博时稳定价值债券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人 ···························································································· 3
二、托管协议的依据、目的和原则 ·········································································· 4
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查 ················································· 4
四、基金资产保管 ······························································································· 7
五、投资指令的发送、确认与执行 ·········································································· 9
六、交易安排 ···································································································· 10
七、基金申购、赎回及分红资金的清算 ··································································· 11
八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核 ························································· 13
九、投资组合比例监控 ························································································ 16
十、基金收益分配 ······························································································ 17
十一、基金份额持有人名册的登记与保管 ································································ 18
十二、基金的信息披露 ························································································ 18
十三、基金有关文件和档案的保存 ········································································· 20
十四、基金托管人报告 ························································································ 20
十五、基金管理人和基金托管人的更换 ··································································· 20
十六、基金管理费、基金托管费及其他费用····························································· 22
十七、禁止行为 ································································································· 23
十八、违约责任 ································································································· 24
十九、净值差错处理 ··························································································· 24
二十、争议处理和适用法律 ·················································································· 25
二十一、托管协议的效力 ····················································································· 25
二十二、托管协议的修改与终止 ············································································ 25
二十三、其他事项 ······························································································ 26
鉴于博时基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,
拟募集发行博时稳定价值债券投资基金;
鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照
相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于博时基金管理有限公司拟担任博时稳定价值债券投资基金的基金管理人,中国建设
银行股份有限公司拟担任博时稳定价值债券投资基金的基金托管人;
为明确博时稳定价值债券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特
制订本托管协议;
除非另有约定,《博时稳定价值债券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定
义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款
解释。
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:博时基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
邮政编码:518040
法定代表人:江向阳
成立日期:1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]26号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.5亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:发起设立基金、基金管理
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100032
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务
二、托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、基金
合同及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金资产的管理和运作及相互监
督、基金资产的保管等相关事宜中的权利和义务,确保基金资产的安全,保护基金份额持有
人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明
书的规定。
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查
(一)基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象
进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管
人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实
际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换
债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购、银行存款等固
定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、
权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证,但因可转债转股所形成的股票
及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比
例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资
产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第九条基金投
资、融资比例进行监督。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资禁止行为进行监
督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根
据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与
本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券
名单。基金管理人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新
后的名单发送基金托管人。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从
事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,
如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报
告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能
进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债
券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所
适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间交易市场选择交
易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交
易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确
定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管
理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管
人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并承
担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情
况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进
行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责
任。
5.本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管
人就相关事项签订补充协议,明确基金投资流通受限证券的比例。基金管理人应制订严格的
投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托
管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情
况进行监督。
6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金
份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
7.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规和基
金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助
基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复
查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。
8.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基
金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,
或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协
议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。
9.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金
管理人承担。
10.当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依
照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
11.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方
根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(二)基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
1.根据法律法规和基金合同的规定,基金管理人对基金托管人及时执行基金管理人合法
合规的投资指令、妥善保管基金的全部资产、按时将赎回资金和分红收益划入专用清算账户、
对基金资产实行分账管理、擅自动用基金资产等行为进行监督和核查。
2.基金管理人发现基金托管人的行为违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形
式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形
式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。
3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金
托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
(三)基金托管人与基金管理人在业务监督、核查中的配合、协助
基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本托管协议对基金业务执行监督、核查。
基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,
监督方应报告中国证监会。
四、基金资产保管
(一)基金资产保管的原则
1.基金托管人应安全保管基金财产。
2.基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户和证券账户,对所托管的不同基金财产
分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
3.除证券交易所的清算资金外,基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处
分、分配基金的任何资产,如有特殊情况双方可另行协商。
4.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理
人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。
5.基金托管人应当设有专门的基金托管部门,取得基金从业资格的专职人员达到法定人
数,有安全保管基金财产的条件,有安全高效的清算、交割系统,有符合要求的营业场所、
安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施,有完善的内部稽核监控制度和风险控制制
度。
6.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人
开立并管理。
2.基金募集期满,基金管理人应将属于基金资产的全部资金划入基金托管人开立的基金
银行账户中,同时在规定时间内,基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务
所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师
签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款
事宜。
(三)基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合
法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(四)基金证券账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进
行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,管理和运用由基金管理
人负责。
(五)债券托管专户的开设和管理
1.基金合同生效后,由基金管理人向基金托管人提出申请进入全国银行间同业拆借市场
进行交易。基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在
中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券
的结算。
2.基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,正
本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(六)其他账户的开立和管理
1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托
管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金资产投资的有关实物证券的保管
基金资产投资的有关实物证券的保管按照实物证券相关规定办理。
(八)与基金资产有关的重大合同的保管
与基金资产有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。重大合同包括
基金合同、托管协议(及其附件)。
五、投资指令的发送、确认与执行
(一)基金管理人对发送投资指令人员的授权
1.基金管理人应指定专人向基金托管人发送投资指令。
2.基金管理人应向基金托管人提供书面授权文件,内容包括被授权人名单、预留印鉴及
被授权人签字样本,授权文件应注明被授权人相应的权限。
3.基金托管人在收到授权文件原件并经电话确认后,授权文件即生效。
4.基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务,其内容不得向被授权人及相关操
作人员以外的任何人泄漏。
(二)投资指令的内容
1.投资指令包括收款指令、付款指令(含赎回、分红付款指令)、回购到期付款指令、实
物债券出入库指令以及其他资金划拨指令等。
2.基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账
户等,加盖预留印鉴并由被授权人签字。
(三)投资指令发送、确认及执行的程序
1.投资指令的发送
基金管理人发送投资指令应采用加密传真方式,在特殊情况下,可采用双方协商一致的
方式解决。
基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定,在其合法的经营权限和交易权限内发送
指令;被授权人应严格按照其授权权限发送指令。对于被授权人依约定程序发出的指令,基
金管理人不得否认其效力。但如果基金管理人已经撤销或更改对交易指令发送人员的授权,
并且基金托管人根据本托管协议确认后,则对于此后该交易指令发送人员无权发送的指令,
或超权限发送的指令,基金管理人不承担责任,授权已更改但未通知基金托管人的情况除外。
指令发出后,基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。
基金管理人应在交易结束后将同业市场债券交易成交单加盖印章后及时传真给基金托管
人,并电话确认。
若基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违
反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会
报告。
基金管理人在发送投资指令时,应为基金托管人执行投资指令留出执行指令时所必需的
时间。指令传输不及时、未能留出足够的划款时间,致使资金未能及时到账所造成的损失由
基金管理人承担。
2.投资指令的确认
基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令,预先通知基金管理人其名单,并与基金
管理人商定指令发送和接收方式。投资指令到达基金托管人后,基金托管人应指定专人立即
审慎验证有关内容及印鉴和签名,并在验证后以电话形式向基金管理人确认。如有疑问必须
及时通知基金管理人。
3.投资指令的执行
基金托管人对投资指令验证后,应及时办理。投资指令执行完毕后,基金托管人应及时
书面通知基金管理人。
(四)被授权人员更换程序
基金管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权,应提前通知基金托管人,并
于更换、更改或终止当日工作时间内传真书面通知并电话确认;同时基金管理人向基金托管
人提供新的被授权人的姓名、权限、预留印鉴和签字样本。基金托管人收到后应立即以传真
和电话两种方式同时向基金管理人确认。被授权人变更通知生效前,基金托管人仍应按原约
定执行投资指令,基金管理人不得否认其效力。
被授权人变更通知,自基金托管人以传真和电话两种方式向基金管理人确认后开始生效。
基金管理人在此后三个工作日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人。
基金托管人更换接受基金管理人指令的人员,应提前书面通知基金管理人。
(五)其他事项
1.基金托管人在接收指令时,应对投资指令的要素是否齐全、印鉴与被授权人是否与预
留的授权文件内容相符进行检查,如发现问题,应及时报告基金管理人。
2.除因故意或重大过失致使基金的利益受到损害而负赔偿责任外,基金托管人对执行基
金管理人的合法指令对基金资产造成的损失不承担赔偿责任。
3.基金管理人向基金托管人下达投资指令时,应确保基金银行账户有足够的资金余额,
对超头寸的交易指令,基金托管人可不予执行,但应立即通知基金管理人,由基金管理人审
核、查明原因,确认此交易指令无效,基金托管人不承担因未执行该指令造成损失的责任。
六、交易安排
(一)选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用
交易席位。基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,由基金管理人通知基金托管
人。席位保证金由被选中的证券经营机构交付。
(二)基金投资证券后的清算、交割及账目核对
1.清算与交割
(1)证券交易资金清算
基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。资金汇划由基金托管人根据基金管理人的交
易成交结果具体办理。
如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金资产的损失,应由基金托管人负责赔偿
基金的损失;如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行买空、卖空等原因造成基金投资
清算困难和风险的,基金托管人发现后应立即通知基金管理人,由基金管理人负责解决,由
此给基金造成的损失由基金管理人承担。
基金管理人应采取合理措施,确保在T+1日上午9:00前有足够的资金头寸用于中国证券
登记结算公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。
(2)结算方式
支付结算按中国人民银行的有关规定办理。
(3)资金划拨
基金管理人的划拨指令,经基金托管人审核无误后应在本协议规定期限内执行。
如基金管理人的指令违法、违规的,基金托管人不予执行,并报告中国证监会。
本基金证券投资的清算交割,由基金托管人通过证券登记结算公司、清算银行等办理。
2.资金和证券账目核对的时间和方式
(1)交易记录的核对
基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。
(2)资金账目的核对
资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目按日核实,做到账账相符、账实相
符。
(3)证券账目的核对
基金托管人应按时核对证券账户中的种类和数量。
(三)基金融资
本基金可按国家有关规定进行融资。
七、基金申购、赎回及分红资金的清算
(一)基金申购和赎回业务处理的基本规定
1.基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人指定的注册登记机构负责。
2.注册登记机构必须于每个工作日15:00前向基金托管人发送前一工作日上述有关数据,