重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据基金管理人2015年8月3日发布的《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》,嘉实主题新动力股票型证券投资基金自2015年8月3日起更名为嘉实主题新动力混合型证券投资基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实主题新动力混合型证券投资基金
基金简称
嘉实主题新动力混合
基金主代码
070021
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年12月7日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
457,226,663.80份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
充分把握驱动中国经济发展和结构转型所带来的主题性投资机会,并在主题的指引下精选具有高成长潜力的上市公司,力争获取长期,持续,稳定的超额收益。
投资策略
通过发掘驱动经济增长及结构转型的新兴增长动力,并以新兴增长动力所指引的主题性投资机会作为主要的投资线索,将主题投资策略融入本基金自上而下的管理流程中。(1)力求前瞻性研判驱动经济发展及转型的新兴增长动力所带来的投资主题;(2)根据投资主题的广度及数量、以及经济周期与市场因素决定大类资产配置决策,优先考虑股票类资产的配置;(3)深入挖掘有望受益于该主题的上市公司股票;(4)在综合考量投资组合的风险与收益的原则下,完成构建并定期调整投资组合。
业绩比较基准
沪深300指数*95% + 上证国债指数*5%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
郭明
联系电话
(010)65215588
(010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800
95588
传真
(010)65182266
(010)66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-30,646,044.68
594,077,604.57
539,787,433.35
本期利润
-188,810,429.28
640,100,722.75
181,707,311.35
加权平均基金份额本期利润
-0.3480
0.7819
0.0898
本期加权平均净值利润率
-23.99%
52.27%
8.89%
本期基金份额净值增长率
-16.33%
64.68%
7.21%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配利润
207,870,917.21
472,060,861.24
71,335,294.39
期末可供分配基金份额利润
0.4546
0.7394
0.0555
期末基金资产净值
665,097,581.01
1,110,473,357.36
1,355,856,856.77
期末基金份额净值
1.455
1.739
1.056
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率
45.50%
73.90%
5.60%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-4.09%
0.74%
1.67%
0.67%
-5.76%
0.07%
过去六个月
-3.71%
0.72%
4.78%
0.72%
-8.49%
0.00%
过去一年
-16.33%
1.91%
-10.50%
1.33%
-5.83%
0.58%
过去三年
47.72%
2.21%
41.34%
1.70%
6.38%
0.51%
过去五年
88.72%
1.85%
41.15%
1.54%
47.57%
0.31%
自基金合同生效起至今
45.50%
1.73%
6.51%
1.49%
38.99%
0.24%
注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数×95%+上证国债指数×5%。
沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的A股市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+5%×(上证国债指数(t)/上证国债指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实主题新动力混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年12月7日至2016年12月31日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和五、投资限制(二)投资组合限制)的有关约定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
齐海滔
本基金、嘉实医疗保健股票基金经理
2012年7月18日
-
13年
曾任长城证券有限责任公司行业研究员,任银华基金管理有限公司研究员、天华证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金基金经理。2011年4月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任投资经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。
注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场先跌后涨,指数的损失主要来自于年初的熔断及后续的高估值中小盘股票估值挤泡沫,上证指数最低点出现在1月底,之后低估值大市值板块引领市场上涨,但到年底仍未收复年初的下跌,而创业板全年均处在调整的趋势中。从全年来看,上证综指下跌12.31%,上证50下跌5.53%,中证500指数下跌17.78%,深圳成指下跌19.64%,中小板指数下跌22.89%,创业板指数下跌27.71%。
分行业看,食品饮料和建筑材料全年取得正收益,建筑装饰、家电、银行也显著跑赢大盘,传媒和计算机全年表现最差。从风格上看,大盘股显著跑赢小盘股,低估值显著跑赢高估值,价值显著跑赢成长。从主题上看,股权转让、PPP、国企混改表现出色。
组合在2016年并未做明显的仓位调整,损失主要出现在年初的熔断。组合在3月份调整了结构,增加了GARP型股票的持仓比例,组合业绩开始改善,不过,1-2月份落后过多,全年业绩不佳。组合的配置大方向依旧延续了以老龄化、产业升级和节能环保为主线的配置思路。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.455元;本报告期基金份额净值增长率为-16.33%,业绩比较基准收益率为-10.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年的经济环境,预计我国处在内外再平衡的局面中,稳中求进,稳是主基调,房地产、汽车、基建增速均将有所回落,出口或受益于贬值,但美国对我国的贸易制裁具有较大不确定性,预计经济增速继续下行。工业利润的增量主要来自于价格上涨的石油、煤炭等上游行业,由于房地产、汽车、基建的需求增速减弱,主要靠需求拉动而价格上涨的定价权在国内的工业品,预计将随着终端需求的减弱而见顶。在成本快速上升的环境下,中下游工业企业的压力加大。PPI对CPI的传导效应会逐渐体现,2017年通胀是影响市场的重大变量,特别是在上半年。货币政策预计保持稳健中性,实际上偏紧。人民币贬值预计幅度可控。
2017年的A股市场,更可能是一个平衡市,但中间仍可能出现阶段性的较大波动,主要风险在货币政策阶段性的扰动(通胀、汇率、房价等因素制约)、金融去杠杆的推进造成的收紧。从行业和风格上看,考虑到逐渐见顶的盈利增速和已经不再便宜的估值,价值股和强周期行业继续靠景气超预期来继续提升估值的概率不大,而小市值成长股系统性的估值挤泡沫虽然仍未结束,但是部分优质个股已经进入布局区间,因此,2017年可能难以出现之前几年那样极其明显的市场风格特征,价值股大概率继续跑赢,但幅度不大。总体判断, 2017年可能是一个个股结构性机会明显的市场,需要更多的从个股选择上下功夫。
在经济转型期的经济、政治环境下,寻找符合改革和转型主线的主题标的,是组合长期取得超额收益的最主要手段,符合这一主线的行业和个股是组合的核心配置,如大健康、产业升级(半导体、智能制造)、新能源汽车等。全年来看,GARP选股策略可能更有优势。由于我们判断2017年个股会分化严重,因此,组合会更加强调所选择标的的质量和催化因素的兑现性。
主题层面,2017年,我们关注汽车零部件、5G、医药流通、油价上涨、军工、混改等。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
(1)报告期内本基金未实施利润分配;
(2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-188,810,429.28元,以及基金合同(十五(三)基金收益分配原则)约定,因此报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对嘉实主题新动力混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,嘉实主题新动力混合型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实主题新动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实主题新动力混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实主题新动力混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
嘉实主题新动力混合型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2017)第20623号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:嘉实主题新动力混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
79,083,731.22
30,240,740.41
结算备付金
634,230.15
1,134,571.32
存出保证金
140,238.89
367,217.50
交易性金融资产
7.4.7.2
586,811,388.44
1,082,549,291.05
其中:股票投资
566,811,388.44
1,042,467,291.05
基金投资
-
-
债券投资
20,000,000.00
40,082,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
7.4.7.5
510,867.62
1,074,150.54
应收股利
-
-
应收申购款
59,653.26
2,290,988.21
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
667,240,109.58
1,117,656,959.03
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
476,698.41
4,603,756.60
应付管理人报酬
865,751.24
1,412,329.01
应付托管费
144,291.86
235,388.15
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
255,157.87
522,271.78
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
400,629.19
409,856.13
负债合计
2,142,528.57
7,183,601.67
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
457,226,663.80
638,412,496.12
未分配利润
7.4.7.10
207,870,917.21
472,060,861.24
所有者权益合计
665,097,581.01
1,110,473,357.36
负债和所有者权益总计
667,240,109.58
1,117,656,959.03
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.455元,基金份额总额457,226,663.80份。
利润表
会计主体:嘉实主题新动力混合型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-172,366,333.83
667,643,718.54
1.利息收入
1,264,456.13
2,485,831.80
其中:存款利息收入
7.4.7.11
650,063.21
298,956.17
债券利息收入
614,392.92
2,186,875.63
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益
-15,916,619.76
617,445,962.38
其中:股票投资收益
7.4.7.12
-19,672,486.90
613,890,166.00
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-67,660.00
94,657.85
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
-
股利收益
7.4.7.15
3,823,527.14
3,461,138.53
3.公允价值变动收益
7.4.7.16
-158,164,384.60
46,023,118.18
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
7.4.7.17
450,214.40
1,688,806.18
减:二、费用
16,444,095.45
27,542,995.79
1.管理人报酬
11,838,329.63
18,347,803.10
2.托管费
1,973,054.95
3,057,967.17
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.18
2,207,584.36
5,694,220.08
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
7.4.7.19
425,126.51
443,005.44
三、利润总额
-188,810,429.28
640,100,722.75
减:所得税费用
-
-
四、净利润
-188,810,429.28
640,100,722.75
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实主题新动力混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
638,412,496.12
472,060,861.24
1,110,473,357.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-188,810,429.28
-188,810,429.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-181,185,832.32
-75,379,514.75
-256,565,347.07
其中:1.基金申购款
168,890,488.25
70,713,923.21
239,604,411.46
2.基金赎回款
-350,076,320.57
-146,093,437.96
-496,169,758.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
457,226,663.80
207,870,917.21
665,097,581.01
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,284,521,562.38
71,335,294.39
1,355,856,856.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
640,100,722.75
640,100,722.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-646,109,066.26
-239,375,155.90
-885,484,222.16
其中:1.基金申购款
943,089,362.16
594,849,057.24
1,537,938,419.40
2.基金赎回款
-1,589,198,428.42
-834,224,213.14
-2,423,422,641.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
638,412,496.12
472,060,861.24
1,110,473,357.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______赵学军______ ______王红______ ____常旭____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行")
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司
基金管理人的股东
立信投资有限责任公司
基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司
基金管理人的股东
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
通过关联方交易单元进行的交易
本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年1月1日至2015年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
11,838,329.63
18,347,803.10
其中:支付销售机构的客户维护费
2,875,795.14
4,123,523.04
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,973,054.95
3,057,967.17
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年1月1日至2015年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年1月1日至2015年12月31日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末(2016年12月31日)及上年度末(2015年12月31日),其他关联方未持有本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
79,083,731.22
637,498.31
30,240,740.41
264,948.45
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按适用利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年1月1日至2015年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
受限证券类别:股票
金额单位:人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300586
美联新材
2016年12月26日
2017年1月4日
未上市
9.30
9.30
1,006
9,355.80
9,355.80
网下申购
603186
华正新材
2016年12月26日
2017年1月3日
未上市
5.37
5.37
1,874
10,063.38
10,063.38
网下申购
受限证券类别:债券
本期末(2016年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。
受限证券类别:其他
本期末(2016年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
000547
航天发展
2016年4月19日
重大事项停牌
15.28
2017年1月3日
16.90
2,074,600
36,300,302.41
31,699,888.00
-
600421
仰帆控股
2016年12月19日
重大事项停牌
25.48
2017年1月9日
22.93
438,500
9,331,120.18
11,172,980.00
-
603986
兆易创新
2016年9月19日
重大事项停牌
177.97
2017年3月13日
195.77
49,999
8,919,911.18
8,898,322.03
-
600892
大晟文化
2016年11月16日
重大事项停牌
78.31
2017年2月21日
70.48
5,238
274,935.24
410,187.78
-
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本期末(2016年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。
交易所市场债券正回购
本期末(2016年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
566,811,388.44
84.95
其中:股票
566,811,388.44
84.95
2
固定收益投资
20,000,000.00
3.00
其中:债券
20,000,000.00
3.00
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
79,717,961.37
11.95
7
其他各项资产
710,759.77
0.11
8
合计
667,240,109.58
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
396,111,565.83
59.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
12,504,000.00
1.88
E
建筑业
15,074,000.00
2.27
F
批发和零售业
142,232,455.03
21.39
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
889,367.58
0.13
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
566,811,388.44
85.22
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000963
华东医药
876,679
63,182,255.53
9.50
2
000028
国药一致
933,255
62,434,759.50
9.39
3
002048
宁波华翔
2,162,764
47,883,594.96
7.20
4
600529
山东药玻
1,523,699
32,393,840.74
4.87
5
000547
航天发展
2,074,600
31,699,888.00
4.77
6
000513
丽珠集团
509,867
30,337,086.50
4.56
7
300232
洲明科技
1,639,798
24,465,786.16
3.68
8
002425
凯撒文化
825,550
18,781,262.50
2.82
9
000980
金马股份
1,200,000
17,316,000.00
2.60
10
600759
洲际油气
1,692,000
16,615,440.00
2.50
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002048
宁波华翔
56,044,506.75
5.05
2
000513
丽珠集团
32,511,630.83
2.93
3
600418
江淮汽车
29,542,124.31
2.66
4
300327
中颖电子
25,565,770.76
2.30
5
603566
普莱柯
21,645,091.05
1.95
6
000581
威孚高科
19,459,841.38
1.75
7
002512
达华智能
17,563,590.64
1.58
8
000980
金马股份
17,404,194.48
1.57
9
600529
山东药玻
17,202,775.99
1.55
10
002400
省广股份
16,941,662.93
1.53
11
300232
洲明科技
16,895,800.98
1.52
12
002120
新海股份
16,756,244.79
1.51
13
002426
胜利精密
16,385,189.14
1.48
14
600759
洲际油气
14,918,210.39
1.34
15
600421
仰帆控股
14,863,825.42
1.34
16
300342
天银机电
13,845,545.93
1.25
17
601058
赛轮金宇
13,675,599.60
1.23
18
300359
全通教育
13,261,380.76
1.19
19
002338
奥普光电
13,049,605.20
1.18
20
600452
涪陵电力
12,582,579.25
1.13
累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300136
信维通信
49,090,603.99
4.42
2
300327
中颖电子
43,865,254.51
3.95
3
000028
国药一致
36,534,901.82
3.29
4
300113
顺网科技
35,858,413.84
3.23
5
600420
现代制药
35,136,289.11
3.16
6
300004
南风股份
30,731,468.23
2.77
7
600418
江淮汽车
28,287,591.41
2.55
8
000963
华东医药
25,928,823.39
2.33
9
600892
大晟文化
25,512,173.87
2.30
10
000998
隆平高科
24,924,398.68
2.24
11
600962
国投中鲁
24,816,039.05
2.23
12
600422
昆药集团
24,766,107.52
2.23
13
002247
帝龙文化
21,736,937.11
1.96
14
603566
普莱柯
20,137,234.53
1.81
15
300119
瑞普生物
18,717,986.78
1.69
16
300252
金信诺
18,301,587.27
1.65
17
600511
国药股份
18,073,241.77
1.63
18
002192
融捷股份
17,538,798.14
1.58
19
002426
胜利精密
17,232,719.90
1.55
20
002283
天润曲轴
17,083,120.00
1.54
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
649,729,319.26
卖出股票收入(成交)总额
947,557,610.37
注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
20,000,000.00
3.01
其中:政策性金融债
20,000,000.00
3.01
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
20,000,000.00
3.01
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
160401
16农发01
200,000
20,000,000.00
3.01
注:报告期末,本基金仅持有上述1支债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
140,238.89
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
510,867.62
5
应收申购款
59,653.26
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
710,759.77
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
000547
航天发展
31,699,888.00
4.77
重大事项停牌
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
16,392
27,893.28
3,803,362.38
0.83%
453,423,301.42
99.17%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
204,695.71
0.04%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2010年12月7日)基金份额总额
6,316,712,603.86
本报告期期初基金份额总额
638,412,496.12
本报告期基金总申购份额
168,890,488.25
减:本报告期基金总赎回份额
350,076,320.57
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
457,226,663.80
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费100,000.00元,该审计机构已连续6年为本基金提供审计服务。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券股份有限公司
3
420,162,926.54
26.31%
294,117.11
26.31%
新增2个
中泰证券股份有限公司
1
198,951,146.97
12.46%
139,267.29
12.46%
-
东方证券股份有限公司
1
196,611,467.09
12.31%
137,629.30
12.31%
新增
国信证券股份有限公司
2
151,580,818.82
9.49%
106,108.01
9.49%
-
中信证券股份有限公司
2
123,325,114.94
7.72%
86,327.88
7.72%
-
北京高华证券有限责任公司
2
122,064,437.43
7.64%
85,445.27
7.64%
-
国泰君安证券股份有限公司
2
113,343,771.75
7.10%
79,341.54
7.10%
-
光大证券股份有限公司
1
112,329,655.02
7.03%
78,630.75
7.03%
-
中信建投证券股份有限公司
2
99,793,353.85
6.25%
69,855.35
6.25%
-
广发证券股份有限公司
1
44,238,918.67
2.77%
30,967.81
2.77%
-
华泰证券股份有限公司
1
7,957,768.93
0.50%
5,570.44
0.50%
-
国金证券股份有限公司
1
6,908,130.44
0.43%
4,835.74
0.43%
-
招商证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
中国国际金融股份有限公司
2
-
-
-
-
新增1个
东兴证券股份有限公司
1
-
-
-
-
新增
中国银河证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股份有限公司
2
-
-
-
-
-
长城证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源集团股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国中投证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
安信证券股份有限公司
1
-
-
-
-
新增
德邦证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
国都证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
华福证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
民生证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股份有限公司
1
-
-
-
-
-
中银国际证券有限责任公司
1
-
-
-
-
-
注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2:交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
注3:齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。
注4:长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。
注5:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年3月29日