2.1634%
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证申万医药生物指数型
证券投资基金基金合同
（由申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金终止分级运
作变更而来）
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二○二○年十一月
目 录
第一部分 前言 ...................................................................................................... 2
第二部分 释义 ...................................................................................................... 4
第三部分 基金的基本情况 ................................................................................ 10
第四部分 基金的历史沿革 ................................................................................ 11
第五部分 基金的存续 ........................................................................................ 12
第六部分 基金份额的上市交易 ........................................................................ 13
第七部分 基金份额的申购与赎回 .................................................................... 15
第八部分 基金的转让、非交易过户、转托管、冻结与解冻 ........................ 24
第九部分 基金合同当事人及权利义务 ............................................................ 26
第十部分 基金份额持有人大会 ........................................................................ 33
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................ 41
第十二部分 基金的托管 .................................................................................... 44
第十三部分 基金份额的登记 ............................................................................ 45
第十四部分 基金的投资 .................................................................................... 47
第十五部分 基金的财产 .................................................................................... 54
第十六部分 基金资产估值 ................................................................................ 55
第十七部分 基金费用与税收 ............................................................................ 60
第十八部分 基金的收益与分配 ........................................................................ 63
第十九部分 基金的会计与审计 ........................................................................ 65
第二十部分 基金的信息披露 ............................................................................ 66
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................ 73
第二十二部分 违约责任 .................................................................................... 75
第二十三部分 争议的处理和适用的法律 ........................................................ 76
第二十四部分 基金合同的效力 ........................................................................ 77
第二十五部分 其他事项 .................................................................................... 78
第二十六部分 基金合同内容摘要 .................................................................... 79
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销
售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管
理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基
金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的
当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金由申万菱信中证申万医
药生物指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来，申万菱信中证申万医药
生物指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关
规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。
中国证监会对申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金终止分级
运作变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读本基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信
息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律
法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
五、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情
形除外。
六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金，由
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来
2、基金管理人：指申万菱信基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《申万菱信中证申万医药生物指数型证券投
资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信中证
申万医药生物指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书：指《申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、上市交易公告书：指《申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
上市交易公告书》
8、基金产品资料概要：指《申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人大常委会第30次会议修
订，2012年12月28日中华人民共和国主席令第71号公布，自2013年6月1
日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者
21、基金份额持有人大会：指按照本基金合同第十部分之规定召集、召开并
由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议
22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指申万菱信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金
销售业务的会员单位
26、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售机构的销售网点
27、会员单位：指深圳证券交易所会员单位
28、销售场所：指场外销售场所和场内销售场所
29、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购
和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、
场外赎回
30、场内：指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位利用
深圳证券交易所交易系统办理本基金相关基金份额的申购、赎回和上市交易的场
所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
32、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
33、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统，通过场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统
34、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统，通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记系统
35、上市交易所：指深圳证券交易所
36、上市交易：指投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额
的行为
37、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额
38、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额
39、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
40、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理基金交易业务引起的基金份额变动及结余情况的账户
41、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户
42、基金合同生效日：指《申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
基金合同》生效日，《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合
同》自同一日失效
43、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
44、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
45、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
46、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
47、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
48、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
49、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
50、《业务规则》：指申万菱信基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证
券登记有限责任公司的相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投
资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守
51、申购：指在基金存续期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定的
条件和销售网点规定的手续，通过场内或场外申请购买基金份额的行为
52、赎回：指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同、招募说明书规
定的条件和销售网点规定的手续，通过场内或场外将基金份额兑换为现金的行为
53、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
54、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间
进行转托管的行为
55、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为
56、指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的
资金划拨及实物券调拨指令
57、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式
58、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
59、元：指人民币元
60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、证
券持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基
金财产带来的成本和费用的节约
61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
66、摆动定价机制：指当遭遇大额申购赎回时，通过调整基金申购赎回价格
的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
68、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
上市契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证申万医药生物指数的有效跟踪。
五、标的指数
本基金的标的指数为中证申万医药生物指数
六、上市交易所
深圳证券交易所
七、基金存续期限
不定期
第四部分 基金的历史沿革
申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金由申万菱信中证申万医药
生物指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金依据《基金法》于2015
年4月27日获中国证监会证监许可【2015】756号文准予募集。
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金管理人为申万菱信
基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。基金管理人于
2015年6月19日获得中国证监会书面确认，《申万菱信中证申万医药生物指数
分级证券投资基金基金合同》生效。
根据《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》约定，
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资
产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止申万医药A份额与申万医药B份
额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于2020年12月
2日在指定媒介发布《关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药A份额、申万医药B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，
向深圳证券交易所申请申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的两
级子份额退市，并于2020年12月31日（基金折算基准日）进行基金份额折算，
《申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金基金合同》于基金折算基准日
次日正式生效，《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》
同时失效。
第五部分 基金的存续
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案。
基金合同生效后，如出现下述情况之一的，本基金将根据基金合同的约定进
入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议：
1、连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人；
2、连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。
法律法规另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额的上市交易
一、上市交易的基金份额
基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请本基金的基金份额上市
交易。
二、上市交易的地点
深圳证券交易所
三、上市交易的时间
在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊
登基金份额上市交易公告书。
四、上市交易的规则
本基金在深圳证券交易所的上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深
圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。
五、上市交易的费用
本基金基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
六、上市交易的行情揭示
本基金基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭
示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日基金份额净值。
七、上市交易的注册登记
投资人T日买入成功后，登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注
册登记手续，投资人自T＋1日（含该日）后有权卖出该部分基金；
投资人T 日卖出成功后，登记机构在T 日自动为投资人办理扣除权益的注
册登记手续。
八、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法
规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
九、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此
项修改无须召开基金份额持有人大会。
十、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
第七部分 基金份额的申购与赎回
本基金基金合同生效后，投资者可通过场外或场内两种方式对本基金基金份
额进行申购与赎回。
一、申购和赎回场所
场外申购与赎回的场所包括基金管理人的直销中心和基金管理人委托的场
外销售机构，投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人、场外销售机构办
理场外申购、赎回业务；场内申购与赎回的场所为深圳证券交易所内具有基金代
销业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单
位，投资者使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎
回业务。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投
资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所、
期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及
开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日
的开放时间结束后不得撤销；
4、场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限
责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所
或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规
定执行；
5、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照登记机构登记的先后次序进行顺
序赎回；
6、本基金暂不采用摆动定价机制。待未来条件成熟，基金管理人在履行适
当程序后，可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处
理原则与操作规范遵循届时有效的相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为
准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资人在提交赎回申请时，必须
有足够的基金份额余额，则赎回申请成立，否则所提交的赎回申请不成立，登记
机构确认赎回时，赎回生效。
投资人T日的赎回申请经本基金的登记机构确认生效后，基金管理人将在T
＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条
款处理。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，
并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上提前公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内（包括该日）
对该交易的有效性进行确认，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申
购款项退还给投资人。
销售机构对申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确
认情况，投资者应及时查询，否则如因申请未得到登记机构或基金管理人的确认
而产生的后果，由投资人自行承担。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额，具体规定请参见招募说明书。
2�