基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年3月27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 7
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 14
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 15
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 17
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 37
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 37
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 37
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 37
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 37
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 37
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 37
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 38
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 38
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 39
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 39
9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 39
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 40
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 40
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 40
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 41
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 41
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 41
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 41
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 41
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 41
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 41
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 41
11.8 其他重大事件............................................................................................................................. 42
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 45
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 45
13.1 备查文件名称............................................................................................................................. 45
13.2 备查文件存放地点 ..................................................................................................................... 45
13.3 备查文件查阅方式 ..................................................................................................................... 45
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
信诚双盈分级债券型证券投资基金
基金简称
信诚双盈分级债券
场内简称
信诚双盈
基金主代码
165517
基金运作方式
契约型,本基金合同生效后三年内,双盈A份额每满6个月开放申购和赎回一次,但在第六个开放日仅开放赎回,不开放申购;双盈B份额封闭运作,不开放申购和赎回,但可在深圳证券交易所上市交易;基金合同生效后3年期届满,本基金将不再进行基金份额分级。
基金合同生效日
2012年4月13日
基金管理人
信诚基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
178,250,914.60份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年7月12日
下属分级基金的基金简称
信诚双盈分级债券A
信诚双盈分级债券B
下属分级基金的场内简称
双盈A
双盈B
下属分级基金的交易代码
165518
150081
报告期末下属分级基金的份额总额
68,935,471.86份
109,315,442.74份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
业绩比较基准
中信标普全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
基金合同生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双盈A份额为低风险、收益相对稳定的基金份额。
基金合同生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双盈B份额为中高风险、中高收益的基金份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
信诚基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
唐世春
王永民
联系电话
021-68649788
010-66594896
电子邮箱
shichun.tang@citicpru.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-666-0066
95566
传真
021-50120888
010-66594942
注册地址
上海市浦东世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
上海市浦东世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码
200120
100818
法定代表人
张翔燕
田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年
2013年
2012年04月13日(基金合同生效日)至2012年12月31日
本期已实现收益
21,357,039.73
44,563,321.05
27,272,252.40
本期利润
50,623,722.07
23,766,227.42
33,897,904.58
加权平均基金份额本期利润
0.2359
0.0693
0.0930
本期加权平均净值利润率
18.77%
6.05%
8.94%
本期基金份额净值增
21.31%
4.98%
9.42%
长率
3.1.2 期末数据和指标
2014年末
2013年末
2012年末
期末可供分配利润
77,089,843.92
50,700,229.21
27,114,211.27
期末可供分配基金份额利润
0.4325
0.1864
0.0744
期末基金资产净值
263,046,042.21
311,817,327.62
391,902,518.06
期末基金份额净值
1.476
1.147
1.076
3.1.3 累计期末指标
2014年末
2013年末
2012年末
基金份额累计净值增长率