华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基
金更新的招募说明书
(2021年第2号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇二一年五月三十一日
重要提示
华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)
由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定
发起,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2009年8月17
日《关于核准华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》
(证监许可[2009]794号)核准。本基金基金合同自2009年9月29日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为上证180指数。
(1)指数样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪市A股和红筹企业发行的存
托凭证组成:
① 科创板证券:上市时间超过一年。
② 其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值
排在前18位。
(2)选样方法
按照以下四个步骤选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问
题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司:
① 根据总市值和成交金额对证券进行综合排名。具体方法是:根据过去一
年的日均数据,对各指标分别排名,然后将各指标的排名结果相加,所得和的排
名作为证券的综合排名;
② 按照行业的自由流通调整市值比例分配样本只数。具体计算方法如下:
第i行业样本配额=第i行业所有候选证券自由流通调整市值之和/样本空间
所有候选证券自由流通调整市值之和×180;
③ 按照行业的样本分配只数,在行业内选取综合排名最靠前的证券;
④ 对各行业选取的样本作进一步调整,使样本总数为180只。
(3)指数计算
指数计算公式为:
其中,调整市值=Σ(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、
除数修正方法参见计算与维护细则。
有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
www.csindex.com.cn。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自
身的管理风险、流动性风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基
金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分
之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读《基金合同》、《招募
说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根
据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的
风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,
也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负
担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎
回基金,基金代销机构名单详见基金管理人网站公示名单。
本基金以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投
资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
本基金是华安上证180ETF的联接基金。本基金通过主要投资于华安上证
180ETF以求达到投资目标,华安上证180ETF的标的指数和本基金的标的指数一致,
投资目标相似。
在运作方式方面,华安上证180ETF的运作方式是交易型开放式,即投资者可
以在二级市场上买卖华安上证180ETF基金份额,也可以通过以成份股实物形式申
购及赎回华安上证180ETF基金份额;但本基金的运作方式是契约型开放式,并不
安排上市交易,认购、申购和赎回采用现金方式。
在投资方法方面,华安上证180ETF将不低于95%的基金资产投资于指数成份
股、备选成份股,投资策略主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整;但本基金将不低于90%的基金资产投资于华安上证180ETF,并且保
持不低于基金资产5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,以备支付基金份
额持有人的赎回款项;本基金可以以成份股实物形式申购及赎回华安上证180ETF
基金份额,也可以在二级市场上买卖华安上证180ETF基金份额。
本基金并不保证和华安上证180ETF业绩表现完全一致,尤其以每日而言。原
因在于两者在投资范围、投资策略等方面存在一定差异。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
本次招募说明书相关信息更新截止日为2021年5月28日,有关财务数据截止日为
2021年3月31日,净值表现截止日为2020年12月31日。
目录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 19
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 22
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 48
七、 基金合同的生效 ............................................................................................................. 49
八、 基金份额的申购、赎回与转换 ..................................................................................... 50
九、基金的投资 ............................................................................................................................ 62
十、基金的业绩 ............................................................................................................................ 73
十一、基金的财产 ........................................................................................................................ 75
十二、基金资产的估值................................................................................................................. 76
十三、基金的收益与分配............................................................................................................. 82
十四、基金的费用与税收............................................................................................................. 84
十五、基金的会计与审计............................................................................................................. 86
十六、基金的信息披露................................................................................................................. 87
十七、风险揭示 ............................................................................................................................ 93
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................... 101
十九、基金合同的内容摘要....................................................................................................... 104
二十、基金托管协议的内容摘要............................................................................................... 120
二十一、对基金投资人的服务................................................................................................... 131
二十二、其他应披露事项........................................................................................................... 133
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 140
二十四、备查文件 ...................................................................................................................... 141
一、绪言
《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下
简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集
证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)
及其他有关规定以及《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
二、释义
在本基金招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2、基金管理人:指华安基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《华安上证180交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安上证180交
易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书:指《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联
接基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要:指《华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新
要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布,2013年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实
施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对
其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、目标ETF:另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金(简
称ETF),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且,该ETF的投资目标和本
基金的投资目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。发售时,本
基金选择上证180交易型开放式指数证券投资基金(简称华安上证180ETF)为目
标ETF
20、ETF联接基金:是指将绝大多数基金资产投资于跟踪同一标的指数的目
标ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放
式运作的基金
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业
法人、社会团体或其他组织
23、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
24、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
26、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构:指直销机构和代销机构
28、直销机构:指华安基金管理有限公司
29、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构
30、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
31、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
32、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为华
安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务
的机构
33、登记结算机构:指中国证券登记结算有限公司
34、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
工作日
42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
44、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》:指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金
管理人和投资人共同遵守
46、认购:指在基金募集期内,投资人按照基金合同和招募说明书规定的条
件申请购买基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人按照基金合同和招募说明书规定的条
件申请购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按照基金合同和招募说明书
规定的条件将基金份额兑换为现金的行为
49、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行
为
50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
51、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
52、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
53、元:指人民币元
54、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限
的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
60、指定媒介:中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站)等媒介
61、不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本
基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无
法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然
灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规
变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32
层
3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31
-32层
4、法定代表人:朱学华
5、设立日期:1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
7、联系电话:021-38969999
8、客户服务电话:4008850099
9、联系人:王艳
10、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 28%
上海上国投资产管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 12%
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
(1)董事会
朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政
证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总
经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有
限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生,博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利
纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三
部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香港)有限公司首席执
行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
吴丛宏先生,大学学历,公共管理硕士学位。历任上海市国有资产监督管理
委员会办公室主任科员、信访办副主任、主任等。现任上海工业投资(集团)有
限公司党委副书记、总裁。
马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划
财务部经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁,上海锦江资本股份有限公
司执行董事、首席执行官,上海锦江国际投资管理有限公司董事长,Radisson
Hospitality AB董事长,华安基金管理有限公司董事,长江养老保险股份有限公
司董事,史带财产保险股份有限公司监事。
聂小刚先生,经济学博士。历任国泰证券有限责任公司投资银行二部项目经
理、国泰君安证券股份有限公司投资银行二部助理业务董事、总裁办公室副经理、
营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘
书处主任兼上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股
份有限公司战略投资部总经理、战略投资及直投业务委员会副总裁、国泰君安证
裕投资有限公司总经理等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经
理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、中国证券业协会投资业务委员会副主任
委员。
夏则炎先生,本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部
业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理;国泰君安证券股份有限公
司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部
经理、上海福山路营业部副总经理(主持工作)、上海福山路营业部总经理、上
海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办
公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。
独立董事:
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。
朱宁先生,博士研究生学历,教授。2003年至2010年在美国加州大学(戴
维斯分校)担任助理教授、终身教授,主要从事经济金融教学研究等工作;2010
年至今在上海交通大学上海高级金融学院担任副院长、金融学教授,主要从事经
济金融教学研究等工作。
(2)监事会
张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构
处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司
监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委
员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限
公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股
份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司
中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,
华安资产管理(香港)有限公司董事。
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员,集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
(3)高级管理人员
朱学华先生,本科学历,22年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局
首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公
司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司
董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生,博士研究生,21年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦
储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国
银行业监督管理委员会银行监管三部副