华安上证龙头企业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
更新的招募说明书
(2021年第1号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二一年三月
重要提示
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本
基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规
及约定发起,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2010年9
月1日《关于核准上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募
集的批复》(证监许可【2010】1203 号)核准。本基金基金合同自2010年11月18
日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律
文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
本基金的标的指数为上证龙头企业指数。
(1)指数样本空间
上证全指指数样本。
(2)选样方法
将样本空间内上市公司证券按照过去一年日均总市值、过去一年日均成交金
额、上年报营业收入、上年报营业利润四项指标在所有中证二级行业内分别进行
排名,然后将各指标的排名结果相加,所得和的排名作为待选样本在相应二级行
业内的综合排名。选择各行业内综合排名前3名的证券作为指数样本。
(3)指数计算
指数计算公式为:
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使所
有样本权重相等。
有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站,网
址:www.csindex.com.cn。
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性
风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市
场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资
于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负担。
本基金为上证龙头ETF 的联接基金,二者既有联系也有区别:(1)在基金
的投资方法方面,上证龙头ETF 采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份
股;而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于上证龙头ETF,
实现对业绩比较基准的紧密跟踪。(2)在交易方式方面,投资者既可以像股票一
样在交易所市场买卖上证龙头ETF,也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎
回清单的要求,实物申赎上证龙头ETF;而本基金则像普通的开放式基金一样,
通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。
本基金并不保证和上证龙头ETF业绩表现完全一致,与上证龙头ETF 业绩表
现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括:(1)投资比例要求。上证龙头
ETF作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的
指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值5%
的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。(2)申购赎回的影响。上
证龙头ETF采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金申赎
采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。
本招募说明书中涉及托管业务的相关内容已经本基金托管人复核。本次招募
说明书根据指数新规以及基金合同修改,对所涉章节进行了更新,相关信息更新
截止日为2021年3月30日。除特别说明外,本招募说明书其他所载内容截止日为
2020年12月19日,有关财务数据截止日为2020年3月31日,净值表现截止日为2019
年12月31日。
目 录
一、绪言........................................................................................................................ 1
二、释义........................................................................................................................ 2
三、基金管理人 ........................................................................................................... 8
四、基金托管人 ......................................................................................................... 20
五、相关服务机构 ..................................................................................................... 26
六、基金的募集 ......................................................................................................... 66
七、基金合同的生效 ................................................................................................. 67
八、基金份额的申购、赎回与转换 ......................................................................... 68
九、基金的投资 ......................................................................................................... 82
十、基金的业绩 ......................................................................................................... 92
十一、基金的财产 ..................................................................................................... 94
十二、基金资产的估值 ............................................................................................. 96
十三、基金的收益与分配 ....................................................................................... 102
十四、基金的费用与税收 ....................................................................................... 104
十五、基金的会计与审计 ....................................................................................... 107
十六、基金的信息披露 ........................................................................................... 108
十七、风险揭示 ....................................................................................................... 114
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................... 122
十九、基金合同的内容摘要 ................................................................................... 125
二十、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................... 126
二十一、对基金投资人的服务 ............................................................................... 127
二十二、其他应披露事项 ....................................................................................... 129
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................... 134
二十四、备查文件 ................................................................................................... 135
附件一:基金合同内容摘要 ................................................................................... 136
附件二:托管协议内容摘要 ................................................................................... 153
一、绪言
《华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简
称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金
指引》”)及其他有关规定以及《华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
本合同、《基金合同》: 《华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订
和补充;
中国: 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区);
法律法规: 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规
章及规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改
和补充;
《基金法》: 指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务
委员会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届
全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自
2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《销售办法》: 指中国证监会2013年3月15日颁布,2013年6月1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关
对其不时做出的修订;
《运作办法》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日
实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机
关对其不时作出的修订;
《流动性风险管理规
指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
定》:
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——
指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
元: 中国法定货币人民币元;
基金或本基金: 依据《基金合同》所募集的华安上证龙头企业交易型
开放式指数证券投资基金联接基金;
目标ETF: 另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投
资基金(简称ETF),该ETF和本基金所跟踪的标的
指数相同,并且,该ETF的投资目标和本基金的投资
目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到投资目
标。发售时,本基金选择上证龙头企业交易型开放式
指数证券投资基金(简称上证龙头ETF);
招募说明书: 《华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基
金联接基金招募说明书》及其定期的更新;
托管协议: 基金管理人与基金托管人签订的《华安上证龙头企业
交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
及其任何有效修订和补充;
发售公告: 《华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金份额发售公告》;
《业务规则》: 《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
中国证监会: 中国证券监督管理委员会;
银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会;
基金管理人: 华安基金管理有限公司;
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司;
基金份额持有人: 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份
额的投资者;
基金代销机构: 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取
得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售
与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、赎回
和其他基金业务的代理机构;
直销机构: 华安基金管理有限公司;
销售机构: 直销机构及基金代销机构;
基金销售网点: 直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点;
注册登记业务: 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投
资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金
交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名
册等;
注册登记机构: 华安基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的
办理基金注册登记业务的机构;
《基金合同》当事人: 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享有权利并
承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人;
个人投资者: 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资
基金的自然人;
机构投资者: 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的
在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准
设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其
他组织;
合格境外机构投资者: 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者;
投资者: 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法
律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金
的其他投资者的总称;
基金合同生效日: 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案
手续,获得中国证监会书面确认之日;
募集期: 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限;
基金存续期: 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间;
日/天: 公历日;
月: 公历月;
工作日: 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
开放日: 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作
日;
T日: 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日;
T+n日: 自T日起第n个工作日(不包含T日);
认购: 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行
为;
发售: 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份
额的行为;
申购: 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管
理人购买基金份额的行为;
赎回: 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管
理人卖出基金份额的行为;
巨额赎回: 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回
申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后
扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过上一开放日本基金总份额的10%
时的情形;
基金账户: 基金登记结算机构给投资者开立的用于记录投资者
持有基金管理人管理的开放式基金份额余额及其变
动情况的账户;
交易账户: 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余
情况的账户;
转托管: 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某
一交易账户转入另一交易账户的业务;
基金转换: 基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时
有效公告规定的条件,申请将其所持有的基金管理人
管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理
的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金
基金份额的行为;
定期定额投资计划: 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣
款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金
申购申请的一种投资方式;
基金利润: 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其
他收入扣除相关费用后的余额;
基金资产总值: 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和
本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价
值总和;
基金资产净值: 基金资产总值扣除负债后的净资产值;
基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的
数值;
基金资产估值: 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值的过程;
货币市场工具: 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债
券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一
年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具;
指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
流动性受限资产
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在
10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约
定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
指定媒体: 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联
网网站;
不可抗力: 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华安基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32
层
3、法定代表人:朱学华
4、设立日期:1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
6、注册资本:1.5亿元人民币
7、组织形式:有限责任公司
8、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准
的其他业务
9、存续期间:持续经营
10、联系电话:(021)38969999
11、客户服务电话:40088-50099
12、联系人:王艳
13、网址:www.huaan.com.cn
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 28%
上海锦江国际投资管理有限公司 12%
上海上国投资产管理有限公司 20%
上海工业投资(集团)有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职
情况等。
(1)董事会
朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政
证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总
经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有
限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生,博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利
纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三
部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香港)有限公司首席执
行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
吴丛宏先生,大学学历,公共管理硕士学位。历任上海市国有资产监督管理
委员会办公室主任科员、信访办副主任、主任等。现任上海工业投资(集团)有
限公司党委副书记、总裁。
马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划
财务部经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁,上海锦江资本股份有限公
司执行董事、首席执行官,上海锦江国际投资管理有限公司董事长,Radisson
Hospitality AB董事长,华安基金管理有限公司董事,长江养老保险股份有限
公司董事,史带财产保险股份有限公司监事。
聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助
理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、
营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘
书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股
份有限公司战略投资部总经理、战略投资及直投业务委员会副总裁等职务。现任
国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事
长、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。
夏则炎先生,本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部
业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理;国泰君安证券股份有限公
司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部
经理、上海福山路营业部副总经理(主持工作)、上海福山路营业部总经理、上
海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办
公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。
独立董事:
吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。
朱宁先生,博士研究生学历,教授。2003年至2010年在美国加州大学(戴
维斯分校)担任助理教授、终身教授,主要从事经济金融教学研究等工作;2010
年至今在上海交通大学上海高级金融学院担任副院长、金融学教授,主要从事经
济金融教学研究等工作。
(2)监事会
张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构
处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司
监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委
员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限
公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股
份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司
中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,
华安资产管理(香港)有限公司董事。
诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员,集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
(3)高级管理人员
朱学华先生,本科学历,21年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首
长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司
党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董
事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生,博士研究生,21年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储
备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银
行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华
夏基金(香港)有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
翁启森先生,硕士研究生学历,26年金融、证券、基金行业从业经验。历任
台湾富邦银行资深领组,台湾JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,
台湾中信证券自营部协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全
球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
杨牧云先生,本科学历、硕士,20年金融法律监管工作经验。历任上海市人
民检察院科员,上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基
金管理有限公司督察长。
姚国平先生,硕士研究生学历,16年金融、基金行业从业经验。历任香港恒
生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华安
基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总
经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士,硕士研究生学历,21年金融、基金行业从业经验。历任广发银
行客户经理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公司
市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基
金管理有限公司副总经理。
范伟隽先生,硕士研究生学历,20年金融、基金行业从业经验。历任毕马
威华振会计师事务所项目经理,中国证监会上海监管局主任科员、副处长,富国
基金管理有限公司督察长,华安基金管理有限公司总经理助理。现任华安基金管
理有限公司首席信息官。
2、本基金基金经理
苏卿云先生,硕士研究生,12年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所
基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负
责人。2016年12月起,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月
至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金
经理。2017年10月起,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中
证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年
12月起,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及本基金的基
金经理。2018年9月起,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安MSCI中国A股国际
交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月,同时担任
华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投