0.0000% 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 04月 22日
华泰柏瑞交易货币 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。
华泰柏瑞交易型货币市场基金于 2021年 7月 5日根据收费方式分不同，新增 C类份额，C类
相关指标从 2021年 7月 5日开始计算。
华泰柏瑞交易型货币市场基金于 2023 年 2 月 24 日根据收费方式分不同，新增 D 类份额，D
类相关指标从 2023年 2月 24日开始计算。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞交易货币
场内简称 华泰货币(扩位证券简称:华泰货币 ETF)
基金主代码 511830
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 7月 14日
报告期末基金份额总额 11,030,017,778.60份
投资目标 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较
基准的稳健投资收益。
投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，
在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投
资决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基
础上，获得稳健的投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险
和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰货币 华泰柏瑞交易货 华泰柏瑞交易货币 C 华泰柏瑞交易货
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币 B 币 D
下属分级基金的交易代码 511830 002469 012841 017930
报告期末下属分级基金的
份额总额
173,500.40
份
58,053,188.45
份
10,271,624,611.62
份
700,166,478.13
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务
指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
报告期（2023年 2月 24日-2023
年 3月 31日）
华泰货币
华泰柏瑞交易货币
B
华泰柏瑞交易货币
C
华泰柏瑞交易货币 D
1.本期已
实现收益
94,288.66 33,326,005.35 56,847,604.91 414,675.24
2.本期利
润
94,288.66 33,326,005.35 56,847,604.91 414,675.24
3.期末基
金资产净
值
17,350,012.36 5,805,318,834.05 10,271,624,611.62 700,166,478.13
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰货币
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5176% 0.0006% 0.0875% 0.0000% 0.4301% 0.0006%
过去六个月 0.9503% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 0.7734% 0.0008%
过去一年 1.8527% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 1.4978% 0.0013%
过去三年 6.0327% 0.0018% 1.0646% 0.0000% 4.9681% 0.0018%
过去五年 11.7672% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 9.9919% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
21.7684% 0.0031% 2.7397% 0.0000% 19.0287% 0.0031%
华泰柏瑞交易货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去三个月 0.5771% 0.0006% 0.0875% 0.0000% 0.4896% 0.0006%
过去六个月 1.0712% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 0.8943% 0.0008%
过去一年 2.0974% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 1.7425% 0.0013%
过去三年 6.8004% 0.0018% 1.0646% 0.0000% 5.7358% 0.0018%
过去五年 12.0588% 0.0027% 1.7753% 0.0000% 10.2835% 0.0027%
自基金合同
生效起至今
18.4336% 0.0035% 2.5190% 0.0000% 15.9146% 0.0035%
华泰柏瑞交易货币 C
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5426% 0.0006% 0.0875% 0.0000% 0.4551% 0.0006%
过去六个月 1.0009% 0.0008% 0.1769% 0.0000% 0.8240% 0.0008%
过去一年 1.9548% 0.0013% 0.3549% 0.0000% 1.5999% 0.0013%
自基金合同
生效起至今
3.5722% 0.0021% 0.6174% 0.0000% 2.9548% 0.0021%
华泰柏瑞交易货币 D
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
0.1955% 0.0026% 0.0350% 0.0000% 0.1605% 0.0026%
注：本基金于 2021年 7月 5日新增 C级份额。C级指标的计算期间为 2021年 7月 5日至 2023年
3月 31日。本基金于 2023年 2月 24日新增 D级份额。D级指标的计算期间为 2023年 2月 24日
至 2023年 3月 31日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：A类图示日期为 2015年 7月 14日至 2023年 3月 31日。B类图示日期为 2016年 2月 26日至
2023年 3月 31日。C类图示日期为 2021年 7月 5日至 2023年 3月 31日。D类图示日期为 2023
年 2月 24日至 2023年 3月 31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
郑青
固定收益
部副总
2015年 7月 14
日
- 18年
经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限
公司、平安资产管理有限责任公司，2008
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监、本基
金的基金
经理
年 3月至 2010年 4月任中海基金管理有
限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基
金管理有限公司，任债券研究员。2012
年 6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资
基金基金经理，2013年 7月至 2017年 11
月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资
基金的基金经理。2015年 1月起任固定
收益部副总监。2015年 7月起任华泰柏
瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016
年 9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基
金的基金经理。2020年 6月起任华泰柏
瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2020年 6月至 2022年
12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。2020年 7月至
2021年 12月任华泰柏瑞精选回报灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。2021
年 1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型
证券投资基金的基金经理。2022年 3月
起任华泰柏瑞鸿益 30天滚动持有短债债
券型证券投资基金的基金经理。2022年 6
月起任华泰柏瑞中证同业存单 AAA指数 7
天持有期证券投资基金的基金经理。2023
年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混
合型证券投资基金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，
确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告
期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
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所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年 1季度，海外发达经济体经济数据走弱带动通胀预期略有回落，叠加银行危机事件，
预计货币政策将趋于温和，国内经济继续“以我为主”，市场围绕疫后经济复苏的节奏进行交易。
具体来看，市场对经济复苏的乐观情绪强化并驱动权益、商品价格上涨，银行间资金利率也从较
低水平逐渐向政策利率回归，存单利率此压力下持续上行，并在 2月底到达 1年期 MLF利率 2.75%
的水平。3月市场对复苏强度的预期切换成经济弱复苏，并且央行降准 0.25%，经济基本面复苏不
及预期和资金面边际宽松推动 3月存单利率下行至 2.60%。华泰柏瑞交易型货币在一季度初保持
了较低的债券期限和仓位，在存单存款利率快速上行的过程中，保证了组合的安全性，并且较好
地把握了一季度末再配置的机会。面临当前复杂的信用环境，我们在信用投资方面始终坚持远离
风险的理念，以高等级、高流动性为择券标准，不为获得短期的较高收益而增加组合的信用风险
暴露。
展望未来，经济复苏仍是主线，需要重点跟踪地产、消费等领域经济内生动能的表现，关注
政策层对经济的定调，财政政策、产业政策可能影响经济复苏的节奏。预计在稳增长过程中，货
币政策仍将积极配合，流动性继续保持合理充裕，利率将会围绕中枢窄幅波动。华泰柏瑞交易型
货币将始终保持组合的高流动性，并通过持续的再配置以期不断提升组合的收益水平，同时我们
将继续坚守规避信用风险的理念，以“在保证安全性和流动性的前提下，争取获取较高收益”为
货币基金的运作目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰货币本报告期基金份额净值增长率为 0.5176%，同期业绩比较基准收益
率为 0.0875%，截至本报告期末华泰柏瑞交易货币 B本报告期基金份额净值增长率为 0.5771%，同
期业绩比较基准收益率为 0.0875%，截至本报告期末华泰柏瑞交易货币 C 本报告期基金份额净值
增长率为 0.5426%，同期业绩比较基准收益率为 0.0875%，截至本报告期末华泰柏瑞交易货币 D
本报告期基金份额净值增长率为 0.1955%，同期业绩比较基准收益率为 0.0350%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 7,227,790,271.55 41.55
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其中：债券 7,227,790,271.55 41.55
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 2,781,419,961.85 15.99
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
7,184,625,270.33 41.30
4 其他资产 200,580,272.99 1.15
5 合计 17,394,415,776.72 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 9.36
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 592,243,475.84 3.53
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 31.84 3.53
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 9.68 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 25.92 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
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4 90天（含）—120天 8.26 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 27.53 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 103.24 3.53
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 39,878,632.76 0.24
2 央行票据 - -
3 金融债券 870,182,814.09 5.18
其中：政策性金融债 870,182,814.09 5.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 162,973,989.47 0.97
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,154,754,835.23 36.65
8 其他 - -
9 合计 7,227,790,271.55 43.04
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112394076
23广州银行
CD010
3,000,000 298,576,124.00 1.78
2 112393298
23长沙银行
CD053
2,500,000 247,389,210.08 1.47
3 112312014
23北京银行
CD014
2,000,000 199,636,212.52 1.19
4 112214069
22江苏银行
CD069
2,000,000 199,346,516.60 1.19
5 112309041
23浦发银行
CD041
2,000,000 199,291,496.98 1.19
6 112311032
23平安银行
CD032
2,000,000 199,058,760.94 1.19
7 112319085
23恒丰银行
CD085
2,000,000 199,039,350.10 1.19
8 112394614
23广州银行
CD013
2,000,000 198,974,781.73 1.18
9 112394782 23深圳农商银 2,000,000 198,960,963.48 1.18
华泰柏瑞交易货币 2023年第 1季度报告
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行 CD036
10 112395164
23广州农村商
业银行 CD023
2,000,000 198,891,886.63 1.18
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0208%
报告期内偏离度的最低值 -0.0047%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0049%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使 A类和 B类基金份额资产净值保持在人民币
100.00元，C类和 D类基金份额资产净值保持在人民币 1.00元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 196,888,708.12
3 应收利息 -
4 应收申购款 3,691,564.87
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 200,580,272.99
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
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由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰货币
华泰柏瑞交易货币
B
华泰柏瑞交易货币 C 华泰柏瑞交易货币 D
报 告
期 期
初 基
金 份
额 总
额
164,157.78 44,906,889.12 6,225,625,574.66 -
报 告
期 期
间 基
金 总
申 购
份额
82,888.26 31,119,974.53 34,968,367,677.76 800,336,774.56
报 告
期 期
间 基
金 总
赎 回
份额
73,545.64 17,973,675.20 30,922,368,640.80 100,170,296.43
报 告
期 期
末 基
金 份
额 总
额
173,500.40 58,053,188.45 10,271,624,611.62 700,166,478.13
注：本基金在基金合同生效日进行份额折算，将 A和 B级别面额折算为 100元。本基金 C和 D级
别面额为 1元。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
华泰柏瑞交易货币 2023年第 1季度报告
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
9.3 查阅方式
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2023年 4月 22日