根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《管理规定》),对已经成立的开放式基金,原基金合同内容不符合《管理规定》的,应当在《管理规定》施行之日起6个月内,修改基金合同并公告。根据《管理规定》等有关法律法规,经与相应基金托管人协商一致,并报监管机构备案,申万菱信基金管理有限公司(以下简称本公司或本基金管理人)对旗下部分开放式基金基金合同相关条款进行修改。详情如下:
一、适用基金范围
基金名称 基金代码 基金托管人
申万菱信深证成指分级证券投资基金 163109 中国工商银行
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 163110 中国工商银行
申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 163111 中国农业银行
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 163113 中国工商银行
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 163114 中国农业银行
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 163115 中国农业银行
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 163116 广发银行
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 163117 上海银行
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 163118 中国农业银行
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 163119 中国农业银行
申万菱信盛利精选证券投资基金 310308 中国工商银行
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 310318 中国工商银行
申万菱信新动力混合型证券投资基金 310328 中国工商银行
申万菱信新经济混合型证券投资基金 310358 中国工商银行
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 310368 中国农业银行
申万菱信添益宝债券型证券投资基金(A类/B类) 310378/
310379 中国工商银行
申万菱信消费增长混合型证券投资基金 310388 中国工商银行
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 310398 中国工商银行
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 310508 华夏银行
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 310518 中国工商银行
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 002510 中国工商银行
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 003986 中国农业银行
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 004007 广州农村商业银行
申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 004088 徽商银行
二、基金合同修改情况
本次基金合同的修改内容包括释义、申购和赎回、基金的估值、基金的投资和信息披露等条款,具体修改内容见附件。本次基金合同修改的内容符合《管理规定》和相关法律法规的要求,符合基金合同的相关约定,不涉及法律法规规定或基金合同约定的应经基金份额持有人大会决议通过的事项。
本基金管理人经与各基金托管人协商一致,已相应修改上述基金的托管协议,修改后的基金合同和托管协议自2018年3月31日起生效。为不影响原有基金份额持有人的利益,上述修改中对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产的条款将于2018年3月31日起正式实施,即自2018年3月31日起,上述基金将对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。本基金管理人将据此在下次更新基金招募说明书时,对上述修改内容进行相应更新,投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等法律文件。
投资者可以登录本公司网站www.swsmu.com或拨打客户服务电话4008808588(免长途话费)或021-962299了解详情。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2018年3月24日
附件一:《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第一部分前言和释义
前言 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称本基金或基金)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称本合同或《基金合同》)。 为保护基金投资者合法权益,明确《基金合同》当事人的权利与义务,规范申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称本基金或基金)运作,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性管理规定》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称本合同或《基金合同》)。
第一部分前言和释义
前言 新增:
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
第一部分前言和释义
释义 新增:
《流动性管理规定》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制指当本申万深成份额遭遇大额申购赎回时,通过调整申万深成份额申购赎回价格的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第六部分申万深成份额的申购与赎回
四、申购与赎回的原则 新增:
5、本基金暂不采用摆动定价机制。待未来条件成熟,基金管理人在履行适当程序后,可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循届时有效的相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。
第六部分申万深成份额的申购与赎回
六、申购与赎回的数额限制 新增:
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
第六部分基金份额的申购与赎回
七、申购费用和赎回费用 3、申万深成份额的申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率最高不超过赎回金额的5%。 3、申万深成份额的申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率最高不超过赎回金额的5%,其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
第六部分基金份额的申购与赎回
十、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 新增:
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
(7)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的;
(8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请;
第六部分申万深成份额的申购与赎回十、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(6)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,按规定公告并报中国证监会备案。 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(8)、(9)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,按规定公告并报中国证监会备案。当发生上述第(6)、(7)项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第(6)项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当程序后,有权修改或取消上述限制,而无须召开基金份额持有人大会,并在招募说明书或相关公告中明确。
第六部分申万深成份额的申购与赎回
十一、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 新增:
(5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;
第六部分申万深成份额的申购与赎回十十二、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;基金份额持有人未能赎回部分,除基金份额持有人在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;基金份额持有人未能赎回部分,除基金份额持有人在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额(包括申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额,下同)20%的赎回申请(大额赎回申请人)情形下,基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(小额赎回申请人)利益的原则,基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊登公告。
第十部分基金合同当事人及权利义务一、基金管理人
(一)基金管理人简况 法定代表人:姜国芳 法定代表人:刘郎
第十部分基金合同当事人及权利义务
二、基金托管人
(一)基金托管人简况 法定代表人:姜建清 法定代表人:易会满
第十五部分基金的投资
二、投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
第十五部分基金的投资
五、投资限制 (二)投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
(二)投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
新增:
2、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
3、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
除上述第2、3项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
第十七部分基金资产估值
五、估值方法 新增:
(七)基金管理人在履行适当程序后,当申万深成份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
第十七部分基金资产估值
七、暂停估值的情形 新增:
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
第二十三部分基金的信息披露
五、暂停或延迟信息披露的情形 新增:
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后决定暂停估值的;
第二十三部分基金的信息披露
六、公开披露的基金信息
(八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 新增:
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,为保障其他投资者权益,基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
第二十三部分基金的信息披露
五、公开披露的基金信息
(九)临时报告 新增:
31、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
32、基金管理人在履行适当程序后采用摆动定价机制等改变估值技术进行估值;
附件二:《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》修改对照表
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第一部分前言和释义 前言
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称本合同或《基金合同》)。
无 前言
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性管理规定》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称本合同或《基金合同》)。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。
释义
无 释义
《流动性管理规定》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金申购赎回价格的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第五部分基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则
无 三、申购与赎回的原则
5、本基金暂不采用摆动定价机制。待未来条件成熟,基金管理人在履行适当程序后,可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循届时有效的相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。
五、申购与赎回的数额限制
无 五、申购与赎回的数额限制
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告;
六、申购费用和赎回费用
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
3、本基金申购费率最高不超过5%,赎回费率最高不超过5%。 六、申购费用和赎回费用
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,其中对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日的投资者,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
3、本基金申购费率最高不超过5%,赎回费率最高不超过5%,其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
无
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝申购的,申购款项将全额退还投资者。发生上述1到6项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。退还申购款项产生的利息等损失由投资者自行承担。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请;
7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的;
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝申购的,申购款项将全额退还投资者。发生上述1、2、3、4、5、6、10项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。退还申购款项产生的利息等损失由投资者自行承担。当发生上述第7、8项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第8项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当程序后,有权修改或取消上述限制,而无须召开基金份额持有人大会,并在招募说明书或相关公告中明确。
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
无 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的场外处理方式
(2)部分顺延赎回:部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 十一、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的场外处理方式
(2)部分顺延赎回:部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额20%的赎回申请(大额赎回申请人)情形下,基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照保护其他赎回申请人(小额赎回申请人)利益的原则,基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人
(一)基金托管人简况
法定代表人:姜建清 二、基金托管人
(一)基金托管人简况
法定代表人:易会满
第十二部分基金的投资 二、投资范围
本基金各类资产投资比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于本基金界定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货、权证、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 二、投资范围
本基金各类资产投资比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%,投资于本基金界定的小盘股占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指期货、权证、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
五、投资限制
(二)投资组合限制
2、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
5、
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,基金管理人应在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外,以达到标准。法律法规另有规定的,从其规定。 五、投资限制
(二)投资组合限制
2、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
5、
6、每个交易日日终,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;
18、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
19、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
除上述第6、18、19项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,基金管理人应在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外,以达到标准。法律法规另有规定的,从其规定。
第十四部分基金资产估值 五、估值方法
无 五、估值方法
8、基金管理人在履行适当程序后,当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
七、暂停估值的情形
无 七、暂停估值的情形
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
无 五、公开披露的基金信息
(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,为保障其他投资者权益,基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
(八)临时报告
无 (八)临时报告
27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
28、基金管理人在履行适当程序后采用摆动定价机制等改变估值技术进行估值;
附件三:《申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金合同》修改对照表
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他有关法律法规。