上海曲阳路证券营业部电脑部经
理，国金证券股份有限公司清算部助理总经理、合规管理部总经理、合规总监助
理，国金基金管理有限公司督察长助理。现任国金基金管理有限公司督察长，上海
国金理益财富基金销售有限公司监事。
聂武鹏先生，副总经理，首席信息官，硕士。历任天虹商场股份有限公司培训
专员，TCL集团股份有限公司招聘及培训经理，深圳迅雷网络技术有限公司高级招
聘经理，国金基金管理有限公司（筹）综合管理部总经理助理兼人力资源经理，国
金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事。
现任国金基金管理有限公司副总经理、首席信息官兼运营总监，北京千石创富资本
管理有限公司监事会主席。
林霄先生，副总经理，学士。历任新浪网技术（中国）有限公司华北销售部高
级客户经理、编辑，阳光保险集团股份有限公司电子商务部市场总监，安邦保险集
团股份有限公司电子商务部运营总监，国金基金管理有限公司市场营销部总经理、
互联网金融中心总经理、总经理助理兼网金总监。现任国金基金管理有限公司副总
经理兼财富管理部总经理。
于涛先生，副总经理，博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经
理，大公国际评估有限公司工商企业评级部总经理，中债资信评估有限公司研究部
副总经理，银河基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员，融通基金管理有限
公司固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管，安信证券股份有限公司资产管
理部高级债券投资经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理，富
荣基金管理有限公司副总经理，国金基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资
总监。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监。
4、基金经理
谢雨芮女士，硕士。历任国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理，国金
基金管理有限公司基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理。现任国金基
金管理有限公司固定收益投资部基金经理，兼任国金中债1-5年政策性金融债指数
证券投资基金、国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金、国金惠远纯债债券
型证券投资基金的基金经理。
徐艳芳女士，硕士，CFA。历任皓天（香港）财经公关公司财经咨询师，英大
泰和财产保险股份有限公司投资经理，国金基金管理有限公司投资研究部基金经
理，现任国金基金管理有限公司固定收益投资部总经理，兼任国金及第中短债债券
型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资
基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理邰海波先生，副总经理兼固定收益投资总
监于涛先生，副总经理兼首席信息官聂武鹏先生，基金交易部总经理詹毛毛先生，
量化投资中心总经理姚加红先生，量化投资中心副总经理马芳女士，固定收益投资
部总经理徐艳芳女士，权益研究部总经理张望先生，大类资产配置部副总经理（主
持工作）王珂先生，多资产投资部总经理杜哲先生，多资产投资部投资经理叶伟平
先生，固收研究部代理总经理王宝宁女士，REITs投资部总经理周炳涛先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理本基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度报告、中期报告和年度报告。
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。
8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为。
12、中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建
立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的
发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险
控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产。
（3）承销证券。
（4）违反规定向他人贷款或者提供担保。
（5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资。
（6）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
（7）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（8）侵占、挪用基金财产。
（9）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动。
（10）玩忽职守，不按照规定履行职责。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营。
（2）违反基金合同或托管协议。
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。
（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。
（6）玩忽职守、滥用职权。
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息。
（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票
投资。
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价
格，扰乱市场秩序。
（11）贬损同行，以提高自己。
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。
（13）以不正当手段谋求业务发展。
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为
基金份额持有人谋取最大利益。
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息。
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务
过程和业务环节。
（2）独立性原则：设立独立的合规风控部，合规风控部保持高度的独立性和
权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
（3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的
机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更
具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理
层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规风控
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的
责任。
（2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/或董
事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。
（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方
案和基本的投资策略。
（4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。
（5）合规风控部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并
为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环
境中实现业务目标；同时负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投研运
作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策，设置相应的投研风控措施，
并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常及时向相关部门反馈，以作为调整投
资决策的依据。
（6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本
部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系
统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
（1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高
管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察
稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基
金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡
机制，从制度上减少和防范风险。
（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确
自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风
险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运风
险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有关的
风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层
次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
（5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投
资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建
立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时
采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当
的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
4、基金管理人关于内部合规控制声明书
（1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
（2）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：方合英
成立时间：1987年4月20日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：www.citicbank.com
经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承
销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从
事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、
售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基
金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监
督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中信银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是
中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第
一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，中信银行实现在
上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
中信银行依托中信集团“金融+实业”综合禀赋优势，以全面建设“四有”银
行、跨入世界一流银行竞争前列为发展愿景，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审
慎、守正创新、依法合规”，以客户为中心，通过实施“五个领先”银行战略，打
造有特色、差异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同业客户提供公
司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业
务、托管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供财富管理业务、私人银行业
务、个人信贷业务、信用卡业务、养老金融业务、出国金融业务等多元化金融产品
及服务，全方位满足企业、机构、同业及个人客户的综合金融服务需求。
截至2023年末，中信银行在国内153个大中城市设有1,451家营业网点，在境内
外下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租赁有
限公司、信银理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江
临安中信村镇银行股份有限公司7家附属机构。其中，中信国际金融控股有限公司
子公司中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有31
家营业网点和2家商务理财中心。信银（香港）投资有限公司在香港和境内设有3家
子公司。信银理财有限责任公司为中信银行全资理财子公司。中信百信银行股份有
限公司为中信银行与百度公司联合发起设立的国内首家独立法人直销银行。阿尔金
银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1家私人银行中心。
中信银行深刻把握金融工作政治性、人民性，始终在党和国家战略大局中找准
金融定位、履行金融职责，坚持做国家战略的忠实践行者、实体经济的有力服务
者、金融强国的积极建设者。经过30余年的发展，中信银行已成为一家总资产规模
超9万亿元、员工人数超6.5万名，具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。
2023年，中信银行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第
20位；中信银行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第
19位。
二、主要人员情况
刘成先生，中信银行党委副书记，行长。刘先生现同时担任亚洲金融合作协会
理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并长期供职于国家
发展和改革委员会、国务院办公厅，2018年4月至2021年11月任中信银行监事长。
刘先生具有丰富的发展改革、财政金融相关工作经验，先后就读于中央财政金融学
院金融系、中国人民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学位，研究员。
谢志斌先生，中信银行副行长，分管托管业务。谢先生现兼任中国银联股份有
限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理（期间挂职
任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委书记、
党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保险公司历任人力资源部总经理助理、副
总经理、总经理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司党委书记，
河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢先生毕业于中国人民大学，获经济学
博士学位，高级经济师。
杨璋琪先生，中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历。杨先生2018年1
月至2019年3月，任中信银行金融同业部副总经理；2015年5月至2018年1月，任中
信银行长春分行副行长；2013年4月至2015年5月，任中信银行机构业务部总经理助
理；1996年7月至2013年4月，就职于中信银行北京分行（原总行营业部），历任支
行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。
三、基金托管业务经营情况
2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理
委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原
则，切实履行托管人职责。
截至2024年第三季度末，中信银行托管379只公开募集证券投资基金，以及基
金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托
管资产，托管总规模达到15.89万亿元人民币。
四、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务
中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务
持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分
析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。
2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风
险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，
对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的
规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管
理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控
检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证
证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范
等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物
质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安
装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务
授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开
展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管
协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人
改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
五、相关服务机构
一、基金份额发售机构
（一）直销机构
国金基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室
办公地址：北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层
法定代表人：邰海波
联系人：肖娜
联系电话：010-88005819
客服信箱：service@gfund.com
客服电话：4000-2000-18
传真：010-88005816
网站：http：//www.gfund.com
（二）其他销售机构
（1）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号
邮政编码：315000
法定代表人：陆华裕
联系人：吴淞龙
电话：0574-87970732
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（2）江苏银行股份有限公司
地址：江苏省南京市中华路26号
法定代表人：葛仁余
客服电话：95319
网址：www.jsbchina.cn
（3）浙商银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
邮政编码：311215
法定代表人：沈仁康
客服电话：95527
网址：www.czbank.com
（4）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：朱鹤新
联系人：王晓琳
电话：010-66637271
客服电话：95558
网址：https://www.citicbank.com/
（5）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：李民吉
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（6）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：陈瑀琦
电话：028-86692603
传真号码：028-86690126
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（7）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：黄博铭
网址：www.gtja.com
服务热线:95521/4008888666
（8）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号
办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层
法定代表人：王常青
客服电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
（9）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
联系人：业清扬
客户服务电话：95565/0755-95565
网址：http://www.cmschina.com
（10）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95548
网址：www.citics.com
（11）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：肖海峰
联系人：赵如意
联系电话：0532-85725062
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com/
（12）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室
法定代表人：胡伏云
办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室
客服电话：95548
公司网址：www.gzs.com.cn
（13）中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
邮编：100073
法定代表人：王晟
客服电话：4008-888-888、95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
（14）海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
电话：021-23219000
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
（15）申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）
法定代表人：杨玉成
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
联系人：余洁
（16）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室（邮编:830002）
法定代表人：王献军
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
联系人：梁丽
（17）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（18）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351－8686659
客服电话：95573
网址：www.i618.com.cn
（19）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：王文卓
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（20）华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层，4层，5层
办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号N1座
法定代表人：苏军良
客服电话：95547
网址：www.hfzq.com.cn
（21）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路13号舜远金融大厦1栋23
层
办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路13号舜远金融大厦1栋23
层
法定代表人：李永湖
电话：0755-82943755
传真：0755-82960582
客户服务电话：95329
网址：www.zszq.com
（22）华创证券有限责任公司
注册地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创证券
办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创证券
法定代表人：陶永泽
联系人：田桂霖
电话：0851-86824129
客服电话：960872
网址：www.hczq.com
（23）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：祝艳辉
客服电话：956088
网址：www.cnht.com.cn
（24）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋
41层
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层
法定代表人：丛中
客服电话：95335
网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml
（25）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及
第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
邮政编码：518038
法定代表人：高涛
联系人：李佩钊
电话：86-755-82023463
客服电话：95532/400 600 8008
网址：www.ciccwm.com
（26）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
邮政编码：410004
法定代表人：高振营
联系人：江恩前
电话：021-50295432
传真：021-68865680
网址：www.xcsc.com
客服电话：95351
（27）广发证券股份有限公司
住所地：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
通信地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
客服电话：95575
网址：www.gf.com.cn
（28）江海证券有限公司
住所地：哈尔滨市松北区创新三路833号
通信地址：哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：赵洪波
客服电话：956007
网址：www.jhzq.com.cn
（29）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：武晓春
客服电话：400 8888 128
网址：www.tebon.com.cn
（30）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
客服电话：95358
网址：https://www.firstcapital.com.cn/
（31）国新证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
法定代表人：张海文
客服电话：95390
网址：https://www.crsec.com.cn/
（32）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
法定代表人：吴坚
客服电话：95355
网址：https://www.swsc.com.cn/
（33）中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305、14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305、14层
法定代表人：张皓
联系人：梁美娜
公司网站：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
（34）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层
办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心
法定代表人：吴卫国
客服电话：4008-215-399
网址：www.noah-fund.com
（35）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人：其实
联系人：潘世友
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（36）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街道张杨路500号华润时代广场商务楼
10、11、12和14楼
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
（37）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法人代表：王珺
联系人：韩爱彬
客户服务电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（38）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：4008202899
网址：www.erichfund.com
（39）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区同顺街18号同花顺新大楼
法定代表人：吴强
客服电话：952555
网址：www.5ifund.com
（40）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人：李兴春
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（41）嘉实财富管理有限公司
注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
邮政编码：572019
法定代表人：张峰
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（42）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市丰台区丽泽商务区金泽路161号院1号楼锐中心3层309
邮政编码：100073
法定代表人：梁蓉
联系人：魏小清
电话：010-66154828-8048
传真：010-63583991
客服电话：010-66154828
网址：www.5irich.com
（43）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层1202
法定代表人：汤蕾
客服电话：400-6099-200
网址：http://www.puzefund.com
（44）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（45）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401
法定代表人：王伟刚
电话：010-62680527
传真：010-62680827
联系人：王骁骁
网址：www.hcfunds.com
客服电话：400-055-5728
邮编：100052
（46）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元
办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人：张俊
客服电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
（47）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦8楼
法定代表人：简梦雯
客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
（48）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址：上海市虹口区临潼路188号
法定代表：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
（49）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
网址：https://www.jiyufund.com.cn
（50）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：郭坚
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（51）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（52）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市亦庄经济开发区京东大厦2号楼A座南塔19层
法定代表人：邹保威
电话：95118
传真：010-89189566
商务联系人：李丹
客服热线：95118
公司网站：http://jr.jd.com/
（53）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
邮政编码：200127
法定代表人：戴新装
联系人：朱学勇
电话：021-20538888
传真：021-20538999
客服电话：400-820-1515
网址：http://www.zhengtongfunds.com
（54）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区融新科技中心C座17层
法定代表人：李楠
联系人：丁晗
电话：010-61840600
客服电话：4001599288
网址：https://danjuanfunds.com/
（55）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-
2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：张军
联系人：王芳芳
电话：010-59013842
传真：010-59013707
客服电话：010-59013895
网址：www.wanjiawealth.com
（56）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
邮政编码：200080
法定代表人：毛淮平
联系人：张静怡
电话：010-88066326
传真：010-63136184
客服电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
（57）玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人：马永谙
客服电话：400-080-8208
网址：https://www.licaimofang.cn/
（58）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦42层
法定代表人：杨远芬
网址：http://www.puyifund.com/
客服电话：400-080-3388
（59）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼
法定代表人：杨峻
网站：www.txfund.com
客服电话：4000-890-555
（60）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206
法定代表人：彭浩
联系人：孔安琪
电话：18201874972
客服电话：4000048821
网址：www.taixincf.com
（61）博时财富基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人：王德英
客服电话：400-610-5568
网站：http://www.boserawealth.com
（62）北京坤元基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号院北京财富中心写字楼A座30层3001B
客服电话：4006498989
网址：www.kunyuanfund.com
（63）上海中欧财富基金销售有限公司
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6楼
客服电话：400-100-2666
网站：www.zocaifu.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，
并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：国金基金管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室
办公地址：北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层
法定代表人：邰海波
联系人：刘雪
联系电话：010-88005921
传真：010-88005876
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：陆奇、黎明
联系人：陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：王珊珊、马剑英
六、基金的募集
一、本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基
金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2022年12月26日获中国证监会证
监许可[2022]3234号文准予注册。
二、基金类型、运作方式、存续期及基金份额类别
本基金类型：混合型证券投资基金
本基金运作方式：
契约型开放式
本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期。对于每份认购份额的最短持有
期起始日指基金合同生效日，对于每份申购或转换转入份额的最短持有期起始日指
该基金份额申购或转换转入申请的确认日；最短持有期到期日指该基金份额最短持
有期起始日（含当日）起第7天。如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。
在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对
该基金份额提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日起（含当
日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出（如开通基金转换业
务）申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份
额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短
持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的
下一个工作日。
本基金存续期：不定期
基金份额的类别：
根据基金实际运作情况，在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理
人在履行适当程序后可调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调
整，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不
需要召开基金份额持有人大会。
三、标的指数
本基金标的指数为中证同业存单AAA指数。
四、基金份额的发售面值
本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元。
五、基金的募集规模
本基金的最低募集份额总额为2亿份。本基金可设置首次募集规模上限，具体
募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告。若本基金设置首次募集规模上
限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。
六、募集方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他
方式公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。
七、募集期限
本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算，具体发售
时间见本基金基金份额发售公告。
自2023年4月12日到2023年4月25日，本基金同时对个人投资者、机构投资者、
合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进
行发售（投资者具体业务办理时间以直销机构及其他销售机构的业务办理规则为
准）。
如果在此期间未达到本招募说明书规定的基金备案条件，基金可在募集期限内
继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限
内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
八、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格
境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户
公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
九、募集场所
本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售，详情见基金份额发售
公告。基金管理人可以根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
基金管理人有权对发售对象的范围予以进一步限定，具体发售对象见基金份额发售
公告以及基金管理人届时发布的相关公告。
十、认购安排
（一）认购时间
投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确
定，请参见本基金的基金份额发售公告及销售机构的相关公告。
（二）认购程序
投资者可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资者开户需
提供销售机构要求提供的材料申请开立国金开放式基金账户。投资者认购所需提交
的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定，详见本基金的基金份额发
售公告及销售机构的相关公告。
（三）认购的方式及确认
1、本基金认购采取金额认购的方式。
2、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由于投资
人怠于查询而产生的任何损失由投资人自行承担。
3、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。
4、若认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本
金退还投资者。
（四）认购的限额
1、投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购金额
不设上限。
3、认购最低限额：投资者通过其他销售机构办理本基金认购的首次认购最低
金额为1元（含认购费，下同），追加认购的单笔认购最低金额为1元。各销售机构
可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。投资者通过直
销中心柜台办理本基金认购的首次认购金额不得低于10,000元，单笔追加认购最低
金额为1,000元。
4、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金
管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求
的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以
基金合同生效后登记机构的确认为准。
本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外）。
基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说
明书或相关公告。
5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对认购
的金额等限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定予
以公告。
十一、认购费率及认购份额的计算
（一）认购费率
本基金不收取认购费用。
（二）认购份额的计算
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误
差产生的收益或损失由基金财产承担。
认购基金份额的计算公式为：
认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）
净认购金额＝认购金额-认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
举例说明：某投资者投资100,000.00元认购本基金基金份额，假设在募集期间
产生利息50.00元，则可得到的基金份额为：
认购份额＝（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00份
即：该投资者投资100,000.00元认购本基金，假设募集期间产生利息50.00
元，则可得到100,050.00份基金份额。
十二、投资人对基金份额的认购
本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本
基金的基金份额发售公告。
十三、募集期利息的处理方式
基金合同生效后，有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归于
基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
十四、募集资金的保管
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得
动用。
七、基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基
金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期
届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内
聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备
案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中
国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收
到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金
募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期
活期存款利息（税后）；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基
金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在
基金管理人网站或相关文件中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传
真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回（对于每份基金份额，仅在该
基金份额的持有期到期日开始办理赎回）。开放日的具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办
理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应
在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理
时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。基金合同生效并开始办理赎回后，对于每份基金份
额，仅可在该基金份额最短持有期届满后（含最短持有期到期日当日）起办理基金
份额赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。对于尚在最短持有期内还未开始办理赎回业务的基金份额，投资人提
出的赎回或者转换转出申请（如开通基金转换）不成立。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交
的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所
提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额
时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，
赎回生效。
投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇交易所或交易市场数据传输
延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所
能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进
行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜
台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投
资人已缴纳的申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果
为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此
产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资者通过基金管理人直销中心柜台首笔申购本基金份额的最低限额为人
民币10,000元（含申购费,下同），追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。投资
者通过其他销售机构首笔申购本基金份额的最低限额为人民币1元，追加申购单笔
最低限额为人民币1元。各销售机构可根据自己的情况调整首次申购最低金额和追
加申购最低金额限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定
的，以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受单笔最低申购金额的
限制。
3、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少
于1份，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个基金交易账户的基金
份额余额少于1份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部
赎回。
4、投资人可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额不设上限限制。法
律法规、中国证监会另有规定的除外。
5、基金管理人可以对基金的总规模进行限制，具体限制请参见相关公告。
6、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除
外）。基金管理人可以规定单个投资人单日申购金额上限，具体规定请参见相关公
告。
7、基金管理人可以规定本基金单日的申购金额上限，具体规定请参见相关公
告。
8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金
管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具
体见基金管理人相关公告。
9、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份
额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、基金申购费率及基金申购份额的计算
（1）本基金不收取申购费用。
（2）本基金申购份额的计算方法如下：
申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）
净申购金额＝申购金额-申购费用
申购份额＝净申购金额/有效申购当日（T日）基金份额净值
申购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。
举例说明：某投资者投资100,000.00元申购本基金基金份额，假设申购当日基
金份额净值为1.0560元，则可得到的申购份额为：
申购费用＝0元
净申购金额＝100,000.00-0=100,000.00元
申购份额＝100,000.00/1.0560=94,696.97份
即：该投资者投资100,000.00元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为
1.0560元，则可得到94,696.97份基金份额。
2、基金赎回费用及基金赎回金额的计算
（1）赎回费用
本基金对于每份基金份额设定7天的最短持有期，基金合同生效并且本基金开
放赎回后，自每份基金份额的最短持有期到期日可申请该基金份额赎回，赎回费用
为0。
（2）本基金赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份额×有效赎回当日（T日）基金份额净值
计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的损失由基金财
产承担，产生的收益归于基金财产所有。
举例说明：某投资者在T日赎回10,000.00份基金份额，持有期为1年，假设赎
回当日基金份额净值为1.1200元，则投资者可得到的赎回金额计算如下：
赎回金额=10,000.00×1.1200=11,200.00元
即：投资人赎回本基金基金份额，持有期为1年，假设赎回当日基金份额净值
是1.1200元，则其可得到的赎回金额为11,200.00元。
3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定披露。遇特殊
情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
4、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起
基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人
协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完
成后予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。
5、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或
收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
6、在不违反法律法规和基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响情况下，基金管理人可以根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地
开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行
必要手续后，对投资者适当调整基金申购费率、赎回费率、销售服务费率等相关费
率。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
七、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避50%集中度的情形。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情
况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常
运行。
9、当申购申请超过基金管理人设定的基金总规模限制、单个投资人单日申购
金额上限或本基金单日申购金额上限的。
10、指数编制机构或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算
错误或发布异常时。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停
申购公告。当发生上述第7、9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该
投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如
果法律法规、监管要求调整导致上述第7项内容取消或变更的，基金管理人在履行
适当程序后，可修改该项内容，不需召开基金份额持有人大会。如果投资人的申购
申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管
理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延
缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基
金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述
第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事
先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回、部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下
一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并
以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎
回处理。当出现巨额赎回时，基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业
务规则及相关公告。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）若基金发生巨额赎回且存在出现单个开放日内单个基金份额持有人超过
前一开放日基金总份额20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形下，基金管理
人有权按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，优先确认小
额赎回申请人的赎回申请，具体措施为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全
部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。
如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请
（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办
理。对该等赎回申请人当日未予确认的部分，在提交赎回申请时可以选择延期赎回
或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。选择延期赎回
的，当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础
计算赎回金额，以此类推，直至全部赎回为止。如赎回申请人在提交赎回申请时未
作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认
为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并依据“（2）部分延期赎回”进行延期办理时，基金管
理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金
份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介
上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有
关规定，最迟于重新开放日在至少一家规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公
告，并公布最近1个开放日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明
确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知
基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或
者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
十五、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十六、基金份额的冻结、解冻及质押等业务
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻
结部分产生的权益按照我国法律法规以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在
国家有权机关作出决定之前，被冻结的基金份额产生的权益（权益为现金红利部
分，自动转为基金份额）先行一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支
付。法律法规或基金合同另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基
金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公
告。
十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生实
质性不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并
提前公告。
九、基金的投资
一、投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目
标，本基金还可以投资于其他具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币
市场工具、成份券及备选成份券以外的同业存单、债券回购、银行存款、资产支持
证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%，本基金投资于标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金
资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，由中证指数有限公司编制发布。
中证同业存单AAA指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年
及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。
如法律法规或中国证监会取消或变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可取消上述投资比例限制或对本基金的投资比例做出相应调整。
三、投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与
标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，
年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内
部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、优化抽样复制策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为
基础，综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及成份券交易特性及交易
惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选
成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证
券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件，
按照与被替代成份券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为
主要原则，控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
3、资产支持证券的投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在
国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个
券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投
资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
4、债券投资策略
本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势，在债券组
合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配
置比例，并灵活运用多种投资策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债
券市场的整体回报率及超额收益。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的
指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券的剩余期
限或回售期限在397天以内（含397天）；
（4）本基金投资的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单的期限在1年以
内（含1年）；
（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务
融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定
的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的
主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评
级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评
级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定；
（6）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相
关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得超过10%；
（7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完
全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投
资组合可不受前述比例限制；
（8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认
定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券
回购到期后不得展期；
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该
比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（5）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除
外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在此期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
五、标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，及其未来可能发生的变更。
本基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%。
中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制，样本券涵盖范围全面，具有
广泛的市场代表性，能够很好地反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现；本基
金每个交易日日终持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。因此，本基金将“中证同业存单AAA指数×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%”作为业绩比较基准，该业绩比较基准能够比较真实地反映本基金投资组
合的风险收益特征。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管
理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更
换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个
月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优
先原则维持基金投资运作。
若标的指数变更对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于编制
机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得
基金托管人同意后变更基金名称、标的指数和业绩比较基准等，报中国证监会备案
并及时公告。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场
基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份
额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持
有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书的规定。
九、基金投资组合报告
本报告期为2024年07月01日至2024年09月30日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 25,777,522.11 98.45
其中：债券 25,777,522.11 98.45

资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 244,470.79 0.93
8 其他资产 161,025.00 0.61
9 合计 26,183,017.90 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：无
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,309,029.48 6.04
其中：政策性金融债 1,309,029.48 6.04
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 24,468,492.63 112.89
9 其他 - -
10 合计 25,777,522.11 118.93

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112407008 24招商银行CD008 20,000 1,988,007.80 9.17
2 112405078 24建设银行CD078 20,000 1,980,375.12 9.14
3 112417063 24光大银行CD063 20,000 1,979,491.97 9.13
4 112406158 24交通银行CD158 20,000 1,978,790.58 9.13
5 112403095 24农业银行CD095 20,000 1,978,156.01 9.13

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：无
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：无
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金报告期内未参与股指期货投资。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未参与国债期货投资。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无
（3）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，根据招商银行股份有限公司于
2023年12月15日发布的公告，其被国家金融监督管理总局深圳监管局给予行政处罚
决定：罚款160万元。根据招商银行股份有限公司于2024年06月28日发布的公告，
其被国家金融监督管理总局给予行政处罚决定：罚款350万元。根据中国建设银行
股份有限公司于2023年12月01日发布的公告，其被国家金融监督管理总局给予行政
处罚决定：没收违法所得并处罚款合计3791.879382万元；其中，总行2041.879382
万元，分支机构1750万元。根据中国建设银行股份有限公司于2024年01月05日发布
的公告，其被国家金融监督管理总局给予行政处罚决定：罚款170万元。根据中国
光大银行股份有限公司于2024年05月23日发布的公告，其被国家金融监督管理总局
给予行政处罚决定：罚款20万元。根据交通银行股份有限公司于2024年06月21日发
布的公告，其被国家金融监督管理总局给予行政处罚决定：罚款160万元。根据中
国农业银行股份有限公司于2023年12月01日发布的公告，其被国家金融监督管理总
局给予行政处罚决定：没收违法所得并处罚款合计2710.9738万元；其中，总行
570.9738万元，分支机构2140万元。根据中国银行股份有限公司于2023年12月01日
发布的公告，其被中国人民银行给予行政处罚决定：警告，没收违法所得
37.340315万元，罚款3664.2万元。根据中国银行股份有限公司于2024年01月05日
发布的公告，其被国家金融监督管理总局给予行政处罚决定：罚款430万元。根据
兴业银行股份有限公司于2024年07月25日发布的公告，其被国家金融监督管理总局
福建监管局给予行政处罚决定：一、对公司合计处以190万元罚款；二、对陈希给
予警告；三、对梁敏给予警告。
除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部
门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资上述
主体的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资范围不包括股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -

5 应收申购款 161,025.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 161,025.00

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更
新。
（一）本基金合同生效日为2023年04月26日，基金合同生效以来（截至2024年
09月30日）的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所
示：
国金中证同业存单AAA指数7天持有
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2023年4月26日（基金合同生效日）至2023年12月31日 1.10% 0.01% 1.64% 0.01% -0.54% 0.00%
2023年4月26日（基金合同生效日）至2024年9月30日 2.24% 0.01% 3.36% 0.01% -1.12% 0.00%

注：本基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期
存款利率（税后）×5%。
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2023年4月26日，图示日期为2023年4月26日
至2024年9月30日。2、本基金建仓期为2023年4月26日至2023年10月25日，建
仓期结束时本产品各项资产配置比例符合合同约定。
（三）其他指标
无
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及
其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、
基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基
金财产强制执行。
十二、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券、同业存单、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其
他投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或
负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重
大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近
交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取
得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进
行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事
件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定
公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，选取第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价，具体的估值机构由基金管理人和基金托管人另行协商
约定；
（3）交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情
况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价
未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价
值；对于不存在活跃市场或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价
值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值
价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没
有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估
值机构未提供估值价格的，按成本估值。
6、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或
应付利息。
7、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利
息。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
国家最新规定估值。
11、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制，具体可参见基金管理人届时发布的相关公告。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基
金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定
对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，
视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或登记机构或销售机构
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应
当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处
理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应
赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有
要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总
和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告
并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业
另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的
原则进行协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值；
4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投
资人的利益，已决定暂停估值；
5、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧
急事故的任何情况；
6、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复
核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净
值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人，由基金管理人根据基金合同约定对基金净值予以公布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法第8项进行估值时，所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司及第三方估值机构
等公司发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取
必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的份额净值。
十三、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若基金合同生效不满3个
月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红
利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定且不损害现有基金份额持有人利益的前提下，基金管理
人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，而无需召开基金份额
持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规
定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，手续费用由
基金管理人或销售机构承担。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金侧袋机制实施期间，主袋账户份额满足基金合同分红条款的，可对主袋
账户份额进行收益分配，该分红条款不适用于侧袋账户份额，详见招募说明书的规
定。
十四、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、公证费、诉讼
费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金相关账户的开户及维护费用；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行
核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5
个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行
核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人
服务费等。本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机
构。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行
核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基
金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应
待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理
费，详见招募说明书的规定或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴
义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、基金的会计和审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并
入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换
会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规
定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人
组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披
露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投
资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息
披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益
的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说
明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站
上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明
的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基
金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金
销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至
少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将
基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定
报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和
基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站
或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露
招募说明书的当日登载于规定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合同
生效公告。
（四）基金净值信息
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少
每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的
次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机
构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度
报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中
期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将
季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告
或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,
为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他
重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份
额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动
性风险分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并
登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务
所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事
项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人
变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基
金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方
式和费率发生变更；
16、基金份额的基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、本基金调整基金份额类别的设置；
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
24、基金推出新业务或服务；
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
（八）澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能
对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人
权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名
资产支持证券明细。
（十一）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将
清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十二）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和
招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。
（十三）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对
基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定
期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关
基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟相关信息披露的情形
1、不可抗力；
2、发生基金合同约定的暂停估值的情形；
3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
十七、侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基
础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启
用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回
申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回
外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账
户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋
账户总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投
资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金
管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组
合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核
算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，管理费、托管费和销售服务费按主袋账户基金资
产净值作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后
方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当
按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时
向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当
及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法
一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及
时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利
益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披
露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机
制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户
相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事
务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算
和年度报告披露等发表审计意见。
八、特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置
变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
九、侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，
如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基
金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审
议。
十八、风险揭示
（一）本基金的特定风险
1、指数化投资相关的风险
（1）标的指数的风险
1）标的指数下跌的风险
中证同业存单AAA指数成份券、备选成份券的价格可能受到政治因素、经济因
素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基
金收益水平发生变化，产生风险。
2）标的指数计算出错的风险
指数编制方法的缺陷可能导致中证同业存单AAA指数的表现与总体市场表现产
生差异，从而使基金收益发生变化。中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司
（简称“中证”）编制和计算，其所有权归属中证，中证将采取一切必要措施以确
保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。中
证同业存单AAA指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致
损失。
3）标的指数变更的风险
根据基金合同约定，如未来出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指
数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构
退出等情形，基金管理人在履行适当程序后可能对标的指数进行变更。若标的指数
发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发
生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本，投资者须承担因标的指数
变更而产生的风险与成本。
（2）基金跟踪偏离风险
本基金在跟踪中证同业存单AAA指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与中
证同业存单AAA指数表现之间可能产生差异，主要影响因素可能包括：
1）本基金采用抽样复制和动态最优化策略，主要以标的指数的成份券构成为
基础，当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因导致标的指数成份券和备选
成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证
券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。基金投资组合与中证同业存单AAA指数构
成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与中证同业存单AAA指数收益率产
生偏离；
2）在中证同业存单AAA指数的指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金
再投资中未必能获得相同的收益率；
3）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与中证同业存
单AAA指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本；
4）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托
管费等，可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离；
5）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当债券市场流动
性不足时，或受银行间债券市场债券交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程
度的跟踪偏离风险；
6）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的
技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金
对业绩比较基准的跟踪程度。
（3）跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，
年化跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差
超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（4）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能
由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发
生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转
换运作方式，与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持
有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金
合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优
先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现
与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（5）成份券停牌或违约的风险
如标的指数成份券发生停牌或违约，基金可能由于未及时调整投资组合而面临
净值损失的风险。当指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构
暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先原则，在履行内部决策程序后
对相关成份券进行调整。
2、本基金主要投资同业存单，还可能会面临如下风险：
同业存单市场投资者行为具有一定趋同性，在极端市场环境下可能集中买入或
卖出，本基金存在流动性风险；由于本基金投资的同业存单集中度较高，银行业内
任一银行发生信用风险、流动性风险或声誉风险事件等，均可能会对其他银行形成
负面连锁反应，从而对整个同业存单投资造成较大影响，进而影响本基金的净值表
现。此外同业存单投资还面临有政策风险，主要指当银行业出台新的监管政策或原
有的监管要求出现重大调整时，可能对同业存单的投资价值造成影响，进而影响本
基金的投资业绩。
3、投资资产支持证券的风险
本基金投资资产支持类证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发
行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的
流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。
4、本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，在最短持有期到期日之前
（不含当日），投资者不能提出赎回及转换转出申请；最短持有期期满后（含最短
持有期到期日当日）投资者可以申请赎回。因此基金份额持有人面临在最短持有期
限内不能赎回基金份额的风险。
（二）市场风险
本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投
资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变
化，产生风险。主要的风险因素包括：
1、政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观
政策发生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周
期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利
率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债
券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。
4、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨
胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保
值增值。
5、债券收益率曲线变动的风险。债券收益率曲线变动的风险是指与收益率曲
线非平行移动有关的风险。
6、再投资风险。市场利率下降将影响固定收益证券利息收入的再投资收益
率，这与利率上升带来的价格风险互为消长。
（三）管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占
有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同
时，基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全，能否有效防
范道德风险、操作风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道德水平等，也
会对基金的风险收益水平造成影响。
（四）信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、债券发行
人评级下降、债券发行人拒绝支付到期本息、交易对手违约等情况，从而导致基金
资产损失。
本基金的投资对象包括信用类的固定收益证券，基金主要投资中证同业存单
AAA指数成份券及备选成份券，以及公司债等信用证券，存单或信用债发行人的信
用风险是本基金投资面临的主要风险。
（五）流动性风险
本基金为开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购，对于
每份基金份额设置7天的最短持有期限，可在最短持有期期满后（含最短持有期到
期日当日）办理基金份额赎回。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益，遵循
基金份额持有人利益优先原则，本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度，
审慎确认申购赎回业务申请。
本基金的具体申购、赎回安排详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”
章节。
在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整
基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响或无法完全满足投资人的赎回要求。
本基金必须保持一定的现金比例以应对赎回要求，在管理现金头寸时，有可能存在
现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。
1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目
标，本基金还可以投资于其他具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币
市场工具、成份券及备选成份券以外的同业存单、债券回购、银行存款、资产支持
证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。
本基金投资标的指数为中证同业存单AAA指数，由中证指数有限公司编制发
布。中证同业存单AAA指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限
1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。基金主要投资的标的在银行间市
场以及上海证券交易所、深圳证券交易所发行上市，存在活跃的交易市场。但基金
可以投资的证券标的，也存在部分证券类型有一定的变现困难。如逆回购交易、银
行存款、资产支持证券等，由于投资约定有固定的到期时限，在面临变现需求时可
能遭受一定程度损失。
本基金管理人在对投资市场、行业及资产的流动性风险进行评估后，结合基金
投资管理策略、管理人的流动性风险管理情况等，认可基金拟投资的证券标的具有
一定的流动性，可按照合理价值变现，动态应对基金投资人的申购赎回要求。
2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在基金出现巨额赎回且投资人的赎回申请大幅超过基金短期可变现资产的情形
下，基金经理根据基金当时的资产组合状况评估其流动性，如确认无法应对投资人
的全部赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有人利益造成损害的，应当提请
公司启动流动性风险应急预案。如流动性风险应急预案举措仍无法有效应对，则公
司需进一步评估启动延期办理赎回申请的必要性及相应解决方案，解决方案应覆盖
基金资产变现的具体举措、当日确认赎回申请的份额及延期办理赎回的比例、基金
恢复正常赎回的时间安排等。巨额赎回解决方案的相关说明及可能影响，公司将及
时通知基金份额持有人。
3、实施备用流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
为保护投资人利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同规定采
取不同的流动性风险管理措施。在某些情景下，基金管理人经与基金托管人协商一
致，在确保投资者得到公平对待的前提下，依照法律法规及基金合同的约定，履行
相应的信息披露程序后，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适
度管理。在赎回限制的情况消除后，基金管理人将恢复赎回业务的正常办理并公
告。
基金管理人实施备用的流动性风险管理工具、简易程序（具体细节可参考基金
合同）及对投资者的影响，如下所示：
（1）延期办理巨额赎回申请。
当出现基金单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额
的10%，即认为是发生了巨额赎回。基金管理人，可以根据基金当时的资产组合状
况、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况等，决定全额赎回或部分延期赎
回。针对部分延期赎回，当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因
支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，
基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可
对其余赎回申请延期办理。另外，为公平对待基金份额持有人的合法权益，在发生
巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一工作日基金总份额20%的情
形下，基金管理人有权按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原
则，优先确认小额赎回申请人的赎回申请。基金管理人采取上述延期办理赎回申请
等措施可能会对投资者赎回基金份额产生影响，投资者可能在基金发生巨额赎回期
间，提出赎回请求后，赎回要求得不到满足。
（2）基金暂停接受赎回请求或延缓支付赎回款项的事项，具体包括：
1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管
理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延
缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基
金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占
申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所
述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将
当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢
复赎回业务的办理并公告。
（3）暂停估值情形。当发生以下事项时，基金暂停估值：
1）基金投资所涉及的证券市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值；
4）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投
资人的利益，已决定暂停估值；
5）出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧
急事故的任何情况；
6）法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能不能及时、
准确地反映基金投资的市场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金管理人
会根据基金合同约定，视情况暂停接受赎回请求或延缓支付赎回款项。
（4）摆动定价机制。
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门自律规则的规定。
当基金发生大额申购或赎回情形且基金管理人决定采用摆动定价机制，大额申
购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将直接影响到大额申购或赎回投资
者的投资收益。
（5）中国证监会认定的其他措施
当出现其他中国证监会认可的流动性风险管理措施时，基金管理人可在与托管
人协商后，按照中国证监会认可的相关要求，采取对本基金的流动性风险管理措
施，具体情况的相关说明可能由基金管理人届时公告确定。
4、实施侧袋机制对投资者的影响
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一种流动
性风险管理工具，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门的侧袋账
户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账
户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额
正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同
时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的
变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧
袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋
账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。实施侧袋机制
期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披
露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的
承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证
和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后
主袋账户份额存在暂停申购的可能。
（六）操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者人
为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交易错
误和欺诈等。
此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响
交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基
金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
（七）合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。
（八）模型风险
指在估计资产价值、市场分析和风险估计中采用了错误的估计方法或选择了不
恰当的模型而导致投资结果不确定风险。
（九）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期
风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法
律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售
机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人
在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检
验。
（十）其他风险
1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方
面不完善而产生的风险；
2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；
3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，可能严重影响证券市场运行，导
致基金资产损失；
4、其他意外导致的风险。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议
生效后2日内在规定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、基金合同约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清
算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限可相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期
限。
二十、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但
不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金
财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反
了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要
措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得基金合同规定的费用；
（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但
不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并披露基金净值信息，确定基
金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除
外；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料不少于法律法规规定的最低年限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税
后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但
不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财
产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合
同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应
呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但
不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证
不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金
合同及托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定
另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机
构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问机构提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同、托管协议的规定进行；如
果基金管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为，还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法律
法规规定的最低年限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收、建立并保存基金份额持有人
名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规、基金合同和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资
运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因托管人自身原因违反基金合同及《托管协议》导致基金财产损失时，
应承担赔偿责任，担任托管人期间的责任所导致的赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管
理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金
投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事
人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不
以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等
的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包
括但不限于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约
定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会
另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
（一）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法
律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
（1）终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持
有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。
2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召
开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率，调低赎回费率或销售服务费率、变更收费方
式；
（3）调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定
额投资计划等业务规则；
（4）增加或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额的销售及对基金份额
分类办法、规则进行调整；
（5）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
（6）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（7）基金推出新业务或服务；
（8）变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于
指数编制单位变更、指数更名等）；
（9）按照法律法规和基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他情
形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理
人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面
告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召
开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人
自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应
当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；
基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为
有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金
管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基
金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金
份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证
监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地点对
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管
理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管
人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会
议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额
的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6
个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日
基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开
会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。在同时符合以下条件时，通
讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相
关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则
为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人
（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知
规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参
加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基
金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之
一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法
规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用
其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用书面、
网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非
现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方
式开会的程序进行。
5、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议并
表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议
通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决
定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规
及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的
其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金
份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止
日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监
督下形成决议。
（六）表决
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人所持每份基金份
额有同等表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换
基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基
金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权
表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额
持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持
有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金
托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金
管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重
新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金管理人、基金托管人的更换条件和程
序”部分约定的以下情形中的相关基金份额或表决权的比例均指主袋份额持有人和
侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金
份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或
代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基
金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记
日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之
一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于
在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应
当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与
基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含
50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之
一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规
则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人根据新颁布的法律
法规或监管规则协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无
需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自
决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限可相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期
限。
四、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合
同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起
60日内争议未能以协商或调解方式解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经
济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有
效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决
另有规定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
二十一、托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：国金基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室
法定代表人:邰海波
成立时间：2011年11月2日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监许可[2011]1661号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币3.6亿元
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：朱鹤新
成立时间：1987年4月20日
批准设立机关和批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14
号
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125号
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；
发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债
券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆
借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款
项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄
金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托
管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资
范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目
标，本基金还可以投资于其他具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币
市场工具、成份券及备选成份券以外的同业存单、债券回购、银行存款、资产支持
证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%，本基金投资于标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金
资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，由中证指数有限公司编制发布。
中证同业存单AAA指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年
及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。
如法律法规或中国证监会取消或变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可取消上述投资比例限制或对本基金的投资比例做出相应调整。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资
比例进行监督：
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的
指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
（2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券的剩余期
限或回售期限在397天以内（含397天）；
（4）本基金投资的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单的期限在1年以
内（含1年）；
（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务
融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定
的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的
主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评
级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评
级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定；
（6）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相
关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资
产净值的比例合计不得超过10%；
（7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完
全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投
资组合可不受前述比例限制；
（8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认
定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券
回购到期后不得展期；
（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该
比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致；
（16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（5）、（14）、（15）项以外，因证券市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在此期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁
止行为进行监督：
根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资
限制进行监督：
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人
应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司
名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面
性。基金管理人或基金托管人名单变更后应及时发送对方，接收方应于2个工作日
内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以收到回函确认的时间为准。如果
基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基
金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何损失和责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易时，
基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生，若基金
托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报
告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交的违规交
易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监
会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责任。
5、基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督：
（1）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易时是否按照交易对
手资信风险名单交易进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准
的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各
交易对手所适用的交易结算方式。若基金管理人未提供名单的情况下，交易对手为
银行间债券市场的全部交易对手。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认
收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的
名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管
人，基金托管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收
到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔
除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行
交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基
金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管人
应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正并造成基
金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险
按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而
造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约
责任及其他相关法律责任的，向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券
市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人
不承担由此造成的任何损失和责任。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督：
（1）基金投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定。流通受限证券指由
《上市公司证券发行管理办法》规范的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,
不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购
交易中的质押券等流通受限证券。
（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动
性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投
资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前2个工作日将上述资料书面发至基
金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料
后2个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关必要书面信息。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少
于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。
（4）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控
制制度情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上
述资料不符合法律法规、投资决策流程、风险控制制度的，有权要求基金管理人在
投资流通受限证券前就以上事项进行调整，否则，基金托管人有权拒绝执行有关指
令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权
报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实
履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选
择存款银行进行监督：
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人
应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行
签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执
行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保
管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的
合法权益。
（3）基金托管人应对基金银行存款业务进行监督与核查，审查、复核相关协
议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，履行托管职责。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算
等的各项规定。
（二）基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施：
1、基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净
值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。
2、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合
同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，
基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发
出回函，进行解释或举证。
（三）在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人
改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人
应报告中国证监会。
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反
基金合同约定的，应当暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理人。
（五）基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理
人，并及时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应责任。
（六）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时
间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托
管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。
（七）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或发现基金收益分配有违规
失信行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
（八）基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监
督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金
托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（九）基金托管人对资金来源、投资收益及投资安全不承担审核责任，特别是
对于本基金所投标的的后续资金使用情况无审核责任，不保证托管财产投资不受损
失，不保证最低收益。
（十）基金管理人应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、
恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动；主动配合基金托管人客户身份识别与尽职调
查，提供真实、准确、完整客户资料，各自遵守基金管理人和基金托管人反洗钱与
反恐怖融资相关管理规定。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金
托管人将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但
不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资
所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无故拒绝执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书
面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面
形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复
查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事
项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中国证监会。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和
银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
（四）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管
理人并改正。
（五）基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监
督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金
管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托
管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财
产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其
他账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，与基金托
管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整
与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基
金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基
金资产。
（二）募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构或在
其他银行开立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人或其委托的登记机构开立
并管理。
2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人
应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专
户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时，基金管理人应聘请具有从
事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参
加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定办理
退款事宜。
（三）基金的银行账户的开立和管理
1、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基
金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻
制、保管和使用。
2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的
任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构
的有关规定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理：
1、基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
2、基金托管人以基金托管人的名义在中登公司上海分公司/深圳分公司开立基
金证券交易资金账户，用于证券清算。
3、基金证券账户与证券交易资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业
务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何
证券账户或证券交易资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的
活动。
4、基金证券账户与证券交易资金账户相关证明文件的保管由基金托管人负
责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行
间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义
在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债
券市场债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场
回购主协议，正本由基金管理人保存。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定
的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协
助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户按有
关规则使用并管理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中
实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司上海分公司/深圳分
公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购
买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的实
物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，因基金托管人自身的原因导致的，由
此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控
制的证券不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基
金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。基
金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的
正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人
在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托
管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门不低于法律法规
规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提
供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件
不得转移，由基金管理人保管。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。基金份额净
值是指估值日基金资产净值除以该估值日基金份额总份额后的数值。基金份额净值
的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。
2、基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同及其他法律、法规的规
定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净值并以双方认可
的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发
送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。
3、根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金净值信息。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成
一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的债券、同业存单、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其
他投资等资产及负债。
2、估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估
值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应
品种当日的估值净价，具体的估值机构由基金管理人和基金托管人另行协商约定；
③交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，
应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代
表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对
于不存在活跃市场或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三
方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资
人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长
待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估
值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率
没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
（5）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方
估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
（6）本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收
或应付利息。
（7）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提
利息。
（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
（11）如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方
法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
3、特殊情形的处理
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券、登记结算公司及第三方估值机构等公
司发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的
措施减轻或消除由此造成的影响。
（三）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，
视为该类基金份额净值错误。
本托管协议的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或登记机构或销售机构
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应
当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误
处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享
有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返
还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的
总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告
并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业
另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的
原则进行协商。
（四）基金账册的建立
1、基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同一
记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相
关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会
计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
2、经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及
时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不
符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人
的账册为准。
（五）基金定期报告的编制和复核
1、基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的
编制，应于每月终了后5个工作日内完成。
2、基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其
他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人
不再更新基金招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季
度报告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每
年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。基金合同生效不足2个月的，基
金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
3、基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金
托管人应当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报表的复核；在收到报告之日
起7个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报告之日起20日内完成基金中期
报告的复核；在收到报告之日起30日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在复
核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原
因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
4、核对无误后，基金托管人出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关
各方各自留存一份。
5、基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕
后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
6、基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现
存在不符，双方应及时查明原因并纠正。
（六）暂停估值的情形
（1）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时；
（3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
（4）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
投资人的利益，已决定暂停估值；
（5）出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
紧急事故的任何情况；
（6）法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
六、基金份额持有人名册的保管
（一）基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，基金
份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
（二）基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令
编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保存期限不低于法律法规规定的最
低期限。
（三）基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交下列日期的基金份
额持有人名册，《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权
益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人
名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金托管人可以采
用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规定
的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以
外的其他用途，并应遵守保密义务。
（四）若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人
名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协
议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。本托管协议的变更报中国证监会核
准或备案后生效。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）基金合同终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或职责终止后由其他基金托管人接
管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或职责终止后由其他基金管理人接
管基金管理权；
（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：
（1）自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理
人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
（4）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
基金财产清算程序主要包括：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
3、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限可相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产按下列顺序清偿：
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
6、基金财产清算的公告：
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规
定的最低期限。
八、争议解决方式
对于因托管协议的订立、内容、履行和解释或与托管协议有关的争议，托管协
议当事人应尽量通过协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起
60日内争议未能以协商或调解方式解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经
济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有
效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决
另有规定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权
益。
托管协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供以下一系列服务；基金管理人有权根据
基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化，增加、修改服
务项目：
一、基金份额持有人登记服务
基金管理人或者委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记机构
配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金份额持有人办理基金
账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额持有人名册的管理，权益
分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服
务。
二、红利再投资服务
基金份额持有人有权选择红利再投资服务，凡选择红利再投资服务的基金份额
持有人，当期分配所得基金收益将按基金除息日的基金份额净值自动转为基金份
额，且不收取申购费用。
三、定期定额投资计划
本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务，即投资者可通过固
定的销售机构，采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额具体实施时间和业务
规则详见基金管理人发布在规定媒介公告。
四、资讯服务定制
为使基金份额持有人及时了解基金资讯，基金管理人推出全方位资讯服务定制
项目。基金份额持有人可通过客服热线、基金管理人网站定制基金净值、电子对账
单等各种服务，基金管理人通过电子邮件、短信等多渠道发送所定制的资讯。
五、客户服务中心电话服务
为方便基金份额持有人随时了解基金管理人相关信息及投资资讯，基金管理人
开通客服热线（4000-2000-18），自动语音服务提供7×24小时交易情况、基金账户
余额、基金产品与服务等信息查询。
基金管理人开设人工坐席，在每个交易日（工作时间9:00-17:00）提供人工咨
询服务，投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、建议与投诉、信息定
制、资料修改、索取对账单等专项服务。
投资者也可通过客服热线进行语音留言，客户服务人员将及时进行处理。
六、网络在线服务
通过基金管理人网站（http://www.gfund.com），投资者可享有基金账户查询
和基金信息查询服务，也可以获取本基金管理人和基金的各类信息，包括基金合同
等法律文件、基金公告、业绩报告、直销业务表单和基金管理人最新动态等各类最
新资料。
基金份额持有人登录基金管理人网站的在线客服，可以与客户服务人员进行网
上一对一答疑解惑。
七、投诉建议受理
投资者如果对基金管理人提供的各种服务感到不满意或有其他需求，可通过语
音留言、传真、电子邮件、邮寄等各种方式随时向基金管理人提出，也可直接与客
户服务人员联系，基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则，及时处理客户的
投诉。
八、基金管理人客户服务中心联系方式
客户服务电话：4000-2000-18
网址：http://www.gfund.com
客户服务电子信箱：service@gfund.com
传真号码：010-88005816
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联
系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、其他应披露事项
自2024年01月02日至2025年01月01日，本基金的相关公告登载于《证券日报》
和本公司官网。
序号 公告事项 披露日期
1 《国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告》 2024年1月11日
2 《国金基金管理有限公司关于本公司办公地址变更的公告》 2024年1月19日
3 《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告》 2024年1月20日
4 《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）》 2024年2月8日
5 《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）》 2024年2月8日
6 《国金基金管理有限公司关于国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金关联交易的公告》 2024年2月29日
7 《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告》 2024年3月29日
8 《国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告》 2024年4月16日
9 《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告》 2024年4月20日
10 《国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告》 2024年4月30日
11 《国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告》 2024年5月23日
12 《国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告》 2024年6月22日
13 《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）》 2024年6月25日
14 《国金基金管理有限公司关于国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金关联交易的公告》 2024年6月26日
15 《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告》 2024年7月19日
16 《国金基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海） 有限公司办理旗下基金相关业务公告》 2024年8月29日
17 《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告》 2024年8月31日
18 《国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告》 2024年10月17日
19 《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告》 2024年10月25日
20 《国金基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告》 2024年11月5日
21 《国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告》 2024年11月14日
22 《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 2024年11月21日
23 《国金基金管理有限公司关于本公司住所变更的公告》 2024年11月23日

24 《关于以通讯方式召开国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 2024年12月5日
25 《关于以通讯方式召开国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》 2024年12月6日
26 《关于以通讯方式召开国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》 2024年12月7日
27 《国金基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告》 2024年12月20日
28 《国金基金管理有限公司关于关闭微信交易平台开户、认购、申购（含定期定额投资）、转换业务的公告》 2024年12月27日
29 《国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告》 2024年12月31日

二十四、招募说明书存放及其查阅方式
招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资
者可在办公时间查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文
件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保
证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站（http://www.gfund.com）查阅和下
载招募说明书。
二十五、备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件：
1、中国证监会准予基金注册的文件。
2、国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同。
3、国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议。
4、法律意见书。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式
1、存放地点：基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处；其余
备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买
复印件。
国金基金管理有限公司
2025年01月17日