大成策略回报混合型证券投资基金
(原大成策略回报股票型证券投资基金)
基金合同
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇二〇年十二月
目 录
一、前 言 ........................................................................................................................................... 2
二、释 义 ........................................................................................................................................... 3
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 7
四、基金份额的发售 .......................................................................................................................... 7
五、基金备案 ...................................................................................................................................... 8
六、基金份额的申购、赎回与转换 .................................................................................................. 9
七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ............................................................................ 15
八、基金合同当事人及其权利义务 ................................................................................................ 16
九、基金份额持有人大会 ................................................................................................................ 22
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ........................................................................ 28
十一、基金托管 ................................................................................................................................ 30
十二、基金的销售 ............................................................................................................................ 30
十三、基金份额的注册登记 ............................................................................................................ 31
十四、基金的投资 ............................................................................................................................ 32
十五、基金的融资、融券 ................................................................................................................ 40
十六、基金的财产 ............................................................................................................................ 40
十七、基金资产估值 ........................................................................................................................ 41
十八、基金费用与税收 .................................................................................................................... 46
十九、基金收益与分配 .................................................................................................................... 48
二十、基金的会计与审计 ................................................................................................................ 49
二十一、基金的信息披露 ................................................................................................................ 49
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................... 53
二十三、违约责任 ............................................................................................................................ 55
二十四、争议的处理 ........................................................................................................................ 56
二十五、基金合同的效力 ................................................................................................................ 56
二十六、业务规则 ............................................................................................................................ 57
二十七、其他事项 ............................................................................................................................ 57
二十八、基金合同当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日 ..................... 57
一、前 言
为保护基金投资者合法权益,明确基金合同当事人的权利与义务,规范基金运作,依照
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作管理办法》)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称《销售管理办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性风险管理规定》”)及相关法律法规,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资
者合法权益的原则基础上,订立《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称
“本基金合同”或“基金合同”)。
本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关
的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与本基金合同冲突,以本基
金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管
理人和基金托管人自本基金合同生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自依本基
金合同取得本基金基金份额起,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金
份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事
人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照《基金法》、本
基金合同及其他有关法律法规的规定享有权利、承担义务。
大成策略回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金管理人按照《基金法》、
本基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等
作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证
券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最
低收益。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,
自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
现行法律法规变更引起本基金合同事项变更,或者本基金合同相关事项变更对基金份额
持有人权利或权益无不良影响,经基金管理人和托管人协商一致,并经监管机关备案,依法
进行公告,可以不召开基金份额持有人大会即对本合同进行修改。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可
以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管
理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅
读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
二、释 义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指大成策略回报混合型证券投资基金;
基金合同或本基金合同: 指《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》及对本合
同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《大成策略回报混合型证券投资基金招募说明书》及其更
新;
发售公告: 指《大成策略回报股票型证券投资基金基金份额发售公告》;
托管协议: 指《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》及其任何
有效修订和补充;
基金产品资料概要 指《大成策略回报混合型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
交易所或证券交易所: 指上海证券交易所和/或深圳证券交易所;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充;
《基金法》: 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议通过的自2013年6月1日起施行的《中华人
民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
《运作管理办法》: 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》;
《销售管理办法》: 指《证券投资基金销售管理办法》;
《信息披露管理办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订;
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
指人民币元; 元:
基金合同当事人: 指受本基金合同约束,根据本基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人;
基金管理人: 指大成基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国光大银行股份有限公司;
注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构
为大成基金管理有限公司或接受大成基金管理有限公司委托
代为办理本基金注册登记业务的机构;
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币
合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投
资于证券投资基金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资
基金的中国境外的机构投资者;
人民币合格境外机构投资指经主管部门批准,运用在境外募集的人民币资金开展境内
者 证券投资业务的相关主体
基金份额持有人大会: 指按照本基金合同规定召集、召开并由基金份额持有人进行
表决的会议;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基
金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;
基金合同生效日: 指基金募集期满,基金募集的基金份额总额和募集金额超过
核准的最低募集份额总额及最低募集金额,并且基金份额持
有人人数符合相关法律法规和基金合同规定,基金管理人依
据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的
书面确认之日;
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
基金合同终止日: 指本基金合同规定的合同终止事由出现后,按照本基金合同
规定的程序终止本基金合同的日期;
工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买
本基金基金份额的行为;
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者申请购买本基金
基金份额的行为;
赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人申请卖
出本基金基金份额的行为;
转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为该基金管理
人管理的另一只基金的基金份额的行为;
转托管: 指基金份额持有人将其所持有的某一基金的基金份额从同一
个基金账户下的一个交易账户指定到另一交易账户进行交易
的行为;
投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和
其他基金业务的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站)等媒介;
基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账
户;
交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额的变动
及结余情况的账户;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息及其他合法收入;
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以
及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指基金资产净值除以基金份额余额所得的基金份额的价值;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日
以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取
的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股
票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等;
指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素,包括不可抗力:
但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、
政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证
券交易场所非正常暂停或停止交易等;
指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
侧袋机制:
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投
资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实
施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户;
特定资产:
包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计
量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的
资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产。
三、基金的基本情况
(一)基金名称:大成策略回报混合型证券投资基金
(二)基金的类别:混合型
(三)基金的运作方式:契约型、开放式
(四)基金投资目标:追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极
的分红政策,回报投资者。
(五)基金份额初始面值和认购费用:基金份额初始面值是人民币1.00元;本基金认
购费率不高于认购金额(含认购费)的5%,实际执行费率在招募说明书中载明。
(六)基金最低募集份额总额:本基金的最低募集份额总额为2亿份。
(七)基金存续期限:不定期
四、基金份额的发售
(一)募集期限
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间由基金管理人根据
相关法律法规以及本基金合同的规定,在基金份额发售公告中确定并披露。
(二)发售方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。
(三)发售对象
本基金的发售对象为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者等(法律法规和有关规定禁止购买证券投资基金者除外)。
(四)认购原则
1.基金份额的认购采用金额认购方式;
2.投资者认购基金份额时,须按销售机构规定的方式全额交付认购款项;
3.募集期内,投资者可多次认购基金份额,已被注册登记机构受理的认购申请不得撤
销;
4.认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。
(五)认购费用以及基金认购份额的计算
本基金采用金额认购方法,认购费用以认购金额为基数采用比例费率或者定额费率等计
算。本基金认购费率不高于认购金额(含认购费)的5%,实际执行费率在招募说明书中载
明。
本基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、客户服务等募集期
间发生的各项费用。
本基金目前开通前端收费模式,将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,
可能增加新的收费模式,也可能相应增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别
的基金份额净值。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程
序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。前端收费模式下的
认购份额计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+利息)/ 基金份额初始面值
上述计算结果(包括认购份额)以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的
损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(六)认购数额限制
投资者认购本基金的最低认购金额详见招募说明书、份额发售公告或其他公告。
(七)募集期间认购资金利息的处理方式
本基金认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利
息的具体金额,以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。
(八)基金募集规模
本基金设首次募集规模上限,具体情况请见基金份额发售公告等有关公告。基金合同生
效后,基金规模不受首次募集规模上限的限制。
(九)募集期间的资金与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集期结束前,任何人不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
五、基金备案
(一)基金备案的条件
本基金募集期限届满,在满足基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2
亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人可以依据相关
法律法规向中国证监会申请办理基金备案手续。
(二)基金的备案
基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起
10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报
告,办理基金备案手续。
(三)基金合同的生效
自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕且基金合同生效。基金管理人应
当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
(四)基金合同不能生效时的处理方式
基金募集期限届满,不能满足基金备案条件的,基金合同不能生效。基金管理人应当:
1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2.在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款
利息。
(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金合同生效后的存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作
方式或与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
六、基金份额的申购、赎回与转换
(一)申购与赎回的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金的申购与赎回。
(二)申购与赎回办理的开放日及时间
1.开放日及开放时间
本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证
券交易所的交易日。各销售机构的具体办理时间详见招募说明书或销售机构发布的公告、通
知。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时
间进行相应的调整并公告。
2.申购与赎回的开始时间
本基金的申购自基金合同生效日后不超过3个月的时间开始办理。
本基金的赎回自基金合同生效日后不超过3个月的时间开始办理。
在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开放前2日在至少一种中
国证监会指定的信息披露媒介上公告。
(三)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3.当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的开放时间结束后
不得撤销;
4.基金管理人不得在本基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回;
5.基金管理人可以根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质权益的情
况下调整上述原则,但最迟应在新原则实施前2日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公
告。
(四)申购与赎回的程序
1.申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。
投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投资者提交赎回申请
时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。
2.申购与赎回申请的确认
投资者T日提交的申购、赎回申请,注册登记机构在T+1日对该交易申请的有效性进
行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询
申购与赎回的成交情况。
3.申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功
或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请确认后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款
项。赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资
者银行账户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按本基金合同的有关规定处理。
(五)申购与赎回的数额限制
1.基金管理人可以规定投资者首次申购最低金额和追加申购的最低金额,具体规定详
见招募说明书等相关公告。
2.基金管理人可以规定基金份额持有人每次申请赎回的最低份额,具体规定详见招募
说明书等相关公告。
3.基金管理人可以规定基金份额持有人每个交易账户的最低基金份额余额,具体规定
详见招募说明书等相关公告。
4.基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限,具体规定详见招募说明
书等相关公告。
5.基金管理人可事先设定基金规模,当本基金规模超过事先设定的规模时,基金管理
人有权暂停申购,具体规定详见招募说明书等相关公告。
6.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
7.基金管理人在不损害基金份额持有人实质权益的情况下可以根据市场情况对以上限
制进行调整,最迟于调整前2日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公告并报中国证监会
备案。
(六)申购和赎回的费用及其用途
1.申购费用
本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销
售、客户服务等各项费用。
本基金申购费率最高不超过5%,具体收费方式详见招募说明书等相关公告。
2.赎回费用
本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金赎回费率最高不超过赎回总金额的5%。赎回费在扣除手续费后,余额不低于赎
回费总额25%的部分,应当归入基金财产。具体费率详见招募说明书等相关公告。其中对
持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
3.基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率等。
费率如发生变更,基金管理人应最迟于实施前2日在至少一种中国证监会指定媒介上予以公
告。
(七)申购份额的计算方式
关于基金收费模式的分类与基金份额的分类,请参见本基金合同第四章“基金份额的发
售”之第(五)节。前端收费模式下的申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值
上述计算结果(包括申购份额)以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的
损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(八)赎回金额的计算方式
前端收费模式下的赎回金额计算如下:
赎回金额为赎回总额扣减赎回费用之后的余额。其中:
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
上述计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承
担,产生的收益归基金财产所有。
(九)申购与赎回