博时上证自然资源交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金合同
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、前言 .......................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................... 3
三、基金的基本情况 ........................................................................................................ 6
四、基金份额的发售 ........................................................................................................ 8
五、基金备案 ................................................................................................................... 9
六、基金份额的申购与赎回 ........................................................................................... 10
七、基金合同当事人及权利义务 .................................................................................... 16
八、基金份额持有人大会 ............................................................................................... 21
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .......................................................... 28
十、基金的托管 ............................................................................................................. 30
十一、基金份额的登记 .................................................................................................. 31
十二、基金的投资.......................................................................................................... 32
十三、基金的财产.......................................................................................................... 39
十四、基金资产的估值 .................................................................................................. 40
十五、基金的费用与税收 ............................................................................................... 44
十六、基金的收益与分配 ............................................................................................... 46
十七、基金的会计和审计 ............................................................................................... 47
十八、基金的信息披露 .................................................................................................. 48
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................................................... 52
二十、违约责任 ............................................................................................................. 56
二十一、争议的处理 ...................................................................................................... 57
二十二、基金合同的效力 ............................................................................................... 58
二十三、其他事项.......................................................................................................... 59
二十四、基金合同摘要 .................................................................................................. 60
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规
范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下
简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金
相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均
以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本
基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金由基金管理人依照《基
金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,
自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
(四)基金合同应当适用《基金法》及相关法律法规之规定,若因法律法规的修改或新
法律法规的颁布施行导致基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时
有效的法律法规的规定为准。
(五)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临
的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及
与中国存托凭证发行机制相关的风险。
(六)本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,将不晚于2020年
9月1日起执行。
二、释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2、基金管理人:指博时基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时上证自然资源交易型开
放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说
明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、
地方政府规章及其他规范性文件
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投
资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做
出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法
注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他
组织
19、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证
券市场的中国境外的机构投资者
20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管、非交易过户及定期定额投资等业务
23、销售机构:指直销机构和代销机构
24、直销机构:指博时基金管理有限公司
25、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
26、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等
28、登记机构:指博时基金管理有限公司
29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的本基金的基金份额变动及结余情
况的账户
31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
37、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》:指《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人
所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
41、认购:指在基金募集期内,投资人按基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由
同一登记机构办理登记的其他基金基金份额的行为
45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的行为
46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、
申购金额及扣款方式,由该销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完
成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过上一日基金总份额的10%的情形
48、元:指人民币元
49、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额所得数值
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
55、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的上证自然资源指数(价格指数)
及其未来可能发生的变更
56、联接基金:指本基金,即将绝大部分基金财产投资于上证自然资源交易型开放
式指数证券投资基金(目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化,采用开放式运作方式的基金
57、目标ETF:指上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
58、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区
59、不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免的事件和因素
60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存
款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发
行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
61、基金产品资料概要:指《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金产品资料概要》及其更新
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(二)基金的类别
联接基金
(三)基金的运作方式
交易型开放式指数基金的联接基金
(四)基金的标的指数
上证自然资源指数
上证自然资源指数由中证指数有限公司编制,该指数属于价格指数。它由沪市中规模大、
流动性好的50只自然资源类股票编制而成,于2010年5月28日正式发布,旨在反映沪市A
股中自然资源类股票的整体表现,并为相关指数化投资产品的开发提供基础工具。
(五)基金的投资目标
通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上
证自然资源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(六)基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元。
(七)基金份额面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币1.00元。
本基金的认购费率最高不超过5%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招募说明书和
基金份额发售公告中列示。
(八)基金存续期限
不定期
(九)本基金与上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的联系与区别
在投资方法和交易方式等方面,本基金与上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
的联系与区别主要体现在以下几个方面:
联系:
1、两只基金跟踪同一个标的指数即上证自然资源指数;
2、两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数即上证自然资源指数的表现,追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化;
3、两只基金具有相似的风险收益特征;
4、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金是本基金的主要投资对象。
区别:
1、基金的投资管理方式不同:上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金通过直接买
卖标的指数成份股和备选成份股等,直接跟踪复制标的指数的表现;而本基金则是通过买卖
该ETF基金(包括在该ETF的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎回,也包括在该ETF
的二级市场以现金直接买卖ETF份额),间接跟踪标的指数的表现;
2、基金的申购赎回不同:上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金采用股票篮子组
合的方式进行基金份额的申购与赎回;而本基金的认购、申购和赎回均采用现金方式;
3、基金是否挂牌交易不同:上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金在上交所挂牌
交易;而本基金则不上市交易;
4、价格揭示机制不同:上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金有实时市场交易价
格和每日净值;而本基金只揭示每日基金净值;
5、投资人申购赎回基金的程序不同:目标ETF的投资人依据申购赎回清单,按以组合证
券为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回,申购赎回均以份额申报;本基金的投资人依据
基金份额净值,以现金方式进行申购赎回,金额申购、份额赎回。
(十)本基金与上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金业绩表现的差异
本基金的业绩表现与上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的业绩表现可能会出
现差异,差异产生的主要原因有以下几个方面:
1、投资对象和投资范围的不同,会导致两只基金的业绩有差异;
2、投资管理方式的不同,如在指数化投资过程中,不同的管理方式会导致跟踪指数的水
平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同,会导致两只基金的业绩有差异;
3、基金规模、投资成本、各种费用与税收的不同,会导致两只基金的业绩有差异。由于
两只基金的投资对象和投资范围不同,投资管理方式不同,基金规模也可能不同,所以,本
基金的投资成本、各种费用及税收可能不同于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金;
4、现金比例及现金管理方式的不同,会导致两只基金的业绩有差异。本基金须保持现金
或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,而上证自然资源交
易型开放式指数证券投资基金则没有这项规定。
四、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点,具体名单见基
金份额发售公告)公开发售。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认
购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投
资人可及时查询并妥善行使合法权利。
3、发售对象
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证
券投资基金的其他投资者。
(二)基金份额的认购
1、认购费用
本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率不得超过认购金额的
5%。本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书和基金份额发售公告中列示。基
金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项
费用。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额归基金份额持
有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。
(三)基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,认购申
请一经受理不得撤销。
3、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请参看
招募说明书或相关公告。
4、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理
方法请参看招募说明书或相关公告。
五、基金备案
(一)基金备案的条件
1、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募
集金额不少于2亿元,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,同时本基金目标
ETF上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金符合基金备案条件的前提下,基金募集期
届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达到基金备案
条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告
之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之
日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
3、本基金合同生效前,投资人的有效认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。有
效认购款项在募集期形成的利息在本基金合同生效后折算成基金份额,归基金份额持有人所
有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
(二)基金募集失败
1、基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。
2、如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,
在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达
不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当向中国证监
会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
六、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网
站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以
通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体业务办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中
载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且基金管理人确认
接收的,其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金份额持有人在提
交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。
2、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(包括该日)对该交易的有效性进行确认。
T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请
一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金管
理人的确认结果为准。
在法律法规允许的范围内,登记机构可根据《业务规则》,对上述业务办理时间进行调整,
本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机
构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
(五)申购和赎回的限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每笔申购的最低金额以及每笔