基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 29 日
汇添富恒生指数分级(Q D I I )2 0 1 6 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期自 2016 年 1月 1 日起至 12 月 31 日止。
汇添富恒生指数分级(Q D I I )2 0 1 6 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................. 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ..................................................................................................... 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................... 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................................... 9
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................................. 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................. 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................. 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 17
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .................... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................................... 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 17
6.1 审计报告的基本内容 ...................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表...................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 21
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 48
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8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ..................................................................... 49
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................... 49
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ........................................... 49
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ................................................................................................ 57
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ....................................... 59
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............................ 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细............................ 59
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ..................................... 59
8.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 60
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................... 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................... 63
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 64
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................. 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................ 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................... 66
11.4 基金投资策略的改变..................................................................................................................... 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................ 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 67
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................................ 68
§12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 73
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................ 73
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 73
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 73
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富恒生指数分级证券投资基金
基金简称 汇添富恒生指数分级(QDII)
场内简称 添富恒生
基金主代码 164705
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 03月 06 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,454,060,153.39 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 04月 11 日
下属分级基金的基金简称 恒生 A 恒生 B 添富恒生
下属分级基金的交易代码 150169 150170 164705
报告期末下属分级基金的份
额总额
596,645,149.00份 596,645,149.00份 260,769,855.39份
注:-
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利
率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与
标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征,在股
票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资
的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场
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投资所面临的特别投资风险。此外,从投资者具体持有的基金份额
来看,在分级运作期内,由于基金收益分配的安排,稳健收益类的
恒生 A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和
预期风险要低于普通的股票型基金份额;积极收益类的恒生 B份额
则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高
于普通的股票型基金份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 林葛
联系电话 021-28932888 010-66060069
电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 号 6栋
538 室
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大厦
21 层
北京复兴门内大街 28号凯晨世
贸中心东座 9层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 李文 周慕冰
注:-
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.
中文 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼
注:本基金无境外投资顾问。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基
金管理股份有限公司
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2016 年 2015 年
2014 年 03月 06 日(基金
成立日)-2014年 12月31
日
本期已实
现收益 -1,140,718.47 -585,734,239.67 14,038,764.12
本期利润 138,595,014.42 -750,300,709.18 15,246,661.54
加权平均
基金份额
本期利润
0.0891 -0.3026 0.0551
本期加权
平均净值
利润率
9.54% -28.66% 5.41%
本期基金
份额净值
增长率
7.64% -7.15% 6.20%
3.1.2 期
末数据和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供
分配利润 59,960,430.66 -54,340,172.08 10,101,509.67
期末可供
分配基金
份额利润
0.0412 -0.0347 0.0619
期末基金
资产净值 1,460,855,379.05 1,508,911,118.96 173,188,058.42
期末基金
份额净值 1.005 0.963 1.062
3.1.3 累
计期末指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额
累计净值
增长率
6.15% -1.39% 6.20%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 3 月 6 日,至本报告期末未满三年,因此主要会计数
据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2016 年 12月 31 日数据,特此说明。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -2.24% 0.86% -1.78% 0.86% -0.46% 0.00%
过去六个月 9.48% 0.89% 10.20% 0.89% -0.72% 0.00%
过去一年 7.64% 1.11% 6.92% 1.12% 0.72% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
6.15% 1.09% 10.18% 1.11% -4.03% -0.02%
注: 本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 3月 6日,至本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2010 年 6 月 25 日)起 6 个月,建仓结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 3 月 6 日,至本报告期未满五年。2、合同生效当
年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金 2014 年、2015 年、2016 年均未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年 2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北
京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司,以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管
理有限公司。
汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII
业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人,基本养老保险基金委托投资管理人。
截至目前,汇添富已经构建起公募、专户、社保基金、养老金、国际业务等投融资业务以及互联
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网金融业务协同发展的统一的资产管理服务平台。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投
资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念,并在投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2016 年,汇添富保持了优秀的的投资业绩:截至 2016 年年底,汇添富基
金旗下权益主动管理型基金过去 5年平均收益率 139%,在大型基金公司中持续排名第一(数据来
源:银河证券基金研究中心)。优秀的投资业绩获得了行业高度认可。2016 年,公司先后获得“年
度十大明星基金公司”、“五年持续回报明星基金公司”、“金基金·TOP 公司”等多项荣誉;汇添
富民营活力、汇添富价值精选、汇添富全额宝获得“金牛基金”大奖。
2016 年,汇添富基金新发16 只基金,包括 2只股票型基金,5只指数基金,3只债券型基金,
4 只保本基金,以及 2 只混合型基金。其中,上海国企 ETF 首募规模达 152 亿元,位居今年所有
权益类产品发行规模首位。全年,公司公募基金产品达到 75 只,涵盖权益、固定收益、混合、灵
活配置、指数、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的
资产配置选择。
2016 年,汇添富基金在规范电子商务运作的基础上,陆续完成安全中心体系、快捷支付渠道
及新版手机 APP 建设,加强优化客户体验,提升客户服务能力。公司电子商务平台保有规模排名
行业前列。
2016 年,汇添富基金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机构理财总部保有规模达 2250
亿元。12 月,公司成功竞获基本养老保险基金管理人资格,未来将为做好做大养老金投资业务而
努力。
2016 年,公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的
渠道维护口碑带来了汇添富品牌在渠道影响力的显著提升。在传统大中型银行和券商渠道的基础
上,公司进一步拓展了中小型银行及券商渠道,助力新基金发行。2016 年,公司所有新发基金规
模在同期同类新基金中排名均位居前列。公司大力开展“汇定投·汇添富”系列定投推广活动,
营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部,全力打造汇添富定投品牌。
2016 年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客
户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、理财基金、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各
项销售业务提供全方位支持。
2016 年,香港子公司的国际业务取得较大进展。香港子公司顺利成为韩国退休教师基金 KTCU
选聘的 A股投资管理人,并获得台湾第一金证券投资信托股份有限公司委任,成为其两只公募基金
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的投资顾问。
2016 年,公司持续加强公益事业建设,践行企业社会责任,公益活动影响力得到进一步提升。
1月,公司开展第二期“添富之爱”员工与贫困地区学生一对一结对帮扶认领活动,160名乡村学
子与汇添富员工完成结对。3 月,南京山地马拉松通过报名筹款为“河流·孩子”项目筹得善款
近 7 万元。5 月,公司员工参加“一个鸡蛋的暴走”筹得善款 12 万元。6 月,公司首次开展海外
学子支教活动,组织优秀中国留学生赴宁夏泾源县兰大庄添富小学,开展为期 1 周的公益支教活
动。志愿者们充分借鉴海外教学的授课方式,帮助乡村小学生打开视野。8 月,南方多省遭遇严
重洪涝灾害,公司员工自发地发起赈灾捐款,成功募集 20 余万元善款,全部用于为受灾地区学校
捐赠图书、教学和生活用品。10月,上海国际马拉松赛的“全马完赛公益捐赠活动”累计筹集17
万善款。
2017 年是实施“十三五”规划的重要一年,资本市场改革进一步深化,财富管理行业在混业
竞争、互联网金融、两地基金互认的多重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚
信长期的力量,拥抱变革、奋勇拼搏、砥砺前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中国最优秀的
资产管理公司的梦想努力奋斗!
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇添富黄
金及贵金
属 基 金
(LOF) 的
基 金 经
理、汇添
富恒生指
数 分 级
(QDII)
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富 深 证
300ETF 联
接基金、
汇添富香
2014-03-06 - 9 年
国籍:中
国,学历:
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士,相关
业 务 资
格:证券
投资基金
从 业 资
格。从业
经历:曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
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港优势混
合基金的
基 金 经
理、汇添
富中证环
境治理指
数(LOF)
基金的基
金经理。
理 分 析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司,历
任金融工
程部分析
师、基金
经 理 助
理。2012
年 11 月 1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属 基 金
(LOF) 的
基 金 经
理,2014
年 3 月 6
日至今任
汇添富恒
生指数分
级(QDII)
基金的基
金经理,
2015 年 1
月 6 日至
今任汇添
富 深 证
300ETF 基
金、汇添
富 深 证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经 理 ,
2015 年 5
月26日至
2016 年 7
月13日任
汇添富香
港优势混
汇添富恒生指数分级(Q D I I )2 0 1 6 年年度报告
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合基金的
基 金 经
理,2016
年 12 月
29 日至今
任汇添富
中证环境
治理指数
(LOF)