国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新

国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年06月27日
送出日期：2024年06月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国泰君安科创板量化选股股票发起 基金代码 020698
下属基金简称 国泰君安科创板量化选股股票发起C 下属基金代码 020699
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2024年4月16日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 胡崇海 开始担任本基金基金经理的日期 2024年4月16日
证券从业日期 2011年05月03日
其他 《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个工作日、连续40个工作日及连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布提示性公告；连续50个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（敬请投资者仔细阅读《国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金招募说
明书》“基金的投资”章节了解详细情况。）
投资目标 本基金主要投资科创板上市企业，以数量化投资方法为基础，在严格控制风险的前提下，力求实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于科创板股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 本基金参与股指期货、国债期货、股票期权交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
主要投资策略 本基金将采用数量化投资策略建立投资模型，重点投资于科创板上市公司证券，在投资过程中严格遵守数量化投资纪律，将大类资产配置策略和个股优选策略相结合，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 本基金其他主要投资策略包括：1、资产配置策略 2、量化选股策略 3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、股指期货交易策略 8、国债期货交易策略 9、股票期权投资策略 10、融资策略。
业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率*45%+上证科创板100指数收益率*45%+中债综合全价（总值）指数收益率*10%。
风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
暂不适用
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
暂不适用
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0.00%
注：本基金C类份额不收取认购费、申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
销售服务费 0.40% 销售机构
审计费用 30,000.00 会计师事务所
信息披露费 90,000.00 规定披露报刊
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；证券账户开户费用、银行账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构
注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费
用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金定期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基
金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险及特有风
险。本基金特有风险包括但不限于：
1、股票市场波动风险。本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，受股票市场系
统性风险影响较大，如果股票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响，投资者
面临无法获得收益甚至可能发生较大亏损的风险。
2、投资于科创板的风险
本基金投资于科创板股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%，科创板股票在发
行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在差异，本基金须承受投资于科创板上
市公司相关的特有风险，包括但不限于：
（1）流动性风险：由于科创板股票的投资者门槛较高，股票流动性弱于A股其他板
块，投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，因此存在基金持有股票无法正
常交易的风险。
（2）退市风险：科创板的退市标准将比A股其他板块更加严格，且不再设置暂停上
市、恢复上市和重新上市等环节，因此上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利
影响。
（3）投资集中风险：科创板上市企业主要属于科技创新成长型企业，其商业模式、
盈利、风险和业绩波动等特征较为相似，因此基金难以通过分散投资来降低风险，若股票
价格同向波动，将引起基金净值波动。
（4）市场风险：科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能
源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企
业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难
度加大，个股市场风险加大。
（5）系统性风险：科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及
盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为
显着。
（6）股价波动风险：科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，可能采
用直接定价或者询价定价方式发行。采用询价定价方式的，询价对象限定在证券公司等八
类专业机构投资者，而个人投资者无法直接参与发行定价。同时，因科创板企业普遍具有
技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，市场可比公司较少，传统估值方法可
能不适用，发行定价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。
（7）政策风险：国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带
来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
3、本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，股指期货、
国债期货、股票期权等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险。参与股指期货、国债
期货交易的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相
关度降低带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易
对手信用风险、操作风险、保证金风险等；由此可能增加本基金净值的波动性。
4、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率
风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利
影响或损失。
5、本基金可参与融资交易，可能面临杠杆风险、强制平仓风险、违约风险、交易被
限制的风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
6、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共
同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与
中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在
法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使
表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因
多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存
托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可
能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风
险。
7、《基金合同》自动终止的风险
《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》
自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。《基金合同》
生效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个工作日、连续40个
工作日及连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布提示性公告；连续50
个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序
并终止，不需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自
动终止的风险。
（二）重要提示
中国证监会对国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金的注册，并不表明
其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关
的一切争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商、调解未能
解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际仲裁中心，按照上海国际仲裁中心届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束
力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。