国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零二四年九月
重要提示
国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金(以下简称:“本基金”)经中国证券监督
管理委员会2024年7月10日证监许可【2024】1045号文注册募集。上海国泰君安证券资
产管理有限公司(以下称“本基金管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本
招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认
真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投
资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支
付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,
投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等
信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特有
风险包括:(1)本基金股票资产仓位较高而面临的股票市场波动风险;(2)本基金投资范
围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品,参与股指期货、国债期货、股票期权
等金融衍生品交易可能给本基金带来额外风险。参与股指期货、国债期货交易的风险包括但
不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,
投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、
保证金风险等,由此可能增加本基金净值的波动性;(3)本基金的投资范围包括资产支持
证券,资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风
险和法律风险,由此可能给基金净值带来不利影响或损失;(4)存托凭证投资风险;(5)
本基金可参与融资交易,可能面临杠杆风险、强制平仓风险、违约风险、交易被限制的风险
等,由此可能给基金净值带来不利影响或损失;(6)本基金投资科创板股票所带来的特有
风险;(7)《基金合同》自动终止的风险;(8)本基金投资于本基金界定的红利主题股票
及存托凭证的比例占非现金基金资产的比例不低于80%。因此基金管理人对红利主题股票及
存托凭证的界定、筛选、研究能力将影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详
见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于
股票型基金。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1.00元发
售面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元发售面值的
风险。
基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本
金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产
品资料概要及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
目录
一、绪言...........................................................................................................................................4
二、释义...........................................................................................................................................5
三、基金管理人.............................................................................................................................10
四、基金托管人.............................................................................................................................19
五、相关服务机构.........................................................................................................................22
六、基金的募集...........................................................................................................................24
七、基金备案.................................................................................................................................28
八、基金份额的申购、赎回及转换.............................................................................................29
九、基金的投资...........................................................................................................................40
十、基金的财产.............................................................................................................................48
十一、基金资产的估值.................................................................................................................49
十二、基金的收益与分配.............................................................................................................55
十三、基金的费用与税收.............................................................................................................57
十四、基金份额的登记.................................................................................................................60
十五、基金的会计与审计.............................................................................................................62
十六、基金的信息披露...............................................................................................................63
十七、侧袋机制...........................................................................................................................70
十八、风险揭示...........................................................................................................................73
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................79
二十、基金合同的内容摘要.........................................................................................................81
二十一、基金托管协议的内容摘要.............................................................................................94
二十二、对基金份额持有人的服务...........................................................................................111
二十三、其他应披露事项...........................................................................................................113
二十四、招募说明书存放及其查阅方式...................................................................................114
二十五、备查文件.......................................................................................................................115
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等
相关法律法规和《国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金
2、基金管理人:指上海国泰君安证券资产管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰君安红利量化选股混
合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金基金份额发售
公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,
并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,使用来自境外的资金进
行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指上海国泰君安证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办
理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上海国泰君安证券资产管理
有限公司或接受上海国泰君安证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
32、存续期:指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、业务规则:指《上海国泰君安证券资产管理有限公司资产管理计划注册登记业务管
理办法》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则(适用于中登
TA)》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则(适用于自建
TA)》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理
人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
52、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简
称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”,包括基
金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
54、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
55、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
56、A类基金份额:在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额
57、C类基金份额:从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基
金份额,称为C类基金份额
58、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
59、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
60、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)
注册地址:上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
设立日期:2010年8月27日
法定代表人:陶耿
联系电话:021-38676999
联系人:赵菊
注册资本:20亿元人民币
批准设立机关及文号:中国证券监督管理委员会;证监许可【2010】631号
存续期限:持续经营
股权结构:国泰君安证券股份有限公司,持有股份100%。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
谢乐斌,男,博士。1993年7月至今,历任万国证券投资银行部融资经理、君安证券
投资银行部常务董事、国泰君安证券股份有限公司稽核审计部(沪)副总经理、稽核审计总
部副总经理、稽核审计总部副总经理(主持工作)、稽核审计总部总经理、计划财务部总经
理、副财务总监兼计划财务部总经理、财务总监兼计划财务部总经理、营运总监、首席风险
官、投行事业部总裁、执行委员会主任。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁、国泰君安
金融控股有限公司董事会主席、本公司董事长。
陶耿,男,博士,高级经济师,中共党员。历任中国银行、中国人民银行科员,中国证
监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任,光
大保德信基金管理有限公司总经理,现任本公司党委书记、副董事长、总裁兼财务负责人。
王吉学,男,硕士。历任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区法院书记员、助理审判员,国
泰证券法律事务部业务员,国泰君安证券法律事务部业务员、法律事务总部主管、经理、风
险监管总部经理、法律及合规部高级法律顾问、法律部合规测研与检查总监、法律部副总经
理、总经理,现任国泰君安证券股份有限公司法律合规部总经理、本公司董事。
王新宇,男,EMBA。历任吉林省机械进出口公司上海子公司员工,中国投资银行吉林省
分行国际部员工,君安证券长春营业部零售客户部研究咨询,国泰君安证券长春大马路营业
部研究咨询、经纪业务部经理、总经理助理、营业部负责人(主持工作)、副总经理(主持
工作)、长春大街营业部副总经理(主持工作)、吉林营销总部副总经理、长春西安大路营
业部总经理、吉林营销总部副总经理(主持工作)、总经理、吉林分公司总经理、零售业务
部总经理,现任国泰君安证券股份有限公司零售客户部总经理、本公司董事。
刘敬东,男,硕士。历任君安证券研发中心职员、副所长、国际业务部副总经理、海口
营业部总经理,国泰君安证券深圳华强北路营业部总经理、深圳华发路营业部总经理、深圳
笋岗路营业部总经理、深圳分公司副总经理、深圳分公司副总经理(主持工作)、深圳分公
司总经理、国泰君安证券股份有限公司机构客户部总经理,现任粤港澳大湾区协同发展委员
会办公室主任、本公司董事。
黄韦,男,硕士。历任君安证券有限公司信息技术中心主任助理,国泰君安证券信息技
术部副总经理,现任国泰君安证券股份有限公司信息技术部总经理,本公司董事。
陈稹,男,博士。历任中国人民大学劳动人事学院教师、副院长兼副书记,中国证监会
人事教育部干部、处长,中国证监会山西监管局党委委员、副局长,中国证监会北京监管局
党委委员、副局长,中国证监会中证金融研究院党委书记、常务副院长,现任中国人民大学
国家发展与战略研究院高级研究员,国新证券股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
袁志刚,男,博士。历任复旦大学经济学系系主任,复旦大学经济学院院长,宁波富达
股份有限公司独立非执行董事,交银施罗德基金管理有限公司独立非执行董事,中建投信托
有限责任公司独立非执行董事,上海浦东发展银行股份有限公司独立董事,上海银行外部监
事,现任复旦大学经济学院教授,复旦大学就业与社会保障研究中心主任,上海市人民政府
决策咨询研究基地袁志刚工作室首席专家,上海市决策咨询委员会委员,融创中国控股有限
公司独立董事等职务,本公司独立董事。
钱军,男,博士。历任美国波士顿学院卡罗尔管理学院金融系终身教授,美国麻省理工
学院斯隆管理学院金融学访问副教授,清华大学经济管理学院金融系特聘教授,上海交通大
学上海高级金融学院金融学特聘教授、教授、博士生导师、EMBA项目联席主任、EMBA/DBA/EE
项目联席主任,上海交通大学中国金融研究院副院长,国际学术杂志Review of Finance
副主编,中信银行股份有限公司独立非执行董事,现任复旦大学泛海国际金融学院金融学教
授、执行院长,政协上海市第十四届委员会常务委员,复旦西部国际金融研究院院长,民建
复旦大学委员会主任委员,美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构中心研究员,国际学术
杂志International Studies of Economics编委,本公司独立董事。
2、监事
董博阳,男,大学本科。历任国泰证券天津分公司财务部主管会计、天津第二营业部财
务部财务经理,国泰君安证券公司稽核审计部(沪)职员、稽核审计总部助理稽核师、审计
总监、风险管理部总经理助理级、市场风险管理总监、风险管理一部副总经理、集团稽核审
计中心副总经理(主持工作),国泰君安金融控股有限公司首席风险官,现任国泰君安证券
计划财务部总经理,公司监事。
王红莲,女,经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部业务经理,本
公司营运部高级业务经理、风险管理部副总经理(主持工作),现任本公司风险管理部总经
理、公司职工监事。
3、高级管理人员
陶耿,男,1968年1月出生,博士,高级经济师,中共党员。历任中国银行、中国人民
银行科员,中国证监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、
办公室主任,光大保德信基金管理有限公司总经理。现任本公司党委书记、副董事长、总裁
兼财务负责人。
叶明,男,1976年8月出生,大学本科,中共党员。1995年7月入职原国泰证券,1999
年7月加入国泰君安证券,先后担任计划财务部副经理、资金清算总部总经理助理、营运中
心副总经理;2010年8月起加入本公司,历任营运总监兼任营运部总经理、董事会秘书、
代履职合规总监职责、合规总监、首席风险官、首席营运官(COO)、财务负责人,现任本
公司副总裁、首席信息官(代为履职)、首席市场官,兼财富管理部总经理、机构企业客户
部总经理、南方分公司总经理。
丁杰能,男,1981年3月出生,硕士研究生,中共党员。2006年4月入职国泰君安证
券,历任固定收益证券总部投资经理助理(自营)、固定收益证券总部董事(自营)、固定收益
证券部执行董事(自营)、固定收益证券部利率投资经理、固定收益证券部自营投资业务主管
MD、固定收益证券部FI自营主管、投资业务部总经理;2021年3月起加入本公司,历任固
定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理及AI投资部总经理,现任本公司副总裁、首
席投资官(CIO),兼任固定收益投资部(上海)总经理,固定收益研究部总经理,固定收
益投资部(公募)总经理,固定收益投资部(私募)总经理。
李艳,女,1974年2月出生,硕士研究生,FRM,中共党员。2001年3月入职上海证券
有限责任公司,历任证券投资总部高级经理、创新产品总部高级经理、研究所金融工程部负
责人、基金评价研究中心副总经理、创新发展总部总经理兼基金评价研究中心总经理,2015
年9月起加入本公司担任战略发展部(原综合管理部)总经理,现任本公司董事会秘书,兼
任党委办公室/纪检办公室主任。
吕巍,男,1976年9月出生,硕士研究生。2002年7月入职中国银行深圳分行法律合
规部担任法律顾问;2005年8月入职中国证监会深圳证监局担任主任科员;2012年1月入
职中信证券股份有限公司担任合规部主管;2016年8月起加入本公司担任法务监察部总经
理;现任本公司合规总监、督察长、首席风险官,兼任法务监察部总经理。
孙佳宁,男,1981年8月出生,硕士研究生,中共党员。2006年7月入职国泰君安证
券,历任证券及衍生品投资总部投资经理(策略投资)、证券及衍生品投资总部交易经理、证
券衍生品投资部高级交易经理;2014年7月起加入本公司,历任量化投资部副总经理(主
持工作)、总经理,权益与衍生品部总监、总经理,量化投资部总经理、权益研究部总经理,
现任本公司总裁助理、首席研究官(CRO),兼任权益投资部总经理、基金投资部(公募)
总经理。
徐刚,男,1985月8月出生,博士研究生,中共党员。2011年7月入职中海信托股份
有限公司风险管理总部;2013年2月起加入本公司,历任金融市场部投资经理,结构融资
部高级投资经理,资产证券化部总经理助理(主持工作)、总经理,结构金融部总经理、不
动产投资部总经理,现任本公司总裁助理、首席投资官(CIO)。
4、基金经理
胡崇海,浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士。曾任香港科技大学人工智能实验室
访问学者,其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研
发工作,2014年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后在量化投资部、权益与衍
生品部担任高级投资经理,从事量化投资和策略研发工作,在Alpha量化策略以及基于机器
学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部
总经理,兼任量化投资部(公募)总经理。自2021年12月15日起担任“国泰君安中证500
指数增强型证券投资基金”基金经理。自2022年8月16日起担任“国泰君安中证1000指
数增强型证券投资基金”基金经理。自2022年8月18日起担任“国泰君安量化选股混合型
发起式证券投资基金”基金经理。自2022年11月16日起担任“国泰君安科技创新精选三
个月持有期股票型发起式证券投资基金”基金经理。自2023年4月19日起担任“国泰君安
沪深300指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年12月12日起担任“国泰
君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年2月6日起担任“国
泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年4月16日起担任“国泰
君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金”基金经理。
5、投资决策委员会成员
陶耿,投资决策委员会主任委员,现任本公司党委书记、副董事长、总裁兼财务负责人。
丁杰能,投资决策委员会副主任委员,现任本公司副总裁、首席投资官(CIO),兼任
固定收益投资部(上海)总经理,固定收益研究部总经理,固定收益投资部(公募)总经理,
固定收益投资部(私募)总经理。
孙佳宁,投资决策委员会副主任委员,现任本公司总裁助理、首席研究官(CRO),兼
任权益投资部总经理、基金投资部(公募)总经理。
吕莉萍,投资决策委员会委员,现任本公司固定收益投资部(北京)总经理。
丁颖,投资决策委员会委员,现任本公司综合策略投资部总经理。
苏旺兴,投资决策委员会委员,现任本公司权益研究部总经理。
王红莲,投资决策委员会委员,现任本公司风险管理部总经理、公司职工监事。
胡崇海,投资决策委员会委员,现任本公司量化投资部总经理,兼任量化投资部(公募)
总经理。
薛磊荣,投资决策委员会委员,现任本公司多资产策略投资部总经理。
杨钤雯,投资决策委员会委员,现任本公司基金投资部副总经理(主持工作),兼任基
金投资部(私募)总经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管
理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证
券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度报告、中期报告和年度报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收
益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于
法律法规规定的最低期限;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托
管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当
承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承
担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内
退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、
法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作,有效防范、规避和化解各类风险,最
大限度地保护利益相关者及公司的合法权益,基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行
高效的内部控制制度。
内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司各项基本管理制度的
纲要和总揽,贯穿公司运营的所有环节,其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等。
2、内部控制目标
(1)确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,实现公司资产管理业务的持续、稳定、
健康发展。
(3)建立行之有效的风险控制系统,保障公司资产及客户资产的安全完整,维护公司
股东的合法权益,并最大限度地保护投资人的合法权益。
(4)确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。
(5)保证公司内部规章制度的贯彻执行,提高公司经营效益。
3、内部控制原则
(1)健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一;覆盖公司各
个部门和各级岗位,渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控
制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立,公司对受托资产、自有
资产、其他资产的管理运作必须分离;公司设立法律合规部及风险管理部,承担内部控制监
督检查职能,对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。
(4)相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡;前台业务运作
与后台管理支持适当分离。
(5)成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应,运
用科学化的经营管理方法,以合理的成本实现内部控制目标。
4、控制环境
内部控制环境主要包括公司经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与决策程序、内
部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。
5、内控措施
公司建立科学严密的风险控制评估体系,通过定期与不定期风险评估,对公司内外部风
险进行识别、评估和分析,发现风险来源和类型,针对不同的风险由相关部门提出相应的风
险控制方案,及时防范和化解风险。
控制活动主要包括:授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。内部
控制的主要内容包括:市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系
统控制、会计系统控制和人力资源控制等。
6、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人业务的发展不断完善内部控
制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:张金良
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:王小飞
联系电话:(021)6063 7103
2、主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理
财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管
理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室,在北京、
上海、合肥设有托管运营中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会
计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末,中
国建设银行已托管1334只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金
融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限
责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清所)“优
秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、
2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、
以及2020及2022年度“中国年度托管银行(大型银行)”奖项。2022年度,荣获《环球
金融》“中国最佳次托管银行”,并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管
银行”奖项。2023年度,荣获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证基金
财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业
务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托
管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业
务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存
放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施
音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事
故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运
作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核
实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心
注册地址:上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
法定代表人:陶耿
电话:021-38676999
联系人:甘珉
网址:www.gtjazg.com
(2)上海国泰君安证券资产管理有限公司网上直销系统
2、非直销销售机构
详见基金份额发售公告以及基金管理人网站公示。
(二)基金登记机构
名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址:上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
法定代表人:陶耿
电话:021-38676999
联系人:茹建江
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:上海市通力律师事务所
地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陆奇
联系人:陆奇
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
执行事务合伙人:邹俊
联系电话:(010)85085000
传真电话:(010)85185111
经办注册会计师:虞京京李博
联系人:虞京京
六、基金的募集
(一)基金类别、运作方式、存续期间、基金份额类别
1、基金类别:混合型证券投资基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、存续期间:不定期
4、基金份额类别
本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费,将基金份额分为不同的类别。投资
人在认购、申购时收取认购费、申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额,称为A类基金份额;投资人在认购、申购时不收取认购费、申购费,而从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类
基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相
转换。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可停止某类基金份额的销售、
调低某类基金份额的费率水平、增加新的基金份额类别、调整收费方式、调整基金份额类别
设置等并公告,此项调整无需召开基金份额持有人大会。
(二)募集期限
本基金的募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金
份额发售公告。
(三)募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资
者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(四)募集场所
投资者应当在基金管理人及其指定的销售机构办理基金发售业务的营业场所或按基金
管理人、销售机构提供的方式办理基金份额的认购。
基金管理人及其指定的销售机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金
份额发售公告。
基金管理人可以根据情况调整其他销售机构。
(五)募集上限
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
本基金可以设募集规模上限,具体限制请参看相关公告。
法律法规和监管机构另有规定的除外。
(六)募集方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告
以及基金管理人网站公示。
(七)基金面值、认购费用、认购价格及计算公式
1、基金面值
本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。
2、认购价格
本基金按初始面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。
3、认购费率
本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收
取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档。投资人在一天之内如果
有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额认购费率见下表:
认购金额(M) 认购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<300万元 0.80%
300万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万元 每笔1000元
A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产,主要用于本
基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。
4、认购份额的计算
(1)对于认购本基金A类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:
认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值
认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值
(2)对于认购本基金C类基金份额的投资者,认购份额的计算公式为:
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值
本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额
以本基金登记机构计算并确认的结果为准)折算的基金份额。认购费用以人民币元为单位,
认购份额的计算结果均按四舍五入的方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
例:某投资者投资100,000元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,认
购费率为1.20%,假定认购期产生的利息为50.00元,则可认购的A类基金份额为:
认购金额=100,000元
净认购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元
认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元
认购份额=(98,814.23+50.00)/1.00=98,864.23份
即投资者选择投资100,000元本金认购本基金A类基金份额,可得到98,864.23份A
类基金份额。
例:某投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额,且该认购申请被全额确认,假
定认购期产生的利息为50.00元,则可认购的C类基金份额为:
认购份额=(100,000.00+50.00)/1.00=100,050.00份
即投资者选择投资100,000元本金认购本基金C类基金份额,可得到100,050.00份C
类基金份额。
基金管理人可以针对特定投资人开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
(八)投资人对基金份额的认购
1、认购的时间和程序
认购时间安排、投资人认购时应提交的文件和办理的手续、认购的方式及确认等均在本
基金基金份额发售公告中详细列明,请参见基金份额发售公告及销售机构相关公告。
2、认购的限制
(1)本基金采用金额认购方式,投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
(2)投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额,认购申请一经受理不得撤销。
(3)投资者通过非直销销售机构认购,单个基金账户首次最低认购金额为10元(含认
购费),追加认购单笔最低金额为10元(含认购费),具体认购金额由非直销销售机构制
定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购,单个基金账户首次最低认购金额为10元
(含认购费),追加认购单笔最低金额为10元(含认购费)。通过本基金管理人直销机构
认购,单个基金账户的首次最低认购金额为10元(含认购费),追加认购单笔最低金额为
10元(含认购费)。
(4)基金募集期间单个投资人的累计认购金额没有限制,但需满足本基金关于募集规
模上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。
(5)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2日及时到原认购网点查
询认购申请的受理情况。
(6)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实收
到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请和认购份额的确认
情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
(7)如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基
金管理人可以于募集期结束后采取部分确认等方式对该投资人的认购申请进行限制,以使该
投资人持有本基金基金份额数低于本基金总份额数的50%。基金管理人接受某笔或者某些认
购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者
部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
(九)募集期资金的存放和认购资金利息的处理方式
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转
份额以登记机构的记录为准。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
七、基金备案
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集
金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金
管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构
验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款
利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续30个工作
日、连续40个工作日及连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布提示
性公告;连续50个工作日出现前述情形之一的,本基金将依据《基金合同》的约定进入基
金财产清算程序并终止,不需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购、赎回及转换
(一)申购、赎回及转换的场所
本基金的申购、赎回及转换将通过各销售机构的基金销售网点进行。
具体非直销销售机构名单以份额发售公告为准。直销及非直销销售机构请参见本招募说
明书第五部分“相关服务机构”及相关公告。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
销售机构可以根据情况增加或减少其销售网点、变更营业场所。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购、赎回及转换。
(二)开放日及开放时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳
证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公
告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见更新的招募说明书或相关公告。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其
他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整,但应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时
间在相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为
基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按先进先出的原则,对该持有
人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的份额后赎
回,以确定所适用的赎回费率;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(四)申购、赎回及转换的有关限制
1、投资人首次申购的最低金额为10元,追加申购的最低金额为10元,具体以基金管
理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。
2、每次赎回的最低份额为10份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留
的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的具
体规定为准。
3、基金转换分为转换转入和转换转出。基金转换具体以基金管理人、基金托管人、销
售机构协商一致后的相关公告为准。
4、投资者投资“定期定额投资计划”时,投资金额不低于认、申购的起投金额。实际
操作中,在不低于本招募说明书相关约定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
5、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日申购金额上限,具
体规定请参见相关公告。
6、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额上限和净申购比例上限,
具体规定请参见相关公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
8、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数
量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
9、各非直销销售机构对上述首次申购及追加申购的最低金额在不低于招募说明书相关
约定的前提下,以各非直销销售机构的业务规定为准。
(五)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基
金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎
回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇登记公司系统故
障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金
管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺
延。在发生巨额赎回或《基金合同》载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参
照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认
情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认
情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的情况下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(六)申购、赎回及转换的费用
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金A
类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率
按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<300万元 1.00%
300万元≤M<500万元 0.80%
M≥500万元 每笔1000元
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费用
本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示:
连续持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<180日 0.50%
N≥180日 0%
本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示:
连续持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.50%
N≥30日 0
对持续持有A类基金份额少于30日的投资人将其赎回费全额计入基金财产;对持续持
有期不少于30日但少于90日的投资人将其赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期
不少于90日但少于180日的投资人将其赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不
少于180日的投资人将其赎回费总额的25%计入基金财产。对C类基金份额持有人收取的赎
回费全额计入基金财产。
3、转换费用
(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
(2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规
及基金合同、招募说明书的规定收取。
(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转
入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费
用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。
(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。
(5)基金份额持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率
优惠活动。
7、基金管理人可以针对特定投资人开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公
告。
(七)申购份额、赎回金额的计算
1、申购份额的计算方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金
份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
(1)本基金A类基金份额申购份额的计算方式:
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
(2)本基金C类基金份额申购份额的计算方式:
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
例:某投资者投资101,500元本金申购本基金A类基金份额,且该申购申请被全额确
认,对应的申购费率为1.50%,假定申购当日基金A类基金份额净值为1.2000元,则可申
购的A类基金份额为:
申购金额=101,500元
净申购金额=101,500/(1+1.50%)=100,000.00元
申购费用=101,500-100,000.00=1,500.00元
申购份额=100,000.00/1.2000=83,333.33份
即投资者选择投资101,500元本金申购本基金A类基金份额,假定申购当日基金A类
基金份额净值为1.2000元,可得到83,333.33份A类基金份额。
2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份
额的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,
保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中:
赎回总额=赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
例1:某投资者赎回10,000份A类基金份额,持有时间为100日,赎回费率为0.50%,
假设赎回申请当日的A类基金份额净值是1.0680元,则可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元
赎回费用=10,680.00×0.50%=53.40元
赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60元
即:投资者赎回10,000份A类基金份额,持有时间为100日,假设赎回当日A类基金
份额净值是1.0680元,则其可得到的赎回金额为10,626.60元。
例2:某投资人赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为5日,对应的赎回费
率为1.50%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0680元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元
赎回费用=10,680.00×1.50%=160.20元
赎回金额=10,680.00-160.20=10,519.80元
即:投资人赎回本基金10,000份C类基金份额,持有期限为5日,假设赎回当日本基
金C类基金份额净值是1.0680元,则其可得到的赎回金额为10,519.80元
3、基金份额净值计算
T日基金份额净值=T日闭市后的该类基金资产净值/T日该类基金份额的余额数量。
T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行
适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后
4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。如相关法律法规
以及中国证监会另有规定,则依规定执行。
(八)申购、赎回的登记
投资者申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续,投
资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在不违反法律法规规定的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不
得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券/期货交易市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日金额或净申购比例上限、单一投资者
单日申购金额上限的。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请
时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请
被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券/期货交易市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致
基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
8、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能
会影响或损害基金份额持有人利益时。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形(第4项除外)之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,
基金管理人应报中国证监会备案。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处
理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎
回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一
开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
部分延期赎回或暂停赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的
赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动
延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额
10%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理;对
该单个基金份额持有人剩余赎回申请,基金管理人可以根据前款“(1)全额赎回”或“(2)
部分延期赎回”约定的方式与其他账户的赎回申请一并办理。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在规定
媒介上刊登公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
(十三)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十四)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十五)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠是指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行
是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、
法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条
件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十六)基金的转托管、质押
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构
因技术系统性能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申
请。
在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金份额
质押业务,并可收取一定的手续费。
(十七)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(十八)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分
配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
(十九)当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额
持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体
情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者安排本基金的一类或多类
基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回,或者办理基金份额的转让、过
户、质押等业务,届时无须召开基金份额持有人大会审议,但应根据相关法规
规定进行信息披露。
(二十)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节
或届时发布的相关公告。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金主要投资于红利主题相关优质上市企业,以数量化投资方法为基础,在严格控制
风险的前提下,力求实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他依法
发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、
可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本
基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%;投资于本基金
界定的红利主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除
股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净
值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金
和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后
以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币
市场工具及其他金融工具的比例。
在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、
市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情
况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类
资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证
券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。
2、股票投资策略
(1)主题界定
本基金所界定的红利主题包括满足以下所有条件的上市公司:
1)稳定的分红政策:过去2年内至少有1次分红(包括现金股利和股票股利);
2)较高的分红回报:最近一年的股息率处于市场前50%;
3)具有持续分红能力:公司财务质量健康、盈利能力稳定、分红能力强、分红意愿高、
具有良好的行业长期竞争力。
本基金不主动投资于ST及*ST股票。
未来随着政策、法律法规、行业规范或者行业准则等发生变化,红利主题相关上市公司
可能会发生变动。基金管理人可在履行适当程序后,对上述主题界定的标准进行动态调整。
(2)量化选股策略
本基金重点关注红利主题股票,并通过量化选股策略,尽量追求组合的收益最大化并有
效控制回撤。量化选股策略主要通过机器学习模型和对股票因子特征的研究,致力于捕捉市
场短期失效带来的盈利空间,在充分控制投资风险的前提下,在以下几个层面通过量化选股
的投资策略进行投资,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
1)投资逻辑层面:在策略维度上,同时注重基本面量化模型和实时价量模型,并将两
者进行结合。一方面,选择基本面优质且被机构看好的公司,争取赚取长期持股的收益。另
一方面,通过量价因子尽量刻画股票的技术面特征,以便更准确把握股票的买卖时间点。
2)模型层面:模型结合股票市场的高噪音和时序性的特征自主研发而成,致力于用多
个子模型从不同的角度来刻画市场投资逻辑,并通过因子之间的优胜劣汰和风格轮动来捕捉
市场的投资机会,提升模型对不同市场风格的普适性,尽量减少单个子模型的失效概率。
3)Alpha因子层面:团队维护的Alpha因子库覆盖股票的日频交易数据相关因子、股
票定期报告衍生因子、分析师报告衍生因子、事件驱动合成因子、股票实时价量数据相关因
子以及互联网和舆情数据因子等。
4)策略配置层面:模型采取将低频因子和价量因子在底层训练和子模型合成两个维度
进行融合,而非在策略配置层面。该方式试图保留基本面因子的多头端表现和价量因子的空
头端优势,在某些市场阶段可以形成策略互补的效果,使得策略更稳健。
5)行业配置层面:量化行业配置模型综合考虑行业的景气度、估值、资金流、价量和
机构行为等视角,由多个相关性较低、具备显着超额收益能力的子模型,形成综合的行业配
置信号,以此对部分行业进行适当的高配和低配。
6)组合管理层面:团队运作的Alpha量化策略通过自主研发的风险模型和组合优化模
型得到日内实时的投资组合在多个不同时间段对持仓进行调仓。在投资组合优化的过程中主
要严格控制的风险因子为规模因子、Beta因子、流动性因子、波动率因子、动量因子、反转
因子、估值和行业因子等,将主要市场风险因子以及行业因子相对于基准指数的暴露程度控
制在一定范围之内,动态调整投资组合。
3、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、
公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
4、债券投资策略
在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类
属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所
市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调
整,确定类属资产的权重。
在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不
同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。
随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投
资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水
平的投资回报。
5、可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)投资策略
可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)兼具权益类证券与固定收益类证券的
特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券
进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。
本基金持有的该类债券可以转换为股票。
6、资产支持证券投资策略
本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较
高的资产支持证券进行投资。
7、股指期货交易策略
本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易,将根据风险管理的原则,以
套期保值为主要目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素,以对冲投资
组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
8、国债期货交易策略
本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易,将根据风险管理的原则,以
套期保值为主要目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素,以对冲投资
组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
9、股票期权投资策略
本基金可投资股票期权。若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值
为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或
降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
10、融资策略
为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基
金可参与融资业务。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%;投资于本基金界定的红利主题相
关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得
超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;
因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(14)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(15)本基金参与股指期货、国债期货交易的,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的
10%;
2)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券、资产支持证券、买入返售金
融资产(不含质押式回购)等;
3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的20%;
6)在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;
7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;
8)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%;
9)本基金所持有的债券市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(16)本基金参与股票期权交易的,应当符合下列要求:
基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓
卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额
现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过
基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(17)基金参与融资业务的,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(12)、(13)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行
适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
(五)业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%
中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定,并具有一定规模及流动性的上
市公司证券作为指数样本,以反映高股息率上市公司证券的整体表现。中债-新综合指数隶
属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有
公开发行的可流通债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债
指数应用最广泛指数之一。本基金选定中证红利指数作为股票部分的业绩比较基准,中债新
综合全价(总值)指数作为固定收益部分的业绩比较基准。此外,本基金还参考预期的大类资
产配置比例设置了业绩比较基准的权重,能够准确反映本基金的风险收益特征,便于基金管
理人合理衡量比较本基金的业绩表现。
如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布,或以上指数
由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续作为业绩比较基
准,或市场上出现其他代表性更强、更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可
以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同
意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。
(六)风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于
股票型基金。
(七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
(八)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的共同交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、
股票期权合约、资产支持证券和其它投资等资产及负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察
输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以
使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价
值。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;
估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值基准
服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值基准服
务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值;
(4)对于交易所上市交易的可转换债券,若为实行全价交易的债券,选取估值日收盘
价作为估值全价进行估值;若为实行净价交易的债券,选取估值日收盘价并加计每百元税前
应计利息作为估值全价进行估值;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的
估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率
没有发生大的变动的情况下,采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的
估值技术确定其公允价值。
4、对于含投资者回售权的固定收益品种,行使回售权的,在回售登记日至实际收款日
期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价,同时应
充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响;回售登记期截止日(含当日)后未行使
回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
5、对于发行人已破产、发行人未能按时足额偿付本金或利息,或者有其它可靠信息表
明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种,第三方估值基准服务机构可在提供推荐价
格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公允价值存在重大不确定性的相关提
示。基金管理人在与基金托管人协商一致后,可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种
的公允价值。
6、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
7、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
8、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值。
9、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日
后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
本基金投资期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
10、本基金参与融资业务的,按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行
估值。
11、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
12、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
13、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。
14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果
对外予以公布。
(五)估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管
理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的,从其规
定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定
公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金净值信息结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,
视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,
基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的
0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由
基金管理人对基金净值信息予以公布。
(九)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券、期货交易所、登记结算公司、证券经纪机构、期货公司及
存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基
金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的
基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应
当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
(十)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
十二、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销
售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配
权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介公
告。
(六)基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照业务规则执行。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章
节的规定。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监会另有规
定的除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在次月月初5个工作日内,按照指定账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自
动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在次月月初5个工作日内,按照指定账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自
动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在次月月初5个工作日内,按照指定账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。销售服务费由基金管理人按照相关合同规定支付给基
金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应
进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账
户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明
书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
十四、基金份额的登记
(一)基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
(二)基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管
理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理
人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利:
1、取得登记费;
2、建立和管理投资者基金账户;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,制定和调整登记业务相关规则,并依照有关规定于开始
实施前在规定媒介上公告;
5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(四)基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务;
3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备
份至中国证监会认定的机构,其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基
金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定
的和《基金合同》约定的其他情形除外;
5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的
服务;
6、接受基金管理人的监督;
7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在规定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露
办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律
法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基
金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互
联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行
为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,
基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,
以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募
说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应
当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的三日前,将基金
份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上,将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载
在规定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托
管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份
额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高
级管理人员、基金经理等人员持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规
定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大
关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更;
(16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)本基金调整基金份额类别设置;
(22)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(23)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(24)调整基金份额类别的设置;
(25)基金推出新业务或服务;
(26)《基金合同》生效后,本基金连续30个工作日、连续40个工作日及连续45个
工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金
管理人将对可能触发基金合同终止情形的发布提示性公告;
(27)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
9、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
11、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
12、中国证监会规定的其他信息。
若本基金参与股指期货交易的,应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招
募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括交易政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策
和交易目标。
若本基金参与国债期货交易的,应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招
募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括交易政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策
和交易目标等。
若本基金参与股票期权交易的,应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有
关情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
若本基金投资资产支持证券的,应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持
证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细,并
在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例
和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
若本基金参与融资交易的,应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说
明书(更新)等文件中披露参与融资交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、
风险及其管理情况等。
基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披
露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金
资产净值的比例、锁定期等信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金
定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信
息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
(八)暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
1、不可抗力;
2、基金合同约定的暂停估值的情形;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
十七、侧袋机制
(一)侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当
在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为
基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
(二)侧袋机制实施期间的基金运作安排
1、基金份额的申购与赎回
(1)侧袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人
申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
(2)主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋
账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付
赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户
提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。
2、基金的投资
侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为
基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
3、基金的费用
侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。
基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用、与侧袋账户有关的费用从侧袋账户
资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由
基金管理人承担。
4、基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人
可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
5、基金的信息披露
(1)基金净值信息
侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计
净值。
(2)定期报告
侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋
账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于:报告期内的特定资产处置进展情
况;特定资产可变现净值或净值区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,
不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
(3)临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、
对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有
人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人将在每次处
置变现后按规定及时发布临时公告。
6、特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案,将侧袋账户资产处置
变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基金份
额持有人支付已变现部分对应的款项。
7、侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体如下:
基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日发表意见的会
计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见,内容应包含
侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计
核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。
当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要求,聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。
(三)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规的部分,
如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管
人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会
审议。
十八、风险揭示
(一)本基金的特有风险
1、股票市场波动风险。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,受股票市场系
统性风险影响较大,如果股票市场出现整体下跌,本基金的净值表现将受到影响,投资者面
临无法获得收益甚至可能发生较大亏损的风险。
2、本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品,参与股指期货、
国债期货、股票期权等金融衍生品交易可能给本基金带来额外风险。参与股指期货、国债期
货交易的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度
降低带来的风险等,投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信
用风险、操作风险、保证金风险等,由此可能增加本基金净值的波动性。
3、本基金的投资范围包括资产支持证券,资产支持证券存在一定的信用风险、利率风
险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险,由此可能给基金净值带来不利影响
或损失。
4、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地
位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等
方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造
成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的
风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风
险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
5、本基金可参与融资交易,可能面临杠杆风险、强制平仓风险、违约风险、交易被限
制的风险等,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
6、本基金投资科创板股票所带来的特有风险,包括但不限于:
(1)流动性风险:由于科创板股票的投资者门槛较高,股票流动性弱于A股其他板块,
投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期,因此存在基金持有股票无法正常交易
的风险。
(2)退市风险:科创板的退市标准将比A股其他板块更加严格,且不再设置暂停上市、
恢复上市和重新上市等环节,因此上市公司退市风险更大,可能给基金净值带来不利影响。
(3)投资集中风险:科创板上市企业主要属于科技创新成长型企业,其商业模式、盈
利、风险和业绩波动等特征较为相似,因此基金难以通过分散投资来降低风险,若股票价格
同向波动,将引起基金净值波动。
(4)市场风险:科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、
节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来
盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,
个股市场风险加大。
(5)系统性风险:科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈
利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显着。
(6)股价波动风险:科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向,可能采用
直接定价或者询价定价方式发行。采用询价定价方式的,询价对象限定在证券公司等八类专
业机构投资者,而个人投资者无法直接参与发行定价。同时,因科创板企业普遍具有技术新、
前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,
发行定价难度较大,科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。
(7)政策风险:国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来
较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
7、《基金合同》自动终止的风险
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续30个工作
日、连续40个工作日及连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布提示
性公告;连续50个工作日出现前述情形之一的,本基金将依据《基金合同》的约定进入基
金财产清算程序并终止,不需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面临
《基金合同》自动终止的风险。
8、本基金投资于本基金界定的红利主题股票及存托凭证的比例占非现金基金资产的比
例不低于80%。因此基金管理人对红利主题股票及存托凭证的界定、筛选、研究能力将影响
到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
(二)市场风险
本基金投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交
易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主要的
风险因素包括:
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)发生变化,导
致市场价格波动而产生风险。
2、利率风险
利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。利
率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。本基金可投资于股票和
债券,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
3、购买力风险
如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基
金资产的实际收益率。
4、信用风险
信用风险主要指债券、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期不
能兑付的风险。
5、公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、
新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股
票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过
投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。
6、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水
平也会随之变化,从而产生风险。
(三)流动性风险
1、流动性风险评估
本基金可投资于内地依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他依法发行、
上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具等,一般情况下,上述资产市场流动性较好。
但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因此,本
基金投资于上述资产时,可能存在以下流动性风险:一是基金管理人建仓或进行组合调整时,
可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格买进或卖出;二是为应付投资者
的赎回,基金被迫以不适当的价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到
不利影响。
2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金发生巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
部分延期赎回或暂停赎回;此外,如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,可暂停
接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人
的赎回申请超过上一开放日基金总份额10%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超
出该比例的赎回申请实施延期办理。
发生上述情形时,投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金
暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下,投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的
风险。
3、除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在
影响
除巨额赎回情形外,本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、
延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制以及中国证
监会认定的其他措施。
若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基
金延缓支付赎回款项,赎回款支付时间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。
短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者,费率为1.50%。短期赎回费由赎回基
金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额计入基金财
产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7日时会承担较高的赎回费。
若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值,另一方面基
金将延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请,延缓支付赎回款项可能影响投资者的
资金安排,暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。
若本基金采取摆动定价机制,投资者申购基金获得的申购份额及赎回基金获得的赎回金
额均可能受到不利影响。
4、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清
算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险,但
基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转
换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧
袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产
的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制
时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资
产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的
净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,
也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管
理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户
份额存在暂停申购的可能。
(四)管理风险
1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响
其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
(五)税收风险
在本基金存续期间,税收征管部门可能会对增值税等应税行为的认定以及适用的税率等
进行调整。届时,基金管理人将执行更新后的政策,可能会因此导致基金资产实际承担的税
费发生变化。该等情况下,基金管理人有权根据法律法规及税收政策的变化相应调整税收处
理,该等调整可能会影响到基金投资者的收益,也可能导致基金财产的估值调整。由于前述
税收政策变化导致对基金资产的收益影响,将由持有该基金的基金投资者承担。对于现有税
收政策未明确事项,本基金主要参照行业协会建议方案进行处理,可能会与税收征管认定存
在差异,从而产生税费补缴及滞纳金,该等税费及滞纳金将由基金财产承担。
(六)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风
险评级可能不一致的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅
为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各销售机构依据中国证券投资
基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及内部评级标准,
将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要
素可能更多、范围更广,与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致
或存在对应关系。同时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产品
风险级别的评定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作
情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照销售机构的要
求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销售机构对于本基金风险评
级的调整情况,谨慎作出投资决策。
(七)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险。
2、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机构等机
构无法正常工作,从而影响基金运作的风险。
3、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的
因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。
4、因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶段自动化程度
较场内市场低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。
5、其他意外导致的风险。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并依
据法律法规的规定及监管机构的要求报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提
示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的最低
期限。
二十、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则;
(17)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份额持有人以基金资
产作为质押进行融资;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低
于法律法规规定的最低期限;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人
承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日
内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券/期货
交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定
的最低期限;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一
的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)调低销售服务费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式、调整基金份额类别设置;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、
申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等业务的规则;
(7)基金推出新业务或服务;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人
决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金
份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书
面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票
授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定;
(2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于
本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权
益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见;
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理投
票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金
登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名
等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%
以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含
二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基
金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无
需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
(三)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(四)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(五)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提
示性公告登载在规定报刊上。
(六)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的最低
期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,基金合
同当事人应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商、调解未能解决的,任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的
仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。除
非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区和台湾地区法律)管辖并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
二十一、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:上海国泰君安证券资产管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址:上海市静安区石门二路街道新闸路669号22-25F
邮政编码:200041
法定代表人:陶耿
成立日期:2010年8月27日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会;证监许可【2010】631号
组织形式:有限责任公司
注册资本:20亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券资产管理业务。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:张金良
成立日期:2004年09月17日
批准设立机关及批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】143号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应
按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实
际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他依法
发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、
可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本
基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%;投资于本基金
界定的红利主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除
股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净
值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金
和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后
以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%;投资于本基金界定的红利主题相
关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此
条款规定的比例限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且由本基金托
管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定
的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;
因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(14)本基金参与股指期货、国债期货交易的,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的
10%;
2)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券、资产支持证券、买入返售金
融资产(不含质押式回购)等;
3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的20%;
6)在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%;
7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%;
8)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%;
(15)本基金参与股票期权交易的,应当符合下列要求:
基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;未平
仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数
计算;
(16)基金参与融资业务的,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(17)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易
的股票合并计算;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(9)、(12)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十
五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资
流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受
限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。
1.本基金投资的流通受限证券,须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股
票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或
其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本
基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的
落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记
存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管
直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金,若法规有新规定的按照新的规
定执行。
2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风
险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流
动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有
效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支
付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不
承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任
的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提
交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调
整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介
披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基
金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调
整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(六)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的合理疑
义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
(七)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复
并改正,或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金
合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
(八)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成
的直接损失由基金管理人承担。
(九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披
露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托
管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限
于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金
管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人
应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,分账管理,独立核算,确保基金
财产的完整与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另
行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何
资产(不包含基金托管人开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费
等费用)。
6.对于因为基金认(申)购、基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当
事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应
及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向
有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任,但应当提供充分的协助。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的“基金
募集专户”。该账户由基金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。
2.基金结束募集,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基
金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托
管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请符合《中华人民共和国证券法》规
定的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上
中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理
退款等事宜。
(三)基金托管资金账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的托管资金账户,并根据基金管理
人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
3.基金托管资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资
产的支付。
5.基金管理人应于基金到期后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收应付款项资金划
转,在确保后续不再发生款项进出后的10个工作日内向基金托管人发出销户申请。
(四)基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的
证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待本基金启始运营后,基金管理人可向基金托
管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。
4.基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户,用于基金财产证券交
易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算,证券交易资金账
户名称应与本基金在基金托管人处开立的银行账户名称一致,并与基金托管人开立的基金托
管资金账户建立第三方存管关系。交易所证券交易资金采用第三方存管模式,即用于证券交
易结算资金全额存放在基金管理人为基金开立的证券资金账户中,场内的证券交易资金清算
由基金管理人所选择的证券经纪机构负责,证券资金账户内的资金,只能通过证银转账方式
将资金划转至基金托管资金账户,不得将资金划转至任何其他银行账户。第三方存管对应关
系一经确定,不得更改,如果必须更改,应由基金管理人发起,经过基金托管人书面确认后,
重新建立第三方存管对应关系。基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交
易资金账户,亦不得使用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。基金管
理人承诺证券交易资金账户为主资金账户,不开立任何辅助资金账户;不为证券交易资金账
户另行开立托管资金账户以外的其他银行账户。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金
清算,也不负责保管证券资金账户内存放的资金。
5.交易所证券交易资金采用第三方存管模式,即用于证券交易结算资金全额存放在基金
管理人为基金开设的证券资金账户中,场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券
公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算,也不负责保管证券资金账户内
存放的资金。结算备付金和交易保证金的收取按照代理证券买卖的证券经纪机构的规定执
行。
6.账户注销时,在遵守中国证券登记结算有限责任公司的相关规定下,由基金管理人和
基金托管人协商确认主要办理人。账户注销期间,主要办理人如需另一方提供配合的,另一
方应予以配合。
7.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
(五)银行间账户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记
结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户和资金结算专户,并代
表基金进行银行间市场债券的结算。
(六)其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定
的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使
用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库,也可存入法律法规有关规定允许的各类代保管库,保管凭证由基金托管
人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托
管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担
任何责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将
重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保
管期限为《基金合同》终止后20年。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额的基金份额净
值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均
精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值
精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定
公告。
2.基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金净值信息结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、
股票期权合约、资产支持证券和其它投资等资产及负债。
2.估值方法
本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估
值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值基准服
务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值;
3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值基准服务
机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值;
4)对于交易所上市交易的可转换债券,若为实行全价交易的债券,选取估值日收盘价
作为估值全价进行估值;若为实行净价交易的债券,选取估值日收盘价并加计每百元税前应
计利息作为估值全价进行估值;
5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值;
6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以
活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允
价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市
场活动很少的情况下,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估
值技术确定其公允价值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值;
3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新
发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公
允价值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机
构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利
率没有发生大的变动的情况下,采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定其公允价值。
(4)对于含投资者回售权的固定收益品种,行使回售权的,在回售登记日至实际收款
日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价,同时
应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响;回售登记期截止日(含当日)后未行
使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
(5)对于发行人已破产、发行人未能按时足额偿付本金或利息,或者有其它可靠信息
表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种,第三方估值基准服务机构可在提供推荐
价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公允价值存在重大不确定性的相关
提示。基金管理人在与基金托管人协商一致后,可采用价格区间中的数据作为该债券投资品
种的公允价值。
(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(7)存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
(8)本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值。
(9)国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日
后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
本基金投资期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
(10)本基金参与融资业务的,按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进
行估值。
(11)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
(12)如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(13)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性。
(14)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人向基金托管人出具盖章的书
面说明后,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人或基金托管人按估值方法的第(12)项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
由于不可抗力,或证券、期货交易所、登记结算公司、证券经纪机构、期货公司及存款
银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托
管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金
资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积
极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
(三)基金份额净值错误的处理方式
1.当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,
视为该类基金份额净值错误;基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,
通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;任一类基金份额的基金份额净值
计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国
证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基
金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管
理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额
持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管
人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持
有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支
付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导
致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔
付。
3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理
人计算结果为准。
4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基
金管理人应当暂停估值;
4.法律法规、中国证监会规定和《基金合同》认定的其它情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录
和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管
理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对
不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的
账册为准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之
日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期
报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务
会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。《基金合同》
生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核
过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,
调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人按照其编制的
报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提
供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
(九)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
六、基金份额持有人名册的登记与保存
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分
别保管基金份额持有人名册,保存期不少于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管,则
按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托
管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所
保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方
当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
地区法律)管辖并从其解释。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更依据法律法规的规定及监管机构的要
求报中国证监会备案。
(二)托管协议终止的情形
1.《基金合同》终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中
华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提
示性公告登载在规定报刊上。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的最低
期限。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管
理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改服务项目:
(一)基金份额持有人交易记录查询服务
本基金份额持有人可通过基金管理人的官方网站(www.gtjazg.com)和网上直销系统(国
泰君安资管APP)查询历史交易记录。
(二)基金份额持有人的对账单服务
基金管理人至少每年度以电子邮件、短信或其他电子形式向通过基金管理人直销机构持
有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息,基金份额持有人也可通过网上直销
系统(国泰君安资管APP)查询对账单。
由于基金份额持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或
邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成前述服务无法按时或准确送达。因上述原
因无法正常获得前述服务的持有人,敬请及时通过基金管理人官方网站或网上直销系统(国
泰君安资管APP),或拨打基金管理人客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。
(三)资讯服务
1、客户服务电话
投资者如果想了解基金产品、服务等信息,或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况,
可拨打如下电话:95521。
2、基金管理人官方网站
www.gtjazg.com
3、基金管理人网上直销系统
投资者可以在应用市场搜索“国泰君安资管”,或者扫描下方二维码,下载国泰君安资
管APP,了解基金产品、服务等信息。
国泰君安资管APP下载二维码
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述客户服务电话或其他
方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十三、其他应披露事项
无
二十四、招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处,投资者可在营业
时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十五、备查文件
投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅
以下文件:
(一)中国证监会准予国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金注册的文件;
(二)《国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金基金合同》;
(三)《国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金托管协议》;
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(六)律师事务所法律意见书;
(七)中国证监会要求的其他文件。
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司