长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)
长盛量化红利策略混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
本基金2009年9月10日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]927
号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的
风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的
系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎
回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理
风险,本基金根据股票与债券市场的波动趋势灵活配置股票与债券的投资比例,
在系统研究基础上判断股票市场与债券市场的未来趋势,有可能发生判断失误
的风险等。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金
合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承
受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相
应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。
侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,且不办理侧袋账
户份额的申购赎回等业务。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋
机制时的特定风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金本次更新招募说明书仅对引入侧袋机制相关规定进行更新。本招募
说明书(更新)所载内容截止日为2020年6月8日,有关财务数据和净值表现
截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)。
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目 录
重要提示 ....................................................................................................................... 2
一、绪言 ....................................................................................................................... 4
二、释义 ....................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ......................................................................................................... 10
四、基金托管人 ......................................................................................................... 19
五、相关服务机构 ..................................................................................................... 21
六、基金的历史沿革和存续 ..................................................................................... 64
七、基金的募集 ......................................................................................................... 65
八、基金合同的生效 ................................................................................................. 66
九、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 67
十、基金份额的非交易过户、转托管、定期定额投资计划与冻结 ..................... 77
十一、基金的侧袋机制 ............................................................................................. 79
十二、基金的投资 ..................................................................................................... 82
十三、基金的业绩 ..................................................................................................... 95
十四、基金的融资、融券 ......................................................................................... 96
十五、基金的财产 ..................................................................................................... 97
十六、基金资产的估值 ............................................................................................. 99
十七、基金的收益与分配 ....................................................................................... 104
十八、基金的费用与税收 ....................................................................................... 106
十九、基金的会计与审计 ....................................................................................... 109
二十、基金的信息披露 ........................................................................................... 110
二十一、风险揭示 ................................................................................................... 116
二十二、基金的终止与基金财产的清算 ............................................................... 120
二十三、基金合同的内容摘要 ............................................................................... 122
二十四、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 137
二十五、对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 150
二十六、其他应披露的事项 ................................................................................... 151
二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................... 153
二十八、备查文件 ................................................................................................... 154
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他相关法律
法规的规定及《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)等编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和
义务,应详细查阅基金合同。
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二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、《基金合同》:《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同》及对
本合同的任何有效的修订和补充
2、中国:中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区)
3、法律法规:中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规
范性文件
4、《基金法》:《中华人民共和国证券投资基金法》
5、《销售办法》:《证券投资基金销售管理办法》
6、《运作办法》:《公开募集证券投资基金运作管理办法》
7、《信息披露办法》:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
8、《流动性风险管理规定》:《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》
9、元:中国法定货币人民币元
10、基金或本基金:依据《基金合同》所募集的长盛量化红利策略混合型
证券投资基金
11、招募说明书:《长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书》,
即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金的募
集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、
基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与
税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、
基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募
说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息,供基金投资者选择
并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其更新
12、托管协议:基金管理人与基金托管人签订的《长盛量化红利策略混合
型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
13、基金产品资料概要:《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
14、发售公告:《长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金份额发售公告》
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15、《业务规则》:《长盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》
16、中国证监会:中国证券监督管理委员会
17、银行监管机构:中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机
构
18、基金管理人:长盛基金管理有限公司
19、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
20、基金份额持有人:根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金
份额的投资者
21、基金代销机构:符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取
得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为办
理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构
22、销售机构:基金管理人及基金代销机构
23、基金销售网点:基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
24、注册登记业务:基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投
资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册等
25、基金注册登记机构:长盛基金管理有限公司或其委托的其他符合条件
的办理基金注册登记业务的机构
26、《基金合同》当事人:受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权
利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
27、个人投资者:符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金
的自然人
28、机构投资者:符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中
国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业
法人、社会团体和其他组织
29、合格境外机构投资者:符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中
国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
30、投资者:个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规
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或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称
31、基金合同生效日:基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面
确认之日
32、募集期:自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
33、基金存续期:《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
34、日/天:公历日
35、月:公历月
36、工作日:上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
37、开放日:销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
38、T日:申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
39、T+n日:自T日起第n个工作日(不包含T日)
40、认购:在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
41、发售:在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为
42、申购:基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买
基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过3个月的时
间开始办理
43、赎回:基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出
基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时
间开始办理
44、巨额赎回:在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形
45、基金账户:基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基
金管理人管理的开放式基金份额情况的账户
46、交易账户:各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办
理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户
47、转托管:投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账
户转入另一交易账户的业务
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48、基金转换:投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管
理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管
理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
49、定期定额投资计划:投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
50、基金收益:基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证
券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入
51、基金资产总值:基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和
本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
52、基金资产净值:基金资产总值扣除负债后的净资产值
53、基金资产估值:计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值的过程
54、货币市场工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一
年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
55、指定媒体:中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊和互联
网网站
56、不可抗力:本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等
58、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金
份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待
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59、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对
待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,
专门账户称为侧袋账户
60、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:长盛基金管理有限公司
住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层
法定代表人:周兵
电话:(010)86497888
传真:(010)86497999
联系人:张利宁
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准,于1999年3
月26日成立,注册资本为人民币20600万元。截至目前,基金管理人股东及其
出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%;新加坡星展银行有限
公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽
省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2020年6月8日,基金管理
人共管理六十二只开放式基金和六只社保基金委托资产,同时管理专户理财产
品。
(二)主要人员情况
1.董事会成员
周兵先生,董事长,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科
员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财
务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海南华银
国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券营业部
总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司,历任公司副总经理、总经
理。现任长盛基金管理有限公司董事长,兼任长盛基金(香港)有限公司董事
长。
蔡咏先生,董事,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计
教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省国际
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信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香港黄
山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现
任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元金融控股集团有限
责任公司党委委员、国元国际控股有限公司董事长、安徽安元投资基金有限公
司董事长。
葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、
瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、
中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任
公司。现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。
陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责
任公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼北亚洲区
私人银行业务主管。
江娅女士,董事,博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任,蚌埠市政府
办公室副主任科员、秘书三室副主任,共青团蚌埠市委副书记、党组成员,共
青团蚌埠市委书记、党组书记,蚌埠市蚌山区委副书记、区长,蚌埠市委常委、
宣传部长、政府副市长,铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安
徽省信用担保集团党委委员、副总经理。
陈翔先生,董事,博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、
副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省
政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽
省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽
省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员
会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
林培富先生,董事,硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业
务部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理,国元证券有限责任公司基金
公司筹备组负责人。2005年1月加入长盛基金管理有限公司,历任公司人力资
源部总监、总经理助理、副总经理,长盛创富资产管理有限公司执行董事。现
任长盛基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事、长盛
创富资产管理有限公司董事长。
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李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾
州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香
港等地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁,香港国际
资本管理有限公司董事长,香港骏程投资有限公司负责人。现任香港万里资本
有限公司负责人。
张仁良先生,独立董事,博士。现任香港教育大学校长、公共政策讲座教
授,兼任香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永
隆银行独立董事及第十三届中国全国政协委员,同时亦为复旦大学顾问教授和
上海交通大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席,太
平洋经济合作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长。2009年获香
港特区政府颁发铜紫荆星章、2007年被委任为太平绅士,并于2017年获法国
政府颁发棕榈教育军官荣誉勋章。
荣兆梓先生,独立董事,学士。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现
任安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、
校学术委员会委员,安徽省政府决策咨询专家委员会委员,全国资本论研究会
常务理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。
朱慈蕴女士,独立董事,博士。现任清华大学法学院教授、博士生导师,
清华大学商法研究中心主任,中国法学会商法学研究会常务副会长,中国法学
会经济法研究会常务理事,最高人民法院特约咨询员,中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁员。兼任泛海股份公司、绿盟科技股份公司、贵阳银行独立董事。
2.监事会成员
刘锦峰女士,监事会主席,工学及经济学双学士。曾任国元证券有限责任
公司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副总经理、业
务三部总经理兼资本市场部总经理、国元证券股份有限公司证券事务代表。现
任国元证券股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、机构管理部总经理,
兼任国元股权投资有限公司董事、国元创新投资有限公司董事、国元期货有限
公司董事。
吴达先生,监事,博士,特许金融分析师CFA。曾就职于新加坡星展资产
管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理,新
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加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员,华
夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007年8月起加入
长盛基金管理有限公司,历任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长
盛创富资产管理有限公司总经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,
长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛沪港深优势精
选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛转型升级主题灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理,长盛龙
头双核驱动混合型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金(香港)有限公司副总
经理。
魏斯诺先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理、
高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年7月加入长
盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合经理。
3.管理层成员
周兵先生,董事长,经济学硕士。同上。
林培富先生,总经理,硕士,高级经济师。同上。
王宁先生,EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经
理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,历任基金经理助理、长盛
动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基
金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证
券投资基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、
长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现
任长盛基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。
蔡宾先生,硕士,特许金融分析师CFA。曾任宝盈基金管理有限公司研究
员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社
保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管
理有限公司副总经理,长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛稳怡
添利债券型证券投资基金基金经理。
张利宁女士,学士,注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部,
太极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999年1月起加入长盛基
长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)
金管理有限公司,历任公司研究部业务秘书,业务运营部基金会计、总监,财
务会计部总监,监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司
督察长、监察稽核部总监。
张壬午先生,硕士。曾任深圳市远望城多媒体电脑公司软件网络部软件开
发员,深圳计量质量检测研究院技术部软件开发员。2000年3月加入长盛基金
管理有限公司,历任信息技术部系统运营主管、信息技术部副总监等职务。现
任长盛基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总监。
4、本基金基金经理
冯雨生先生,硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管
理有限公司,曾任金融工程研究员,基金经理助理等职务,现任量化投资部负
责人。自2015年6月18日起担任长盛成长价值证券投资基金基金经理,自2016
年9月12日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2019年3
月18日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金经理,自2019年3月18
日起兼任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年3
月18日起兼任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理,自2020年
4月15日起兼任长盛价值发现股票型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:刘斌先生,2009年11月25日至2013年11月4日
任本基金基金经理;翟彦垒先生,2013年8月30日至2015年6月18日任本
基金基金经理;王超先生,2015年6月18日至20