基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2017年 3月 30日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)是由“融通中证大农业指数分级证券投资基金”转
型而来。2016年 6月 9日至 2016年 7月 4日,“融通中证大农业指数分级证券投资基金”的管
理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议并于 2016年 7月 5
日表决通过了《关于融通中证大农业指数分级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》,本次
持有人大会决议报中国证监会备案,并自表决通过之日起生效。基金管理人根据基金份额持有人
大会的授权,以 2016年 7月 28日为本基金份额转换基准日,2016年 7月 29日正式实施基金转
型。“融通中证大农业指数分级证券投资基金”转型为非分级的指数型基金,基金名称相应变更
为“融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)”,融通中证大农业指数分级证券投资基金之基础
份额、融通农业 A份额及融通农业 B份额均转换为融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)份额。
转型后,基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变。自 2016 年 7 月 29 日起,
《融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效,同日起《融通中证大农业指数分级
证券投资基金基金合同》失效。
详情请参阅 2016年 7月 6日刊登在指定信息披露媒体上的《关于以通讯方式召开融通中证大
农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通中证大农业指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金”)基金合同规定,于 2017年 3月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。其中:
转型前为 2016年 1月 1日起至 2016年 7月 28日止,
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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转型后为 2016年 7月 29日起至 2016年 12月 31日止。
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 1
1.1 重要提示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 8
3.2基金净值表现(转型后) ..................................................... 9
3.2基金净值表现(转型前) .................................................... 11
3.4过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 12
§4 管理人报告 .................................................................. 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 17
§5 托管人报告 .................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 18
§6 审计报告(转型后) .......................................................... 19
§6 审计报告(转型前) .......................................................... 20
§7 年度财务报表(转型后)....................................................... 21
7.1 资产负债表(转型后) ..................................................... 21
7.2 利润表 ................................................................... 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 23
7.4 报表附注 ................................................................. 24
§7 年度财务报表(转型前)....................................................... 44
7.1 资产负债表(转型前) ..................................................... 44
7.2 利润表 ................................................................... 45
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 46
7.4 报表附注 ................................................................. 47
§8 投资组合报告(转型后)....................................................... 69
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 69
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 69
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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8.2 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 71
8.3 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 74
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 74
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 74
8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 74
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 74
8.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 74
8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 74
8.10 投资组合报告附注 ........................................................ 75
§8 投资组合报告(转型前)....................................................... 76
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 76
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 76
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 77
8.3 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 78
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 80
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 80
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 80
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 80
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 80
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 80
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 80
8.11 投资组合报告附注 ........................................................ 81
§9 基金份额持有人信息(转型后) ................................................. 81
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 81
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 82
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 82
§9 基金份额持有人信息(转型前) ................................................. 83
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 83
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................. 83
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 84
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 84
§10 开放式基金份额变动(转型后) .................................................. 85
§10 开放式基金份额变动(转型前) .................................................. 86
§11 重大事件揭示 ............................................................... 86
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 86
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 86
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 87
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 87
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 87
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 87
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ............................ 87
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ............................ 88
11.9 其他重大事件(转型后) .................................................. 89
11.9 其他重大事件(转型前) .................................................. 90
§12 备查文件目录 ............................................................... 91
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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12.1备查文件目录 ............................................................. 91
12.2存放地点 ................................................................. 92
12.3查阅方式 ................................................................. 92
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
转型后
基金名称 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)
基金简称 融通中证大农业指数基金(LOF)
场内简称 融通农业
基金主代码 161630
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2016年 7月 29日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,533,714.34份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017年 2月 15日
转型前
基金名称 融通中证大农业指数分级证券投资基金
基金简称 融通农业分级
场内简称 融通农业
基金主代码 161630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 25日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,843,137.19份
基金合同存续期 2015年 8月 25日至 2016年 7月 28日
下属分级基金的基金简称 融通农业分级 农业 A 农业 B
下属分级基金的场内简称 融通农业 农业 A 农业 B
下属分级基金的交易代码 161630 150349 150350
报告期末下属分级基金份额总额 24,442,972.19份 200,082.00份 200,083.00份
2.2 基金产品说明
转型后
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场情况下,
力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指
数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调
整。
业绩比较基准 95%×中证大农业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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转型前
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场情
况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重
构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组
合进行相应调整。
业绩比较基准 95%×中证大农业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本
基金所分离的两类基金份额来看,融通农业 A份额具有低预期风险、预
期收益相对稳定的特征;融通农业 B份额具有高预期风险、预期收益相
对较高的特征。
下属分级基金的风险
收益特征
本基金为股票型基
金,具有较高预期风
险、较高预期收益的
特征。
融通农业 A份额为稳
健收益类份额,具有
低预期风险、预期收
益相对稳定的特征。
融通农业 B份额为积极
收益类份额,具有高预期
风险、预期收益相对较高
的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 林葛
联系电话 (0755)26948666 (010)66060069
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95599
传真 (0755)26935005 (010)68121816
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14
层
北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14
层
北京市西城区复兴门内大街 28号
凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518053 100031
法定代表人 高峰 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心
11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 7月 29日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
本期已实现收益 30,543.75
本期利润 -381,679.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0163
本期加权平均净值利润率 -1.59%
本期基金份额净值增长率 -1.76%
3.1.2 期末数据和指标 2016年 12月 31日
期末可供分配利润 276,221.90
期末可供分配基金份额利润 0.0135
期末基金资产净值 20,615,149.10
期末基金份额净值 1.004
3.1.3 累计期末指标 2016年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 -1.76%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 1月 1日至 2016年
7月 28日
2015年 8月 25日(基金合同生效
日)-2015年 12月 31日
本期已实现收益 -154.66 2,152,109.77
本期利润 -1,651,202.32 4,349,378.00
加权平均基金份额本期利润 -0.0473 0.0441
本期加权平均净值利润率 -4.78% 4.34%
本期基金份额净值增长率 -2.48% 5.78%
3.1.2 期末数据和指标 2016年 7月 28日 2015年末
期末可供分配利润 779,917.43 1,416,740.43
期末可供分配基金份额利润 0.0314 0.0384
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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期末基金资产净值 25,391,691.03 38,682,622.79
期末基金份额净值 1.022 1.048
3.1.3 累计期末指标 2016年 7月 28日 2015年末
基金份额累计净值增长率 3.15% 5.78%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2基金净值表现(转型后)
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.50% 0.72% 1.33% 0.75% -0.83% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-1.76% 0.75% -0.45% 0.78% -1.31% -0.03%
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来,转型日期为 2016年 7月 29日。
3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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3.2基金净值表现(转型前)
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2016-7-1至
2016-7-28
1.39% 1.11% 1.89% 1.12% -0.50% -0.01%
2016-1-1至
2016-7-28
-2.48% 1.57% -17.36% 1.98% 14.88% -0.41%
自基金合同生
效起至今
3.15% 1.28% -5.04% 2.06% 8.19% -0.78%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.4过去三年基金的利润分配情况
转型前
根据本基金基金合同约定,本基金(包括:融通农业份额、农业A份额、农业B份额)不进行
收益分配。
转型后
单位:人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 - - - - -
合计 - - - - -
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于
2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。
截至 2016年 12月 31日,公司共管理六十二只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金(LOF)、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通
健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混
合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数
基金、融通中证大农业指数基金(LOF)、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成
长 30混合基金、融通中国风 1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增
裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、
融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通
新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通
新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通
现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债
券基金和融通通穗债券基金。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合
基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天
翔
本基金
的基金
经理
2016年 7月 29日 - 8 何天翔先生,厦门大学经济学硕
士、安徽大学理学学士,8 年证
券投资从业经历,具有基金从业
资格。曾就职于华泰联合证券有
融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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限公司任金融工程分析师。2010
年 3月加入融通基金管理有限公
司,历任金融工程研究员、专户
投资投资经理,现任融通深证
100 指数、融通军工分级、融通
证券分级、融通中证大农业指数
基金(LOF)(由原融通农业分级
转型而来)、融通新趋势灵活配
置混合、融通国企改革新机遇灵
活配置混合、融通通瑞债券基金
的基金经理。
注:1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。
2、本基金由“融通中证大农业指数分级证券投资基金”转型而来,转型日期为 2016年 7月
29日,转型前后基金经理均为何天翔,其任“融通中证大农业指数分级证券投资基金”基金经理
的任职期间为 2015年 8月 25日(基金合同生效日)起至 2016年 7月 28日止期间。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天
翔
本基金
的基金
经理
2015年 8月 25日 - 8 何天翔先生,厦门大学经济学硕
士、安徽大学理学学士,8年证
券投资从业经历,具有基金从业
资格。曾就职于华泰联合证券有
限公司任金融工程分析师。2010
年 3月加入融通基金管理有限公
司,历任金融工程研究员、专户
投资投资经理,现任融通深证