基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
国投瑞银沪深300指数分级
基金主代码
161207
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年10月14日
基金管理人
国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
221,266,030.61份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2009年11月19日
下属分级基金的基金简称
国投瑞银瑞和沪深300指数
国投瑞银瑞和小康沪深300指数
国投瑞银瑞和远见沪深300指数
下属分级基金的场内简称
瑞和300
瑞和小康
瑞和远见
下属分级基金的交易代码
161207
150008
150009
报告期末下属分级基金的份额总额
169,440,362.61份
25,912,834.00份
25,912,834.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘凯
郭明
联系电话
400-880-6868
010-66105799
电子邮箱
service@ubssdic.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-880-6868
95588
传真
0755-82904048
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
21,088,759.49
2,353,592.81
104,378,068.09
本期利润
49,954,617.55
-7,494,607.53
31,099,305.21
加权平均基金份额本期利润
0.2705
-0.0621
0.2290
本期基金份额净值增长率
26.21%
-5.14%
7.03%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.1913
0.0375
0.0893
期末基金资产净值
227,921,781.54
131,562,023.95
134,800,366.53
期末基金份额净值
1.030
1.022
1.095
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如封闭式基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
5.12%
0.74%
4.83%
0.76%
0.29%
-0.02%
过去六个月
11.58%
0.66%
9.45%
0.66%
2.13%
0.00%
过去一年
26.21%
0.60%
20.65%
0.60%
5.56%
0.00%
过去三年
28.12%
1.69%
14.02%
1.60%
14.10%
0.09%
过去五年
77.47%
1.53%
57.46%
1.47%
20.01%
0.06%
自基金合同生效起至今
35.16%
1.46%
26.30%
1.42%
8.86%
0.04%
注:1、本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金,对沪深300指数成份股和备选成份股的配置不低于80%,故以95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率作为本基金业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年10月14日至2017年12月31日)
/
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金合同的约定,在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内,本基金(包括瑞和300 份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额)不进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2017年12月底,在公募基金方面,公司共管理68只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种;在境外资产管理业务方面,公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务,具有丰富经验,并于2007年获得QDII资格。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
殷瑞飞
本基金基金经理
2013-09-26
-
10
中国籍,博士,具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司。2011年6月加入国投瑞银。现任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金、国投瑞银金融地产交易型开放式指数证券投资基金、国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金和国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度,并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则:
1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时,坚持基金持有人利益优先;
2、当不同资产委托人利益发生冲突时,应公平的对待不同的资产委托人;
3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合;
4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下:
1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程,提高投资管理的科学性和客观性,确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2、公平交易的范围覆盖所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动,同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4、建立科学的投资决策体系,加强交易分配的内部控制,通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现,同时通过监察稽核,事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下:
1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统,充分发挥系统的自动控制功能,根据公平交易管理的要求,在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制,对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如:符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易,内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理,控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动,通过建立明确的业务规则和流程,在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制,通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求,实现对关键业务风险的管理。如:以公司名义进行的一级市场申购结果分配,需要经过严格的公平性审核,由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。
3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位,分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控,并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况,监督督促公平交易制度的执行。如:交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督,监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核,监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析,发现控制薄弱环节或交易价差异常,将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度和流程。
5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中,披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明,接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查,公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时,将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况,并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题,也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式,也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析,并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为,将依法采取相关监管措施。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内,管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下:
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析,对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验,检验在95%的可信水平下,价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较,区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况,
3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算,检查在过去四个季度内,是否存在显著异常的情况。
检验分析结果显示,公司管理的所有投资组合,在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,国内经济平稳运行,房地产销售和新开工好于市场预期,保持较快增长;受供给侧改革和环保趋严的影响,周期性行业的盈利大幅好转;受金融去杠杆和国内经济向好的影响,短端和长端资金利率上行明显。国际市场,欧美经济强劲复苏,美联储加息和缩表提上日程。
国内股票市场呈现结构性牛市特征,全年沪深300涨幅21.8%,中证500基本持平,而中证1000下跌17.4%,风格分化明显,核心是盈利驱动。分行业看,家电、食品饮料、煤炭、非银、电子等行业涨幅居前,纺织服装、传媒、计算机、国防军工、农林牧渔跌幅居前。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.030元,本报告期份额净值增长率为26.21%,同期业绩比较基准收益率为20.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,全球经济景气依然较好,国内经济在地产和外围景气双重驱动下保持景气。需要关注的风险是,美国通胀的回升和加息的步伐对整体金融市场的影响。同时,考虑国内稳健中性的货币政策以及金融市场去杠杆,行业估值与景气度的匹配仍将是投资的核心考量因素。总体看,随着经济的持续复苏,金融地产和周期蓝筹龙头估值继续修复,成长股中的优质公司也逐步体现出中期投资价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》的约定,在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内,本基金(包括瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额)不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师薛竞、陈逦迤签字出具了普华永道中天审字(2018)第20592号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资产:
-
-
银行存款
15,737,534.41
12,118,583.12
结算备付金
116,404.71
293,767.53
存出保证金
10,109.79
10,749.40
交易性金融资产
212,697,292.77
119,770,918.71
其中:股票投资
212,697,292.77
119,770,918.71
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
3,690.39
2,793.43
应收股利
-
-
应收申购款
109,631.52
4,578.10
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
228,674,663.59
132,201,390.29
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
2,405.54
应付赎回款
40,186.44
29,276.18
应付管理人报酬
198,245.96
110,239.03
应付托管费
43,614.08
24,252.59
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
90,699.22
113,132.18
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
380,136.35
360,060.82
负债合计
752,882.05
639,366.34
所有者权益:
-
-
实收基金
172,317,327.49
126,731,302.60
未分配利润
55,604,454.05
4,830,721.35
所有者权益合计
227,921,781.54
131,562,023.95
负债和所有者权益总计
228,674,663.59
132,201,390.29
注:报告截止日2017年12月31日,国投瑞银瑞和沪深300指数份额净值1.030元,国投瑞银瑞和小康沪深300指数份额净值1.048元,国投瑞银瑞和远见沪深300指数份额净值1.012元;基金份额总额221,266,030.61份,其中国投瑞银瑞和沪深300指数份额169,440,362.61份,国投瑞银瑞和小康沪深300指数份额25,912,834.00份,国投瑞银瑞和远见沪深300指数份额25,912,834.00份。
7.2 利润表
会计主体:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
53,330,574.13
-5,246,722.33
1.利息收入
123,672.39
81,777.98
其中:存款利息收入
123,672.39
81,776.76
债券利息收入
-
1.22
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
24,242,482.51
4,474,596.28
其中:股票投资收益
20,137,781.40
2,316,300.91
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
2,358.88
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
4,104,701.11
2,155,936.49
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
28,865,858.06
-9,848,200.34
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
98,561.17
45,103.75
减:二、费用
3,375,956.58
2,247,885.20
1.管理人报酬
2,022,053.06
1,169,995.60
2.托管费
444,851.60
257,399.11
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
528,458.92
441,899.49
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
380,593.00
378,591.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
49,954,617.55
-7,494,607.53
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
49,954,617.55
-7,494,607.53
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
126,731,302.60
4,830,721.35
131,562,023.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
49,954,617.55
49,954,617.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
45,586,024.89
819,115.15
46,405,140.04
其中:1.基金申购款
177,625,533.18
15,919,823.81
193,545,