银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同
银河沪深300成长增强指数分级
证券投资基金基金合同
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同
目录
1. 前言................................................................................................................................... 3
2. 释义................................................................................................................................... 5
3. 基金的基本情况 ............................................................................................................. 12
4. 基金份额的分级与净值计算规则 ................................................................................. 14
5. 基金份额的发售 ............................................................................................................. 18
6. 基金备案......................................................................................................................... 20
7. 银河沪深300成长优先份额与银河沪深300成长进取份额的上市交易 ................. 22
8. 银河沪深300成长份额的申购与赎回 ......................................................................... 24
9. 基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结与解冻 ............................................. 34
10. 场内份额配对转换 ......................................................................................................... 36
11. 《基金合同》当事人及权利义务 ................................................................................. 39
12. 基金份额持有人大会 ..................................................................................................... 47
13. 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................................................. 56
14. 基金的托管..................................................................................................................... 59
15. 基金份额的注册登记 ..................................................................................................... 60
16. 基金的投资..................................................................................................................... 62
17. 基金的财产..................................................................................................................... 73
18. 基金资产估值 ................................................................................................................. 74
19. 基金费用与税收 ............................................................................................................. 81
20. 基金的收益与分配 ......................................................................................................... 84
21. 基金份额折算 ................................................................................................................. 85
22. 银河沪深300成长优先份额与银河沪深300成长进取份额的终止运作 ................. 93
23. 基金的会计与审计 ......................................................................................................... 95
24. 基金的信息披露 ............................................................................................................. 96
25. 《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................... 103
26. 业务规则....................................................................................................................... 106
27. 违约责任....................................................................................................................... 107
28. 争议的处理和适用的法律 ........................................................................................... 108
29. 《基金合同》的效力 ................................................................................................... 109
30. 其他事项....................................................................................................................... 110
31. 《基金合同》摘要 ....................................................................................................... 111
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同
1. 前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》
当事人的权利与义务,规范银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(以下
简称“本基金”或“基金”)运作。
2、订立本基金合同的依据是依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共
和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以
下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、证券投资基
金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其
他有关规定。
3、订立本基金合同的原则是在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者
及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《银河沪深300成长增强指数分
级证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。
(二)《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文
件,其他与本基金相关的涉及《基金合同》当事人之间权利义务关系的任何文件
或表述,均以本合同为准。《基金合同》的当事人包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份
额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基
金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的
规定享有权利,同时需承担相应的义务。
(三)本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集,并经
中国证监会核准。
中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金,必须自
担风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,
其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以
基金合同为准。
《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的
修改或更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当
以届时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变
更或调整进行公告。
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同
2. 释义
《基金合同》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
本合同、《基金合同》 《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基
金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门
规章及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的银河沪深300成长增强
指数分级证券投资基金
招募说明书 《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金招
募说明书》,即用于公开披露涉及本基金的信息,
供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申
购申请的文件,及其定期的更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《银河沪深300成
长增强指数分级证券投资基金托管协议》及其任何
有效修订和补充
发售公告 《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基
金份额发售公告》
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上市交易公告书 指《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金
之银河沪深300成长优先份额与银河沪深300成长
进取份额上市交易公告书》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权
的机构
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金
份额的投资者
基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金
销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、
赎回和其他基金业务的代理机构,其中深圳证券交
易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是
具有中国证监会认可的证券经营资格且具有基金
代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员
单位
销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网
点
注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括
投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及
基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持
有人名册等
基金注册登记机构 银河基金管理有限公司或其委托的其他符合条件
的办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司
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《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利
并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托
管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金
的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中
国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设
立并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他
组织
合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法
募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、
保险公司、证券公司以及其他机构投资者
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资者的总称
《基金合同》生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
案手续,获得中国证监会书面确认之日
募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作
日
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日)
认购 在本基金募集期内,投资者购买本基金基金份额的
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行为
发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金
份额的行为
申购 《基金合同》生效后,投资人根据《基金合同》和
《招募说明书》的规定申请购买本基金基金份额的
行为
赎回 《基金合同》生效后,基金投资者根据基金销售网
点规定的手续,要求基金管理人将其持有的基金份
额兑换成现金的行为
巨额赎回 在单个开放日,银河沪深300成长份额的净赎回申
请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总
数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日本基金总份额
(包括银河沪深300成长份额、银河沪深300成长
优先份额、银河沪深300成长进取份额)的10%时
的情形
上市交易 《基金合同》生效后投资者通过深圳证券交易所会
员单位以集中竞价的方式买卖银河沪深300成长优
先份额、银河沪深300成长进取份额的行为
系统内转托管 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记
系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算
系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行
为
跨系统转托管 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记
系统和证券登记结算系统间进行转托管的行为
会员单位 指深圳证券交易所的会员单位
场内 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会
员单位利用交易所交易系统进行基金份额认购、申
购、赎回以及上市交易的场所。通过该等场所办理
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基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场
内申购、场内赎回
场外 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份
额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基
金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外
申购、场外赎回
注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登
记结算系统,通过场外销售机构认购、申购的基金
份额登记在本系统
证券登记结算系统 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证
券登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或
买入的基金份额登记在本系统
基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投
资者持有基金份额的账户,记录在该账户下的基金
份额登记在注册登记机构的注册登记系统
证券账户 指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者
持有证券的账户,包括人民币普通股票账户或证券
投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在
注册登记机构的证券登记结算系统
交易账户 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销
售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业
务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户
标的指数 沪深300成长指数
银河沪深300成长份额 指本基金的基础份额部分。投资者在场外认/申购
的银河沪深300成长份额不进行基金份额分拆;投
资者在场内认购的银河沪深300成长份额将自动进
行基金份额分离;投资者在场内申购的银河沪深
300成长份额,可选择进行基金份额分拆,也可选
择不进行基金份额分拆
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银河沪深300成长
优先份额 指按照《基金合同》约定规则所自动分离或分拆的
稳定收益类基金份额,是本基金两类分级份额中的
一类
银河沪深300成长
进取份额 指按照《基金合同》约定规则所自动分离或分拆的
积极进取类基金份额,是本基金两类分级份额中的
另一类
份额配对转换 指银河沪深300成长份额与银河沪深300成长优先
份额、银河沪深300成长进取份额之间按约定的转
换规则进行转换的行为,包括分拆和合并
自动分离 投资者在场内认购的全部银河沪深300成长份额在
发售结束后按照1:1的比例自动转换为一份银河沪
深300成长优先份额和一份银河沪深300成长进取
份额的行为
分拆 指根据《基金合同》约定,基金份额持有人将其持
有的每2份银河沪深300成长份额的场内份额按照
1∶1的配比分拆成1份银河沪深300成长优先份额
和1份银河沪深300成长进取份额的行为
合并 指根据《基金合同》约定,基金份额持有人将其持
有的每1份银河沪深300成长优先份额和1份银河
沪深300成长进取份额按照1∶1的配比合并成2
份银河沪深300成长份额的的场内份额的行为
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定
扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及
基金申购申请的一种投资方式
基金利润 基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其
他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指
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基金利润减去公允价值变动收益后的余额
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息
和本基金应收款项以及其他投资所形成的价值总
和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的价值
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值的过程
摆动定价机制 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基
金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲
击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少
对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资
者的合法权益不受损害并得到公平对待
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期
日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款
(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌
股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支
持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的
债券等
指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互
联网网站
不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客
观事件
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3. 基金的基本情况
一、基金名称
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金为增强型股票指数基金,力求对沪深300成长指数进行有效跟踪,在
严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
五、基金份额的自动分离与分拆
基金发售结束后,投资者在场内认购的全部银河沪深300成长份额按照1:1
的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即银河沪深300成长优
先份额和银河沪深300成长进取份额,且两类基金份额的基金资产合并运作。
投资者可选择将其场内申购的银河沪深300成长份额按1:1的比例分拆为银
河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份额。
投资者在场外认购和申购的银河沪深300成长份额不进行分拆,其通过跨系
统转托管至场内后,可选择将其持有的银河沪深300成长份额按1:1的比例分
拆为银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份额。
六、基金份额的上市交易
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同
《基金合同》生效后,场内的银河沪深300成长优先份额和银河沪深300
成长进取份额将按照有关规定,以不同的交易代码同时申请在深圳证券交易所上
市交易。银河沪深300成长份额设置单独的基金代码,但不上市交易。
七、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
八、基金份额初始面值和认购费用
银河沪深300成长份额初始面值为人民币1.00元。
本基金认购费率最高不超过5%,具体费率按《招募说明书》的规定执行。
九、基金存续期限
不定期
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同
4. 基金份额的分级与净值计算规则
一、基金份额的结构
本基金的基金份额包括银河沪深300成长份额、银河沪深300成长优先份额
和银河沪深300成长进取份额。
银河沪深300成长份额可按照1:1的比例分拆为银河沪深300成长优先份
额和银河沪深300成长进取份额,银河沪深300成长优先份额和银河沪深300
成长进取份额也可以按照上述比例合并为银河沪深300成长份额,银河沪深300
成长优先份额和银河沪深300成长进取份额的数量保持1:1的比例不变。
二、基金的基本运作概要
1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售银河沪深300成长份额。投资
者场外认购所得的份额,不进行分拆。投资者场内认购所得的份额,将按1∶1 的
基金份额配比自动分离为银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份
额。投资者场内认购所得的银河沪深300成长份额的自动分离,由基金管理人委
托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。
根据银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份额的基金份额比
例,银河沪深300成长优先份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%,银
河沪深300成长进取份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%,且两类基
金份额的基金资产合并运作。
2、《基金合同》生效后,银河沪深300成长份额将根据《基金合同》约定分
别开放场外和场内申购、赎回,但不上市交易。在满足上市条件的情况下,银河
沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份额将申请上市交易,但是不开
放申购和赎回等业务。
3、《基金合同》生效后,基金管理人申请银河沪深300成长优先份额和银河
沪深300成长进取份额上市交易,办理银河沪深300成长份额与银河沪深300
成长优先份额和银河沪深300成长进取份额之间的份额配对转换业务。
4、投资者可在场内申购和赎回银河沪深300成长份额,也可选择将其持有
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同
的银河沪深300成长份额的场内份额按1:1的比例分拆成银河沪深300成长优先
份额和银河沪深300成长进取份额后进行二级市场交易。
5、投资者可在二级市场买入或卖出银河沪深300成长优先份额和银河沪深
300成长进取份额,也可以将其持有的上述两类份额按照1:1的配比合并为银河
沪深300成长份额后进行赎回。
6、投资者可在场外申购和赎回银河沪深300成长份额。场外认购和申购的
银河沪深300成长份额不进行份额配对转换,但《基金合同》另有规定的除外。
场外的银河沪深300成长份额可以通过跨系统转托管至场内后,可按照场内的银
河沪深300成长份额配对转换规则进行操作。
7、无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详
见《基金合同》 “21.基金份额折算”),其所产生的银河沪深300成长份额不进
行自动分离。投资者可选择将上述折算产生的银河沪深300成长份额按1:1的
比例分拆为银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份额。
三、银河沪深300成长份额的份额净值计算规则
T日银河沪深300成长份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T
日本基金基金份额的总数。
其中:
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
本基金T日基金份额总数为银河沪深300成长份额、银河沪深300成长优先
份额和银河沪深300成长进取份额数量的总和。
四、银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份额的净值计算规
则
银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份额具有不同的净值计
算规则,即银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份额的风险和收
益特征不同。
在基金的存续期内,基金将在每个工作日按照《基金合同》约定的净值计算
规则对银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份额分别进行基金份
额净值计算。
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同
基金净资产优先分配银河沪深300成长优先份额的本金及银河沪深300成长
优先份额的约定收益,银河沪深300成长优先份额为低风险且预期收益相对稳定
的基金份额;本基金在优先分配银河沪深300成长优先份额的本金及银河沪深
300成长优先份额的约定收益后的剩余净资产分配予银河沪深300成长进取份
额,银河沪深300成长进取份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。
在基金存续期内,银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取份额
的净值计算规则如下:
1、银河沪深300成长优先份额的约定年收益率为“一年期银行定期存款年
利率(税后)+3.5%”。其中计算银河沪深300成长优先份额约定年收益率的一年
期银行定期存款年利率(税后)是指《基金合同》生效日或生效后每年1月1
日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准年利率,年基准收
益以1.00元为基准进行计算。
2、基金每个工作日对银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取
份额进行净值计算。在进行银河沪深300成长优先份额和银河沪深300成长进取
份额各自的净值计算时,基金净资产优先确保银河沪深300成长优先份额的本金
及银河沪深300成长优先份额累计约定应得收益,之后的剩余净资产计为银河沪
深300成长进取份额的净资产。银河沪深300成长优先份额累计约定应得收益,
由银河沪深300成长优先份额约定每日收益率乘以截至计算日银河沪深300成长
优先份额应计收益的天数进行单利计算确定;银河沪深300成长优先份额约定每
日收益率=银河沪深300成长优先份额约定年收益率/当年天数。
3、每2份银河沪深300成长份额所代表的资产净值等于1份银河沪深300
成长优先份额和1份银河沪深300成长进取份额的资产净值之和。
4、在本基金的《基金合同》生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年
度内,若未发生《基金合同》规定的不定期份额折算,则银河沪深300成长优先
份额在净值计算日应计收益的