华夏基金管理有限公司关于华夏中证A500指数证券投资基金转型为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同的公告

　　华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下华夏中证A500指数证券投资基金（以下简称“华夏中证A500指数”，基金主代码：022430，以下简称“本基金”）的基金合同自2024年10月31日起生效。本基金管理人及登记机构为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。根据《华夏中证A500指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）约定：“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则在ETF上市后，本基金可转型为ETF联接基金，并相应修订基金合同，无需召开基金份额持有人大会，具体见届时的相关公告。”
　　本公司旗下华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“A500E”，扩位证券简称“A500ETF基金”，基金代码：512050）的基金合同已自2024年11月8日起生效，并自2024年11月15日起在上海证券交易所上市交易。为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法规规定以及《基金合同》的相关约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，本公司决定自2024年11月18日起，将华夏中证A500指数证券投资基金转型为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，并据此修订基金合同、托管协议等法律文件中相关条款。现将具体事宜公告如下：
　　一、基金转型
　　自2024年11月18日起，华夏中证A500指数证券投资基金转型为“华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，基金简称变更为“华夏中证A500ETF联接”，各类基金份额代码不变，登记机构仍然为华夏基金管理有限公司。自转型日起，投资者持有的华夏中证A500指数证券投资基金A类份额将变更为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额，投资者持有的华夏中证A500指数证券投资基金C类份额将变更为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额。
　　具体基金信息如下：
　　转型前基金名称及简称 转型后基金名称及简称 各类基金份额代码
华夏中证A500指数证券投资
基金（华夏中证A500指数）
华夏中证A500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 （华夏中证
A500ETF联接）
华夏中证A500ETF联接A（022430）
华夏中证A500ETF联接C（022431）
　　前述基金转型不影响各类基金份额净值的计算。转型后基金各类份额的申购费率、赎回费率和C类份额的销售服务费率保持不变。对于本次转型前基金份额持有人持有的华夏中证A500指数证券投资基金基金份额，转型后其原基金份额持有期将计入华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金对应基金份额的持有期。
　　二、法律文件修订
　　基金管理人已根据本次转型事项相应修订了本基金基金合同相关条款，并将根据修订的基金合同相应修订本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且已履行规定的程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定，自2024年11月18日起，《华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，《华夏中证A500指数证券投资基金基金合同》同日起失效。修订后的法律文件将在基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
　　本公告仅对华夏中证A500指数证券投资基金转型为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同事项予以说明。华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金自转型日起开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务，具体详见基金管理人于2024年11月15日发布的《华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告》。投资者欲了解华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的详细情况，可登录本公司网站查阅基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要等法律文件及相关公告。如有疑问，可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解、咨询相关信息。
　　风险提示：转型后的华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华夏中证A500ETF”）的联接基金，主要通过投资华夏中证A500ETF紧密跟踪标的指数的表现，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的详细风险揭示已在其招募说明书中载明，请投资者仔细阅读。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
　　特此公告
　　华夏基金管理有限公司
　　二〇二四年十一月十五日
　　附件：基金合同修订内容对照表
　　附件：基金合同修订内容对照表
　　章节 标题 修订前 修订后
第 一 部 分 前
言
三、 华夏中证A500指数证券投资基金
由基金管理人依照《基金法》、基金合
同及其他有关规定募集，并经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监
会” )注册。
中国证监会对本基金募集的注册，
并不表明其对本基金的投资价值和市
场前景做出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
……
三、 华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金由华夏中证A500指数证券投资基金转
型而来。 华夏中证A500指数证券投资基金由基金
管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定
募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会” )注册。
中国证监会对华夏中证A500指数证券投资基
金募集的注册，并不表明其对该基金的投资价值和
市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于
该基金没有风险。
……
七、当本基金持有特定资产且存在或潜
在大额赎回申请时，基金管理人履行相
应程序后，可以启用侧袋机制，具体详
见基金合同和招募说明书的有关章节。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对基
金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账
户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细
阅读相关内容并关注本基金启用侧袋
机制时的特定风险。
删除左侧内容。
第二部分 释
义
无右侧释义。
2、目标 ETF：另一获中国证监会注册的交易型开
放式指数证券投资基金（简称 ETF），该 ETF 和
本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该 ETF 的投
资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资
于该 ETF 以求达到投资目标。 本基金以华夏中证
A500交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF
3、ETF 联接基金： 是指将绝大多数基金财产
投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF， 紧密跟踪
标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金
1、基金或本基金：指华夏中证A500指
数证券投资基金
4、基金合同、《基金合同》或本基
金合同：指《华夏中证A500指数证券投
资基金基金合同》及对本基金合同的任
何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金
托管人就本基金签订之 《华夏中证
A500指数证券投资基金托管协议》及
对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《华夏中证A500
指数证券投资基金招募说明书》及其更
新
7、基金产品资料概要：指《华夏中
证A500指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
……
29、基金合同生效日：指基金募集
达到法律法规规定及基金合同规定的
条件，基金管理人向中国证监会办理基
金备案手续完毕，并获得中国证监会书
面确认的日期
……
47、基金收益：指基金投资所得红
利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及
因运用基金财产带来的成本和费用的
节约
48、基金资产总值：指基金拥有的
各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
……
1、基金或本基金：指华夏中证A500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金， 由华夏中证A500指
数证券投资基金转型而来
6、 基金合同、《基金合同》 或本基金合同：指
《华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效
修订和补充
7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本
基金签订之《华夏中证A500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金托管协议》 及对该托管协议
的任何有效修订和补充
8、招募说明书：指《华夏中证A500交易型开
放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及
其更新
9、基金产品资料概要：指《华夏中证A500交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品
资料概要》及其更新
……
31、基金合同生效日：指《华夏中证A500交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
生效日，原《华夏中证A500指数证券投资基金基
金合同》自同一日失效
……
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债
券利息、买卖证券价差、银行存款利息、投资目标
ETF份额所得收益、已实现的其他合法收入及因运
用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF份
额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款
及其他资产的价值总和
……
第三部分 基
金的基本情况
一、基金名称
华夏中证A500指数证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化，实现与标的指
数表现相一致的长期投资收益。 在正常
市场情况下，力争控制本基金的份额净
值与业绩比较基准的收益率日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35%， 年跟踪
误差不超过4%。
……
八、标的指数
本基金的标的指数为中证A500指
数。
九、基金份额类别
……
十、未来条件许可情况下的基金模
式转换
若将来本基金管理人推出跟踪同
一标的指数的交易型开放式指数基金
（ETF），则在ETF上市后，本基金可转
型为ETF联接基金，并相应修订基金合
同， 无需召开基金份额持有人大会，具
体见届时的相关公告。
一、基金名称
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
二、基金的类别
ETF联接基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标
的指数，获得与指数收益相似的回报。 本基金力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误
差不超过4%。
……
八、标的指数
本基金的标的指数为目标 ETF 的标的指数，
即中证A500指数。
九、本基金与目标ETF的联系与区别
本基金为目标ETF的联接基金。本基金主要投
资于目标ETF以求达到投资目标，目标ETF的标的
指数和本基金的标的指数一致，投资目标相似。
在投资方法上， 本基金为目标ETF的联接基
金， 主要通过投资于目标ETF来跟踪标的指数；本
基金的目标ETF主要采用复制法来跟踪标的指数。
在交易方式上，本基金投资者目前只能通过场
外销售机构以现金的方式申购、赎回；本基金的目
标ETF属于交易型开放式指数证券投资基金，目标
ETF的投资者可以在二级市场上买卖ETF，也可以
根据申购赎回清单按照申购、赎回对价通过申购赎
回代理机构申购、赎回ETF。
本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异，可
能引发差异的因素主要包括：
1、法律法规对投资比例的要求。本基金作为普
通的开放式基金，需每个交易日日终在扣除股指期
货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后， 将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金
或者到期日在一年以内的政府债券；目标ETF不受
上述投资比例的限制。
2、 申购赎回的影响。 本基金申赎采取现金方
式， 大额申赎可能会对基金净值产生一定影响；目
标ETF申购赎回根据申购赎回清单按照申购、赎回
对价办理，申购赎回对基金净值的影响较小。
十、基金份额类别
……
第四部分 基
金 份 额 的 发
售、 第五部分
基金备案
删除 “第四部分 基金份额的发售” 及
“第五部分 基金备案” ，新增右侧“第
四部分 基金的历史沿革与存续” 。
第四部分 基金的历史沿革与存续华夏中证A500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金由华夏
中证A500指数证券投资基金转型而来。 华夏中证
A500指数证券投资基金经中国证监会《关于准予
华夏中证A500指数证券投资基金注册的批复》
（证监许可[2024]1441号）准予募集注册，基金管
理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商
银行股份有限公司。 华夏中证A500指数证券投资
基金自2024年10月25日至2024年10月29日进行
公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办
理备案手续。 经中国证监会书面确认，《华夏中证
A500指数证券投资基金基金合同》于2024年10月
31日生效。
基金管理人根据《华夏中证A500指数证券投
资基金基金合同》的约定，经与基金托管人协商一
致， 决定将华夏中证A500指数证券投资基金转型
为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金，并据此修订《华夏中证A500指数证券
投资基金基金合同》。
自2024年11月18日起，华夏中证A500指数证
券投资基金正式转型为华夏中证A500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金，《华夏中证A500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》生效，原《华夏中证A500指数证券投资基金基
金合同》同日起失效。
《华夏中证A500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》生效后，连续20个工作日
出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的， 基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情
形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会
报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等， 并6个月内
召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时， 从其规
定。
第六部分 基
金份额的申购
与赎回
七、拒绝或暂停申
购的情形
八、暂停赎回
或延缓支付赎回
款项的情形
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒
绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、 因不可抗力导致基金无法正常
运作或基金管理人无法接受投资人的
申购申请。
2、 发生基金合同规定的暂停基金
资产估值情况时，基金管理人可暂停接
受投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正
常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、 接受某笔或某些申购申请可能
会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理
人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其
他损害现有基金份额持有人利益的情
形。
6、 当特定资产占前一估值日基金
资产净值50%以上的，经与基金托管人
协商确认后，基金管理人应当暂停接受
基金申购申请。
7、 基金管理人接受某笔或者某些
申购申请有可能导致单一投资者持有
基金份额的比例达到或者超过50%，或
者变相规避50%集中度的情形。
8、标的指数成份股流动性不足。
9、基金管理人、基金托管人、登记
机构、销售机构等因异常情况无法办理
申购业务。
10、基金所投资的投资品种的估值
出现重大转变时。
11、法律法规规定或中国证监会认
定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、11项暂停
申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人申购申请时，基金管理人应
当根据有关规定在规定媒介上刊登暂
停申购公告。 如果投资人的申购申请被
拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给
投资人。 在暂停申购的情况消除时，基
金管理人应及时恢复申购业务的办理，
具体时间以基金管理人届时公告为准。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂
停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项：
1、 因不可抗力导致基金管理人不
能支付赎回款项或无法接受赎回申请。
2、 发生基金合同规定的暂停基金
资产估值情况时，基金管理人可暂停接
受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正
常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、 连续两个或两个以上开放日发
生巨额赎回。
5、 发生继续接受赎回申请将损害
现有基金份额持有人利益的情形时，基
金管理人可暂停接受基金份额持有人
的赎回申请。
6、 当特定资产占前一估值日基金
资产净值50%以上的，经与基金托管人
协商确认后，基金管理人应当延缓支付
赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、标的指数成份股流动性不足。
8、 法律法规规定或中国证监会认
定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人
决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，
基金管理人应按规定报中国证监会备
案，已确认的赎回申请，基金管理人应
足额支付；如暂时不能足额支付，应将
可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人，未支付
部分可延期支付。 若出现上述第4项所
述情形， 按基金合同的相关条款处理。
基金份额持有人在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予以撤
销。 在暂停赎回的情况消除时，基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公
告。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接
受投资人的申购申请：
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作或基金
管理人无法接受投资人的申购申请。
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情
况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市，导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、本基金的目标 ETF 暂停估值。
5、本基金的目标 ETF 暂停申购、暂停上市或
二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停
本基金申购的。
6、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损
害现有基金份额持有人利益时。
7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到
合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面
影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的
情形。
8、 当特定资产占前一估值日基金资产净值
50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管
理人应当暂停接受基金申购申请。
9、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机
构等因异常情况无法办理申购业务。
10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转
变时。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。
发生上述第1-5、7-11项暂停申购情形之一且
基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金
管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停
申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝
的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情
况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办
理，具体时间以基金管理人届时公告为准。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回
款项或无法接受赎回申请。
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情
况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或
延缓支付赎回款项。
3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市，导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、本基金的目标 ETF 暂停估值。
5、本基金的目标 ETF 暂停赎回、暂停上市或
二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停
本基金赎回的。
6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
7、 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份
额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基
金份额持有人的赎回申请。
8、 当特定资产占前一估值日基金资产净值
50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管
理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回
申请。
9、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎
回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报
中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人
应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部
分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎
回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第6
项所述情形，按基金合同的相关条款处理。 基金份
额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未
获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
第七部分 基
金合同当事人
及权利义务
一、基金管理人
……
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金管理人的权利
包括但不限于：
……
（12）依照法律法规为基金的利
益对被投资公司行使股东权利，为基
金的利益行使因基金财产投资于证
券所产生的权利；
……
（24）基金管理人在募集期间未
能达到基金的备案条件，《基金合
同》不能生效，基金管理人承担因募
集行为而产生的费用，将已募集资金
并加计银行同期存款利息在基金募
集期结束后30日内退还基金认购人；
……
……
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及
其他有关规定， 基金管理人的权利包括
但不限于：
……
（12） 依照法律法规为基金的利益
对被投资公司行使股东权利， 为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生
的权利； 代表基金份额持有人的利益行
使因基金财产投资于目标ETF所产生的
权利；
……
删除左侧第（24）项内容，序号依次
调整。
……
二、基金托管人
……
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金托管人的权利
包括但不限于：
……
（4）根据相关市场规则，为基金
开设资金账户、证券账户等投资所需
账户、为基金办理证券、交易资金清
算；
……
……
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及
其他有关规定， 基金托管人的权利包括
但不限于：
……
（4）根据相关市场规则，为基金开
设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券、基金交易资金清算；
……
三、基金份额持有
人
……
1、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金份额持有人的
权利包括但不限于：
……
（5） 出席或者委派代表出席基
金份额持有人大会，对基金份额持有
人大会审议事项行使表决权；
……
……
1、根据《基金法》、《运作办法》及
其他有关规定， 基金份额持有人的权利
包括但不限于：
……
（5）出席或者委派代表出席本基金
或目标ETF基金份额持有人大会， 对本
基金或目标ETF基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
……
第八部分 基
金份额持有人
大会
一、召开事由
……
2、在法律法规规定和《基金合同》约
定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下，以下情况可由
基金管理人和基金托管人协商后修改，不
需召开基金份额持有人大会：
（1） 法律法规要求增加的基金费用
的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定
的范围内调整本基金的申购费率、调低销
售服务费率或调整收费方式；
（3）增加、减少、调整基金份额类别
设置；
（4）在法律法规、中国证监会允许的
范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转
换、收益分配、非交易过户、转托管、定期
定额投资等业务的规则；……
……
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范
围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管
人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围
内调整本基金的申购费率、 调低销售服务费率或
调整收费方式；
（3）增加、减少、调整基金份额类别设置；
（4）本基金采取其他方式参与目标ETF的申
购赎回；
（5）在法律法规、中国证监会允许的范围内
调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、
非交易过户、 转托管、 定期定额投资等业务的规
则；
……
第九节
九、本部分关于基金份额持有人大会召开
事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡与将来颁布的涉及基金份额持有人
大会规定的法律法规不一致的，基金管理
人提前公告后，可直接对本部分内容进行
修改和调整，而无需召开基金份额持有人
大会。
九、 关于本基金所持目标ETF份额行使表决权的
方式
鉴于本基金是目标ETF的联接基金， 本基金
的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额行
使与目标ETF相关的持有人权利， 如目标ETF持
有人大会召集权、 参加目标ETF持有人大会的表
决权。 计算参会份额和计票时，本基金基金份额持
有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数
为： 在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记
日， 本基金持有目标ETF份额的总数乘以该基金
份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额
的比例。 计算结果按照四舍五入的方法，保留到整
数位。 本基金持有人，如经基金管理人确认其单独
或合计持有的本基金基金份额所对应的目标ETF
份额不少于目标ETF总份额的10%的， 可对目标
ETF行使基金份额持有人大会的召集权。
如目标ETF召开基金份额持有人大会， 本基
金的基金份额持有人有权亲自出席/出具表决意
见或以代理投票授权委托书委派代表出席/出具
表决意见， 并有权按照所持有的本基金基金份额
对应的目标ETF份额参与投票表决。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代
表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基
金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受本基
金的基金份额持有人的委托以本基金的基金份额
持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持
有人大会并参与表决。
十、实施侧袋机制
期间基金份额持
有人大会的特殊
约定
无右侧内容。
本基金侧袋机制实施期间， 如果目标ETF召开持
有人大会， 根据届时的特定资产是否包含目标
ETF， 分别确定本基金主侧袋账户关于目标ETF
的表决权及相应表决票数。 目标ETF持有人大会
表决事项未涉及侧袋账户的， 侧袋账户份额无表
决权。
第 十 二 部 分
基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化，实现与标的指数表现相
一致的长期投资收益。 在正常市场情况
下，力争控制本基金的份额净值与业绩比
较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
通过对目标ETF基金份额的投资， 追求跟踪标的
指数，获得与指数收益相似的回报。 本基金力争日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差
不超过4%。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选
成份股。 为更好地实现投资目标，基金还
可投资于非成份股（含科创板、创业板、存
托凭证及其他中国证监会注册或核准上
市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、地
方政府债券、可转换债券、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生
品 （包括股指期货、 股票期权、 国债期
货）、资产支持证券、货币市场工具（含同
业存单、债券回购等）、银行存款以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。 本基金可根据法律法规的规定
参与融资及转融通证券出借业务。
……
基金的投资组合比例为：本基金投资
于标的指数成份股及备选成份股的比例
不低于基金资产净值的90%，且不低于非
现金基金资产的80%。 每个交易日日终在
扣除股指期货、国债期货、股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在1年以
内的政府债券。 其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
……
本基金主要投资于目标ETF基金份额、 标的指数
成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，基
金还可投资于非成份股（含科创板、创业板、存托
凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、
债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券)、 衍生品
（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持
证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规
定参与融资及转融通证券出借业务。
……
基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标
ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合
约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产
净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债
券。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等
……
三、投资策略
本基金为指数基金，主要采用完全复制法
进行投资，以更好地跟踪标的指数，实现
基金投资目标。
1、股票投资策略
股票投资组合的构建主要按照标的
指数的成份股组成及其权重来拟合标的
指数，并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整，以更好地复制和跟
踪标的指数。 对于出现市场流动性不足等
情况，导致基金无法获得足够数量的股票
时，基金管理人有权通过投资非成份股等
进行适当的替代。
……
1、目标ETF投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方
式投资于目标ETF。 根据投资者申购、赎回的现金
流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价
率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组
合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 本基金可
以基金资产特殊申购目标ETF份额， 以进行基金
建仓。
2、股票投资策略
基金可通过买入标的指数成份股、 备选成份
股来跟踪标的指数， 也可以通过买入标的指数成
份股、备选成份股的方式申购目标ETF。 对于出现
市场流动性不足等情况， 导致基金无法获得足够
数量的股票时， 基金管理人有权通过投资非成份
股等进行适当的替代。
……
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于标的指数成份股
及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%， 且不低于非现金基金资产的
80%；
……
除 上 述 （2）、（7）、（10）、（11）、
（18）情形之外，因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指
数成份股调整、标的指数成份股流动性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的，基金
管理人应当在10个交易日内进行调整，但
中国证监会规定的特殊情形除外。 因证券
市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合上述（18）规定的，基金管理人不
得新增证券出借业务。
……
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基
金资产净值的90%；
……
除上述（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（18）
情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指
数成份股流动性限制、目标ETF申购、赎回、交易
被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金
管理人应当在10个交易日内进行调整， 但中国证
监会规定的特殊情形除外。 因证券/期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成
份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF
申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）
项规定的比例的， 基金管理人应当在20个交易日
内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外；
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述
（18） 规定的， 基金管理人不得新增证券出借业
务。
……
五、业绩比较基准 本基金标的指数为中证A500指数。 本基金标的指数为目标 ETF.的标的指数，即中证
A500指数。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期
收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。
本基金为目标ETF的联接基金， 目标ETF为股票
型指数基金， 因此本基金的预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
无右侧内容。
七、目标 ETF.发生相关变更情形的处理方式
目标 ETF.出现下述情形之一的，本基金可在
履行适当程序后由投资于目标 ETF.的联接基金
变更为直接投资该标的指数的指数基金。 相应地，
基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，届
时将由基金管理人另行公告。
1、目标 ETF.终止上市；
2、目标 ETF.基金合同终止；
3、 目标 ETF.交易方式发生重大变更致使本
基金的投资策略难以实现；
4、目标 ETF.与其他基金进行合并；
5、目标 ETF.的基金管理人发生变更；
6、中国证监会规定的其他情形。
第 十 三 部 分
基金的财产 一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价
证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和。
基金资产总值是指基金拥有的目标ETF份额、各
类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和。
第 十 四 部 分
基金资产估值
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、存托凭证、货币
市场工具、资产支持证券、股指期货、国债
期货、股票期权和银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。
基金所拥有的目标ETF份额、股票、债券、存托凭
证、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债
期货、股票期权和银行存款本息、应收款项、其它
投资等资产及负债。
四、估值方法 无右侧内容。
1、目标 ETF.估值方法
本基金投资的目标 ETF.份额按照估值日目
标 ETF.的基金份额净值估值，若估值日为非证券
交易所营业日， 以该基金最近估值日的基金份额
净值估值。 如果基金管理人认为按上述价格不能
客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体
情况与基金托管人协商后， 按最能反映其公允价
值的价格估值。
七、暂停估值的情
形 无右侧内容。 3基、金基份金额所净投值资时的；目标 ETF.暂停估值或暂停公告
十、特殊情况的处
理
1、 基金管理人或基金托管人按估值方法
的第12项进行估值时，所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第13项
进行估值时， 所造成的误差不作为基金资产估值
错误处理。
第 十 五 部 分
基金费用与税
收
一、基金费用的种
类 无右侧内容。 8 目、基 标金ET投F资.的目交标易E费T用F.的 、申相购关赎费回用费（用包等括）但；不限于
二、基金费用计提
方法、计提标准和
支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产
净值的0.15%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产
净值的0.05%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
……
上述“一、基金费用的种类” 中第4－
11项费用， 根据有关法规及相应协议规
定， 按费用实际支出金额列入当期费用，
由基金托管人从基金财产中支付。
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除
基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余
部分的0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中
目标 ETF.份额所对应资产净值后剩余部分，若为
负数，则E取0。
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除
基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余
部分的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.05%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中
目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分， 若为
负数，则E取0。
……
上述“一、基金费用的种类” 中第4－12项费
用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支
出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产
中支付。
三、不列入基金费
用的项目
下列费用不列入基金费用：
……
3、《基金合同》生效前的相关费用；
……
下列费用不列入基金费用：
……
3、《基金合同》生效前的相关费用根据《华夏
中证A500指数证券投资基金基金合同》的约定执
行；
……
第 十 八 部 分
基金的信息披
露
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务
人应当在2日内编制临时报告书， 并登载
在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金
份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
……
23、基金变更标的指数；
……
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当
在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规
定网站上。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持
有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下
列事件：
……
23、目标ETF变更或标的指数变更；
……
第 十 九 部 分
基金合同的变
更、 终止与基
金财产的清算
三、基金财产的清
算
……
5、 基金财产清算的期限为6个月，但
因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的，清算期限相应顺延。
……
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金
所持基金、 证券的流动性受到限制而不能及时变
现的，清算期限相应顺延。
第二十二部分
基金合同的效
力
《基金合同》 是约定基金合同当事人之
间、基金与基金合同当事人之间权利义务
关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金
托管人双方盖章以及双方法定代表人或
授权代表签章并在募集结束后经基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续，并
经中国证监会书面确认后生效。
《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与
基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双
方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章。 自
2024年11月18日起，本基金基金合同生效，原《华
夏中证A500指数证券投资基金基金合同》同日失
效。