南方基金管理股份有限公司已于2020年9月25日在《上海证券报》及基金管理人网站(www.nffund.com)发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方中证互联网指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。
一、召开会议基本情况
南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会证监许可[2015]887号文注册募集的南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年7月1日成立。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2020年9月25日起,至2020年10月28日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议通讯表决票的送达地点:
地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼
邮政编码:518017
联系电话:0755-82763888
收件人:南方基金管理股份有限公司
请在信封表面注明:“南方中证互联网指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
二、会议审议事项
《关于南方中证互联网指数分级证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》(见附件一)。
对上述议案的说明请参见附件四《关于南方中证互联网指数分级证券投资基金转型及修改基金合同方案的说明》。
三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2020年9月25日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人(包括南方互联网份额、互联网A份额和互联网B份额的基金份额持有人)均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权;权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天买入的基金份额享有本次会议表决权)。
四、表决票的填写和寄交方式
1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2020年9月25日起至2020年10月28日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“南方中证互联网指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。
4、网络授权(仅适用于个人投资者)
为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方基金)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(http://www.nffund.com)通道供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。
网络授权的起止时间自2020年9月28日起至2020年10月27日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。
基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。
5、短信授权(仅适用于个人投资者)
为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信,持有人回复短信表明授权意见。
短信授权的起止时间自2020年9月25日起至2020年10月27日15:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。
基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。
基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。如因投票短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致投票短信无法接收到或逾期接收到,短信投票失效,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行授权。
6、电话授权(仅适用于个人投资者)
为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。
电话授权的起止时间自2020年9月25日起至2020年10月27日15:00止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准),敬请投资者注意。
基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。
7、授权的确定原则
(1)直接表决优先规则
如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。
(2)最后授权优先规则
如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的,视为委托人授权受托人投弃权票。
五、计票
1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2020年10月28日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3、表决票效力的认定如下:
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定截止时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。
六、决议生效条件
1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额各自基金份额持有人所持有的南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额各自基金份额不小于在权益登记日南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额各自基金份额的二分之一(含二分之一);
2、《关于南方中证互联网指数分级证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;
3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与基金登记机构记录相符;
4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。
七、本次大会相关机构
1、召集人:南方基金管理股份有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:张海波
成立时间:1998年3月6日
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
3、公证机构:北京市中信公证处
公证员:王雪
联系方式:(010)81136530
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
八、重要提示
1、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将互联网A份额与互联网B份额按照基金份额参考净值转换为南方互联网份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
2、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。
4、根据深圳证券交易所的业务规则,基金管理人将向深圳证券交易所申请本基金互联网A份额、互联网B份额自2020年10月29日(计票日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告发布日10:30停牌。如基金份额持有人大会决议生效公告日为非交易日,则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
南方基金管理股份有限公司
2020年9月29日
附件一:
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金
转型及修改基金合同有关事项的议案
南方中证互联网指数分级证券投资基金基金份额持有人:
根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规和《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议《关于南方中证互联网指数分级证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》。具体转型方案及基金合同的修改内容详见附件四《关于南方中证互联网指数分级证券投资基金转型及修改基金合同方案的说明》。
为实施本基金转型方案,提请基金份额持有人授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式,根据现时有效的法律法规、监管要求和《关于南方中证互联网指数分级证券投资基金转型及修改基金合同方案的说明》的有关内容对本基金的基金合同、托管协议及招募说明书进行必要的修改和补充、根据基金份额转换以及转型后基金的实际情况对基金财务数据进行必要的调整(包括但不限于基金面值、已实现收益、未实现收益等),当基金份额定期折算基准日处于转型选择期内时,提请基金份额持有人授权豁免对互联网A份额和南方互联网份额进行定期份额折算。
以上议案,请予审议。
南方基金管理股份有限公司
2020年9月25日
附件二:
南方中证互联网指数分级证券投资基金基金份额持有人大会
表决票
基金份额持有人姓名/名称
证件类型 □身份证/□其他(请填写证件类型):
证件号码
联系人
联系电话
审议事项 关于南方中证互联网指数分级证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案
表决意见 同意 反对 弃权
基金份额持有人/代理人签名或盖章
年月日
说明:
1、因公证工作的需要,请您准确填写联系电话;
2、请以打“√”方式选择表决意见;
3、如无特殊说明,表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额(包括南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额)的表决意见;
4、必须选择一种且只能选择一种表决意见;
5、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合会议公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数;
6、本表决票可从南方基金管理股份有限公司官方网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。
附件三:
南方中证互联网指数分级证券投资基金基金份额持有人大会
代理投票授权委托书
授权人姓名/名称
授权人证件类型 □身份证/□其他(请填写证件类型):
授权人证件号码
授权人联系电话
授权事项 兹委托先生/女士/机构(证件号码:)代表本人(或本机构)参加以投票截止日为2020年月日的以通讯会议方式召开的南方中证互联网指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使本人/本机构于权益登记日所持有的南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)全部基金份额(包括南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额)对所有议案的表决权。
本授权委托书的有效期为委托人签字或盖章之日起至本基金基金份额持有人大会结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,以最多两次重新召开基金份额持有人大会为限,本授权继续有效。本授权不得转授权。
授权人签名或盖章
年月日
说明:
1、因公证工作的需要,请您准确填写联系电话;
2、如本次基金份额持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效;
3、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效;基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及基金合同要求的授权委托书。
附件四:
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金
转型及修改基金合同方案的说明
一、声明
1、根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规和《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议《关于南方中证互联网指数分级证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》。本次南方中证互联网指数分级证券投资基金转型及修改基金合同有关事项属于实质性调整,经基金管理人向中国证监会申请,已经中国证监会准予变更注册。
2、本次南方中证互联网指数分级证券投资基金转型及修改基金合同方案需经提交有效表决票的南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,因此本次议案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。
3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,基金管理人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。中国证监会对本次南方中证互联网指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议的备案,不表明其对本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
二、转型方案要点
南方中证互联网指数分级证券投资基金转型方案的主要内容如下:
(一)更名
基金名称由“南方中证互联网指数分级证券投资基金”变更为“南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)”。
(二)取消分级运作机制
南方中证互联网指数分级证券投资基金转型为南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)后,取消分级运作机制。在基金份额持有人大会审议通过后且前述转型正式实施后,互联网A份额、互联网B份额、南方互联网份额将根据转型方案的约定全部转换为南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额,因而也不再设置基金份额的分级、折算、配对转换等机制。
(三)转型选择期的相关安排
本次持有人大会决议生效后,南方中证互联网指数分级证券投资基金将安排不少于20个交易日的选择期(具体以基金管理人届时发布的公告为准)。原基金份额持有人可以选择卖出互联网A份额或互联网B份额,或者选择赎回南方互联网份额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额将在份额转换基准日进行转换,最终转换为南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额。基金份额持有人选择继续持有转型后的南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额,无需支付南方中证互联网指数分级证券投资基金的赎回费用和南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)的申购费用。转型选择期内,基金费用仍按照《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》的约定进行计提和支付。
根据有关业务规则,基金份额持有人持有的南方互联网份额转换为南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额后,其原基金份额持有期计入南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额的持有期;基金份额持有人持有的互联网A份额、互联网B份额转换为南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额后,基金份额持有期自南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额确认之日起计算;基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定,具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费用。
由于南方中证互联网指数分级证券投资基金需应对赎回等情况,基金份额持有人同意在选择期豁免南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同中约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整,以及根据实际情况可暂停申购、赎回、配对转换或调整申购、赎回的方式及限额等。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
(四)互联网A份额与互联网B份额的终止上市
在本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则申请办理互联网A份额、互联网B份额的终止上市等相关业务。
(五)基金份额的转换
转型选择期届满的次一工作日为份额转换基准日,同日互联网A份额、互联网B份额终止上市。南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额将于份额转换基准日进行转换,最终将转换成基金份额净值为1.0000元的南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额将转换为南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)的场内份额,在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的南方互联网份额将转换为南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)的场外份额。
由南方互联网份额的场内份额或南方互联网份额的场外份额转换的南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额数=南方互联网份额的场内份额或南方互联网份额的场外份额数×份额转换基准日每份南方互联网份额净值÷1.0000
由互联网A份额转换的南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额数=互联网A份额的场内份额数×份额转换基准日每份互联网A份额的基金份额参考净值÷1.0000
由互联网B份额转换的南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金份额数=互联网B份额的场内份额数×份额转换基准日每份互联网B份额的基金份额参考净值÷1.0000
基金份额转换后,南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)的基金份额净值为1.0000元,南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)的场内份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。基金份额转换后,南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)的场外份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产。由于上述基金份额数计算方法产生的误差,基金份额持有人可能将面临资产净值减小的风险;对于持有份额数较少的南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额的场内份额持有人,将面临因持有的基金份额转换后份额数不足1份而被计入基金财产的风险。
(六)调整自动清盘条款
《南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金合同》约定,连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
(七)《南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金合同》的生效及后续安排
份额转换完成后,南方中证互联网指数分级证券投资基金正式转型为南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)。基金名称将由“南方中证互联网指数分级证券投资基金”更名为“南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)”。《南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。
《南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效后,基金管理人将根据相关规定办理南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)的申购赎回、上市交易等业务。具体详见基金管理人届时发布的相关公告。
(八)变更后基金的基本情况
1、基金的名称:南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)
2、基金类型:股票型
3、基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)
4、基金存续期限:不定期
5、基金份额的上市交易
基金合同生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可申请本基金在深圳证券交易所上市交易。
6、投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
7、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
8、投资限制
(1)本基金80%以上的基金资产投资于股票;
(2)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;
(3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(11)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;