华安沪深300指数分级证券投资基金
基金合同
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、前言 .............................................................................................................................................. 2
二、释义 .............................................................................................................................................. 3
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 8
四、基金份额的分级 ........................................................................................................................ 10
五、基金份额的发售 ........................................................................................................................ 12
六、基金备案 .................................................................................................................................... 14
七、华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的上市交易 ....................................................... 15
八、华安沪深300份额的申购与赎回 ............................................................................................. 17
九、基金份额的登记、转托管及其他业务 ..................................................................................... 24
十、基金的份额配对转换 ................................................................................................................. 26
十一、基金合同当事人及权利义务 ................................................................................................. 28
十二、基金份额持有人大会 ............................................................................................................. 34
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................................... 42
十四、基金的托管 ............................................................................................................................ 45
十五、基金份额的注册登记 ............................................................................................................. 45
十六、基金的投资 ............................................................................................................................ 46
十七、基金的财产 ............................................................................................................................ 52
十八、基金资产的估值..................................................................................................................... 53
十九、基金的费用与税收 ................................................................................................................. 59
二十、基金的收益与分配 ................................................................................................................. 61
二十一、基金份额折算..................................................................................................................... 61
二十二、华安沪深300A份额与华安沪深300B份额的终止运作 ................................................. 70
二十三、基金的会计和审计 ............................................................................................................. 71
二十四、基金的信息披露 ................................................................................................................. 72
二十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 78
二十六、违约责任 ............................................................................................................................ 81
二十七、争议的处理 ........................................................................................................................ 82
二十八、基金合同的效力 ................................................................................................................. 82
二十九、基金合同摘要..................................................................................................................... 83
三十、其他事项 .............................................................................................................................. 107
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权
利义务,规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《“合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简
称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)华安沪深300指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金
合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
(五)基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的
修改或更新导致本基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定有冲突,应当以
届时有效的法律法规的规定为准。
(六)本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
二、释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指华安沪深300指数分级证券投资基金
2.基金管理人:指华安基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同:指《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安沪深300指
数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《华安沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》及其
更新
7.基金份额发售公告:指《华安沪深300指数分级证券投资基金份额发售公
告》
8.上市交易公告书:指《华安沪深300指数分级证券投资基金之华安沪
深300A份额与华安沪深300B份额上市交易公告书》
9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时作出的修订
11.《销售办法》:指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
12.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的
修订
13.《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
14.《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银
行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新
股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的
债券等
16.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17.银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会
18.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
21.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者
22.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25.销售机构:指直销机构和代销机构
26.直销机构:指华安基金管理有限公司
27.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售
业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。
其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金
代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、
可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位
28.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
29.会员单位:指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位
30.场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎
回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场
外申购、场外赎回
31.场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所
交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理
基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
32.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清
算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业
务等
33.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中
国证券登记结算有限责任公司
34.注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
35.证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
36.场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额
37.场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额
38.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
39.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
40.深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设
的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
41.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
42.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
43.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
44.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
45.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
46.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工
作日
47.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
48.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
49.日/天:指公历日
50.月:指公历月
51.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
52.《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放
式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳
证券交易所证券投资基金上市规则》,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的
《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及代
销机构业务规则等相关业务规则和实施细则
53.标的指数:沪深300指数
54.华安沪深300份额:指华安沪深300指数分级证券投资基金之基础份
额
55.华安沪深300A份额:指华安沪深300份额按基金合同约定规则所分
离的稳健收益类基金份额
56.华安沪深300B份额:指华安沪深300份额按基金合同约定规则所分
离的积极收益类基金份额
57.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
58.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
59.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
60.上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖华安沪深300A份额、华安沪深300B份额的行为
61.配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的华安沪深300份额与华安沪
深300A份额、华安沪深300B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括
分拆与合并
62.分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每2份华安沪
深300份额的场内份额申请转换成1份华安沪深300A份额与1份华安沪深300B
份额的行为
63.合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每1份华安沪
深300A份额与1份华安沪深300B份额进行配对申请转换成2份华安沪深300份
额的场内份额的行为
64.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
65.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的行为,包括系统内转托管及跨系统转托管
66.系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不
同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行
转托管的行为
67.跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证
券登记结算系统间进行转登记的行为
68.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
申购日、申购金额及扣款方式,由该销售机构于每期约定申购日在投资人指
定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
69.巨额赎回:指本基金单个开放日,华安沪深300份额净赎回申请(赎
回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数
及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日全部基金份额(包括华
安沪深300份额、华安沪深300A份额和华安沪深300B份额)10%的情形
70.元:指人民币元
71.基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额
72.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
73.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
74.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
75.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
76.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站)等媒介
77.中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
78.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法避免且无法克服的客观事
件或因素
79.基金产品资料概要:指《华安沪深300指数分级证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自
《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
华安沪深300指数分级证券投资基金。
(二)基金的类别
股票型。
(三)基金的运作方式
契约型开放式。
(四)基金的投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
(五)标的指数
本基金的标的指数为沪深300指数。
如果沪深300指数被停止编制及发布,或沪深300指数由其他指数替代(单纯
更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的
指数,或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数,本基金
管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的
前提下,更换本基金的标的指数和投资对象;并依据市场代表性、流动性、与原
标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。基金管理人应在调整前按
规定在中国证监会指定媒介上公告,并在更新的招募说明书中列示。
(六)基金份额的上市交易
本基金基金合同生效后,场内的华安沪深300A份额和华安沪深300B份额将
同时申请在深圳证券交易所上市交易。
(七)基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元。
(八)基金份额面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币1.00元。
本基金的认购费率最高不超过5%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招
募说明书中列示。
(九)基金存续期限
不定期。
四、基金份额的分级
(一)基金份额结构
本基金的基金份额包括华安沪深300指数分级证券投资基金的基础份额(简称
“华安沪深300份额”)、华安沪深300指数分级证券投资基金的稳健收益类份额
(简称“华安沪深300A份额”)和华安沪深300指数分级证券投资基金的积极收益
类份额(简称“华安沪深300B份额”)。其中,华安沪深300A份额和华安沪深300B
份额的基金份额配比始终保持1∶1 的比例不变。
(二)基金份额的自动分离与分拆规则
本基金发售结束后,投资人在募集期通过场内认购的全部华安沪深300份额
将按照1:1的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别,即稳健收益
类的华安沪深300A份额和积极收益类的华安沪深300B份额,两类基金份额的基
金资产与基础份额对应的基金资产合并运作。
基金成立并开放申购赎回后,投资人可在场内申购华安沪深300份额,并可
选择将其申购的每两份华安沪深300份额按1:1的比例分拆为华安沪深300A份
额和华安沪深300B份额各一份。
投资人在场外认购和申购的华安沪深300份额不进行分拆,该份额通过跨系
统转托管至场内后,投资人可选择将其持有的每两份华安沪深300份额按1:1的
比例分拆为华安沪深300A份额和华安沪深300B份额各一份。
无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见本基
金合同“基金份额折算”),其所产生的华安沪深300份额不进行自动分离。投资
人可选择将上述折算产生的每两份华安沪深300份额按1:1的比例分拆为华安沪
深300A份额和华安沪深300B份额各一份。
(三)华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的净值计算规则
根据华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的风险和收益特性不同,本基
金份额所分离的两类基金份额华安沪深300A份额和华安沪深300B份额具有不同
的净值计算规则。
在本基金的存续期内,基金管理人将在每个工作日按基金合同约定的净值计
算规则对华安沪深300A份额和华安沪深300B份额分别进行份额参考净值计算,
华安沪深300A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先
确保华安沪深300A份额的本金及华安沪深300A份额累计约定应得收益;华安沪
深300B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保华安沪
深300A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产分配予华安沪深300B
份额的净资产。在本基金存续期内,华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的
净值计算规则如下:
1.华安沪深300A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款
利率(税后)+3.5%”, 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1 月1 日中国
人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年基准收益均
以1.0000元为基准进行计算;
2.本基金每个工作日对华安沪深300A份额和华安沪深300B份额进行参考净
值计算。在进行华安沪深300A份额和华安沪深300B份额各自的参考净值计算时,
本基金净资产优先确保华安沪深300A份额的本金及华安沪深300A份额累计约定
应得收益,之后的剩余净资产计为华安沪深300B份额的净资产。华安沪深300A
份额累计约定应得收益按依据华安沪深300A份额约定年基准收益率计算的每日收
益率和截至计算日华安沪深300A份额应计收益的天数确定;
3.每2份华安沪深300份额所代表的资产净值等于1份华安沪深300A份额和
1份华安沪深300B份额的资产净值之和;
4. 在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内,
若未发生基金合同规定的不定期份额折算,则华安沪深300A份额在参考净值计算
日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日的实
际天数计算至计算日的实际天数计算;若发生基金合同规定的不定期份额折算,
则华安沪深300A份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照该会计年度内最近
一次不定期份额折算日至计算日的实际天数计算。
基金管理人并不承诺或保证华安沪深300稳健基金份额持有人的约定应得收
益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,华安沪深300稳健基
金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
(四)本基金基金份额净值的计算
本基金作为分级基金,按照华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的净值
计算规则依据以下公式分别计算并公告T日华安沪深300份额的基金份额净值以
及华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的参考净值:
1.华安沪深300份额的基金份额净值计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
T日华安沪深300份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T 日本
基金基金份额的总数
本基金作为分级基金,T日本基金基金份额的总数为华安沪深300A份额、华
安沪深300B份额和华安沪深300份额的份额数之和。
2.华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的基金份额净值计算
设T日为基金份额净值计算日,T=1,2,3...N;N为当年的实际天数;t=min{自
年初至T日的天数,自基金合同生效日至T日的天数,自会计年度内最近一次不
定期份额折算日至T日的天数};NAV300为T日每份华安沪深300份额的基金份额
净值;NAV为T日华安沪深300A份额的参考净值;NAV为T日华安沪深300B300A300B
份额的参考净值;R为华安沪深300A份额的约定年基准收益率,则:
t
NAV300A?1?R?
N
NAV?2?NAV?NAV 300B300300A
华安沪深300份额的基金份额净值以及华安沪深300A份额和华安沪深300B
份额的参考净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由
此产生的误差计入基金财产。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。如遇特殊情况,经
中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
五、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1.发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售
公告。
2.发售方式和销售渠道
本基金通过场内、场外两种方式公开发售。
场外将通过基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网点(具体名单详
见基金份额发售公告或相关业务公告)或按基金管理人直销机构、代销机构提供的
其他方式办理公开发售。场内将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的
会员单位发售(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。投资人在募集期内可多次认