基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十九日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 3月 28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。其中,自 2016 年 8 月 25 日起,《金鹰量化
精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)托管协
议》生效,《金鹰中证 500指数分级证券投资基金基金合同》、《金鹰中证 500指数分级证券投资基金
托管协议》同时失效,金鹰中证 500 指数分级证券投资基金正式变更为金鹰量化精选股票型证券投
资基金(LOF)。原中证 500指数分级证券投资基金报告期自 2016年 1 月 1 日至 2016年 8 月 24
日止,金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)报告期自 2016 年 8 月 25 日至 2016 年 12 月
31 日止。
金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 6
2.1基金基本情况(转型前) ............................................................................................................... 6
2.2 基金基本情况(转型后) .............................................................................................................. 6
2.3基金产品说明(转型前) ............................................................................................................... 7
2.4基金产品说明(转型后) ............................................................................................................... 8
2.5基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 9
2.6信息披露方式 ................................................................................................................................... 9
2.7其他相关资料 ................................................................................................................................... 9
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................ 10
3.1.1 金鹰中证 500指数分级证券投资基金 ............................................................................. 10
3.1.2金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) ................................................................... 11
3.2 基金净值表现(转型前) ............................................................................................................ 12
3.3基金净值表现(转型后) ............................................................................................................. 14
3.4 过去三年基金的利润分配情况(转型前) ................................................................................ 16
3.5 过去三年基金的利润分配情况(转型后) ................................................................................ 16
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 16
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 16
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 20
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 20
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 20
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 21
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 21
6.1 金鹰中证 500指数分级证券投资基金 ........................................................................................ 21
6.1.1管理层对财务报表的责任 .......................................................................................................... 21
6.1.2注册会计师的责任 ...................................................................................................................... 21
6.1.3审计意见 ...................................................................................................................................... 22
6.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) ............................................................................. 22
6.2.1管理层对财务报表的责任 .......................................................................................................... 22
6.2.2注册会计师的责任 ...................................................................................................................... 22
6.2.3审计意见 ...................................................................................................................................... 23
金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 23
7.1 金鹰中证 500指数分级证券投资基金 ........................................................................................ 23
7.1.1资产负债表(转型前) .............................................................................................................. 23
7.1.2 利润表 ......................................................................................................................................... 25
7.1.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................. 26
7.1.4报表附注 ...................................................................................................................................... 27
7.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) ........................................................................... 57
7.2.1资产负债表(转型后) .............................................................................................................. 57
7.2.2 利润表 ......................................................................................................................................... 59
7.2.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................. 61
7.2.4报表附注 ...................................................................................................................................... 62
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 91
8.1 金鹰中证 500指数分级证券投资基金 ........................................................................................ 91
8.1.1期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 91
8.1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 92
8.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 94
8.1.4报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 106
8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 107
8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 107
8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 107
8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 107
8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 107
8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 108
8.2 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) ........................................................................... 109
8.2.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 109
8.2.2期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 110
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 111
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 112
8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 116
8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 116
8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 116
8.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 116
8.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 116
8.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 116
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 118
9.1金鹰中证 500指数分级证券投资基金 ....................................................................................... 118
9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 118
9.1.2期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 118
9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 119
9.1.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 120
9.1.5发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 120
9.2金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) ............................................................................ 120
9.2.2期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 120
9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 121
9.2.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 121
金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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9.2.5发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 121
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 121
10.1金鹰中证 500指数分级证券投资基金 ..................................................................................... 121
10.2金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) .......................................................................... 122
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 122
11.1基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 122
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 122
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 123
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 123
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 123
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 123
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 123
11.8 其他重大事件(转型后) ........................................................................................................ 125
11.9 其他重大事件(转型前) ........................................................................................................ 128
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 133
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 134
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 134
13.2 存放地点 .................................................................................................................................... 134
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 134
金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1基金基本情况(转型前)
基金名称 金鹰中证 500指数分级证券投资基金
基金简称 金鹰中证 500指数分级
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 6月 5日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,288,947.39份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500
下属分级基金的场内简称 金鹰 500A 金鹰 500B -
下属分级基金的交易代码 150088 150089 162107
报告期末下属分级基金的份额总额 2,962,615.00份 3,425,161.00份 12,901,171.39份
注:根据《关于准予金鹰中证 500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号],
本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告,自金鹰中证 500
指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016年 8月 25日,《金鹰量化精选股票
型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《金鹰中证 500指数分级证券投资基金基金合同》同时
失效。
本基金转型前报告期末指 2016年 8月 24日,本期期间指 2016年 1月 1日至 2016年 8月 24日。
(下同)
2.2 基金基本情况(转型后)
基金名称 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 金鹰量化精选股票(LOF)
场内简称 金鹰量化
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 25日
金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,890,846.57份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 金鹰量化精选股票(LOF)
下属分级基金的场内简称 金鹰量化
下属分级基金的交易代码 162107
报告期末下属分级基金的份额总
额
16,890,846.57份
注:根据《关于准予金鹰中证 500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号],
本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告,自金鹰中证 500
指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起,即 2016年 8月 25日,《金鹰量化精选股票
型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《金鹰中证 500指数分级证券投资基金基金合同》同时
失效。
本基金转型后报告期末指 2016年 12月 31日,本期期间指 2016年 8月 25日至 2016年 12月
31日。(下同)
2.3基金产品说明(转型前)
投资目标
本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,力求将基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、年跟踪误差
控制在 4%以下。
投资策略
本基金以中证 500指数成分股在其指数中的基准权重为基础,在综合考
察指数成分股的行业构成与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分
散程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上,采用重点抽样与分层
抽样相结合的策略以构建指数化投资组合;若抽样组合内的股票停牌或
出现流动性不足等情形时,本基金将根据变化了的新情况,对于抽样组
合进行再调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为 90%~95%,
其中,中证 500指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于
90%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%~
10%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%,权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3%。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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风险收益特征
本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金,属于证券投资基金当中
收益、风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于混合型、
债券型、货币市场基金。从本基金拆分的两级基金来看,金鹰 500A具
有低风险、预期收益相对稳定的特征,金鹰 500B具有高风险、高预期收
益的特征。
下属分级基金的风险
收益特征
本级基金具有低风险、
预期收益相对稳定的
特征。
本级基金具有高风险、
高预期收益的特征
本级基金为被动跟
踪指数的指数型证
券投资基金,属于证
券投资基金当中收
益、风险较高的品
种。一般情形下,其
风险和预期收益高
于混合型、债券型、
货币市场基金。
2.4基金产品说明(转型后)
投资目标
本基金运用多种量化模型方法,精选股票进行投资,力争有效控制风险
的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基于模型结果,基金管
理人结合市场环境和股票特性,精选个股构建投资组合,以追求超越业
绩比较基准表现的业绩水平。本基金采用的量化投资策略主要有:(1)
多因子选股模型(2)事件驱动模型(3)行业轮动模型(4)评级反转
策略
本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%;权证投资占基
金资产净值的比例不高于 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%;股指期货及其他金融工具的投资比例符
合法律法规和监管机构的规定。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述
资产配置比例进行适当调整。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风
险的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市
场基金。
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2.5基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 陆志俊
联系电话 020-83282627 95559
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地址
广东省珠海市吉大九洲大道东
段商业银行大厦7楼
上海市浦东新区银城中路188号
办公地址
广州市天河区珠江东路28号越
秀金融大厦30层
上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码 510623 200120
法定代表人 凌富华 牛锡明
2.6信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
2.7其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)
武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
2-9层
注册登记机构 金鹰基金管理有限公司
广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦
30层
金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 金鹰中证 500指数分级证券投资基金
金额单位:人民币元
3.1.1.1期间数
据和指标
2016年 1月 1日-2016年 8
月 24日
2015年末 2014年末
金鹰中证 500指数分级 金鹰中证 500指数分级
金鹰中证 500指数分
级
本期已实
现收益
-8,870,327.04 -6,097,328.71 4,131,281.25
本期利润 -6,114,577.73 -11,558,357.94 4,399,481.50
加权平均
基金份额
本期利润
-0.2617 -0.2592 0.2794
本期加权
平均净值
利润率
-25.09% -23.37% 25.25%
本期基金
份额净值
增长率
-13.61% -2.21% 3