重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实全球房地产证券投资基金
基金简称
嘉实全球房地产(QDII)
基金主代码
070031
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年7月24日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
47,121,324.72份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于全球房地产证券,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争长期、持续战胜业绩比较基准,为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。
投资策略
本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的主动投资策略,结合境外投资顾问的全球房地产证券投资管理经验和各地区的团队,在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增值。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(经汇率调整后的)
风险收益特征
本基金为股票型基金,主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的基金品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
林葛
联系电话
(010)65215588
(010)66060069
电子邮箱
service@jsfund.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-600-8800
95599
传真
(010)65182266
(010)68121816
境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
英文
JPMorgan Chase Bank, National Association
中文
摩根大通银行
注册地址
1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地址
270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码
10017
注:本基金管理人2015年8月6日发布《嘉实基金管理有限公司关于嘉实全球房地产证券投资基金解除境外投资顾问协议的公告》,自2015年8月6日起,德意志投资管理美洲公司不再担任嘉实全球房地产证券投资基金的境外投资顾问。
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
913,706.61
本期利润
366,020.90
加权平均基金份额本期利润
0.0065
本期加权平均净值利润率
0.59%
本期基金份额净值增长率
0.31%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
1,519,960.42
期末可供分配基金份额利润
0.0323
期末基金资产净值
51,480,182.72
期末基金份额净值
1.093
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
31.88%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-0.64%
0.35%
-0.25%
0.48%
-0.39%
-0.13%
过去三个月
-0.55%
0.48%
-0.18%
0.51%
-0.37%
-0.03%
过去六个月
0.31%
0.50%
0.47%
0.56%
-0.16%
-0.06%
过去一年
-1.32%
0.70%
0.03%
0.77%
-1.35%
-0.07%
过去三年
16.60%
0.80%
28.99%
0.83%
-12.39%
-0.03%
自基金合同生效起至今
31.88%
0.74%
60.23%
0.77%
-28.35%
-0.03%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
(2012年7月24日至2017年6月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(三)投资范围和(八)投资禁止行为与限制2、基金投资组合比例限制)的有关约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2017年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蔡德森
本基金基金经理
2012年7月24日
-
16年
曾任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师、美国国际集团(AIG)子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经理。2008年12月加入嘉实基金管理有限公司。哥伦比亚大学房地产开发学硕士,CFA,具有基金从业资格,中国香港国籍。
注:(1)任职日期是指合同生效之日起;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年全球经济复苏延续, 市场主要关注美联储政策变化、特朗普医改和税改进程、特朗普解雇联邦调查局局长科米、英国退欧、荷兰大选、法国大选、英国大选、巴西总统贿赂丑闻、亚马逊收购全食超市进军线下零售、中国政府工作报告相关要点和2017年经济增长目标、中国加强金融监管和中国A股被纳入MSCI新兴市场指数等事件。
货币和财政政策方面:货币政策偏向宽松,但存在分化,收紧信号略增。美联储如期加息两次,将基准联邦基金利率从0.5%—0.75%上调至1%—1.25%,并预计年内再加息一次。美联储还预计将在今年开始缩表,起初每月缩减60亿美元国债、40亿美元MBS;缩表规模每季度增加一次,直到达到每月缩减300亿美元国债、200亿美元MBS为止。美联储主席耶伦承认通胀数据下降,但认为数据有噪音,通胀回升的条件仍然存在,暗示会继续加息。特朗普医改法案被撤回,2018年预算案计划削减1.7万亿美元福利开支,以在未来10年内平衡预算,其中要求财政提供16亿美元用以修筑边界墙。对于预算案,民主、共和两党议员均表示怀疑。欧洲、英国、加拿大央行行长先后释放收紧货币信号。欧央行6月会议按兵不动但不再提降息,德拉吉称欧元区明显在改善,下行风险进一步消失,但政策取得成功还早,仍有必要维持宽松政策,考虑QE退出的时间尚未到来。英国央行召开利率决策会议,会议决定维持0.25%的利率不变。英国央行行长卡尼称,一定条件下有必要移除部分刺激,决策层已明确对通胀超过目标容忍度有限,未来数月将讨论加息相关问题。英国央行发布金融稳定性报告,聚焦退欧冲击,提高银行资本要求,将逆周期资本缓冲率上调至0.5%,这将令英国银行业资本金要求上浮57亿英镑;该央行还计划在11月进一步上调至1%,这将令资本金要求上浮110亿英镑。 加拿大央行维持利率不变在0.5%,符合市场预期,其声明中对经济的预期较为乐观,被市场解读为鹰派。澳大利亚央行维持现金利率目标1.5%不变,符合预期。日本央行维持整体经济评估;维持政策利率在-0.1%、10年期国债收益率0%的目标、以及每年80万亿日元左右的速度购债的承诺,符合市场预期。黑田称现阶段不应讨论货币政策正常化。印度央行收窄货币政策利率走廊,维持回购利率在6.25%不变,但将逆回购利率上调25个基点至6%,并将货币政策立场从宽松转变为中性,释放政策收紧信号。俄罗斯央行意外下调基准利率25个基点至9.75%。俄罗斯经济部长称,7月之前将实现4%的通胀目标,预计下次行动将加快降息。巴西央行意外降息75个基点至13.00%,将近两年最低位,以拉动经济帮助国家摆脱史上最严重的衰退。土耳其央行上调最终流动性窗口贷款利率75个基点至11.75%,以抑制通胀,并维持基准回购利率在8%、隔夜借款利率在7.25%及隔夜贷款利率在9.25%不变,均符合市场预期。土耳其央行表示,将维持紧缩的立场直至通胀前景有显著改善。捷克央行宣布取消兑欧元的货币上限,延续三年半的抗通缩货币政策走向终结。中国央行副行长易纲指出,我国今年货币政策是稳健中性,不紧不松,既可以保持经济平稳健康发展,也可以防范通胀风险、资产价格泡沫。美联储加息后,中国央行全线上调SLF、MLF及逆回购利率。紧跟美国步伐,香港金管局将基准利率上调25个基点至1.25%。
发达经济体中美国经济复苏态势有所放缓。美国6月非农数据公布,6月非农就业人口增加22.2万,预期增17.8万,大超预期,不过失业率意外上升至 4.4%,预期为4.3%。薪资增幅令人失望,6月薪资同比增2.5%,预期增2.6%。美国6月CPI数据连续第四个月不及预期,创9个月最低,核心CPI跌至2015年1月以来最低,打击经济持续增长信心。IMF将美国今明年经济增速预期分别从2.3%、2.5%下调至2.1%,理由是特朗普的税改和基建等政策具有不确定性,GDP增速或达不到其承诺的3%。欧元区6月服务业PMI终值 55.4,5月终值为56.3。欧元区6月制造业PMI终值 57.4,创2011年4月以来新高。英国6月制造业PMI降至54.3,创出三个月最低水准并低于预期的56.5。日本一季度GDP不及预期,环比终值1%,预期2.4%,初值2.2%;5月全国核心CPI同比上升0.4%。中国公布5月经济数据,地产投资下行但制造业投资回升。中国5月工业增加值同比6.5%,增速与上月持平,高于预期6.4%。中国1-5月房地产开发投资同比8.8%,增速比1-4月份回落0.5%。6月中国财新服务业PMI下滑至51.6;6月财新制造业PMI 50.4,上行0.8%重回荣枯线上方,至三个月高位。
2017年上半年全球主要发达国家股市上涨。美国10年期国债收益率先升后跌,上半年末收益率为2.304%,相比2016年末下跌14个基点。人民币对美元汇率保持总体升值态势,在岸人民币兑美元报6.7809;离岸人民币兑美元报6.7807。受美联储加息、房地产市场基本面在短期有所放慢、特朗普能否成功实施改革催生经济复苏带动房地产市场等因素影响,REITs上半年在波动中微升,各业态表现不一。
考虑到货币政策仍然维持遍宽松,美联储渐进加息,房地产市场基本面在短期持平,REITs的价格处于合理水平,本基金对投资策略作出以下调整:一是维持房地产证券仓位在90%以上;二是在地区资产配置方面低配基本面相对较弱的地区如日本和新加坡;三是在业态资产配置方面低配医疗保健、零售和长期租约等盈利增长性有可能在近期有所放慢的REITs;四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、增长潜力、估值相对吸引的中小市值REITs。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.093元;本报告期基金份额净值增长率为0.31%,业绩比较基准收益率为0.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年,英国脱欧和美国大选等事件对全球经济和金融市场所带来的影响仍在发酵,全球经济不确定事件、不可预见性风险更加复杂严峻。尽管风险仍然存在,2017年将是挑战和机遇并存的一年,全球经济继续复苏、经济增长率有望上升。美国经济持续复苏,特朗普的宽财政、紧货币政策组合执行情况和美联储退出量化宽松货币政策的步伐将是2017年的关注点中心。加拿大央行如市场预期近七年首次加息,成为跟随美联储进入加息轨道的第一家主要央行。欧元区经济受益于财政政策小幅扩张、货币政策维持宽松,通缩风险缓解;如果通胀展望信心改善,欧央行将审视购债计划的宽松偏好。公投脱欧后英国经济好于预期,表现了英国经济的韧性;英国政府将继续实行扩张性财政政策与中性货币政策。日本经济整体持续温和复苏,但实现2%的通胀目标仍不易。中国经济大体平稳,系统性金融风险总体可控,货币政策不紧不松。特朗普内忧难解,刺激政策进展可能受挫。如果特朗普的扩张性财政政策能够被推进,带动经济复苏增速,增加通胀压力,美联储有可能维持加息步伐。即使美联储进一步加息,其步伐将是渐进而且取决于经济复苏的走势。美国10年期国债收益率将随经济进一步增长而逐步上行,但特朗普新政的执行情况能否如期实现、地缘政治局势、财政和货币政策等不确定因素将影响投资环境,增加美国10年期国债收益率的波动性。在房地产市场方面,机构投资者如主权基金,养老基金,保险公司等对房地产的投资性需求没有减少,而新供给在大部分市场仍然有限。过去几年房地产价格增长主要受利率下降和估值修复所带动,未来全球房地产投资的收益将更多取决于经济和租金增长。2017年将是REITs过渡的一年:一方面,财政政策加快经济复苏和通胀,推动全球REITs的现金流和估值提升;但另一方面,利率政策正常化有可能对REITs价格带来下压风险。综上所述,我们对全球REITs市场的总体表现持谨慎乐观的态度。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
(1)本基金的基金管理人于2017年1月16日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2016年第四次收益分配公告》,收益分配基准日为2016年12月31日,每10份基金份额发放现金红利0.0840元,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
(2)本基金的基金管理人于报告期内实施了1次利润分配,符合基金合同十九(二)收益分配原则“2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%”的约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
(3) 本基金的基金管理人于2017年7月13日发布《嘉实全球房地产证券投资基金2017年第二次收益分配公告》,收益分配基准日为2017年6月30日,每10份基金份额发放现金红利0.0810元,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体: 嘉实全球房地产证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
2,864,811.11
3,898,592.73
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
6.4.7.2
49,424,554.63
69,609,588.21
其中:股票投资
49,424,554.63
67,880,143.81
基金投资
-
1,729,444.40
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
820,762.20
-
应收利息
6.4.7.5
108.29
129.95
应收股利
236,851.31
371,913.51
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
428,019.77
-
资产总计
53,775,107.31
73,880,224.40
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
428,019.77
-
应付赎回款
1,235,224.62
709,301.99
应付管理人报酬
75,646.05
104,982.57
应付托管费
15,574.18
21,614.07
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
-
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
540,459.97
152,668.30
负债合计
2,294,924.59
988,566.93
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
47,121,324.72
65,862,153.83
未分配利润
6.4.7.10
4,358,858.00
7,029,503.64
所有者权益合计
51,480,182.72
72,891,657.47
负债和所有者权益总计
53,775,107.31
73,880,224.40
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.093元,基金份额总额47,121,324.72份。
利润表
会计主体:嘉实全球房地产证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
1,188,240.70
2,277,482.75
1.利息收入
2,184.47
2,456.78
其中:存款利息收入
6.4.7.11
2,184.47
2,456.78
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
1,762,819.42
382,453.50
其中:股票投资收益
6.4.7.12
849,963.70
20,965.25
基金投资收益
6.4.7.13
-93,738.88
-
债券投资收益
6.4.7.14
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.15
21,595.23
-
股利收益
6.4.7.16
984,999.37
361,488.25
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
-547,685.71
1,890,650.77
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.21
-54,300.67
-6,248.50
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
25,223.19
8,170.20
减:二、费用
822,219.80
282,734.94
1.管理人报酬
524,720.33
150,630.44
2.托管费
108,030.75
31,012.15
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
6.4.7.19
113,308.74
25,162.43
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
6.4.7.20
76,159.98
75,929.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
366,020.90
1,994,747.81
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
366,020.90
1,994,747.81
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实全球房地产证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
65,862,153.83
7,029,503.64
72,891,657.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
366,020.90
366,020.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-18,740,829.11
-2,001,044.19
-20,741,873.30
其中:1.基金申购款
360,443.00
40,292.53
400,735.53
2.基金赎回款
-19,101,272.11
-2,041,336.72
-21,142,608.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-1,035,622.35
-1,035,622.35
五、期末所有者权益(基金净值)
47,121,324.72
4,358,858.00
51,480,182.72
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
13,078,933.45
1,205,097.48
14,284,030.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
1,994,747.81
1,994,747.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
10,309,251.45
1,084,373.59
11,393,625.04
其中:1.基金申购款
17,132,599.10
1,697,191.77
18,829,790.87
2.基金赎回款
-6,823,347.65
-612,818.18
-7,436,165.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-656,286.51
-656,286.51
五、期末所有者权益(基金净值)
23,388,184.90
3,627,932.37
27,016,117.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______赵学军______ ______王红______ ____张公允____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(中国农业银行)
基金托管人、基金代销机构
JPMorgan Chase Bank, National Association(摩根大通银行)
境外资产托管人
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
通过关联方交易单元进行的交易
本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
524,720.33
150,630.44
其中:支付销售机构的客户维护费
163,274.91
37,004.12
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.7% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
108,030.75
31,012.15
注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35% / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末(2017年6月30日)及上年度末(2016年12月31日),其他关联方未持有本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
1,071,861.08
2,184.47
2,313,658.60
2,405.40
摩根大通银行
1,792,950.03
-
941,542.67
-
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管,按适用利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末(2017年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末(2017年6月30日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本期末(2017年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。
交易所市场债券正回购
本期末(2017年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
49,424,554.63
91.91
其中:普通股
9,962,338.24
18.53
存托凭证
-
-
优先股
-
-
房地产信托凭证
39,462,216.39
73.38
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
其中:远期
-
-
期货
-
-
期权
-
-
权证
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
货币市场工具
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
2,864,811.11
5.33
8
其他各项资产
1,485,741.57
2.76
9
合计
53,775,107.31
100.00
期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
奥地利
655,754.41
1.27
澳大利亚
3,157,945.81
6.13
德国
671,595.06
1.30
法国
1,316,385.80
2.56
荷兰
468,526.09
0.91
加拿大
871,516.88
1.69
美国
34,256,188.15
66.54
日本
904,299.15
1.76
瑞典
745,943.92
1.45
西班牙
224,633.01
0.44
新加坡
2,968,763.28
5.77
英国
3,183,003.07
6.18
合计
49,424,554.63
96.01
期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
多元化类
6,363,023.32
12.36
医疗保健类
2,219,732.69
4.31
酒店及度假村类
2,265,220.41
4.40
工业类
3,499,403.35
6.80
写字楼类
7,163,395.97
13.91
运营类
-
-
住宅类
5,242,135.27
10.18
零售类
7,323,772.54
14.23
特殊类
5,385,532.84
10.46
房地产股票
9,962,338.24
19.35
合计
49,424,554.63
96.01
注:本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证券市场
所属国家(地区)
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
-
GLP SP
新加坡证券交易所
新加坡
211,000
2,968,763.28
5.77
2
ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP
-
RESI UN
纽约证券交易所
美国
24,600
2,156,454.11
4.19
3
SIMON PROPERTY GROUP INC
-
SPG UN
纽约证券交易所
美国
1,851
2,028,375.67
3.94
4
American Tower Corp
-
AMT UN
纽约证券交易所
美国
1,400
1,254,944.05
2.44
5
GENERAL GROWTH PROPERTIES
-
GGP UN
纽约证券交易所
美国
7,400
1,181,075.99
2.29
6
VENTAS INC
-
VTR UN
纽约证券交易所
美国
2,333
1,098,108.83
2.13
7
SL GREEN REALTY CORP
-
SLG UN
纽约证券交易所
美国
1,400
1,003,424.13
1.95
8
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
-
ARE UN
纽约证券交易所
美国
1,194
974,437.69
1.89
9
MIRVAC GROUP
-
MGR AT
澳大利亚证券交易所
澳大利亚
83,890
928,444.61
1.80
10
PURE MULTI-FAMILY REIT LP
-
RUF-U CV
加拿大证券交易所
加拿大
19,100
867,015.72
1.68
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。
报告期内权益投资组合的重大变动
累计买入金额前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
GLP SP
3,032,503.28
4.16
2
ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP
RESI UN
2,598,353.05
3.56
3
CORECIVIC INC
CXW UN
1,227,127.80
1.68
4
ARDENT LEISURE GROUP
AAD AT
937,190.50
1.29
5
PURE MULTI-FAMILY REIT LP
RUF-U CV
871,062.19
1.20
6
FONCIERE LYONNAISE
FLY FP
723,432.69
0.99
7
LIFE STORAGE INC
LSI UN
687,297.42
0.94
8
BROOKDALE SENIOR LIVING INC
BKD UN
668,301.09
0.92
9
IMMOFINANZ AG
IIA AV
604,858.36
0.83
10
UNITI GROUP INC
UNIT UW
598,032.91
0.82
11
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE
CAPC LN
579,465.48
0.79
12
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
GPOR LN
506,124.42
0.69
13
HUFVUDSTADEN AB-A SHS
HUFVA SS
494,340.75
0.68
14
CHARTER HALL GROUP
CHC AT
492,965.99
0.68
15
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
SRC UN
478,260.72
0.66
16
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
FPO UN
456,015.87
0.63
17
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS
ALATP FP
436,815.01
0.60
18
GENERAL GROWTH PROPERTIES
GGP UN
433,267.45
0.59
19
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI
HIS SM
401,706.50
0.55
20
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HT UN
389,909.01
0.53
累计卖出金额前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
SIMON PROPERTY GROUP INC
SPG UN
1,338,801.19
1.84
2
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
GLP SP
1,015,786.85
1.39
3
BOSTON PROPERTIES INC
BXP UN
983,447.93
1.35
4
CORECIVIC INC
CXW UN
968,165.59
1.33
5
Mid-America Apartment Communit
MAA UN
910,594.15
1.25
6
STOCKLAND
SGP AT
761,831.30
1.05
7
CUBESMART
CUBE UN
753,826.83
1.03
8
ACTIVIA PROPERTIES INC
3279 JT
753,327.14
1.03
9
EXTRA SPACE STORAGE INC
EXR UN
730,370.75
1.00
10
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FR UN
704,613.96
0.97
11
APPLE HOSPITALITY REIT INC
APLE UN
662,383.44
0.91
12
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
SNR UN
653,480.29
0.90
13
VICINITY CENTRES
VCX AT
634,613.21
0.87
14
CHARTER HALL GROUP
CHC AT
611,718.68
0.84
15
KILROY REALTY CORP
KRC UN
593,853.93
0.81
16
ALEXANDER'S INC
ALX UN
593,568.16
0.81
17
ARDENT LEISURE GROUP
AAD AT
583,030.88
0.80
18
EQUITY RESIDENTIAL
EQR UN
578,001.56
0.79
19
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
CCP UN
564,163.27
0.77
20
SUN COMMUNITIES INC
SUI UN
553,094.83
0.76
权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本(成交)总额
24,681,204.40
卖出收入(成交)总额
43,470,355.72
注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
报告期末,本基金未持有金融衍生品。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末,本基金未持有基金。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
820,762.20
3
应收股利
236,851.31
4
应收利息
108.29
5
应收申购款
-
6
其他应收款
428,019.77
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,485,741.57
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
2,730
17,260.56
338,107.41
0.72%
46,783,217.00
99.28%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
29,758.70
0.06%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2012年7月24日)基金份额总额
835,974,696.22
本报告期期初基金份额总额
65,862,153.83
本报告期基金总申购份额
360,443.00
减:本报告期基金总赎回份额
19,101,272.11
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
47,121,324.72
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大人事变动情况
报告期内,基金管理人无重大人事变动。
(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
瑞银证券亚洲有限公司 UBS Securities Asia Limited
-
49,306,759.42
72.46%
57,096.00
58.38%
-
麦格理资本证券股份有限公司 Macquarie Securities Group
-
14,610,281.84
21.47%
36,017.67
36.83%
-
野村国际(香港)有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited
-
4,047,087.33
5.95%
4,684.25
4.79%
-
瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited
-
87,286.12
0.13%
-
-
-
联昌证券有限公司 CIMB Securities Limited
-
-
-
-
-
-
德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited
-
-
-
-
-
-
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited
-
-
-
-
-
-
美林(亚太)有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
-
-
-
-
-
-
中信建投(国际)证券有限公司 China Securities (International) Brokerage Company Limited
-
-
-
-
-
-
中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
-
-
-
-
-
-
大和资本市场香港有限公司 Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited
-
-
-
-
-
-
注1:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。
注2:本表“股票交易—成交金额”、“占当期股票成交总额的比例”包含投资“房地产信托凭证”(简称REITs)的情况。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
瑞银证券亚洲有限公司 UBS Securities Asia Limited
-
-
-
-
-
-
1,695,744.72
100.00%
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年8月26日