基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2016年8月29日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)由原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金转型而来。根据基金合同的有关规定,泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金于2016年5月13日转换成泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)。原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金本报告期自2016年1月1日至2016年5月13日止,泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)本报告期自2016年5月14日至2016年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
基金简介
基金基本情况(转型后)
基金简称
泰达宏利聚利债券(LOF)
基金主代码
162215
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2011年5月13日
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,384,741,875.86份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2016-05-25
注:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)由原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金2016年5月13日转型而来。
基金基本情况(转型前)
基金简称
泰达宏利聚利债券
基金主代码
162215
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2011年5月13日
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,582,104,870.50份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2011-07-08
下属分级基金的基金简称:
泰达宏利聚利A
泰达宏利聚利B
下属分级基金的交易代码:
150034
150035
报告期末下属分级基金的份额总额
1,107,473,410.47份
474,631,460.03份
注:泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金于2016年5月13日终止上市。
基金产品说明(转型后)
投资目标
本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。
业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金产品说明(转型前)
投资目标
本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。
业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈沛
王永民
联系电话
010-66577808
010-66594896
电子邮箱
irm@mfcteda.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-69-88888
95566
传真
010-66577666
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的住所
主要财务指标、基金净值表现
主要会计数据和财务指标(转型后)
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年5月14日 - 2016年6月30日 )
转型后
本期已实现收益
9,810,862.80
本期利润
13,317,281.00
加权平均基金份额本期利润
0.0070
本期基金份额净值增长率
0.90%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.3472
期末基金资产净值
1,396,896,135.11
期末基金份额净值
1.009
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4. 所列数据截止到2016年6月30日。
主要会计数据和财务指标(转型前)
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年1月1日 - 2016年5月13日 )
转型前
本期已实现收益
42,323,481.10
本期利润
-554,633.18
加权平均基金份额本期利润
-0.0004
本期基金份额净值增长率
-0.04%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2016年5月13日 )
期末可供分配基金份额利润
0.5189
期末基金资产净值
2,406,935,014.91
期末基金份额净值
1.521
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
4. 所列数据截止到2016年5月13日。
基金净值表现(转型后)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型后
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2016年5月14日-2016年6月30日
0.90%
0.05%
-0.18%
0.04%
1.08%
0.01%
注:本基金的业绩比较基准:中债企业债总全价指数收益率*90%+中债国债总全价指数收益率*10%
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
3.2基金净值表现(转型前)
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型前
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2016年5月1日-2016年5月13日
0.42%
0.04%
0.41%
0.03%
0.01%
0.01%
2016年4月1日-2016年5月13日
-0.50%
0.09%
-1.84%
0.14%
1.34%
-0.05%
2016年1月1日-2016年5月13日
-0.04%
0.09%
-2.85%
0.11%
2.81%
-0.02%
2015年7月1日-2016年5月13日
2.59%
0.14%
-1.27%
0.09%
3.86%
0.05%
2013年7月1日-2016年5月13日
26.99%
0.23%
-0.01%
0.10%
27.00%
0.13%
自基金合同生效起至2016年5月13日
52.13%
0.20%
3.67%
0.10%
48.46%
0.10%
注:本基金的业绩比较基准:中债企业债总全价指数收益率*90%+中债国债总全价指数收益率*10%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
卓若伟
本基金基金经理,固定收益部总监
2015年6月11日
-
12
经济学硕士;2004年7月至2006年9月任职于厦门市商业银行资金营运部,从事债券交易与研究工作;2006年10月至2009年5月就职于建信基金管理有限公司专户投资部,任投资经理;2009年5月起就职于诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,2009年9月至2011年12月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理;2011年12月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任固定收益部副总经理、总经理,现任固定收益部总监。具备10年基金从业经验,12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
丁宇佳
本基金基金经理
2015年6月11日
-
8
丁宇佳女士毕业于中央财经大学,理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;具备8年基金从业经验,8年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2次。2次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,但由于个股流动性较差,交易量小,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年,全球经济延续了低速复苏态势:美国二季度就业和消费数据稳健,英国退欧事件延缓了美国加息的步伐,稳定的国内经济继续推动CPI缓慢上行,实体经济表现良好;日本继续维持负利率和量化宽松政策,但升值压力使出口抗压;英国退欧事件给欧洲慢复苏蒙上了阴影;新兴经济体基本面仍不乐观,但资本流出压力有所减小。
国内经济高频数据出现一定程度改善,经济呈弱企稳迹象。工业需求前景没有大幅改善,但发电数据有所改善,PPI降幅收敛,第三产业发展平稳,服务业PMI向好。固定资产投资增速出现下滑,房地产销售火爆,但对制造业和建筑业的拉动存在一定滞后,基建继续承压。内需仍维持低迷,外需在欧洲金融体系不稳定的背景下存在不确定性。蔬菜价格下跌,猪肉价格涨幅缩小,居民消费价格指数CPI保持低位震荡。表外融资低迷,贷款有所恢复,但M2和社融数据受同比基数偏高的影响可能继续回落。
在供给侧改革与稳增长的背景下,央行继续采取了MLF、PSL和公开市场逆回购操作日常化等操作来提供流动性,以期降低社会融资成本、稳定资金面和提振经济,短期内央行中性偏宽松的货币政策不会改变。人民币汇率继续面临贬值压力,但外汇储备下降幅度很小。
债券市场整体呈现慢牛格局,4月信用事件爆发成为收益率全面回调的导火索,信用利差有所扩大。但期限利差一直处于收窄态势,收益率曲线趋平。股票大幅震荡下行同样维持震荡格局,目前呈边际企稳,转债随正股弱势调整,二级市场机会不大。
报告期内,我们认为,基本面对债市仍然有利,但收益率存在一定波动风险,同时信用风险事件频发,违约主体的性质和行业越发分散化,我们适当降低了债券杠杆并维持中短久期,精选信用债,严防信用风险事件。从资产轮动的角度考虑,我们维持了较低的转债仓位,较高的利率债仓位,报告期内获得了相对满意的回报。
报告期内基金的业绩表现
聚利(转型后)
截止报告期末,本基金份额净值为1.009元,本报告期份额净值增长率为0.90%,同期业绩比较基准增长率为-0.18%。
聚利(转型前)
截止2016年5月13日,本基金份额净值为1.521元,本报告期份额净值增长率为-0.04%,同期业绩比较基准增长率为-2.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年, 欧洲经济仍存在很大不确定性,美元、日元升值会带来人民币被动贬值,中国经济可能继续维持弱企稳,CPI和PPI可能继续上行,但幅度可控。公开市场操作仍然是呵护流动性的主要手段,降准降息操作概率不大。同时由于绝对收益率偏低,机构加杠杆行为严重,事件性冲击导致的资金紧张容易被放大。
目前债券收益率曲线极度平坦,本基金在下半年将维持谨慎的投资策略,并灵活的采取杠杆操作,同时根据各类属资产风险收益特征的横向比较来进行结构性调整。2016年以来信用违约事件频发,我们将加强信用研究,高度重视信用风险,积极参与网上打新,力求在控制风险的基础上通过积极的主动管理为持有人贡献超额回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)
资产负债表(转型后)
会计主体:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2016年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年6月30日
资 产:
银行存款
771,571.12
结算备付金
3,074,901.39
存出保证金
42,170.12
交易性金融资产
1,675,427,478.95
其中:股票投资
7,540,411.15
基金投资
-
债券投资
1,667,887,067.80
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
26,987,741.71
应收股利
-
应收申购款
6,855.65
其他资产
29,140.31
资产总计
1,706,339,859.25
负债和所有者权益
本期末
2016年6月30日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
307,496,518.50
应付证券清算款
-
应付赎回款
380,884.60
应付管理人报酬
942,342.46
应付托管费
269,240.69
应付销售服务费
-
应付交易费用
62,982.29
应交税费
71,057.38
应付利息
26,507.83
应付利润
-
其他负债
194,190.39
负债合计
309,443,724.14
所有者权益:
实收基金
910,251,892.65
未分配利润
486,644,242.46
所有者权益合计
1,396,896,135.11
负债和所有者权益总计
1,706,339,859.25
注:1.报告截止日2016年06月30日,基金份额净值1.009元,基金份额总额1,384,741,875.86份。
2.泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)由原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金2016年5月13日转型而来。本财务报表的实际编制期间为2016年5月14日至2016年6月30日止。
利润表
会计主体:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2016年5月14日至2016年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年5月14日至2016年6月30日
一、收入
15,975,833.16
1.利息收入
16,531,470.84
其中:存款利息收入
43,558.79
债券利息收入
16,310,211.56
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
177,700.49
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-4,275,614.28
其中:股票投资收益
-5,701,463.20
基金投资收益
-
债券投资收益
1,168,860.47
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
256,988.45
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
3,506,418.20
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
213,558.40
减:二、费用
2,658,552.16
1.管理人报酬
1,753,153.70
2.托管费
500,901.04
3.销售服务费
-
4.交易费用
28,512.29
5.利息支出
309,165.27
其中:卖出回购金融资产支出
309,165.27
6.其他费用
66,819.86
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
13,317,281.00
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
13,317,281.00
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2016年5月14日至2016年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2016年5月14日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,582,104,870.50
824,830,144.41
2,406,935,014.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
13,317,281.00
13,317,281.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-671,852,977.85
-351,503,182.95
-1,023,356,160.80
其中:1.基金申购款
16,997.86
8,965.75
25,963.61
2.基金赎回款(以“-”号填列)
-671,869,975.71
-351,512,148.70
-1,023,382,124.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
910,251,892.65
486,644,242.46
1,396,896,135.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)由泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金(以下简称“泰达宏利聚利债券基金”)转型而来。根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金合同生效满五年后,满足基金合同约定的存续条件,泰达宏利聚利债券基金无需召开基金份额持有人大会,将自动转换为上市开放式基金(LOF),基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。原泰达宏利聚利债券基金更名为泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定。泰达宏利聚利债券基金于转换前的基金资产净值为2,406,935,014.91元,已于2016年5月13日全部转为本基金的基金资产净值,按照本基金的基金份额净值1.000元折合为2,406,935,014.91份泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金份额,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股