银河中证机器人指数发起式证券投资基金（银河中证机器人指数发起式A份额）基金产品资料概要

银河中证机器人指数发起式证券投资基金（银河中证机器人指数发起式A份
额）
基金产品资料概要
编制日期：2024年5月10日
送出日期：2024年5月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银河中证机器人指数发起式 基金代码 021301
下属基金简称 银河中证机器人指数发起式A 下属基金交易代码 021301
基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 黄栋 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2005年9月19日
其他 《基金合同》生效满3年后的对应日（指自然日，若无对应日则顺延至下一日），若基金资产规模低于2亿元，《基金合同》应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证，下同）、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭证（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股
指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
主要投资策略 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资，在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，预期年化跟踪误差控制在4%以内。 由于标的指数编制方法调整，或预期成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。 （一）股票投资策略 1、股票投资组合构建 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。若出现特殊情况（例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对股票投资组合进行实时调整，力争使得基金净值增长率与基准指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 （1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 （2）不定期调整 1）当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； 2）根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 3）根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
（二）债券投资策略 基于流动性管理的需要，本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产。 （三）可转换债券（含可交换债券）投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。 （四）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。 （五）股指期货、国债期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，改善组合的风险收益特性。 （六）融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 （七）今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准 中证机器人指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：暂无。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：暂无。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
认购费 M＜500,000 0.80%
500,000≤M＜2,000,000 0.50%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000元/笔
申购费 （前收费） M＜500,000 1.00%
500,000≤M＜2,000,000 0.60%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000元/笔
赎回费 N＜7天 1.50%
N≥7天 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.50%
托管费 0.10%
其他费用 除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易结算费用；基金的银行汇划费用；基金的相关账户的开户及维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1.本基金的特定风险
（1）股指期货投资风险
本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现
不利行情时，股价指数微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，
如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
（2）国债期货投资风险
本基金的投资范围包括国债期货，国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措
资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，
具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标
的价格波动不一致而面临基差风险。
（3）投资资产支持证券的风险
本基金可投资资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，在特定机构投资人范
围内流通转让，该品种的流动性较差，抵押资产的流动性一般较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资
产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付等风险。
（4）投资存托凭证的风险
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基
础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
（5）指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的
90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票
市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能
存在偏离。
2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各
种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
3）标的指数成份股主要集中于机器人产业的行业集中风险
本基金标的指数成份股主要集中于机器人产业，须承受因政府政策变化、行业景气度变化等影响机器人
产业的因素所带来的行业风险。
4）部分成份股权重较大的风险
根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，可能使基金面临较大波
动风险或流动性风险。
5）基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险
以下因素可能使基金收益率与业绩比较基准收益率发生偏离：
a.标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
b.标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的
组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
c.成份股派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离业绩比较基准收益率，从而产生跟踪偏离
度和跟踪误差。
d.由于成份股摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度
和跟踪误差。
e.基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本基金在跟踪业绩比较基准
时产生收益上的偏离。
f.在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪标的指数的水平、技术手段、买入卖
出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。
g.基金现金资产的拖累会影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。
h.特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差异可能导致基金收
益率与业绩比较基准收益率产生偏离。
i.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指
数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申
购与赎回带来的现金变动；因基金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因指数
编制机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
6）跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度
的绝对值控制在0.35%以内，预期年化跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可
能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
7）标的指数值计算出错的风险
尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何
错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。
8）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格
波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并
提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内
召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同
自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机
构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
9）标的指数编制方案带来的风险
本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的指数、变更标的指
数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建，其表征性与可投资性可能存在不
成熟或不完备之处。
当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份股样本与权重发生调整，基金管理人需调整投资
组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本，并可能导致基金风险收益特征发生
较大变化；此外，当市场环境发生变化，但指数编制机构未能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致标
的指数的表现与总体市场表现存在差异，从而影响投资收益。投资人需关注并承担上述风险，谨慎作出投资
决策。
10）标的指数变更的风险
如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合
将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险。
11）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：1）基金可能
因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面
积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能根据基金合
同的约定采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
（6）发起式基金及基金合同自动终止的风险
本基金为发起式基金，发起资金提供方运用发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且持有期限
不低于三年。三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎
回所持有的认购份额。
另外，《基金合同》生效满3年后的对应日（指自然日，若无对应日则顺延至下一日），若基金资产规
模低于2亿元，《基金合同》应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续，故投资者将面临
基金合同可能终止的不确定性风险。
（7）融资业务的主要风险
1）市场风险
a.可能放大投资损失的风险：融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收益的同时也必然放大投资风险。
将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价格下跌带来的风险，又得承担融资买入股票带
来的风险，同时还须支付相应的利息和费用，由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。
b.利率变动带来的成本加大风险：在从事融资交易期间，如中国人民银行规定的同期贷款基准利率调
高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增加，将面临融资成本增加的风险。
c.强制平仓风险：融资交易中，投资组合与证券公司间除了普通交易的委托买卖关系外，还存在着较为
复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组
合信用账户的资产负债情况实时监控，在一定条件下可以对投资组合担保资产执行强制平仓,且平仓的品种、
数量、价格、时机将不受投资组合的控制，平仓的数额可能超过全部负债，由此给投资组合带来损失。
d.外部监管风险：在融资交易出现异常或市场出现系统性风险时，监管部门、证券交易所和证券公司都
将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保证金比例、维持担保比例和强制平仓的条件等，以维护市
场平稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降低、甚至提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜在损
失。
2）流动性风险
融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致担保物
价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且不能按照约定的时间追加担保物时面临强制平仓的
风险。
3）信用风险
信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照融资合同的要求履行义务可
能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资格、融资业务交易权限被取消或被暂
停，证券公司可能无法履约，则投资组合可能会面临一定的风险。
（8）本基金参与转融通证券出借业务的风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通证券出借业务特
有风险，包括但不限于以下风险：
1）流动性风险
面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回款项的风险；
2）信用风险
证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；
3）市场风险
证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的风险。
（9）基金转型的风险
若基金管理人注册并成立追踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则本基金在履行适当程
序后可变更为该ETF的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧
密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一
致后修改基金合同并及时公告，但不需召开基金份额持有人大会审议。因此，本基金存在自动转型的风险。
2.开放式股票型基金的风险
包括市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、未知价风险、基金法律文件风险收益特征表述与销
售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。
3.当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机
制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金
简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现
的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定
盈利，也不保证最低收益。
基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
的，任何一方均应当提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点在北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，
仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.cgf.cn][400-820-0860]
1.《银河中证机器人指数发起式证券投资基金基金合同》、《银河中证机器人指数发起式证券投资基金
托管协议》、《银河中证机器人指数发起式证券投资基金招募说明书》
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
无。