博时中证银行指数证券投资基金(LOF)
招募说明书
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
1、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)由博时中证银行指数分级证券投资基金转型
而来。基金转型经博时中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,持有
人大会决议自表决通过之日起生效。自2020年8月6日起,《博时中证银行指数分级证券投
资基金基金合同》失效且《博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》同时生效,
博时中证银行指数分级证券投资基金正式变更为博时中证银行指数证券投资基金(LOF)。
2、投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披
露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资
者自身的风险承受能力,并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况
与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
3、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债
券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证
券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导
致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较
大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在
投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各
类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本
基金的特定风险等等。
5、本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中中高预
期风险、中高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券
型基金、货币市场基金。
6、《博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,连续20个工作日出现
基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露。连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元情形的,本基金基金合同将进行基金财产清算并终止,且无需召开持有人
大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。因此本基金有面临自动触发
清算的风险。
7、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(标
的指数成份股及其备选成份股)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央
行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转债和可交换债)、债券回购、权证、股指期
货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
8、本基金的投资组合比例为:中证银行指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比
例不低于90%,且占非现金基金资产的比例不低于80%;权证投资比例为基金资产净值的
0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资
产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成
对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
目录
第一部分 绪言 ...................................................... 1
第二部分 释义 ...................................................... 2
第三部分 基金管理人 ................................................ 6
第四部分 基金托管人 ............................................... 19
第五部分 相关服务机构 ............................................. 22
第六部分 基金的历史沿革 ........................................... 24
第七部分 基金的存续 ............................................... 25
第八部分 基金份额的申购与赎回 ..................................... 26
第九部分 基金的投资 ............................................... 37
第十部分 基金的财产 ............................................... 43
第十一部分 基金资产的估值 ......................................... 44
第十二部分 基金的收益与分配 ....................................... 48
第十三部分 基金费用与税收 ......................................... 49
第十四部分 基金的会计与审计 ....................................... 51
第十五部分 基金的信息披露 ......................................... 52
第十六部分 风险揭示 ............................................... 57
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................... 60
第十八部分 基金合同的内容摘要 ..................................... 62
第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ................................. 74
第二十部分 对基金份额持有人的服务 ................................. 86
第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................. 88
第二十二部分 备查文件 ............................................. 87
第一部分 绪言
《博时中证银行指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或
“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性
风险管理规定》”)以及《博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基
金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招
募说明书所载明的资料申请变更注册的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资
人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基
金合同。
本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1
日起执行。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指博时中证银行指数证券投资基金(LOF),本基金由博时中证银行
指数分级证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指博时基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》及
对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时中证银行指数证券投
资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《博时中证银行指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》
及其更新
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013
年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次
会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》
修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并
经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10月1 日
起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎
回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
23、销售机构:指博时基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业
务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为博时基金管理有限公司或接
受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
26、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过
场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统
27、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统,通过
场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记系统
28、标的指数:指中证银行指数(指数代码H20180.CSI:)
29、会员单位:指深圳证券交易所会员单位
30、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
31、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额
32、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售
机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为
33、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转登记的行为
34、场外:通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额申购和赎回的场所。通
过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
35、场内:通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基金交
易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎
回也称为场内申购、场内赎回
36、上市交易:投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
37、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况
的账户
38、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
39、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
40、基金合同生效日:指《博时中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效日,
原《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效
41、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
42、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
43、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
44、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
45、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
46、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
47、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、《业务规则》:指博时基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记有限责任
公司的相关业务规则
49、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
50、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
51、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
52、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
53、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
54、巨额赎回:指本基金单个开放日,净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一开放日基金总份额的 10%
55、元:指人民币元
56、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
59、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
62、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金申购赎回价格的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
63、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站)等媒介
64、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服