0.0335%
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2016年03月29日
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
自2015年3月30日中欧盛世成长分级股票型证券投资基金结束分级运作且盛世A和盛世B份额终止上市起，原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金名称变更为中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）。原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金本报告期自2015年1月1日至2015年3月30日止，中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）本报告期自2015年3月31日至2015年12月31日止。
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标（转型后） .......................................................................................... 8
3.3 基金净值表现(中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）) ................................................. 10
3.4 基金净值表现(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) ......................................................... 13
3.5 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 15
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 20
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 20
§6 审计报告(中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）) ................................................................ 21
6.1 审计报告基本信息（转型后） .................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容（转型后） ................................................................................................ 21
§7 审计报告(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) ........................................................................ 22
7.1 审计报告基本信息（转型前） .................................................................................................... 22
7.2 审计报告的基本内容（转型前） ................................................................................................ 22
§8 年度财务报表(中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）) ........................................................ 24
8.1 资产负债表（转型后） ................................................................................................................ 24
8.2 利润表（转型后） ........................................................................................................................ 26
8.3 所有者权益（基金净值）变动表（转型后） ............................................................................ 27
8.4 报表附注（转型后） .................................................................................................................... 28
§9 年度财务报表(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) ................................................................ 53
9.1 资产负债表（转型前） ................................................................................................................ 53
9.2 利润表（转型前） ........................................................................................................................ 55
9.3 所有者权益（基金净值）变动表（转型前） ............................................................................ 56
9.4 报表附注（转型前） .................................................................................................................... 58
§10 投资组合报告(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) .............................................................. 93
10.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ........................................................................... 94
10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 95
10.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................... 97
10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 99
10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 99
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2015年年度报告
10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................. 99
10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 100
10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 100
10.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 100
10.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 100
10.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 100
§11 基金份额持有人信息(中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）) ........................................ 101
11.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 102
§12 基金份额持有人信息(中欧盛世成长分级股票型证券投资基金) ................................................ 103
12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 103
12.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 104
12.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 105
§13 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 106
§14 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 107
14.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 107
14.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 107
14.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 107
14.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 107
14.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 108
14.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 .................................... 108
14.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 108
14.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 109
§15 备查文件目录 .................................................................................................................................... 118
15.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 118
15.2 存放地点 ................................................................................................................................... 118
15.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 118
§16 投资组合报告(中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）) ...................................................... 85
16.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ........................................................................... 86
16.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 87
16.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................... 88
16.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 91
16.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 91
16.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................. 92
16.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 92
16.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 92
16.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 92
16.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 92
16.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 92
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2015年年度报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）（转型后）
基金名称
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）
基金简称
中欧盛世成长混合(LOF)
场内简称
中欧盛世
基金主代码
166011
交易代码
166011
基金运作方式
契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日
2015年03月31日
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,881,177,939.69份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年04月21日
下属分级基金的基金简称
中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)E
下属分级基金场内简称
中欧盛世
-
下属分级基金的交易代码
166011
001888
报告期末下属分级基金的份额总额
3,836,433,963.89份
44,743,975.80份
2.1.2 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金（转型前）
基金名称
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
基金简称
中欧盛世成长分级股票
场内简称
中欧盛世
基金主代码
166011
交易代码
166011
基金运作方式
契约型开放式，本基金分级运作期三年，到期转为中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF），并将继续在深圳证券交易所上市交易
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年年度报告
基金合同生效日
2012年03月29日
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,687,185,707.81份
基金合同存续期
3年
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年04月27日
下属分级基金的基金简称
中欧盛世成长分级股票
中欧盛世成长分级股票A
中欧盛世成长分级股票B
下属分级基金场内简称
中欧盛世
盛世A
盛世B
下属分级基金的交易代码
166011
150071
150072
报告期末下属分级基金的份额总额
1,635,337,118.81份
25,924,294.00份
25,924,295.00份
注：1、自2015年3月30日中欧盛世成长分级股票型证券投资基金结束分级运作且盛世A和盛世B份额终止上市起，原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金名称变更为中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）。
2、根据2014年8月8日修订后施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项之规定，本基金自2015年7月17日由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金。
3、自2015年10月8日起,本基金增加E类份额，登记机构为中欧基金管理有限公司。
2.2 基金产品说明
2.2.1 中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）（转型后）
投资目标
把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。
投资策略
本基金在资产配置方面，"自上而下"地调整股票和债券等各类资产的配置比例；在权益类资产投资方面，以"自上而下"的行业配置策略为基础，精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年年度报告
的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金
2.2.2 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金（转型前）
投资目标
把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。
投资策略
本基金在资产配置方面，"自上而下"地调整股票和债券等各类资产的配置比例；在权益类资产投资方面，以"自上而下"的行业配置策略为基础，精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
盛世A份额表现出低风险、收益稳定特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额，类似于债券型基金份额。
盛世B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额，类似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称（转型后)
中欧基金管理有限公司
广发银行股份有限公司
名称（转型前）
中欧基金管理有限公司
广发银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
黎忆海
李春磊
联系电话
021-68609600
010-65169830
电子邮箱
liyihai@zofund.com
lichunlei@cgbchina.com.c
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2015年年度报告
n
客户服务电话
021-68609700、400-700-9700
400-830-8003
传真
021-33830351
010-65169555
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层
广东省广州市越秀区东风东路713号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层
北京市东城区大华路2号广发银行大厦四层
邮政编码
200120
100005
法定代表人
窦玉明
董建岳
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
A类份额：中国证券登记结算有限责任公司；
E类份额：中欧基金管理有限公司
A类份额：北京市西城区太平桥大街17号
E类份额：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标（转型后）
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年年度报告
金额单位：人民币元
3.1.4 期间数据和指标
2015年03月31日-2015年12月31日
2015年10月08日-2015年12月31日
中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)E
本期已实现收益
637,267,349.52
113,493.79
本期利润
991,793,539.68
-1,636,286.90
加权平均基金份额本期利润
0.3865
-0.2623
本期加权平均净值利润率
31.63%
-19.15%
本期基金份额净值增长率
36.20%
24.84%
3.1.5 期末数据和指标
2015年末
2015年末
期末可供分配利润
1,921,942,808.38
4,564,147.97
期末可供分配基金份额利润
0.5010
0.1020
期末基金资产净值
5,225,667,421.72
60,946,926.24
期末基金份额净值
1.362
1.362
3.1.6 累计期末指标
2015年末
2015年末
基金份额累计净值增长率
36.20%
24.84%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、自2015年10月8日起,本基金增加E类份额。
3.2 主要会计数据和财务指标（转型前）
金额单位：人民币元
3.2.1 期间数据和指标
2015年01月01日-2015年03月30日
2014年
2013年
本期已实现收益
189,159,181.15
118,983,261.40
55,317,502.66
本期利润
688,850,599.13
206,441,465.79
59,631,044.75
加权平均基金份额本期利润
0.3900
0.3053
0.3835
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年年度报告
本期加权平均净值利润率
28.23%
22.84%
31.47%
本期基金份额净值增长率
32.66%
33.76%
37.90%
3.2.2 期末数据和指标
2015年03月30日
2014年末
2013年末
期末可供分配利润
793,177,705.85
－
41,975,677.41
期末可供分配基金份额利润
0.4701
－
0.3191
期末基金资产净值
2,788,727,285.67
2,333,868,273.19
185,247,524.03
期末基金份额净值
1.653
1.257
1.408
3.2.3 累计期末指标
2015年03月30日
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率
147.67%
88.34%
40.80%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.3 基金净值表现(中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）)
3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型后）
阶段
(中欧盛世成长混合(LOF)A)
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
38.56%
2.10%
13.07%
1.25%
25.49%
0.85%
过去六个月
4.29%
3.21%
-10.80%
2.01%
15.09%
1.20%
自基金转型起至今（2015年03月31日-2015年12月31日）
36.20%
3.08%
-3.72%
1.98%
39.92%
1.10%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）(原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型)
2015年年度报告
阶段
(中欧盛世成长混合
(LOF)E)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
自基金份额运作日至
今（2015年10月08日
-2015年12月31日）
24.84% 2.00% 6.90% 1.21% 17.94% 0.79%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。比较基准每
个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平
衡，使大类资产比�