-0.7018% 基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 6
2.1 基金基本情况 6
2.2 基金产品说明 6
2.3 基金管理人和基金托管人 7
2.4 信息披露方式 7
2.5 其他相关资料 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 8
3.1 主要会计数据和财务指标 8
3.2 基金净值表现 8
§4 管理人报告 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13
§5 托管人报告 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 15
6.1 资产负债表 15
6.2 利润表 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 17
6.4 报表附注 18
§7 投资组合报告 36
7.1 期末基金资产组合情况 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 42
7.12 投资组合报告附注 42
§8 基金份额持有人信息 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 44
8.2 期末上市基金前十名持有人 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 45
§9 开放式基金份额变动 46
§10 重大事件揭示 47
10.1 基金份额持有人大会决议 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 47
10.4 基金投资策略的改变 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 48
10.8 其他重大事件 49
§11 备查文件目录 51
11.1 备查文件目录 51
11.2 存放地点 51
11.3 查阅方式 51
基金简介
基金基本情况
基金名称
长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金
基金简称
长盛同辉深100等权重分级
场内简称
长盛同辉
基金主代码
160809
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年9月13日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
25,453,324.50份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年9月26日
下属分级基金的基金简称
长盛同辉深100等权重A
长盛同辉深100等权重B
长盛同辉深100等权重分级
下属分级基金场内简称:
同辉100A
同辉100B
长盛同辉
下属分级基金的交易代码
150108
150109
160809
报告期末下属分级基金份额总额
7,688,416.00份
7,688,416.00份
10,076,492.50份
基金产品说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100等权重指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100等权重指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100等权重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
95%×深证100等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，长盛同辉深100等权重A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；长盛同辉深100等权重B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
下属分级基金的风险收益特征
长盛同辉深100等权重A：低风险、收益相对稳定。
长盛同辉深100等权重B：高风险、高预期收益。
长盛同辉深100等权重分级：较高风险、较高预期收益。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
田青
联系电话
010-82019988
010-67595096
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
010-67595096
传真
010-82255988
010-66275853
注册地址
深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码
100088
100033
法定代表人
周兵
王洪章
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
-103,080.58
本期利润
1,733,812.25
加权平均基金份额本期利润
0.0670
本期加权平均净值利润率
6.79%
本期基金份额净值增长率
6.91%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
7,353,252.97
期末可供分配基金份额利润
0.2889
期末基金资产净值
26,364,904.44
期末基金份额净值
1.036
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
40.09%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
7.25%
0.83%
6.81%
0.82%
0.44%
0.01%
过去三个月
4.02%
0.91%
1.82%
0.89%
2.20%
0.02%
过去六个月
6.91%
0.83%
4.93%
0.84%
1.98%
-0.01%
过去一年
4.70%
0.88%
2.74%
0.88%
1.96%
0.00%
过去三年
39.88%
1.93%
58.43%
1.84%
-18.55%
0.09%
自基金合同生效起至今
40.09%
1.72%
46.94%
1.67%
-6.85%
0.05%
注：本基金业绩比较基准＝95%×深证100等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。
基准指数：深证100等权重指数
本基金的业绩比较基准深证100等权重指数由深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见深证100等权重指数编制细则。再平衡：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，业绩比较基准中深证100等权重指数、一年期银行定期存款每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十六条“（二）投资范围”、“（八）投资限制”的有关约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王超
本基金基金经理，长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理，长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理，长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理，长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理。
2013年1月5日
-
10年
王超先生，1981年9月出生。中央财经大学硕士，CFA（特许金融分析师），FRM（金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.036元；本报告期基金份额净值增长率为6.91%，业绩比较基准收益率为4.93%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.11%，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为2.41%，控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2017年上半年的市场行情，虽然我们成功预测一季度会有“春季攻势”，应当灵活参与市场机会，并且认为一季度末有可能成为阶段高点，因为基本面因素将高位回落，应当保持谨慎。但是二季度开始的调整，白马股和“中小创”之间的分化还是大大超出我们的预料。监管机构之间的“监管收紧竞赛”是导致这一分化的催化剂，一方面，基金持仓集中的白马股成为抱团取暖的对象，股价屡创新高；另一方面，相对估值较高的“中小创”呈现出低位暴跌的态势，而不是大家之前普遍预期的重新回归成长的节奏。
展望未来的行情，外部因素对国内市场的影响似乎偏弱，二季度的联储加息和欧洲大选都没有对市场产生显著影响，未来外部的重要事件趋于平静，将不会对国内市场造成明显冲击。国内的经济基本面将会继续维持回落态势，稳增长的压力逐步加大，金融监管趋严的竞赛是否会继续，流动性紧平衡的局面是否会维持，这些都将会影响整个市场的情绪。中长期趋势方面，监管机构打击投机炒作、鼓励价值投资的态度十分坚决，对白马股的长期价值投资有可能成为市场主流资金的操作模式。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金的收益与分配的约定，在分级运作期内，本基金（包括长盛同辉深100等权重A份额、长盛同辉深100等权重B份额和长盛同辉深100等权重份额）不进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2016年3月25日至2017年6月30日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,933,893.47
2,003,642.08
结算备付金
-
-
存出保证金
512.11
2,039.79
交易性金融资产
6.4.7.2
24,564,628.89
23,797,097.83
其中：股票投资
24,564,628.89
23,797,097.83
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
333.78
402.44
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
26,499,368.25
25,803,182.14
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
1.02
-
应付管理人报酬
20,829.69
22,534.74
应付托管费
4,582.55
4,957.63
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
-
4,597.47
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
109,050.55
140,000.00
负债合计
134,463.81
172,089.84
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
19,011,651.47
19,761,065.48
未分配利润
6.4.7.10
7,353,252.97
5,870,026.82
所有者权益合计
26,364,904.44
25,631,092.30
负债和所有者权益总计
26,499,368.25
25,803,182.14
注：报告截止日2017年6月30日，长盛同辉深100等权重分级份额净值1.036元，长盛同辉深100等权重A份额参考净值1.056元，长盛同辉深100等权重B份额参考净值1.016元；基金份额总额25,453,324.50份，其中长盛同辉深100等权重A份额7,688,416.00份，长盛同辉深100等权重B份额7,688,416.00份，长盛同辉深100等权重分级份额10,076,492.50份。
利润表
会计主体：长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
1,994,790.28
-7,235,662.15
1.利息收入
7,171.18
13,094.15
其中：存款利息收入
6.4.7.11
7,171.18
13,094.15
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
149,415.72
191,398.49
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-11,880.70
-59,855.19
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
6.4.7.14
-
-
股利收益
6.4.7.15
161,296.42
251,253.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.16
1,836,892.83
-7,476,213.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.17
1,310.55
36,058.30
减：二、费用
260,978.03
357,533.15
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
126,448.85
181,304.19
2．托管费
6.4.10.2.2
27,818.76
39,886.94
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
6.4.7.18
2,168.88
35,893.93
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他�