国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020年第三号)
国泰国证医药卫生行业指数分级
证券投资基金更新招募说明书
(2020年第三号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2020年第三号)
目 录
重要提示........................................................................................................................................... 1
第一部分 绪言 ................................................................................................................................. 2
第二部分 释义 ................................................................................................................................. 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 7
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................... 20
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................... 22
第六部分 基金份额分级与净值计算规则 ................................................................................... 37
第七部分 基金的募集 ................................................................................................................. 39
第八部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 40
第九部分 医药A份额与医药B份额的上市交易 ................................................................... 40
第十部分 国泰医药份额的申购、赎回与转换 ......................................................................... 41
第十一部分 场内份额配对转换 ................................................................................................. 51
第十二部分 基金的投资 ............................................................................................................. 54
第十三部分 基金的业绩 ............................................................................................................... 62
第十四部分 基金的财产 ............................................................................................................. 63
第十五部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 64
第十六部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 68
第十七部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 70
第十八部分 基金份额折算 ......................................................................................................... 70
第十九部分 医药A份额和医药B份额的终止运作 ............................................................... 78
第二十部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 80
第二十一部分 基金的信息披露 ................................................................................................. 81
第二十二部分 风险揭示 ............................................................................................................. 87
第二十三部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 95
第二十四部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 97
第二十五部分 托管协议内容摘要 ........................................................................................... 111
第二十六部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 122
第二十七部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 123
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第二十八部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 128
第二十九部分 备查文件 ........................................................................................................... 129
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]163号文核准募集。 本基金合同生效
日为2013年8月29日。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收
益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场,基金
净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品
的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金
的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但
同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因
素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金
份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险,本基金的特定风险等。
国泰医药份额是本基金基础份额,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险与预
期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。医药A份额和医药B份额通过场内
的国泰医药份额按照1:1的基金份额配比分拆而来。按照基金合同的约定,具有与国泰医
药份额不同的风险收益特征。医药A份额的风险与预期收益较低,医药B份额风险较高、
预期收益相对较高。由于医药B份额内含杠杆机制的设计,医药B份额净值的变动幅度将
大于国泰医药份额和医药A份额净值的变动幅度,即医药B份额的波动性要高于其他两类
份额,其承担的风险也较高。医药B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的
投资风险。医药A份额和医药B份额可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的国
泰医药份额,或通过基金合同约定的份额折算方式,折算为场内的国泰医药份额,从而还原
为本基金基础份额的风险收益特征。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票
或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。
本基金投资科创板股票时,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险,包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投
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资者先前所支付的金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家
外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020
年底前完成规范整改,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的公告。
本次招募说明书更新事由为基金经理变更等相关事项,更新内容截止日为2020年12
月11日。
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称“《销售办法》”))、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
简称“《流动性风险管理规定》”)和其他法律法规的有关规定以及《国泰国证医药卫生行
业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。基金管理人承诺本招募
说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托
或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者
说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是规定
基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突
或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
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1、基金或本基金:指国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
2、基金管理人:指国泰基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰国证医药卫生行业指
数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金招募说明书》及其
更新
7、基金份额发售公告:指《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额发
售公告》
8、上市交易公告书:指《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之医药A与医
药B基金份额上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,自2004年6月1日起实施并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业
务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所交易
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规则》及不时作出的修订;中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算
有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及不时作出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定的条件,经中国证监会批准可投资
于中国证券市场,并取得中国国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者
22、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取
得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务
的机构
26、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者
开放式基金账户和深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、注册登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结
算有限责任公司
28、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎
回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申
购、场外赎回
29、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易系统办理基
金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申
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购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
30、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过
场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
31、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系
统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
32、基金份额结构:本基金的基金份额包括国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基
金的基础份额(简称“国泰医药份额”)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的稳
健收益类份额(简称“医药A份额”)和国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的积
极收益类份额(简称“医药B份额”)。其中,医药A份额和医药B份额的基金份额配比始
终保持1:1的比例不变
33、国泰医药份额:指国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之基础份额
34、医药A份额:指国泰医药份额按基金合同约定规则所分离的稳健收益类份额
35、医药B份额:指国泰医药份额按基金合同约定规则所分离的积极收益类份额
36、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额
37、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额
38、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
册的开放式基金账户。基金投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放
式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统
39、深圳证券账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳
证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资者通过深圳证券交易所交易
系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在
该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统
40、交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构买卖基金的基
金份额变动及结余情况的账户
41、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
42、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
43、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
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个月
44、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
45、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
46、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
47、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
48、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
49、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
50、标的指数:指国证医药卫生行业指数
51、上市交易:指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖医药
A份额、医药B份额的行为
52、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每2份国泰医药份额的
场内份额申请转换成1份医药A份额与1份医药B份额的行为
53、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每1份医药A份额与1
份医药B份额进行配对申请转换成2份国泰医药份额的场内份额的行为
54、场内份额配对转换:指根据基金合同的约定,本基金场内的国泰医药份额与医药A
份额、医药B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并
55、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的公告,在本
基金份额与基金管理人管理的其他基金基金份额间的转换行为
56、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
57、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机
构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为
58、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结
算系统间进行转登记的行为
59、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
60、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
61、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
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求将基金份额兑换为现金的行为
62、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
63、巨额赎回:指本基金单个开放日,国泰医药份额净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括国泰医药份额、医药A份额与医药B份额)
的10%
64、元:指人民币元
65、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
66、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
申购款及其他资产的价值总和
67、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
69、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
71、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
72、基金产品资料概要:指《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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成立时间:1998年3月5日
法定代表人:陈勇胜
注册资本:壹亿壹千万元人民币
联系人:辛怡
联系电话:(021)31089000,4008888688
股本结构:
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、主要人员情况
1、董事会成员
陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师。1982年1月至1992年10月在中国建设
银行总行工作,历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992
年11月至1998年2月任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公
司总经理。1998年3月至2015年10月在国泰基金管理有限公司工作,其中1998年3月至
1999年10月任总经理,1999年10月至2015年8月任董事长。2015年1月至2016年8月,
在中建投信托有限责任公司任纪委书记,2015年3月至2016年8月,在中建投信托有限责
任公司任监事长。2016年8月至11月,在建投投资有限责任公司、建投华文传媒投资有限
责任公司任监事长、纪委书记。2016年11月起调入国泰基金管理有限公司,2016年11月
至2020年4月任公司党委书记,2017年3月起任公司董事长、法定代表人。
方志斌,董事,硕士研究生。2005年7月至2008年7月,任职宝钢国际经营财务部。
2008年7月至2010年2月,任职金茂集团财务总部。2010年3月至今,在中国建银投资有
限责任公司工作,历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理,战略发展部业务经理、处
长。2014年4月至2015年11月,任建投华科投资有限责任公司董事。2014年2月至2017
年11月、2020年7月起至今任中国投资咨询有限责任公司董事。2017年12月起任公司董
事。
张瑞兵,董事,博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司工作,先后
任股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公
开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负责人,战略发展部处长,现任战略
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发展部总经理助理。2014年5月起任公司董事。
Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究;
1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO
ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师;1999-2004年在LEHMAN BROTHERS
INTERNATIONAL任股票保险研究员;2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人;2005-2006
年在CREDIT SUISSE任副总裁;2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金
经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013-2019年任GENERALI
INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任Investments & Asset Management Corporate
Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年11月起任公司董
事。
游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师
(Chartered Insurer)。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;
1994年至1996年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996年至1998年任忠利保
险有限公司英国分公司再保险承保人;1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理;2002
年至今任中意人寿保险有限公司董事;2007年至今任中意财产保险有限公司董事;2007年
至2017年任中意财产保险有限公司总经理;2013年至今任中意资产管理有限公司董事;2017
年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。
丁琪,董事,硕士,高级政工师。1994年7月至1995年8月,在西北电力集团物资总
公司任财务科职员。1995年8月至2000年5月,在西北电力集团财务有限公司任财务部干
事。2000年6月至2005年8月,在国电西北公司财务部任成本电价处干事、资金运营处副
处长。2005年8月至2012年10月,在中国电力财务有限公司西北分公司任副总经理(主
持工作)、总经理、党组副书记。2012年10月至2014年11月,在中国电力财务有限公司
华中分公司任总经理、党组副书记。2014年11月至今,在中国电力财务有限公司任副总经
理、党组成员、党委委员。2019年4月起任公司董事。
周向勇,董事,硕士研究生,24年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国
建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011
年1月在中国建银投资有限责任公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011
年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月至2016年7月任公司副
总经理,2016年7月起任公司总经理及公司董事。
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王军,