基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间:自2018年8月10日起至2018年9月9日17:00。会议审议事项为《关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型相关事项的议案》。会议投票表决结束后,将由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。本基金管理人将及时对计票结果予以公告,具体可查阅本基金管理人于2018年8月10日披露的《关于以通讯方式召开国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
国泰金鹿保本混合
基金主代码
020018
交易代码
020018
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年6月12日
基金管理人
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
974,208,351.27份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金财产的增值。
投资策略
本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准
本基金以2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国泰基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李永梅
王永民
联系电话
021-31081600转
010-66594896
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
(021)31089000,400-888-8688
95566
传真
021-31081800
010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)
本期已实现收益
24,660,015.99
本期利润
30,341,066.74
加权平均基金份额本期利润
0.0237
本期基金份额净值增长率
2.40%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.2124
期末基金资产净值
997,567,648.29
期末基金份额净值
1.024
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.10%
0.13%
0.17%
0.01%
-0.07%
0.12%
过去三个月
1.19%
0.11%
0.52%
0.01%
0.67%
0.10%
过去六个月
2.40%
0.10%
1.04%
0.01%
1.36%
0.09%
过去一年
1.59%
0.09%
2.10%
0.01%
-0.51%
0.08%
过去三年
2.79%
0.51%
6.42%
0.01%
-3.63%
0.50%
自基金合同生效起至今
51.74%
0.31%
31.62%
0.01%
20.12%
0.30%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年6月12日至2018年6月30日)
注:本基金的合同生效日为2008年6月12日,本基金在三个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。
截至2018年6月30日,本基金管理人共管理99只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金)、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰安心回报混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李海
本基金的基金经理、国泰金泰灵活配置混合、国泰智能汽车股票、国泰可转债债券的基金经理
2016-06-08
-
7年
硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
(二)扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
(三)基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,中国经济仍然表现出了较强的韧性,延续了稳中向好的态势;供给侧结构性改革的成效仍在持续显现;贸易战所带来的经济基本面的不确定性,以及“结构性去杠杆”带来的流动性的不确定性,给资本市场带来了较大的压力。
虽然波动的幅度进一步加大,但我们判断股票市场震荡向上的格局仍未改变。中国经济体量足够大,层次足够丰富,中国资本市场的结构性机会仍将长期存在,因此我们维持了相对较高的股票仓位。
债券市场有所好转,但依然维持弱势震荡的格局。在债券的操作上,我们一直强调债券的安全性和流动性,由于我们判断债券市场仍然偏弱,因此我们维持了相对中性的债券仓位和偏中性的组合久期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在2018年上半年净值增长率为2.40%,同期业绩比较基准收益率为1.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,党的十九大报告的两大核心论断为我们做出了既符合历史也符合逻辑的战略指引:一是“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”;二是“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”
在高速增长阶段,企业的生存环境比较友好,胆子大、敢加杠杆、能生产出“合格”产品和服务的企业就能实现粗放式的快速增长。但进入高质量发展阶段之后,人民对“美好生活”的要求将越来越高,人们对产品和服务的评判标准将从过去的“合格”和“良好”,提升到“优秀”和“卓越”。同时由于经济增速的下降以及对企业降杠杆的要求,市场竞争将越来越残酷,那些只能提供“合格”的产品和服务,而且管理效率无法达到高标准的企业将面临被淘汰的风险。而那些能够提供“卓越”的产品,在品牌建设或成本控制等方面拥有可持续竞争优势的企业,不但会获得消费者的青睐,也会持续得到资本市场的支持。我们判断未来资本市场的发展也将从更看重博弈,向更看重服务实体经济,助力实体经济实现更高效率的优胜劣汰转变。
我们对中国经济充满信心,我们判断股票市场的趋势仍然是震荡向上,但市场仍然会是以结构性机会为主。由于结构性机会主要是优胜劣汰带来的,因此我们认为每个行业都有机会,但每个行业都只有少数真正具有可持续竞争优势的企业有机会。所以,基于策略的自上而下的行业选择的超额收益可能下降,而基于自下而上优选企业的投资方法可能会更有优势。
以人民对“美好生活”的追求,以及“高质量发展”为核心,我们将主要从两个角度去挖掘投资标的: 1)消费升级:在品牌和产品创新上具有可持续竞争优势,能够引领行业发展方向,满足甚至创造消费升级需求的细分行业龙头;2)产业升级:在成本管控和技术创新上具有可持续竞争优势,公司治理结构良好,具有企业家精神,以奋斗者为本,能够代表中国企业走向世界的制造业行业龙头。
由于已经经历过较大幅度的调整,因此我们判断债券市场再次出现系统性风险的概率下降,债券市场收益率可能会在历史中位数的水平附近维持震荡格局,我们仍将持续以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理。
一如既往地,在保证本金安全的前提下,为持有人创造稳健良好的中长期绝对收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产:
-
-
银行存款
46,319,797.90
61,488,018.09
结算备付金
262,973.94
-
存出保证金
58,153.65
90,155.31
交易性金融资产
1,126,547,026.18
1,143,162,493.02
其中:股票投资
69,375,171.38
82,894,957.82
基金投资
-
-
债券投资
1,057,171,854.80
1,060,267,535.20
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
301,236,413.37
应收证券清算款
-
-
应收利息
5,920,799.94
19,188,202.33
应收股利
-
-
应收申购款
98.81
1,000.48
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,179,108,850.42
1,525,166,282.60
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
174,599,538.10
-
应付证券清算款
-
576,106.71
应付赎回款
4,922,655.53
2,758,297.78
应付管理人报酬
928,356.11
1,433,362.42
应付托管费
168,792.00
260,611.36
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
89,623.27
200,615.68
应交税费
548,749.81
460,200.00
应付利息
97,782.60
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
185,704.71
20,521.91
负债合计
181,541,202.13
5,709,715.86
所有者权益:
-
-
实收基金
694,953,352.41
1,083,748,742.13
未分配利润
302,614,295.88
435,707,824.61
所有者权益合计
997,567,648.29
1,519,456,566.74
负债和所有者权益总计
1,179,108,850.42
1,525,166,282.60
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.024元,基金份额总额974,208,351.27份。
6.2 利润表
会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
41,410,479.68
32,072,862.73
1.利息收入
20,263,188.99
24,892,495.62
其中:存款利息收入
839,333.26
1,102,495.63
债券利息收入
18,627,281.86
22,029,011.40
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
796,573.87
1,760,988.59
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
14,127,011.07
3,190,426.71
其中:股票投资收益
7,741,840.86
18,924,111.16
基金投资收益
-
-
债券投资收益
5,409,309.95
-16,661,904.17
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
975,860.26
928,219.72
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
5,681,050.75
3,494,421.30
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,339,228.87
495,519.10
减:二、费用
11,069,412.94
13,450,266.99
1.管理人报酬
7,061,690.88
10,073,521.60
2.托管费
1,283,943.83
1,831,549.36
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
1,131,033.23
1,000,245.54
5.利息支出
1,344,065.17
355,814.34
其中:卖出回购金融资产支出
1,344,065.17
355,814.34
6.税金及附加
59,639.40
-
7.其他费用
189,040.43
189,136.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
30,341,066.74
18,622,595.74
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
30,341,066.74
18,622,595.74
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期