汇添富恒生指数分级 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................. 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ..................................................................................................... 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................... 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................. 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................. 12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................. 13
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................. 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................. 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 14
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .................... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................... 15
§6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................. 15
6.1 资产负债表...................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 38
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ..................................................................... 38
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................... 38
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ........................................... 39
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ................................................................................................ 47
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7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ....................................... 49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............................ 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细............................ 49
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ..................................... 49
7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 50
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................... 52
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................. 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................ 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................... 54
10.4 基金投资策略的改变..................................................................................................................... 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................ 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 55
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................ 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................................ 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................. 59
§12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 59
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................ 59
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 60
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富恒生指数分级证券投资基金
基金简称 汇添富恒生指数分级(QDII)
场内简称 添富恒生
基金主代码 164705
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014-03-06
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 658,227,214.59 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-04-11
下属分级基金的基金简称 恒生 A 恒生 B 添富恒生
下属分级基金的场内简称 添富恒生 A 添富恒生 B 添富恒生
下属分级基金的交易代码 150169 150170 164705
报告期末下属分级基金的份
额总额
263,475,111.00 263,475,111.00 131,276,992.59
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利
率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与
标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征,在股
票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资
的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
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风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场
投资所面临的特别投资风险。此外,从投资者具体持有的基金份额
来看,在分级运作期内,由于基金收益分配的安排,稳健收益类的
恒生 A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征,其预期收益和
预期风险要低于普通的股票型基金份额;积极收益类的恒生 B份额
则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高
于普通的股票型基金份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 林葛
联系电话 021-28932888 010-66060069
电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 号 6栋
538 室
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大厦
21 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 李文 周慕冰
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
中文 香港上海汇丰银行有限公司
英文 The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.
注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼
邮政编码 -
注:本基金无境外投资顾问。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基
金管理股份有限公司
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 01 月 01 日-2017 年 06月 30 日)
本期已实现收益 76,467,005.78
本期利润 151,142,890.59
加权平均基金份额本期利润 0.1502
本期加权平均净值利润率 14.18%
本期基金份额净值增长率 13.76%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 134,189,548.58
期末可供分配基金份额利润 0.2039
期末基金资产净值 735,635,887.94
期末基金份额净值 1.118
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 20.76%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩
指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、
期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 -0.09% 0.65% -1.01% 0.65% 0.92% 0.00%
过去三个月 5.17% 0.61% 4.24% 0.62% 0.93% -0.01%
过去六个月 13.76% 0.63% 12.93% 0.65% 0.83% -0.02%
过去一年 24.55% 0.78% 24.45% 0.78% 0.10% 0.00%
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过去三年 16.22% 1.07% 20.63% 1.08% -4.41% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
20.76% 1.03% 24.42% 1.05% -3.66% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年 3 月 6 日)起 6个月,建仓结束时各项资
产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于 2005 年 2 月 3 日
正式成立,注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2017 年 6 月 30 日,公司管理证券投资
基金规模约 2898.83亿元,有效客户数约 1500 万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理
85 只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,
包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投
资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝
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筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指
数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、
汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型
证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财
60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证
券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30混合型证券投资基金、汇添富高
息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资
基金(LOF)、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添
富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添
富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资
基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多
因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富
医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股
票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券
投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证
券投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券
投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券
投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投
资基金(LOF)、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型
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证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)、汇添富中证中药指数型发起式
证券投资基金(LOF)、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证
券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股
票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇添富黄
金及贵金
属 基 金
(LOF) 的
基 金 经
理、汇添
富恒生指
数 分 级
(QDII)
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富 深 证
300ETF 联
接基金、
汇添富中
证环境治
理 指 数
(LOF)基
金、汇添
富优选回
报混合基
金的基金
经理。
2014-03-06 10 年
国籍:中
国,学历:
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士,相关
业 务 资
格:证券
投资基金
从 业 资
格。从业
经历:曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理 分 析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司,历
任金融工
程部分析
师、基金
经 理 助
理。2012
年 11 月 1
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日至今任
汇添富黄
金及贵金
属 基 金
(LOF) 的
基 金 经
理,2014
年 3 月 6
日至今任
汇添富恒
生指数分
级(QDII)
基金的基
金经理,
2015 年 1
月 6 日至
今任汇添
富 深 证
300ETF 基
金、汇添
富 深 证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经 理 ,
2015 年 5
月26日至
2016 年 7
月13日任
汇添富香
港优势混
合基金的
基 金 经
理,2016
年 12 月
29 日至今
任汇添富
中证环境
治理指数
(LOF)基
金的基金
经 理 ,
2017 年 5
月18日至
今任汇添
汇添富恒生指数分级 2017年半年度报告
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富优选回
报混合基
金的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制