基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 其他指标 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 9
§4 管理人报告 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15
§5 托管人报告 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15
§6 审计报告 15
6.1 审计报告基本信息 15
6.2 审计报告的基本内容 15
§7 年度财务报表 16
7.1 资产负债表 16
7.2 利润表 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 19
7.4 报表附注 20
§8 投资组合报告 45
8.1 期末基金资产组合情况 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 47
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 47
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 47
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 47
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 48
8.12 投资组合报告附注 48
§9 基金份额持有人信息 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 48
9.2 期末上市基金前十名持有人 49
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 49
§10 开放式基金份额变动 50
§11 重大事件揭示 50
11.1 基金份额持有人大会决议 50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 51
11.4 基金投资策略的改变 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 51
11.8 其他重大事件 52
§12 备查文件目录 53
12.1 备查文件目录 53
12.2 存放地点 53
12.3 查阅方式 53
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家添利分级债券型证券投资基金
基金简称 万家添利分级债券
基金主代码 161908
基金运作方式 创新型封闭式
基金合同生效日 2011年6月2日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,265,374,757.05份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-08-29
下属分级基金的基金简称: 万家利A 万家利B
下属分级基金的交易代码: 161909 150038
报告期末下属分级基金的份额总额 492,103,345.68份 773,271,411.37份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。
投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。此外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发新股的上市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股申购收益。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
万家利A 万家利B
下属分级基金的风险收益特征 封闭期内,A级份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额 封闭期内,B级份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 胡涛
联系电话 021-38619810 010-68858112
电子邮箱 lanj@wjasset.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服务电话 95538转6、4008880800 95580
传真 021-38619888 010-66858120
注册地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 北京市西城区金融大街3号
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 北京市西城区金融大街3号A座
邮政编码 200122 100808
法定代表人 毕玉国 李国华
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年6月2日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益 137,649,657.40 188,047,409.62 51,727,171.09
本期利润 77,002,633.81 287,589,355.28 -6,096,074.61
加权平均基金份额本期利润 0.0368 0.1330 -0.0025
本期加权平均净值利润率 3.16% 12.29% -0.25%
本期基金份额净值增长率 5.53% 15.38% -1.80%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 216,985,396.96 154,961,630.82 -28,696,964.33
期末可供分配基金份额利润 0.1715 0.0809 -0.0178
期末基金资产净值 1,513,005,277.49 2,169,951,337.85 1,579,608,132.32
期末基金份额净值 1.1957 1.1330 0.9820
3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 19.57% 13.30% -1.80%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 2.69% 0.44% -3.13% 0.14% 5.82% 0.30%
过去六个月 2.85% 0.31% -5.73% 0.12% 8.58% 0.19%
过去一年 5.53% 0.26% -5.28% 0.11% 10.81% 0.15%
自基金合同生效起至今 19.57% 0.27% -3.88% 0.10% 23.45% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金于2011年6月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金于2011年6月2日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
单位:人民币元
其他指标 报告期末( 2013年12月31日 )
万家利A与万家利B基金份额配比 0.63639149:1
期末万家利A参考净值 1.1174
期末万家利B参考净值 1.2455
万家利A年收益率 4.10%
3.4 过去三年基金的利润分配情况
根据基金合同的规定,在封闭期内,本基金不单独对A级和B级基金份额进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理十八只基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金和万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
朱虹 本基金基金经理、万家信用恒利债券基金基金经理、万家稳健增利债券基金基金经理、万家岁得利定期开放债券基金基金经理、万家市政纯债定期开放债券基金基金经理、万家城市建设主题纯债基金基金经理、固定收益部总监 2013年4月17日 - 6年 经济学硕士,曾任长城保险股份有限公司债券投资助理,天弘基金管理有限公司基金经理,2012年1月加入万家基金管理有限公司。
邹昱 本基金基金经理、万家14天理财债券基金基金经理、万家岁得利定期开放债券型发起式基金基金经理 2011年6月2日 2013年4月17日 6年 硕士学位,曾就职于南京银行股份有限公司,从事固定收益投资研究工作。2008年4月加入本公司,曾担任基金经理助理。
注:①任职日期和离任日期以公告为准。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年债券的跌幅较大,主要是表现为从5月末开始的利率债券的调整及10月开始的长期信用债券调整。全年市场表现为利率债损失较大,而信用债则流动性危机,估值也相应失灵,尤其是民营企业信用债。交易所债券在近两个月的调整非常剧烈,这与基金整体遭遇大额赎回有较高相关性。
我们在2013年初认为银行提供竞争性利率会影响到债券估值中枢向上抬升,因此整体的投资均偏向保守。
本基金在4月初减持了所有可转债的仓位,此后一直维持一定的现金比例。以长期回购或存款为主。6月底配置了AAA短期融资券,减持了固息利率债。在10月和9月少量配置了一年期短融。9、10、11月均减持了交易所信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1957元,本报告期份额净值增长率为5.53%,业绩比较基准收益率-5.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
延续我们在一季度的投资逻辑,银行提供竞争性利率会对其他的资产有所挤出。因此低波动性的资产会有一定幅度的价格下跌。虽然2013年整体下跌幅度超出了我们及市场的预期,但万家旗下基金整体表现仍然比较平稳。
虽然当前债券市场较为悲观,但利率市场化的过程一定伴随着风险市场化。随着影子银行监管逐步被纳入管理层的重点监测视线,信托和银行理财经过三年的发展,不得不面临到风险暴露的时点。
我们认为2014年债券市场生出一丝曙光,策略确定的基金将会有良好的回报。房地产及其他高利率的提供者将会在这一年将被迫大幅度减少资金需求。由于2013年这些行业是高利率的提供者,因此2014年随着风险的暴漏,全社会可获得收益的水平将会向着相对低的水平回归。
万家添利基金将于2014年6月打开成为LOF基金,因此我们主要的投资是以期限匹配为第一考虑要素。中间如遇到重大市场转变也会积极参与,原则上不再参与转债投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,主要做了以下工作:
(一)加强风控文化建设
不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解,确保公司各项业务合法合规。
(二)制度流程建设
为加强内控管理,保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性,本年度对投资、销售相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订;本年度还制订了多项ETF相关管理制度和流程。
(三)定期和临时稽核工作
报告期内,监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核,检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节,检查完成后出具监察稽核报告和建议书,并对整改情况进行跟踪。
(四)绩效评估和风险管理工作
报告期内,优化并形成了较为完善的每日风险监控;改进基金业绩评价工作,辅助基金经理投资决策;针对专户量化投资产品、股指期货产品等新业务进行合规、风险分析和系统测试,提供风险评估意见等;针对由于市场流动性紧张的情况,加大了对货币基金的风险管理,防范资金交收风险。
(五) 员工行为管理与防控内幕交易
报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度,强化员工行为管理工作,防范内幕交易和利益输送。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》与《万家添利分级债券型证券投资基金托管协议》,自2011年6月2日起托管万家添利分级债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的全部资产。
本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2014)审字第60778298_B11号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 万家添利分级债券型证券投资基金 全体基金份额持有人:
引言段 我们审计了后附的万家添利分级债券型证券投资基金 财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人万家基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万家添利分级债券型证券投资基金 2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈露 汤骏
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2014年3月14日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:万家添利分级债券型证券投资基金
报告截止日: 2013年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 400,097,626.95 63,587,503.48
结算备付金 1,822,297.42 1,781,691.16
存出保证金 402,361.06 500,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 967,224,826.78 1,981,665,665.28
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 965,844,826.78 1,944,979,965.28
资产支持证券投资 1,380,000.00 36,685,700.00
贵金属投资
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 132,000,380.00 459,001,523.50
应收证券清算款 5,358,534.12 -
应收利息 7.4.7.5 23,351,802.37 46,254,631.97
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,530,257,828.70 2,552,791,015.39
负债和所有者权益 附注号 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 13,400,000.00 370,898,811.65
应付证券清算款 - 8,291,758.71
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 972,289.37 1,341,237.33
应付托管费 277,796.97 383,210.68
应付销售服务费 486,144.66 670,618.63
应付交易费用 7.4.7.7 35,019.08 64,194.14
应交税费 1,658,968.16 53,187.96
应付利息 4,138.05 256,658.44
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 418,194.92 880,000.00
负债合计 17,252,551.21 382,839,677.54
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 1,265,374,757.05 1,915,255,244.76
未分配利润 7.4.7.10 247,630,520.44 254,696,093.09
所有者权益合计 1,513,005,277.49 2,169,951,337.85
负债和所有者权益总计 1,530,257,828.70 2,552,791,015.39
注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值1.1957元,基金份额总额1,265,374,757.05份,其中添利A份额参考净值1.1174元,份额总额492,103,345.68份;添利B份额参考净值1.2455元,份额总额773,271,411.37份。
7.2 利润表
会计主体:万家添利分级债券型证券投资基金
本报告期: 2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 117,480,677.84 334,590,103.13
1.利息收入 115,179,308.61 125,736,724.18
其中:存款利息收入 7.4.7.11 7,929,673.91 1,756,415.99
债券利息收入 92,796,528.24 110,825,864.92
资产支持证券利息收入 662,028.45 222,267.53
买入返售金融资产收入 13,791,078.01 12,932,175.74
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 62,658,392.82 109,308,679.41
其中:股票投资收益 7.4.7.12 6,633,266.91 29,171,045.92
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 55,988,238.91 79,888,512.49
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 36,887.00 10,621.00
贵金属投资收益
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - 238,500.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -60,647,023.59 99,541,945.66
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 290,000.00 2,753.88
减:二、费用 40,478,044.03 47,000,747.85
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 17,076,059.62 16,221,010.54
2.托管费 7.4.10.2.2 4,878,874.10 4,634,574.42
3.销售服务费 7.4.10.2.3 8,538,029.86 8,110,505.11
4.交易费用 7.4.7.18 181,070.10 708,163.43
5.利息支出 9,327,610.35 16,850,094.35
其中:卖出回购金融资产支出 9,327,610.35 16,850,094.35
6.其他费用 7.4.7.19 476,400.00 476,400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 77,002,633.81 287,589,355.28
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 77,002,633